Новые подходы к рынкам => Новаторские идеи и новое видение рынка => Тема начата: D!m@n от 09 Декабря 2007, 01:00:17
Название: А можно ли заработать на тотализаторе или
Отправлено: D!m@n от 09 Декабря 2007, 01:00:17
Итак хочу для начала открыть эту тему, это конечно еще не рефлексивность, о ней чуть позже, но все таки тема тоже крайне интересная. Итак совсем недавно открылся весьма интересный тотализатор Радиофорекс (http://www.radioforex.org). Проект еще молодой однако весьма перспективный, для нашего кармана ;) Основные преимущества -- мы получаем деньги при выигрыше от ставок других игроков, сама контора ничего не теряет, таким образом ей не выгоден наш слив и ее можно уподобить брокеру, а не ДЦ в которых большинство из нас торгует. Во вторых здесь мы имеем дело фактически с производными от цены торговыми инструментами, читай ставками, в какой то мере это даже можно уподобить торговле опционами, хотя это конечно мое скромное ИМХО, да и опционами я пока не торговал ;D Итак вкратце как же можно заработать? Здесь как никогда важна математика и вот почему -- делая ставку мы делаем предположение где окажется цена к определенному моменту времени, и при соблюдении определенных условий можно говорить о вероятностях нахождения цены в том или ином диапазоне к данному моменту времени, ну а раз есть вероятность, раз есть множитель при приеме ставок, значит есть шанс сыграть на перекрытии, т.е. сделать статистически гарантированно выигрышную ставку, фактически вести игру с положительным матожиданием! А оплачивать это удовольствие будут другие игроки, которые в силу определенных причин предоставили нам эту прибыльную лазейку... А теперь думаю стоит сказать на чем основан расчет этой вероятности: в рамках одной торговой сессии, при условии отсутствия сильных возбудителей рынка (читай новостей), можно сделать предположение о стохастичности рынка -- следовательно мы можем предположить распределение цены относительно некой средней, которую мы посчитаем за определенный период в прошлом, а затем экстраполируем в будущее, к нужному нам времени, например к закрытию дневной свечи (на часовых графиках). Относительно этой средней можно посчитать стандартное отклонение, удвоить его величину и построить на основе этого ценовой канал с расстоянием в две сигмы (отклонения) от этой средней до каждой из стенок. Ну а теперь самое главное -- все это есть в нашем любимом МТ в виде Стандартного отклонения, Терминал -- Вставка -- Каналы -- Стандартное отклонение. В настройках надо указать величину отклонения равную двум, вместо начальной единицы, и обязательно поставить галочку рядом с надписью луч. Почему именно две сигмы? Просто если цена действительно распределена нормально, гауссово, то в эти две сигмы уложится 95% ценового движения, т.е. вероятность выхода за границу канала составляет порядка 5%, а ведь мало выйти, цене надо будет там еще и закрепиться... Так хорошо канал в котором будет двигаться цена есть, как рассчитать вероятность? Да очень просто посчитаем ценовую ширину канала, затем посчитаем ширину диапазона, на нахождении в котором к определенному моменту времени мы делаем ставку, разделим ширину этого диапазона на ширину канала, вуаля и перед нами искомая вероятность! То есть имея например ценовой канал шириной в 120 пунктов, и ширину диапазона в 30 пунктов (например диапазон 1.4300-1.4330 для евро) мы делим 40 на 120 получая в итоге 1/3 или 0.33. А как рассчитать перекрытие? На основе расчета беспроигрышной ставки, ее коэффициент должен равняться обратной величине вероятности нахождения цены в данном диапазоне, в самом деле пусть вероятность нахождения цены в диапазоне на который делается ставка -- 0.25 (методом наших рассчетов), какой должен быть умножающий коэффициент для нашей ставки при котором мы ничего не потеряем? Пускай мы ставим 1. Тогда можно считать что: выигрыш=1*коэффициент=коэффициент Затем прибыльность этого выигрыша, на статистически значимой выборке ставок (короче говоря при достаточном количестве таких ставок), равна: коэффициент*вероятность=коэффициент*0.25 Соответственно -- беспроигрышный коэффициент равен: коэффициент*0.25=1 То есть, играя долгое время, мы будем оставаться в безубытке, так как на каждые три проигранных ставки мы будем получать четвертую в учетверенном размере. коэффициент=1/0.25=4 Ну а все что выше 4-х как нетрудно догадаться пойдет прямиком в наш карман :) Самое важное замечание -- в наших расчетах мы исходим из того что цена будет двигаться в канале стандартного отклонения по случайной траектории и вероятность нахождения ее к нужному моменту времени в данной точке канала равна для всех точек канала. Вот собственно коротко о теории теперь к практике :)
Название: Re: А можно ли заработать на тотализаторе или
Отправлено: D!m@n от 09 Декабря 2007, 01:21:05
Итак вот скрин моего МТ в рабочем состоянии. На нем видны горизонтальные линии -- ими я отмечаю диапазоны на которые делаются ставки, с помощью вертикальной красной линии я отмечаю время на которое мы и рассчитываем нахождение цены, канал стандартных отклонений так сказать занимает в кадре центральное место :) Могут возникнуть вопросы -- что за две правые ценовые метки? Ими я отмечаю границы канала стандартного отклонения (метки расположены по адресу Терминал -- Вставка -- Значки -- Правая ценовая метка), для разработанного мной скрипта считающего коэффициенты перекрытия, скрипт я тоже выкладываю, самое главное дать ценовым меткам имена -- верхней Up, нижней Down соблюдая регистр (это делается в их настройках, на вкладке Общие -- Имя), также необходимо горизонтальными линиями отметить диапазоны для ставок. Скрипт создает файл в папке терминала, по адресу: путь к вашей папке с терминалом/experts/files/Отчет по перекрытиям_(имя валютной пары).txt Соответственно в нем все интуитивно ясно, диапазон -- перекрытие обеспечивающее безубыточную ставку. Но можно все и вручную рассчитать было бы желание, все расчеты приведены выше, считается все запросто на стандартном виндовс калькуляторе :)
Название: Re: А можно ли заработать на тотализаторе или
Отправлено: D!m@n от 09 Декабря 2007, 01:29:41
Так ну и еще какие могут возникнуть вопросы,
Откуда радиофорекс берет котировки?
Котировки им предоставляет FxCompany, они работают с терминалом МТ4 (сайт http://fxcompany.ru), соответственно можно регнуть у них демку и работать с ней, можно пользоваться и терминалом Лайта, различия котировок у них в пределах спреда, я проверил.
На какое время лучше ставить?
Как я уже писал выше -- это время одной торговой сессии, т.е. 24.00, 16.00, но не 18.00! Во вторых не должно быть сильных новостей, болтологий политиков и председателей ЦБ и прочих после того как мы сделали ставку, это все можно посмотреть в том же календаре событий (http://forex.radioforex.ru/index.php?id=calendar) радиофорекса.
А что с русскими стоками, ставками на гепы?
Я плохо разбираюсь в русских стоках, кроме того не знаю где взять их котировки для загона в МТ4, поэтому с ними не работаю, но может кто-то кто лучше в этом разбирается даст здесь свои рекомендации :) Что касается гепов то это русская рулетка, выпасть может что угодно (я говорю о форексе, по поводу стоков не знаю, там ведь есть премаркет) значит вероятности будем считать равны для всех вариантов, значит если вариантов, допустим 5, то и коэффициент должен быть больше 5 -- ищите ;D
А сколько часовых свечек брать для экстрапляции, т.е. на каком количестве свечек строить канал?
Это хороший вопрос, здесь я думаю не стоить брать более 10 -12 часовых свечей, для расчета закрытия дня, можно вообще обойтись последними 8-9, все зависит от того какие были движения за день, как пошла цена в американскую сессию, в любом случае мы осуществляем экстраполяцию на 6 свечей максимум, поэтому стоит брать число свечек из прошлого соизмеримое с этой величиной.
Что значит ценовая ширина канала?
Это расстояние от нижней границы канала до верхней в пунктах или разница соответствующих цен верхней и нижней границы канала.
Название: Re: А можно ли заработать на тотализаторе или
Отправлено: turfil от 09 Декабря 2007, 10:04:51
нифига ты, димон, целый план барбароссу придумал, красавчик..
Название: Re: А можно ли заработать на тотализаторе или
Отправлено: turfil от 09 Декабря 2007, 10:07:54
ко всему в дополнение хочу сказать, что в сети есть ещё один тотализатор, но там можно ставить на что угодно, даже играть на повышение/понижение валюты в течение 2 минут, поставил, подождал 2 минуты, а потом либо вин либо лоз, ставка 2 к 1, не помню ссылку, но как найду выложу
Название: Re: А можно ли заработать на тотализаторе или
Отправлено: Sergazy от 09 Декабря 2007, 10:13:37
Парни, а не слабо между прочим.....надо покумекать на досуге......завтра будем поглядеть!!!!! ;D ;D
Название: Re: А можно ли заработать на тотализаторе или
Отправлено: D!m@n от 09 Декабря 2007, 12:40:53
ко всему в дополнение хочу сказать, что в сети есть ещё один тотализатор, но там можно ставить на что угодно, даже играть на повышение/понижение валюты в течение 2 минут
Это наверное Бетмаркет (http://www.betonmarkets.com/d/c_Start.cgi?w=CR&skin=PORTALRU&l=RU&affil=&pt=newblue&st=emerald) но там принцип игры немного другой, там надо фактически покупать контракты, там другой принцип формирования коэффициентов, контракт заключается с букмекером и все риски соответственно на нем, следовательно ему может быть выгоден проигрыш клиента. Вообщем там суть немного другая, чем у радиофорекс. Кроме того там стоимость контракта рассчитывается системой, она не зависит от того кто куда и сколько поставил, перекрытий вы там точно не найдете, недаром там внизу подписано
Цитировать
Финансовый трейдинг с фиксированными коэффициентами
Название: Re: А можно ли заработать на тотализаторе или
Отправлено: Paha от 09 Декабря 2007, 12:59:25
Привет! Dim@n, Не сложно бужет в понедельник провести он лайн обучалку, на демке! В формулах так ни чего и не понял, но зато скрипт отрабатывает по полной. Как интерпритировать его показания? Расчётные данные: Ниже 1.4623 перекрытие: 7.85 От 1.4623 до 1.465 перекрытие: 4.34 От 1.465 до 1.468 перекрытие: 3.95 От 1.468 до 1.4712 перекрытие: 3.7 Выше 1.4712 перекрытие: 8.4 Т.е на что ставить на какой уровень? Например в данной ситуации. Если меньше 4 - это проигрыш, или я опять чего-то не понял!
Название: Re: А можно ли заработать на тотализаторе или
Отправлено: D!m@n от 09 Декабря 2007, 13:37:12
Тут вот ведь какое дело, имея эти расчеты, ты открываешь окно со ставками и коэффициентами и сравниваешь коэффициенты тотализатора с расчетными, там где коэффициенты тотализатора выше твоих расчетных туда и делаешь ставку. При этом горизонтальные уровни для диапазонов ставок -- тоже берешь из этого окна! И еще завтра на 18.00 будет публикация продаж домов по США, рынок может нервно среагировать, ставки принимаются до 18.00 значит учесть эту реакцию не получится, поэтому на закрытие дня лучше не ставить, смотри правила! Лучше делать ставки на значение курса в 16.00, к этому времени отработают все новости по Европе, так что это лучший вариант. По поводу ставок на значение курса в 14.00 -- еще не выйдут новости по Британии, на фунт ставить нельзя, на йену можно 100% по ней точно никаких новостей не будет ;), по Евросоюзу вроде основной блок новостей тоже выйдет, останется всякая мелочь вроде индикатора уверенности инвесторов, да болтологии представителя ЕЦБ, который вроде не представляет из себя особо значимого политика, можно ставить, но осторожно :)
Название: Re: А можно ли заработать на тотализаторе или
Отправлено: D!m@n от 09 Декабря 2007, 17:27:59
Да и еще, на подходе моя авторская разработка, приложение данной стратегии именно к чистому форексу, без всяких тотализаторов... Прибыльность там поменьше, однако же удобней получается, "ставки" можно делать когда душа пожелает (и правила позволят ;)).
Название: Re: А можно ли заработать на тотализаторе или
Отправлено: D!m@n от 14 Декабря 2007, 19:13:00
Вот еще можно рассмотреть показательный пример, видно что нисходящий тренд на часовом графике фунтобакса привел к сильному снижению канала стандартного отклонения, т.е. мы фактически экстраполировали тренд, хотя сами предсказываем флет. Здесь надо просто посмотреть ширину ценового канала на момент его построения, т.е. 17.00 по Москве, за час до конца принятия ставок и после этого проигнорировав нисходящий канал, просто провести горизонтальные линии от его границ на момент построения до 24.00 по Москве, либо при работе со скриптом просто отметить его границы на 17.00 и все.