Лаборатория Ганна 8 часть

[ls3]

собираюсь простроить дневной и недельный график бобов с 1960, Ганн строил для каждого контракта отдельный - действительно ли это так важно?

Вообще, очень важно иметь график контракта с первого дня его торговли, даже при том что сейчас контракт открывается за ~3 года до истичения. Но рисовать на такую историю каждый контракт время уйдет не мало. Поэтому, думаю нарисуй полные контракты за последние несколько лет, если ты будешь проводить очень детальный анализ, скажем за последние 3 года, для дневок. А на остальную историю просто соединяй контракты по месяцам поставки или рисуй историю из месяца в месяц (типа как валюта).

[SamuelJ]

тоже помозговал,
на счет полных графиков для контрактов верно для измерения ценовых отношений между свингами и возможно для расчета цен по кв9 но как я заметил это все будет работать для конкретного контракта,
но если нужно построить угол от низа пол года назад? еще и правильно определить низ по цене среди 5 торгующихся контрактов а они могут отличаться на столько чтобы испаганить расчеты
поэтому решил что буду сводить склейку по актуальным периодам торговли конкретного контракта - то есть с момента истечения одного начинается график следующего и до его истечения

[SamuelJ]

вот кусок соевых бобов в 1968,сводил контракты до с момента перехода на него 15го числа и до перехода на следующий 15го числа
 образуются такие хвосты при переходе на след контракт выходит что сами переходы формируют вершины или низины и не обязатльно они совпадают с истинными, и тогда какой уровень считать истинным и какой день считать разворотным?...
чтоподскажите?...

[ls3]

На мой взгляд можно делать так, прикинем что сейчас 15 марта, и истекает мартовский контракт на  бобы, и в этот день образуется вершина.
На нормальном рынке, цена будущего контракта (майского) всегда должна быть выше. И цены двух контрактов следующие:
Март - 940
Май - 945
Тогда если образовалась вершина, то мне кажется лучше брать цену будущего контракта (май - 945) в качестве вершины, просто потому что мартовский контракт уже собственно закончился. Ну и так же для основания...

[SamuelJ]

да тоже так подумал, спасибо
а вообще вот свел
Майские Соевые бобы 70-80гг недельный - только майский контракт - и отрабатывает как не смотря на разрывы и прочее, зато даты внутри контракта сохраняются, вот дядька Ганн

[SamuelJ]

вот стоит вопрос - строить ли для каждого контракта отдельный график - по целому году его торговли до истечения и продолжать следующий весь год его торговли
и того получится 7 рафиков для 7 контрактов для соевых бобов
но Ганн постоянно использует в качестве примера Майские Бобы, но также говорит что нужно смотреть 2 текущих активных контракта
не использовал ли он вобще одни Майские и например ноябрьские?

[SamuelJ]

капец пользы с форума... когда перечитывал весь форум тоже это замети - каждый пишет выговориться и это хорошо т.к . появляются полезные мысли, но если кто-то задает вопрос то получает 1 ответ из 10 вопросов и то чаще всего - иди почитай книги,так смысл?...
пишу тут хоть бы кто или ответил или поправил или еще чего...

[ls3]

Попробую ответить  .
Цитата из "Основного курса по товарам":
"1-ЛЕТНИЙ ЦИКЛ
Это наименьший цикл, но в виду факта, что урожай зерна в США собирается каждый год, и фактически весенний и зимний урожай пшеницы, важный для изменения в тренде, потому что изменения происходят через один год от предыдущих вершин или оснований. Это возможно не изменит главной тенденции, но реакция может продлиться от одного до трех месяцев в конце однолетнего периода."
Думаю именно по этому Ганн часто приводил примеры по майским и ноябрьским "товарам", что бы показать более активные рынки. На мой взгляд, Ганн врятли торговал только ими, иначе это он был упомянул в курсе как правило. Но зато есть правило "Некогда не торгуйте фьючерсом в месяце его поставки".

Не знаю ответил или нет на твой вопрос, но попробовал. А вот про графики я что-то не понял...

[koshman]

"Люди часто спрашивают мое мнение относительно Baldwin, U.S. Steel, General Asphalt или каких-то других отдельных акций. Я оцениваю позицию акции сточки зрения времени и объема так, как она выглядит сегодня. Если через несколько дней я увижу изменившийся вверх или вниз объем, я изменю свою позицию, поэтому не всегда то, что я думаю об акции сегодня, совпадает с тем, что я буду думать о ней позже. Именно поэтому каждые три недели я публикую письмо, так как рынок меняется, и я могу посоветовать своим подписчикам сменить позицию и защититься от потерь. Если бы рынок никогда не разворачивал тренды, в таких письмах не было бы никакой необходимости" ("Wall Street Stock Selector', 1930, приложение).

Объясните пожалуйста выделенный момент. Вот что он имеет ввиду под "объёмом"? Я конечно не эксперт ни в истории биржи, ни в самом её устройстве, но разве в то время был вычисляем "объём" каким мы его понимаем сегодня? или же здесь это как "ЦЕНА"?

[barca06]

ИЗ того что читал объем у него было количество контрактов. 

[Сан Себастьян Перейра]

Ну дафай так, может быть объем больше эмиссии? или объем больше урожая и залежов (блин залежи через чё писать то) на складах? Может поможет енто

[Ferro]

В данном случае, речь идет о выставленных заявках, по сути, Ганн имел доступ к "стакану", и конечно понимал, что большая позиция в покупку или продажу, может и двинет рынок в определенную сторону.

Не забывайте, как именно устроена биржевая торговля, и что Ганн торговал в "яме", статус позволял ему это. Кстати, в курсе по фонде, он несколько раз говорит, что такое "объем".



С Уважением,

Виктор (Ferro)

[Dzen]

угу судя по объяснению данному под объемом любой может стать миллионером зная что 100 трейдеров купили акции или выставили заявки
техника проста
узнай что все купили Baldwin, U.S. Steel и купи вместе с ними в этом главный секрет торговли на бирже

[Ferro]

Dzen, не надо иронизировать!

Не так давно были судебные разборки по поводу кражи у одного очень крупного финансового института некоторых его программных алгоритмов, которые, в том числе, учитывали те самые меняющиеся объемы в "стакане", и если учесть, что данный институт даже в период кризиса ни у кого денег не просил и умудрился показать официальную доходность более 40 % годовых, то Ваша ирония, говорит скорее, о малом опыте и скудных знаниях в области биржевых сделок.


С Уважением,

Виктор (Ferro)

p.s. основное слово "меняющихся", о чем собственно Ганн и пишет, это один из факторов в анализе, и это лишь внешнее проявление работы глобальных факторов, то есть, основной ориентир у Ганн все равно был на глобальные факторы.

на скрине работа времени углы все те же 22,5 градуса (1/4 от 90 гр.)

[Ferro]

Что-то все притихли, никто цену разворота не "угадывает", даже странно как-то 


С Уважением,

Виктор (Ferro)