Лаборатория Ганна - Дополнения, флуд, и т.п.

[awk501]

Другие гармоники... На моем рисунке примерно то, о чем Вы пишете?

я бы сказал   совсем не то 

[astroy]

 Немножко поясню, насчет тиков. История есть с 30.03.2007 года по 10-ти основных пар. Котировки ,реального времени и истории ДукаСкопи, программу с которой работаю TradeStation 8.6.
 Ограничение программы свечи до 65000 тиков на свечь, а это мало например GBPJPY делает обычно 100-120 000 тиков в сутки.
 В 00:00 часов урезается начатая свечка и начинается новая, что в корне неправильно. Очень мешает на Тик Фреймов больше 28657 тиков на свечь.
 По Ганну все приходится рисовать руками.
 Вот так обстоят дела.
 

[Ferro]

Александр!


Не обманывайтесь, за графикой коробки стоит математика, то есть, математический расчет, как цены, так и времени.

Второй момент, Ганн подстраивал углы исходя из параметров цены, когда это было необходимо, Вы это должны уже знать, при этом, эта подстройка, так или иначе, носила временный характер, то есть, через некоторое время цена возвращалась к своим прежним параметрам, этот момент попадается несколько раз в работах Ганна (намек на гормоничные и дисгормоничные состояния).

Косвенно же, на это указывает создание универсальных инструментов, таких как коробки и шаблоны (квадрат, гекс, спираль).

Посмотрите чуть иначе, начните с равновесия единицы цены и единицы времени.

Веер красивый на скрине, но вот как быть со временем, где, в каких точках баланс между ценой и временем возникает, построив же коробку, с верным шагом по цене, эти самые точки (зоны) будет видно просто (еще раз напомню, коробка есть лишь графическое отображение математических расчетов).



С Уважением,

Виктор (Ferro)

[AlexVGol]

Виктор,
речь шла о том, что сам график может быть "неправильный"
Кроме того, в квадрате 9 передаточная функция зависимости цены и времени уже отражена, в его структуре.
Ганн периодически "подстраивал" углы - думаю,  только потому, что не располагал достойной вычислительной техникой. В наше время это не сложно. Ручной пересчет несколько более трудоемкий. И на определенном интервале цен не рационален, отклонения в шкале не сликом значительны. Имея в своем распоряжении компьютеры, и возможности по созданию программ - грех не реализовать точную, естественную шкалу в расчетах и построениях
О балансе ЕДИНИЦЫ времени и ЕДИНИЦЫ  цены, по сути, и идет разговор. О точности их измерения.
Нахождение баланса между ценой и временем и есть конечная задача. Вопрос о методе ее решения, его точности и обоснованности.
Возможно, вариант точности решения по времени +/-2...3 дня устраивает, и контроль нескольких возможных значений баланса в одно и то же время... Я хочу решить эту задачу более определенно. И для этого чисто графические методы не вполне пригодны, по названным причинам.
Ясно и не вызывает возражений - что графический анализ - это то же математическое решение. Но с явной погрешностью как систематической, так и случайной.

Я где-то читал выдержку из статьи о Ганне, где корреспондент рассказывал об одном случае. Ганн дал прогноз о цене, что она достигнет точного значения (с мизерным допуском) в твердо определенный срок.
До этого дня, и в этот последний день торговля шла значительно ниже указанного Ганном значения. Реальность прогноза вызывала насмешки и недоверие - такой была разница текущей цены и цели Ганна. Корреспондент спросил у Ганна: а что, если цена не достигнет цели в названный срок? - Ганн ответил, что в таком случае ВСЯ его система не работает.
Цена в последние часы до окончания срока сделала резкое движение и достигла указанной Ганном цели. Точно достигла, в указанном им допуске.
Ганн не говорил о наличии "второго" допустимого значения.
Он знал свою теорию несколько глубже, нежели последователи. И он в ней был уверен, нежели ученики.

По поводу же того, что теория Ганна имеет завершенный вид... не соглашусь. В ней еще большой простор для работы и поиска  Но в начале нужно ее усвоить именно так, как давалась Ганном. Источники - скудные и противоречивые. Сам Ганн не отличался подробностью в ее изложении, как я понимаю...

Если речь идет о применении техник на основе теории Ганна для рынка, предусматривающих возможность нескольких значений цели при наличии некоторых паттернов - так мне в этом не особой нужды. Я достаточно уверенно владею волновым анализом, который эту задачу с несколькими вариантами целей успешно решает... Не хочу этим ограничиваться. Тем более, что сам Ганн говорил о точности и единственности решения. В тех условиях с вычислительными возможностями - это было возможно не всегда. Но очень часто. При нашем уровне вычислительных средств, с компьютерами - ситуация несколько иная.

Самое важное - то, что теория Ганна не должна ограничиваться узким взглядом рыночного применения. Ее возможности значительно шире,и не менее интересны....

[Ferro]

Александр!


Пересчет не являтся трудоемким, все упирается в знание инструмента, по сути по каждому из них, Всего пара шагов по цене.

Возможно, Вы не совсем понимаете о чем я говорю, постараюсь пояснить, коробка - это система координат, в которой есть единица цены и единица времени, единица времени, например, 1 час, единица цены, например 2 пипса (это только пример, именно эти самые пипсы мы и определяем, когда исследуем фин. инструмент, и они свои для каждого таймфрейма).

Сама эта система координат строится от начала движения, то есть от экстремума.

В ней, в коробке, уже заложен естесственный цикл по времени, важно лишь правильно определить единицу цены (сколько пипсов в 1 цены, проще говоря).

В коробке уже расчитаны цели для каждой скорости движения цены.


Поймите, начать надо с нахождения этой самой эдиницы цены, этого самого количества пипсов. Сделав это, у Вас будет правильное построение.
А с учетом нескольких вибраций вы получите 1-2 цели всего.



С Уважением,

Виктор (Ferro)

[awk501]

саш  и  очень внимательно  посмотрите , на график  стоимости пшеницы ( это  тот пример что вы приводили ) почитать мона  и посмотреть мона вот тут http://kroufr.ru/content/view/4185/124/  вы увидите  что построение углов   идет не из глобального минимума , а из второй вершины  и ганн уточнял  свой прогноз  по мере  течения времени

[AlexVGol]

Виктор, а какой алгоритм расчета шкалы следует применять? - Есть разные вариации, в разных источниках. Как правильно расчитывать коэффициент приведения цены ко времени?

Я считаю на основе закономерности квадрата 9. То есть из условия, что цена ко времени составляют квадрат. То есть время (в барах) равно приведенной ко времени через искомую шкалу цене.
Двигаясь по углу 1х1, цена достигает 360 градусов за это равное ей время. И так как расстояние от начала до окончания полного цикла при нормированных времени и цене есть квадратный корень из 2, то :
1. Беру все значащие цифры (пункты) реальной цены начала этого цикла (это - нормируемая цена), извлекаю из нее квадратный корень, в результате получаю - единицу нормы реального дискретного времени (в барах) на такой цикл.  Она равна начальному значению приведенной цены в начале цикла.
2. К этому значению  прибавляю 2, получая приведенную цену  через 360 градусов для восходящего угла 1х1(либо отнимаю 2 для нисходящего угла 1х1).
3. Полученный результат возвожу в квадрат, чтобы определить значение цены в окончании цикла в реальных единицах, пунктах.
4. Разность реальной цены в п. 1 и в п.3 делю на значение корня, полученного в п.1. Это и есть шкала приведения цены ко времени в квадратичной зависимости. Изменение цены на каждый бар этого цикла при движении по углу 360 градусов.

Отсюда следует, что шкала - коэффициент приведения цены в квадрат ко времени при каждом новом исходном значении цены - отличается. Каждому значению  цены соответствует свое значение шкалы. Для каждого нового цикла начинается свое колебание, со своими, индивидуальными углами, привязанными к началу отсчета этого цикла.
Для применения в графических методах расчета целей, грубых по своему содержанию ввиду названных ранее причин, такая точность не разумна. Более того, применяется округление, упрощение в виде отбрасывания десятичных знаков от цены.  Но нужно заметить, что при увеличении значащих цифр в таких вычислениях результат стремится к линейной зависимости.
Понимаю, что при таком бардаке с котировками у разных источников это не имеет важной прикладной роли, но принципиально - здесь сокрыта важная закономерность...

Так правильно?  Как Вы считаете шкалу?  Если мой вариант не правильный, то почему нельзя так считать?

Сделал графики, с зависимостью шкалы от значения цены. На графике ниже показал в увеличенном масштабе начальный участок. Мне это напоминает  Библейские 7 дней сотворения мира И явление загадочного резонанса в начале цикла....

Awk501 Я читал про эту  пшеницу в другом источнике. По-моему, перевод самой статьи об этом. не помню,  где нашел... Ганн сам не использовал свою теорию всегда идеально. Она тоже появлялась постепенно... И близкие к теории формы приобрела позже, я думаю. Он не уточнял исходный прогноз. Он давал точные  прогнозы на внутренние движения в этом предсказанном им свинге, там об этом речь.... и об астрологии - не помню, чтобы говорилось.

[Ferro]

Очень интересный вопрос Вы задали, Александр.


Данный метод нахождения шкалы (1 цены для данной единицы времени) хорошо работает на фондовом рынке, просто идеально, можно сказать.

НО, это один из методов нахождения шага цены (размеры единицы цены).

Я использую стандартные шаги, 2 пипса на бар (8/4), 3 пипса на бар (12/4), 2,5 пипса на бар (10/4) и их кратные значения (кратность через 2). Изучив конкретный финансовый инструмент на истории, для каждого таймфрейма, получил 2 таких значения, одно "гармоничное", другое "дисгармоничное", то есть одно постоянное, второе, условно, работает время от времени, при определенных условиях (пишу про две валютные пары, евро/доллар и фунт/доллар).

Сам алгоритм подстройки шага полностью основан на поведении цены во времени. То есть, критерий, как Вы правильно заметили, только один, отработка ценой целей по цене и времени в системе координат с данными параметрами (то бишь в коробках).

Но повторюсь, данные параметры определены на очень длительной истории финансового инструмента.


Оба метода хороши по-своему, для меня более точный с "историческими" параметрами, так как их "предоставила" сама цена.



С Уважением,

Виктор (Ferro)

[astroy]

 Добрый вечер, Виктор!

 Как  применить если речь идет о  тиках? Просто принципиальную идею подскажите, детали, доработаю сам.

 С уважением,
   
    Иван ( astroy )

[Svoresh]

Доброго времени всем участникам форума!
Наблюдаю за ходом дисскусии (не вступил раньше по ряду причин) и пришел к выводу, что нужно сделать несколько замечаний, не связанных напрямую с техниками.
Во-первых, хочу развеять "ореол святости" вокруг г-на Ганна и, возможно, выступить в роли некоего "еретика" среди адептов.

Я сомневаюсь, что Ганн имел абсолютное знание о том, как функционирует рынок. Но те знания, которые он имел, работали на него безупречно. И вот здесь нужно провести следующее разделение: Ганн-трейдер и Ганн-прогнозист. Насколько преуспевающим и стабильным трейдером был Ганн, думаю, известно... На западных ресурсах даже выложены документально подтвержденные подобия стейтов проведенных им сделок (где их найти, не спрашивайте - не скажу да и нет желания вспоминать). К тому же у ряда исследователей "наследия Ганна" есть предположение, что множество оппераций он проводил через третьи лица, т.к. его успешность привлекла особое внимание...
Что же касается прогнозов, сделанных Ганном, то здесь нам известно три по истине фантастических "предсказания": уже упоминавшееся здесь (сделано для статьи в "Тикере" в 1908 году), обвал фондового рынка в 1921 году (позднее упоминающийся в книге "Truth of the Stock Tape") и "крах" 1929 года. Издавать свои прогнозы Ганн начинает примерно в 1917-1918 гг., и даже если предположить, что заканчивает их публикацию незадолго смерти (допустим, в 1950), то мы должны иметь около 30 ежегодных прогнозов. Учитывая, что Ганн вёл подробные записи своих расчетов и ревностно относился ко всему, что связано с его методами, почему из этих, предполагаемо, 30 прогнозов нам известны только 3? Был ли он в остальных прогнозах столь же последовательно успешным, как и в известных нам? По моему мнению, представление, что ежегодные прогнозы Ганна были всегда или обычно на маркеуровне, абсолютно не поддерживается каким-либо свидетельством. Да, он сделал некоторые захватывающие прогнозы. Но и другие прогнозисты делали не менее ошеломляющие предсказания.
Здесь только отмечу, что все-таки имеются (доступны) некоторые из его прогнозов... Но к ним "прикреплены" письма-дополнения, которые Ганн присылал своим клиентам и где корректировал сделанные ранее выводы и расчеты...
А теперь к Ганну-трейдеру. Как вы думаете, если он был абсолютно уверен в своих расчетах, почему говорит о том, что торговлю нужно ВСЕГДА проводить с установкой стоп-приказов? Зачем ему это делать, если он имеет (и в конце концов, предлагает обучающий курс) метод безукоризненного определения направления движения цены? Просто подумайте над этим. Предвижу возражение, что это нужно ученикам... Но Ганн пишет, что САМ ИСПОЛЬЗУЕТ стоп-приказы в обязательном порядке....

Надеюсь, теперь будут устранены некоторые недоразумения относительно способности Ганна ПРЕДСКАЗАТЬ рынок.

с уважением,
Сергей

[Svoresh]

Во-вторых, несколько слов о "последователях" Ганна.
Все работы, связанные с исследованием методов, либо раскрывают часть одной техники, либо дают интерпретацию данной техники. Это связанно и с Квадратом Девяти (+другие калькуляторы), и с углами, и с коробками, и с астро-техниками...

При этом, что действительно удручает, для большинства первое знакомство с Ганном начинается (еще хуже, на этом и заканчивается) с книги Хьерджика. Да, в ней раскрыты основные принципы и небольшой набор техник... НО!!! Это следует знать всем. В оригинале сделан ряд (умышленных или нет) ошибок либо неточностей, что успешно перекочевало в известный перевод, который в свою очередь грешит уже своими ошибками. Одну из таких неточностей корректировал Виктор (не могу вспомнить, в какой ветке). Добавим к этому некоторые абсолютно непонятные цитаты - якобы это слова Ганна. Иногда даже приводится источник. Честно скажу, большинство из приводимых выдержек я не встречал в имеющихся у меня материалах, а это достаточно большая библиотека...

Касаемо других авторов - Феррера, Микула, Холл, Джонс, Фланаган и т.д. - все они делают акценты на тех техниках, которые сами изучили в достаточной мере и адаптировали для СВОЕГО трейда. Их заслуга в том, что они несколько преоткрывают завесу, т.к. сам Ганн не описывал методы, как прямое руководство к применению... Но и эти авторы не дают полной картины даже по конкретным методам, оставляя много на самостоятельное изучение...

Как бы ни было, для соответствующего понимания просто необходимо читать работы самого Ганна. И отговорка "не знаю языка", извините, не прокатит. Я сам плохо знаю английский, но уж как-то умудрился "освоить материал" без посторонней помощи - благо есть программы-переводчики, а остальное только личное желание и усилия...

[Svoresh]

В-третьих, немного о техниках.

Для начала, прошу. Нет, уже просто умоляю, прекратите путать техники, связанные с шаблонами или "коробками" (52, 90, 144) и "калькуляторами" (Квадрат, Гекс, Спираль)!!!

Если никак не дается понятие "вибрация", оставьте его в стороне. Многих оно уводит в такие дебри рассуждений, что уже невозможно понять, где человек потерял нить, ведущую к практическому применению... Поступите (хотя бы в начале) проще - вам нужно знать шаг "цена-время", т.е. количество пипсов, баксов, попугаев в единицу времени для конкретного ТФ. К чему эти размазанные размышления о всеобъемлющей гармониии и всеобщей детерминированности?

Не пытайтесь охватить все и разом. Будьте последовательны. На форуме УЖЕ выложено несколько техник, которые нужно только освоить. Освоить, значит попробовать, поработать (в том числе и руками, а не с помощью программ и индикаторов), понять основу и научиться применять. Собрались тут люди взрослые и, надеюсь, самостоятельные. А то складывается впечатление, что мы в школе, где надо постоянно "пинать" учеников, чтобы они хоть как-то усвоили материал.
Без этих основ просто не имеет смысла двигаться дальше. Я об этом уже говорил...

По прогнозам... НЕ БУДЕТ их, по крайней мере в Лаборатории. Причины я так же называл... Хотя, когда Виктор выложил скрины с совмещением нескольких коробок, можно было увидеть и дальнейшее развитие движения при особом желании.

Жаль, что пришлось занять место такими комментариями, вместо практического материала. Но, надеюсь, этой пойдет на пользу.

с уважением,
Сергей

[AlexVGol]

Svoresh  

Спасибо за изложение Вашего взгляда. 

Я бы скзал, что он отличается новизной и вызывает интерес, если бы так думал. 

С уважением.

[Ferro]

Александр!


То о чем писал Сергей (Свореш), на прежнем скрине, при добавлении необходимых КОРРЕКТНЫХ построений, цели были предопределены.


Сначала цель 1, после ее отработки рассчитать цель 2, так же было легко и просто.

Метода та же, циклы те же, и я хочу заметить, это даже без учета результатов расчета цены и времени по квадрату 9.

Возможно нет понимания еще одного момента, о нем говорили, и Саша, и Сергей уже, да и я тоже, Ганн следовал за ценой, от одной РАСЧЕТНОЙ (рассчитанной) цели до другой. Математик он был, и все его методы чистая математика.

Все лежит на поверхности, Ганн, как истинный гений, многое спрятал на видном месте.

Честное слово, устаешь повторять одно и то же по 100 раз.  



С Уважением,

Виктор (Ferro)

p.s. не путайте анализ рынка и свои торговые решения и предпочтения, очень часто идет подмена одного другим, а подчас, первое вообще отсутствует.

[AlexVGol]

Виктор, мы говорим об одном и том же.  И одно и то же.  С разных сторон, с разными подходами. На основе различающихся взглядов.
Да причем тут Ваш скрин? Не в нем дело. А в отсутствии озвучки понятного и доходчивого алгоритма к этому решению. Что придает ему ореол таинственности, но не понимания для тех, кто пытается разобраться... Мне лично в Ваших прогнозах нет надобности, поверьте. Я торгую только то, что решаю сам и никогда не признавал авторитетов.В том числе если бы публиковались прогнозы к текущей ситуации самого Ганна и Эллиотта.
 Чужие мысли пусть торгуют другие.  Поймите, когда Вы представляете скрин - это всего лишь красивая картинка для тех, кто еще не имеет достаточного представления о техниках. Он- недоступен, и путь к его пониманию - запутан в лабиринтах веток этого сайта, разных их тем, в множестве косноязычной и некорректно приведенной литературы...  
Проходить весь путь раскопок - я уж писал, не вполне разумно. Это мое мнение.
Свой алгортм нахождения решения я изложил полностью, всего лишь в двух сообщениях. В которых приведен непосредственно сам алгоритм и к нему - алгоритм расчета шкалы.  Если есть сложности, могу указать номера сообщений. Даже привести веб-ссылки на них
Вашего алгоритма в завершенном виде я нигде не видел. Как и алгоритма Свореша. Если не прав, и они есть - прошу дать ссылки. Без алгоритма скрин - всего лишь красивая картинка из истории.
А все мы знаем, что потом всегда ясно, как надо было поступать раньше - поэтому и предлагал, если уж алгоритм скрывается и не приводится в комментариях к скрину из истории, - в подтверждение того, что техника работает - давать именно прогноз , когда результат не известен заранее. Тогда другим участникам форума, новеньким, либо стареньким и имеющим массу сомнений, по результату и будет понятно - насколько данная техника эффективна, стоит ли ее "раскапывать" То есть мое предложение публиковать прогнозы - это не а-ля Сол, а понятное и разумное предложение, вызванное отсутствием комментариев и ясных пояснений к скринам.

Я в любом случае иду своим путем. Не хочу держаться в стаде, ни в его середине, ни на краю. Я вижу свой путь четко. Возможно, что заблуждаюсь. Но слишком много обстоятельств, которые мне говорят об обратном

Все мы в конечном счете - слепцы, которые разглядывают и определяют, какой слон. Я стою со стороны хобота, и вижу одно. Вы - со стороны передней правой ноги, Саша - у задней ноги, Свореш - у хвоста... Все мы видим разное И оцениваем по-разному. Да и мы сами - разные Можем долго спорить, результат будет сомнительный. Если без конструктивизма и общности целей. Да и нужно ли такое? - Тоже вопрос....

С уважением.
Эта ветка форума - не "Лаборатория Ганна", а и Дополнения, и флуд... Поэтому место такими разговорами здесь занимать не считаю недопустимым

К слову об алгоритме. Я предложил аналитический, не графический, способ расчета целей по цене во времени.  Что необходимо для его корректной реализации - это тригонометрические расчеты в описанном мной порядке, и выяснение места этого цикла в истории. Все будущие движения скрыты в любом завершенном цикле. Достаточно знать его "имя" и место во времени. Эта задача также представляется решаемой. Пытаюсь ее решить.