Автор Тема: Мани-менеджмент: правила входа и выхода.  (Прочитано 30313 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн QU@Z@R_199

  • адепты Ганна
  • Старожил
  • *******
  • Сообщений: 273
  • Репутация: 17
  • Счастье в неведении :)
Пожалуй, самая волнительная и насущная тема :)
В данной ветке предлагаю рассмотреть и разработать эффективные торговые правила относительно открытия и закрытия позиций с живыми онлайн-примерами и иллюстрациями.
"Глуп не тот, кто делает ошибки, а тот кто совершает одну и ту же ошибку дважды".
Джесси Лауристон Ливермор

Оффлайн QU@Z@R_199

  • адепты Ганна
  • Старожил
  • *******
  • Сообщений: 273
  • Репутация: 17
  • Счастье в неведении :)
Ветка будет носить неоклассический характер, т.е. основу мы возьмем от классиков и добавим своего, современного. Любителей работать на экстремумах попрошу излишне не флудить, поскольку хоть и являюсь в некотором роде поклонником Ганна, но данную ветку создаю из интересов движения по тенденции. Работа, предполагающая выжидания и ловлю больших движений. Все по ходу объясню, все встанет на свои места.
"Глуп не тот, кто делает ошибки, а тот кто совершает одну и ту же ошибку дважды".
Джесси Лауристон Ливермор

Оффлайн QU@Z@R_199

  • адепты Ганна
  • Старожил
  • *******
  • Сообщений: 273
  • Репутация: 17
  • Счастье в неведении :)
Итак-с, основные правила, которыми мы будем руководствоваться:
1.   держите прибыльные сделки и закрывайте убыточные;
2.   покупайте на откатах, продавайте на оживлениях (подъемах)
3.   цена не бывает слишком высокой для покупки и слишком низкой для продажи

Основной метод торговли – малая, промежуточная и основная тенденции.
« Последнее редактирование: 07 Июнь 2009, 17:35:52 от QU@Z@R_199 »
"Глуп не тот, кто делает ошибки, а тот кто совершает одну и ту же ошибку дважды".
Джесси Лауристон Ливермор

Оффлайн QU@Z@R_199

  • адепты Ганна
  • Старожил
  • *******
  • Сообщений: 273
  • Репутация: 17
  • Счастье в неведении :)
Заранее хочу сказать, что анализ должен делаться последовательно от месячных графиков до часовых, далее по желанию к более мелким ТФ.
Похоже на свинги. Ганн эту тему развил из понятия тенденции. Выделяют тенденцию малую, промежуточную и основную. Свинг - частное понятие (т.е. более детальное) тенденции.
2-х или 3-х баровая тенденция - это тенденция малая. Тенденцию Ганн укрупняет переходом на другой ТФ, при этом оставляя 2-х или 3-х баровый ход.
Что такое тенденция - это основание, вершина (для быков) и откат. Откат ни в коем случае не должен уйти ниже основания - в таком случае происходит смена тенденции. В классическом варианте откат на второй и последующих волнах доходит только до предыдущего пика, но такое не всегда происходит, посему равняться правильнее на основание. см. рис.
На рисунке имеется малая тенденция и промежуточная - более крупная тенденция. Ганн за малую тенденцию берет 2-х баровый свинг, потом предлагает переходить на другой ТФ. Я лично предпочитаю действовать по классике и использую 5-баровую и 8-ми баровую тенденции.
Как пользоваться свингами. При пересечении вверх пика следует покупать, при пересечении основания вниз - продавать. Колебания внутри свинга (м/у основанием и пиком) воспринимать как флет. Сам свинг, если он крупный можно разбивать на уровни Фи, но об этом позднее.
« Последнее редактирование: 02 Июнь 2009, 20:14:16 от QU@Z@R_199 »
"Глуп не тот, кто делает ошибки, а тот кто совершает одну и ту же ошибку дважды".
Джесси Лауристон Ливермор

Оффлайн QU@Z@R_199

  • адепты Ганна
  • Старожил
  • *******
  • Сообщений: 273
  • Репутация: 17
  • Счастье в неведении :)
Начинаем анализ с определения ведущего тренда: смотрим месяцы, недели, дни. Приоритет лично я отдаю дням.
Итак, к примеру имеем симптомы на старших ТФ к слому тенденции от медвежьего к бычьему. Обратимся к рисуночку: был преодолен недавний пик, мы ждем отката, исходя из одного из наших правил (отката важно ждать, чтобы не покупать по максимальной цене), произошел откат, который сломался по уровню розовой линии (для таких маленьких движений очень удобно использовать ТД-линии тренда). Стоп выставляем на уровне новообразованного основания (голубая линия). Про ТП потом, чуть позже. Все эти прописные истины я растолковываю, чтобы подвести к более сложным вещам в дальнейшем, чтобы не было путаницы в простом.
"Глуп не тот, кто делает ошибки, а тот кто совершает одну и ту же ошибку дважды".
Джесси Лауристон Ливермор

Оффлайн QU@Z@R_199

  • адепты Ганна
  • Старожил
  • *******
  • Сообщений: 273
  • Репутация: 17
  • Счастье в неведении :)
Далее, имея простые правила для открытия позы переходим к анализу вариантов ее закрытия. Кто-то из сильных трейдеров сказал примерно следующее: не важно где открыта позиция, важно где она закрыта.
Понятно, что можно держать позу до слома тенденции на Н1 или на днях, но имхо, это не есть эффективно по ряду причин:
1. Большой риск на первой волне. Т.е. цена показала более высокий пик, а потом взяла, да и пробила основание, под которым мы имеем стоп - в таком случае мы получаем убыток (в дальнейшем расскажу, как мы от этого "убежим" :)) Кста, большой риск на 1-й волне присуще всем классическим канонам и здесь мы немного поноваторствуем.
2. Долго держать позу неэффективно с точки зрения времени, т.е. большое движение может занимать пару недель, при этом по данной паре не предполагается проведение дополнительных операций - это мы тоже изменим.
"Глуп не тот, кто делает ошибки, а тот кто совершает одну и ту же ошибку дважды".
Джесси Лауристон Ливермор

Оффлайн QU@Z@R_199

  • адепты Ганна
  • Старожил
  • *******
  • Сообщений: 273
  • Репутация: 17
  • Счастье в неведении :)
У классиков высшим пилотажем принято считать построение пирамиды. Однако она у них "кривая" (имхо), во-первых, по причине большого риска на 1-й и даже второй волне, во-вторых, непродуманны правила для доливки позиции.
Т.е. в классической интерпретации доливка происходит на пересечении предыдущего пика, но даже если мы будем просто доливать на откатах многого сие не изменит. Смотрим рисунок.
"Глуп не тот, кто делает ошибки, а тот кто совершает одну и ту же ошибку дважды".
Джесси Лауристон Ливермор

Оффлайн QU@Z@R_199

  • адепты Ганна
  • Старожил
  • *******
  • Сообщений: 273
  • Репутация: 17
  • Счастье в неведении :)
Теперь самое вкусное - пирамида от Квазара (квазарида  :))
Понятно, что движение может длиться долго и необходимо наращивать позиции. Теперь как мы это будем делать. Во-первых, необходимо снизить риск потери бабла на первой волне. Т.е. анализ провели правильно, но вдруг что-то поломалось или еще какая вата - неважно. Делаем следующим образом: на откате при ожидании бычьего движения открываем сразу два лота (лот говорю для удобства, суть просто в том, что две равные части, неважно каким объемом) - b1 на рисунке. И один лот закрываем при остановке подъема, либо при достижении какого-то важного уровня - здесь мы все мастера с дедушкой Ганном :) Теперь при непредвиденных обстоятельсвах, а именно при уходе цены ниже основания, несмотря на новообразованный пик, мы имеем запас в пунктах, который снизить потери до минимума. Вторую часть (и это самое важное!) мы оставляем до кардинальной смены тенденции. Т.е. выполняем второе правило по удержанию прибыли.
Далее, как наращивать. Ждем отката и его окончания и вновь покупаем вторую часть. Стоп само собой теперь выше переносится и при его срабатывании мы все равно останемся в плюсе. Эту вторую часть либо закрываем также, как было с первой, на ближайшей остановке, либо оставляем до перелома тенденции. Т.е. тут на любителя, можно накопить большой объем и если движение будет затяжным сорвать жирный куш, либо, если неймется поторговать (это со мной бывает обычно), то действуем по принципу - одну часть держим до конца, а второй постоянно снимаем сливки с рынка.
"Глуп не тот, кто делает ошибки, а тот кто совершает одну и ту же ошибку дважды".
Джесси Лауристон Ливермор

Оффлайн QU@Z@R_199

  • адепты Ганна
  • Старожил
  • *******
  • Сообщений: 273
  • Репутация: 17
  • Счастье в неведении :)
Есть много тонкостей и финтов по этой тематике, но об этом апосля.
Ах, да! Это немного не то к чему здесь все привыкли, потому что не надо искать экстремумов и ждать разворота, а можно в сделку входить в любое удачное время, вот хоть щас евро покупать, которую больше половины из здесь собирающихся успело засолить на ГиПе и получить лося. Кста, по этой методе при торговле на откатах, я избежал этой участи. ибо отката так и не случилось, нда...
Разберем пример для наглядности.
Понятно, что стоп нужно ставить не под самым основанием, а чуть ниже, дабы избежать ложных пробоев - тут техник много разных, что тоже можно обсудить.

А теперь включите воображение и представьте сколько в пунктах можно было б гипотетически заработать при небольшом риске на первом этапе ( а при грамотном анализ практически и без риска), дойдя до слома тенденции на Н1. При том при этой методе нет затормаживании на экстремумах и можно вовремя вновь включится в игру в нужном направлении.
"Глуп не тот, кто делает ошибки, а тот кто совершает одну и ту же ошибку дважды".
Джесси Лауристон Ливермор

Оффлайн QU@Z@R_199

  • адепты Ганна
  • Старожил
  • *******
  • Сообщений: 273
  • Репутация: 17
  • Счастье в неведении :)
Усе, готов к обсуждению.
"Глуп не тот, кто делает ошибки, а тот кто совершает одну и ту же ошибку дважды".
Джесси Лауристон Ливермор

Оффлайн QU@Z@R_199

  • адепты Ганна
  • Старожил
  • *******
  • Сообщений: 273
  • Репутация: 17
  • Счастье в неведении :)
Re: Мани-менеджмент: правила входа и выхода.
« Ответ #10 : 02 Июнь 2009, 22:03:28 »
Ой нет, три, еще один рядом с первым.

По первому кругу (если бай) - закрытие бы произошло много раньше, на середине сплошной черной свечи (там есть относительный минимум напротив). По второму не никакого стопа, потому как основания есть только для бай сделки и вот как раз после жирной свечи вниз (отката) следовало и покупать.

И не забывай, что сначала анализируем старшие ТФ, а потом уже на Н1 лезем.
Спать ушел...
"Глуп не тот, кто делает ошибки, а тот кто совершает одну и ту же ошибку дважды".
Джесси Лауристон Ливермор

Оффлайн QU@Z@R_199

  • адепты Ганна
  • Старожил
  • *******
  • Сообщений: 273
  • Репутация: 17
  • Счастье в неведении :)
Re: Мани-менеджмент: правила входа и выхода.
« Ответ #11 : 03 Июнь 2009, 08:59:38 »
Живой пример, как и обещал. Текущие позы по евро:
ГиП оказался ложным - линия шеи была пробита в обратном направлении. Одно это уже мощный бычий сигнал, но я дождался образования нового пика и купил на уровне b1. Стоп при этом был поставлен под линию шеи. Далее цена образовала легкую коррекцию - флажок - и пошла опять вверх. Купил вторую часть, которая предполагает закрытие на 150 пп выше открытия. Основание для закрытия - измеренное движение. Оба стопы были перенесены под флажок. Сделки уже не в минусе, при продолжении восходящего тренда буит оч хорошо.
Зы: про фунт не пишу - фунт держу оч долго. Еще к йене присматриваюсь, но она никак не определиться, куда ей хочется.
"Глуп не тот, кто делает ошибки, а тот кто совершает одну и ту же ошибку дважды".
Джесси Лауристон Ливермор

Оффлайн QU@Z@R_199

  • адепты Ганна
  • Старожил
  • *******
  • Сообщений: 273
  • Репутация: 17
  • Счастье в неведении :)
Re: Мани-менеджмент: правила входа и выхода.
« Ответ #12 : 03 Июнь 2009, 09:07:38 »
Если интересна данная тематика или непонятна терминология, штудируем следующие настольные книги:
1. Швагер "Технический анализ..."
2. Мэрфи "Технический анализ..."
3. Демарк "Технический анализ..."
4. Лефевр "Воспоминания биржевого спекулянта"
"Глуп не тот, кто делает ошибки, а тот кто совершает одну и ту же ошибку дважды".
Джесси Лауристон Ливермор

Оффлайн SEREGAS

  • адепты Ганна
  • Постоялец
  • *******
  • Сообщений: 192
  • Репутация: 222
Re: Мани-менеджмент: правила входа и выхода.
« Ответ #13 : 03 Июнь 2009, 14:39:11 »
Приветствую!!!
Спасибо Денис!  Я тоже торгую точно такимже методом, только анализ отличается, но по сути очень похоже, риски минимальны , профит колосальный :D
жадность порождает бедность

Оффлайн awk501

  • Глобальный модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1953
  • Репутация: 1813
Re: Мани-менеджмент: правила входа и выхода.
« Ответ #14 : 03 Июнь 2009, 20:13:19 »
денис молодца !   все расписал , счас бум разбирать по косточкам
Бойтесь своих желаний - они сбываются!