Автор Тема: Торгуем паттерны  (Прочитано 18303 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн D!m@n

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 679
  • Репутация: 43
  • Торговец рефлексивности
Re: Торгуем паттерны
« Ответ #15 : 02 Январь 2008, 21:44:08 »
Короче говоря проверил методу с паттернами на фореке -- пока только на единичных парах, мало, МАЛО -- паттернов находится, и профит тоже невелик... Возможно конечно временной отбор может здесь поднять профит, надо проверять... Однако весьма радуют ризалты на CFD, там и инструментов много (на Лайте аж целых 32 :)) да и профиты повыше... Вот табличка с результатами тестинга за два года с 2006.12 по 2007.12:
Цитировать
Паттерн 1 A1A A2A Прибыль: 8.4 Всего аналогичных паттернов: 357
Паттерн 1 A1A B2A Прибыль: 6.6 Всего аналогичных паттернов: 301
Паттерн 1 A2A B2B Прибыль: 9.1 Всего аналогичных паттернов: 408
Паттерн 1 A2B B2B Прибыль: 6.9 Всего аналогичных паттернов: 219
Паттерн 1 B2A B2B Прибыль: 7.4 Всего аналогичных паттернов: 256
Прибыль там измерена в пунктах, можно считать их как количество центов на акцию, одно и тоже. Прибыль без учета спреда, величина спреда -- от 2 до 3 пунктов, в зависимости от акции. Такие дела ;)
Мой блог

Оффлайн Paha

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1034
  • Репутация: 1207
  • Подумать надо!
Re: Торгуем паттерны
« Ответ #16 : 02 Январь 2008, 21:56:05 »
Привет!   
С наступившим всех!
А не пробовал на пример на EURUSD, или на одной их расаростаненных валютных пар?   Как искал, и на каком ТФ?  Как искал..... - особенно интересно..... - неужели вручную?  Этож работы немеренно!!!!! :o
Бойся гнева терпеливого человека!

Оффлайн D!m@n

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 679
  • Репутация: 43
  • Торговец рефлексивности
Re: Торгуем паттерны
« Ответ #17 : 03 Январь 2008, 11:40:24 »
Привет! Тебя тоже с наступившим! Рабочие таймфреймы были -- дневной и часовой, результаты показаны для дневного, от часового я пока отказался. Искал конечно не сам, написан скрипт который это дело минут 15 -- 20 лопатит и выдает ризалты  ;)
На форексе пробовал как раз на евробаксе, понимаешь там какое дело -- пар валютных, таких чтоб с нормальным спредом от силы штук 15 наберется может и меньше, а тех же CFD -- 32! А ведь еще обещали кубы добавить (#QQQ) и спайдера (#SPY), т.е. их порядка 35 считай. На форексе надо включать тайминги в систему и искать способ поднятия профитности... Ну и расширять горизонт применимости, т.к. все паттерны хороши только для определенного периода (для паттернов на дневках это 1 -- 2 года, затем их надо менять просто).
Мой блог

Оффлайн Владимир109

  • Трейдер
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1145
  • Репутация: 26
  • Квакер
Re: Торгуем паттерны
« Ответ #18 : 18 Январь 2008, 10:09:56 »
Свои 5 копеек внесу.
На рисунке - паттерн Glota-Vertuala.

Оффлайн D!m@n

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 679
  • Репутация: 43
  • Торговец рефлексивности
Re: Торгуем паттерны
« Ответ #19 : 01 Февраль 2008, 12:48:44 »
Ну что работа с паттернами идет полным ходом, правда несколько пересмотрел подход к их поиску и розыгрышу. Вот в частности оригинальные мысли Атамана по поводу паттерновой торговли:
Цитировать
Сергей, честно говоря тут слишком много мифологем. Имя Клайда обросло ореолом святошества, хотя надо просто обратиться к первоисточникам и проделать некоторую работу самостоятельно. Итак...
Открываем книгу "Day Trading With Short Term Price Patterns and Open Range Breakout" by Toby Crabel и начинаем делать на своем компе все, так как написано в книге. Например очени интересные результаты получаются, когда мы заново делаем тест торговых систем на последовательностях цен закрытия и открытия. Пусть C[-2]<C[-1] and C[-1]<C обозначается ++, аналогично прочие последовательности. Итого мы получим для трех цен закрытия (двух приращений) четыре последовательности, для четырех цен (трех приращений) восемь и т.д., всего набирается 60 паттернов. Плюс добавим вариант, когда правый край последовательности заменяется на Open price вместо Close price (мы предполагаем, что текущая цена открытия может иметь большое значение). Для определенности будем заходить по цене закрытия или открытия (не забывая избегать peak ahead'a) и выходить по: закрытию текущегог дня (если мы зашли по открытию текущего дня), открытию следующего дня, закрытию следующего дня. Итого мы получаем 360 вариантов. Вот собственно и вся предподготовка. Полным перебором мы устраняем возможную ошибку в пропущенном варианте и т.п..
Выбираем тикер для тестирования (я например брал за основу SPY), транзакционный кост и тестируем long only все это с занесением результатов в таблицу. Я например брал только profit factor, т.к. все равно в итоге приходилось бы сравнивать ячейки таблички только по одному параметру. Высокий профит фактор естественно означает хороший паттерн для покупки, драмматически плохой профит фактор заменой лонга на шорт дает хороший паттерн на шорт. В итоге после перебора осталось 6 паттернов для лонга и 3 для шорта. Типичный пример:
Buy entry at Close:
Close(@)[-3]> Close(@)[-2] and
Close(@)[-2]> Close(@)[-1] and
Close(@)[-1]> Open(@)
Sell exit at next day Open.
Для SPY profit factor 5.18, profit to max. drawdown ratio 36.91, percent winners 76 etc. Разумеется эти цифры плавают в зависимости от текущих результатов системы. А теперь интресные наблюдения:
1). На акциях индексных фондов это работает гораздо лучше, чем на индивидуальных тикерах.
2). На спусе и мидкэпе работает лучше, чем на кубах и даймонде.
3). При переносе системы лет на 10 назад, система разваливается. Очевидно, что паттерны не сохраняются во времени и необходим контроль за их качеством. Кстати мои результаты не совпадают с результатами тестов Крабела, сделанными для рынков 7-10 летней давности.
4). При выходе на следующий день критичным становится размер транзакционного коста, поэтому необходимо торговать большими лотами (для того же спуса это 500 акций минимум).
5). Часть паттернов может быть использована для построения систем с выходом по фиксированному стопу или профит тагету с пирамидой до трех раз.
Вот такие дела... Я торгую это только последнее время, для спуса и кубов пока ни одной убыточной сделки (если что-то не идет я предпочитаю выходить break even). Для индивидуальных тикеров все гораздо менее предсказуемо, бенефит может быть существенно выше, но и риск не сравнить с холдерсами.
Наверняка кто-то скажет: "Ну вот только додумался, мы уже давно так делаем!" - да, ради Бога. Я даже знаю того, кто это может сказать. Знаю, что и как он делает, т.к. сам смог разобраться. Во всяком случае, в этих вещах никаких загадок для меня больше не осталось. Просто считай, выбирай, что удобнее для стиля торговли и торгуй.
Господа, будем считать это моим для вас всех Рождествеским и Новогодним подарком одновременно. Оно действительно работает, а всю технику я вам раскрыл.
My best
еще один вопрос к Dmtr в этот праздничный вечер
: Buy entry at Close:
: Close(@)[-3]> Close(@)[-2] and Close(@)[-2]> Close(@)[-1] and Close(@)[-1]> Open(@)
: Sell exit at next day Open.
получается это сигнал на выход из лонговой сделки на 4 день?
а когда вход? эти условия только наоборот??
или я чео то не понял
извините за наивные вопросы...


Хорошо, специально для тех кто в танке, в подоводной лодке и космическом корабле:-)
: : Buy entry at Close:
Купить по цене закрытия текущего дня, если ...
: : Close(@)[-3]> Close(@)[-2]
... закрытие три дня назад больше закрытия два дня назад ...
: and Close(@)[-2]> Close(@)[-1]
... и закрытие два дня назад больше закрытия вчера ...
: and Close(@)[-1]> Open(@)
... и сегодня открылись ниже закрытия вчера.
: : Sell exit at next day Open.
Продать на открытие завтра.
: получается это сигнал на выход из лонговой сделки
: на 4 день?
На следующий "утром":-)
: а когда вход?
В текущий день.
: эти условия только наоборот??
: или я чео то не понял
: извините за наивные вопросы...
Ничего:-) Настроение уже не рабочее:-)
Happy NY:-)
Я тоже пришел к мысли о паттернах на ценах закрытия--открытия, только несколько модифицировал их розыгрыш, т.к. по открытию на стоках через CFD весьма тяжко открываться *!* Вообщем то пришла пора тестировать систему так что вполне возможно скоро посмотрим ризалты так сказать во всей красе :D
Мой блог

Оффлайн D!m@n

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 679
  • Репутация: 43
  • Торговец рефлексивности
Re: Торгуем паттерны
« Ответ #20 : 01 Февраль 2008, 12:55:45 »
А вот пример найденного паттерна во всей красе :)
Цитировать
------ #AA -----------------------------------------------------------------
Паттерн 2 Close 0++-+ Прибыль: 30.4 Всего аналогичных паттернов: 22
Где #AA -- тикер компании, 2 -- означает тип фиксации прибыли по закрытию следующего дня, Close -- означает что открываемся по закрытию текущего дня и считаем при определении паттерна закрытие текущего дня, комбинация 0++-+ -- это сравнение цен закрытия прошлых свечей, смотри пост Атамана выше, 0 -- означает что нам все равно как располагались закрытия относительно друг друга, ну а прибыль -- это средняя прибыль на одну сделку по паттерну в пунктах. Вот вроде и все, такое описание нужно для автоматики которая эти паттерны ищет и тестирует. :)
Мой блог

Оффлайн Владимир109

  • Трейдер
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1145
  • Репутация: 26
  • Квакер
Re: Торгуем паттерны
« Ответ #21 : 01 Март 2008, 00:13:21 »
Глянь сюда, возможно тебе интересно будет: http://elliottwave.ru/index.php?showtopic=1412

Оффлайн D!m@n

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 679
  • Репутация: 43
  • Торговец рефлексивности
Re: Торгуем паттерны
« Ответ #22 : 01 Март 2008, 14:45:02 »
Глянь сюда, возможно тебе интересно будет: http://elliottwave.ru/index.php?showtopic=1412
И не просто интересно, а очень интересно! Спасибо огромнейшее :D
Мой блог

Оффлайн Владимир109

  • Трейдер
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1145
  • Репутация: 26
  • Квакер
Re: Торгуем паттерны
« Ответ #23 : 03 Март 2008, 12:59:52 »
Не во что   ;). Всегда рад помочь.

Оффлайн RimiDr

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
  • Репутация: -8
  • С ув. Владимир
Re: Торгуем паттерны
« Ответ #24 : 05 Май 2008, 19:35:11 »
Привет! Когда-то я тоже , после прочтения ветки Нео, начинал тестировать паттерны на форексе, правда ручками. И на тот момент пришёл к такому же результату, редко и мало. И наверное не только потому, что инструментов мало. Устройство рынка другое. Акции это просто спекуляция, там рулит психология. Купить подешевле, что бы потом продать подороже. Поэтому  там легче найти шаблоны, поведение людей тоже подчиняется шаблонам. На валютный рынок люди приходят не только спекулировать, но и просто разово поменять валюту. Видимо поэтому и паттерны некороые ломаются и стратегии другии требуются...
Но в прошлую субботу я видел советник для форекса, сделаный как раз на паттернах. Советник стоит денег, поэтому я не знаю что там за паттерны, из разговоа с разработчиками понял что паттерны они искали не ручками, "длинна" паттерна от 3 до 9 дней. Эквити росло как на дрожжах. Вобщем решил вернуться к этой теме, как на форексе так и на стоках. Но для стоков видимо придётся разбираться с другим языкам программирования.
С удовольствием поддержу веточку 8)
« Последнее редактирование: 05 Май 2008, 19:37:52 от RimiDr »

Оффлайн DимоN

  • адепты Ганна
  • Старожил
  • *******
  • Сообщений: 385
  • Репутация: 8
  • По Жизни с Юмором
Re: Торгуем паттерны
« Ответ #25 : 05 Май 2008, 21:31:10 »
ага, паттерны это круто, давайте все выкладывать паттерны ;)

Оффлайн RimiDr

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
  • Репутация: -8
  • С ув. Владимир
Re: Торгуем паттерны
« Ответ #26 : 05 Май 2008, 21:42:50 »
ага, паттерны это круто, давайте все выкладывать паттерны ;)
Начинай  ;)

Оффлайн D!m@n

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 679
  • Репутация: 43
  • Торговец рефлексивности
Re: Торгуем паттерны
« Ответ #27 : 05 Май 2008, 22:56:10 »
Вообще что могу сказать по теме, да с паттернами основанными на сентименте на форе туго это да. Но вот другие модельки могут работать. RimiDr вы читали посты человека под ником paukas (Владимир paukas на Альпари). Он разработал (хотя как разработал, вообщем то идея то как таковая не нова) советник на инерционности, т.е. шаблон -- валюта проходит N тиков (пунктов) затем, фиксируется откат на X тиков и после этого мы открываем позицию по движению, так для евры это было 70 тиков за три четырехчасовых бара, откат на 16 тиков и после этого открываем позу. Тейк в размере 16-20 тиков, стоп на уровне 120 тиков. Так вот я собственноручно проверил эту идею написав простейшего советника, вот какие выводы -- это РАБОТАЕТ. НО во первых для качественных входов надо фильтровать сделки по дням недели и часовым интервалам это первое. Второе -- работает это только на евробаксе и баксйене (имеется ввиду стабильная работа). В третьих мало сделок, около 75 на одном инструменте за 4 года. Но эквити ошеломляет :o

И это при том что оптимизация как таковая проводилась на отрезке за один год ровно, четыре месяца вперед и три года назад он работал без подгона параметров. Сейчас тестирую идею на небольшом реале, посмотрим что она стоит на деле. Что касается продаж советников на паттернах, то вот мое имхо, если этот советник хоть что то стоит (как и сама идея) то как таковую я ее НЕ продам никогда, не имеет сысла (разве что за очень большую сумму, т.е. цифры там будут исчисляться шестью нолями минимум.)
Мой блог

Оффлайн RimiDr

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
  • Репутация: -8
  • С ув. Владимир
Re: Торгуем паттерны
« Ответ #28 : 10 Май 2008, 10:48:32 »
D!m@n, а  какую программу используете для поиска паттернов, я начал пробовать в МТ, но мне кажется должно быть что-то более подходящее.

Оффлайн D!m@n

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 679
  • Репутация: 43
  • Торговец рефлексивности
Re: Торгуем паттерны
« Ответ #29 : 10 Май 2008, 13:06:04 »
Только МТ, MQL представляет по моему скромному мнению достаточно возможностей для работы. Для форекса по крайней мере этих возможностей достаточно на 99.9%
Мой блог