Форекс для всех

Новые подходы к рынкам => Новаторские идеи и новое видение рынка => Тема начата: D!m@n от 14 Декабря 2007, 19:34:14

Название: Торгуем паттерны
Отправлено: D!m@n от 14 Декабря 2007, 19:34:14
Вот отрывок из моего поста на форуме Лайта:
Вкратце о том что я вынес для себя о торговле паттернами, по прочтении ветки на пауке:

Паттерн - это своего рода шаблон, регулярно повторяющаяся рыночная ситуация, которая может быть однозначо выделена из "жизни" рынка, классифицирована и главное использована для получения дохода, причём дохода основанного на матпреимуществе.

Сентимент - это настрой участников рынка совершать определённые действия, драйвить цену например или брать прибыль. В основе рыночных паттернов лежит именно сентимент участников рынка, таким образом анализируя сентимент трейдеров в различные моменты, можно выделить, обнаружить, найти рыночные паттерны.

Фильтры - это набор дискретных правил для анализа рынка, с их помощью происходит поиск паттернов на массиве рыночных инструментов. Причём в качестве фильтра нельзя использовать индикаторы, имеющие "память", типа тех же мувингов.

Вообще же паттерн можно разбить на две части, одна, первая, служит для его идентификации, по ней мы определяем, его зарождение и формирование соответствующего сентимента на рынке, ну а вторая часть - это часть на которой мы входим в рынок с целью получить зелёных енотов Cool Причём для каждого паттерна определяются свои строгие параметры тейк - профита, стопа, максимальное время его реализации, по истечении которого позиция закрывается не зависимо от того прибыльна она или убыточна. Это позволяет нам осуществить строгое тестирование паттерна на истории, с определением размера получаемого нами при его розыгрыше матпреимущества.
Важно учитывать то что прибыльность паттерна может зависеть от фазы рынка, поэтому время от времени его придётся выводить из игры, в ожидании нужной нам фазы рынка. Определить же момент вывода можно измеряя среднюю прибыльность паттерна, по достаточной выборке сделок, как минимум 150 - 200 торговых операций. Как только она опустилась ниже определённой величины - выводим паттерн из игры, как только поднялась до заданной величины (продолжаем торговать паттерн и по его выводу из активной торговли, в уме) вводим его обратно в торговлю.
Для поиска паттернов удобно использовать сканеры, которые можно легко написать для МТ, в качестве простого скрипта.
Название: Re: Торгуем паттерны
Отправлено: Paha от 14 Декабря 2007, 19:39:20
Привет!
А что тогда использовать - в качестве фильтров, если не индикаторы?

Название: Re: Торгуем паттерны
Отправлено: D!m@n от 14 Декабря 2007, 19:44:44
Вообще говоря паттерны дело очень тонкое, изначально ведь Нео (один из создателей данной методики) их применял на стоках, т.е. рынке акций. Я же думаю о их применении на форексе. Самое главное здесь применить временной подход, т.е. искать паттерны на определенном временном отрезке. Ну и искать их надо на часовках не больше, но и не меньше, по моему. При этом мы избавляемся от пагубной экстраполяции прошлого в будущее, которая заставляет сливаться множество советников и торговых систем, ведь мы просто ищем сходные рыночные ситуации на коротких временных интервалах. Обобщая можно сказать так: если сравнить рынок например с живым организмом, хотя бы и с человеком, т.е. принять его субьективность, логично предположить что в определенное время есть большая вероятность что он будет делать то или иное действие, в самом деле если время допустим 19.00 и вы на кухне логично предположить что вы ужинаете, конечно это может быть и не так, но чаще будет так. И с рынком аналогично в одно время -- например время одной сессии будут реализовываться схожие ценовые формации -- паттерны, причем по началу такой формации -- паттерна можно будет определить его конец, идентифицировав сам паттерн.
Название: Re: Торгуем паттерны
Отправлено: D!m@n от 14 Декабря 2007, 19:48:04
Привет!
А что тогда использовать - в качестве фильтров, если не индикаторы?
А в качестве фильтров надо использовать соотношения свечей формирующих паттерн, общее движение рынка в предыдущюю торговую сессию, время -- для форекса... Нео использовал еще обьемы но на форексе нет обьемов, увы, только тиковый суррогат... Да и еще паттерны -- это небольшое сочетание свечек, на весь паттерн должно быть не больше 3-4 свечей.
Название: Re: Торгуем паттерны
Отправлено: awk501 от 14 Декабря 2007, 20:39:04
где то встречал   индикатор с паттернами  ,прогнал на истории довольно прикольно.  только параметров не вспомню
Название: Re: Торгуем паттерны
Отправлено: D!m@n от 14 Декабря 2007, 21:13:06
Вот скажем так условный пример паттерна (а может это он и есть?). В прямоугольнике -- 4 свечи, они составляют паттерн, видно время реализации паттерна -- с 23.00 до 2.00. Как идентифицировать паттерн? Допустим по первым трем свечкам, после чего открыться в направлении третьей -- стоп временной, тейк профит можно выставить так чтобы попытаться зацепить тень свечи. В любом случае позиция закрывается после формирования последней, четвертой свечи паттерна. Также можно обратить внимание на сильный обвал курса в конце американской сессии, вполне вероятно что столь сильное движение курса вниз перед формированием этого паттерна, является необходимым условием формирования данного паттерна...
Название: Re: Торгуем паттерны
Отправлено: D!m@n от 15 Декабря 2007, 12:18:25
Вообще говоря почему именно паттерны? Я сторонник такого теоретического подхода к рынку, когда его условно говоря можно сравнить с биологической системой, да ведь он и образован людьми если уж на то пошло. А все биологические системы во первых субъективны, а во-вторых не поддаются экстраполяции, т.е. поддаются -- на ограниченном участке, только ведь надо знать где эти границы... Сравним рынок с человеком, я думаю это позволительно при моем подходе. Давайте возьмем наш день, каждый может взять свой и разрежем его на минутки, пятиминутки, часовки, четырехчасовки... И для каждого разреза поставим в соответствие движение совершенное нами на этом интервале, т.е. допустим в эту часовку мы сидим на работе, движение мало (условно, у кого-то наоборот велико ;)), а в другую -- идем пешком домой -- движение велико и так далее... А теперь попробуем по такому графику предсказать чужие движения, много у нас получится? А ведь именно этим мы и занимаемся на рынке -- грубо говоря пытаемся экстраполировать прошлые движения в будущее. Результат? 98% сливаются, а может и больше на самом деле... Таким образом можно уверенно утверждать -- имеющихся у нас данных недостаточно для экстраполяций, вот если бы еще и видеть обьект предсказаний -- как например в нашем примере с движениями человека, тогда наверное можно было бы делать точные предсказания, достаточно точные. Но у нас этих данных нет, только цена и время. Значит нужен другой путь. Например паттерны. В самом деле возьмем допустим время -- 18.00, пусть в это время наш человек в примере ужинает, следовательно его движения невелики и грубо говоря периодичны -- пищу достать, приготовить, съесть, посуду помыть... И они будут регулярно повторяться! Следовательно их можно предсказать с достаточной вероятностью, конечно возможны исключения, возможно наш человек может задержаться на работе и будет ужинать позже, но все таки чаще он будет ужинать именно в 18.00 и наш паттерн описывающий его движения будет реализовываться. И для рынка все совершенно аналогично! Чувствуете чем это пахнет :) Если мы не владея всей информацией подобно крупным банкам не можем предсказать рынок делая правильные экстраполяции или ожидая очевидных его движений, тогда мы можем пользоваться паттернами делая прибыль с помощью этой методики :)
Название: Re: Торгуем паттерны
Отправлено: awk501 от 18 Декабря 2007, 13:02:10
http://onix-trade.net/forum/index.php?act=Print&client=printer&f=54&t=118
ссылка на тему о патернах  и не только . там есть несколько индикаторов 
Название: Re: Торгуем паттерны
Отправлено: kuja41 от 18 Декабря 2007, 16:10:28
Вот индикатор
Название: Re: Торгуем паттерны
Отправлено: D!m@n от 18 Декабря 2007, 17:13:27
Это конечно очень интересный материал, особенно для тех кто не хочет детально прорабатывать теорию Элиотта ;), но все это не те паттерны которые интересуют нас в рамках данного материала... Это паттерны технического анализа, я не хочу сказать что они не работают, но их профитность как правило стремится к нулю...
Название: Re: Торгуем паттерны
Отправлено: sonic от 18 Декабря 2007, 22:01:23
Если рассмотреть патерн чуть шире, чем 3-4 повторяющихся свечи. Как движение - коррекцию - продолжение движения.
Вы можете увидеть новое в привычном.
Знакомые с пипсовкой описанной Ваней, думаю, меня понимают)))
Название: Re: Торгуем паттерны
Отправлено: D!m@n от 18 Декабря 2007, 23:45:30
Если рассмотреть патерн чуть шире, чем 3-4 повторяющихся свечи. Как движение - коррекцию - продолжение движения.
Вы можете увидеть новое в привычном.
Знакомые с пипсовкой описанной Ваней, думаю, меня понимают)))

О сколько много в этих словах движение-коррекция-движение, здесь и волны Элиотта, и техника и... да много чего еще ;) Но мы здесь говорим не о структруре рынка, это то все ясно, а о новых способах выколачивания с него денег :) Я в свое время этим делом увлекался, а потом почитал Сороса -- Алхимию финансов, немного подумал сам и увидел столько нового в привычном, мда... :) Но вообщем речь не об этом а о паттернах, думаю скоро продолжим конструктив.

Да, вот ссылка на ветку Нео на пауке, это стоит почитать всем кто заинтересовался паттернами!
Поговорим о паттернах? (http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/11259/an/0/page/0#Post11259)
Название: Re: Торгуем паттерны
Отправлено: alextron от 19 Декабря 2007, 22:41:04
Если интересуют паттерны на форексе, советую познакомиться с этим человеком Igrok Игорь. (паттерны он называет шаблонами). Бывший наш,  как говорит, на рынке с 93 года, т.е. достаточный стаж. У него своя трйдерская школа типа "Черепах" в Штатах. 

Недавно снова появился в инете на форуме http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=21887.

Некоторые из его старых  шаблонов и отрывки из  книги есть в открытом инете, можно найти.

НП.
Название: Re: Торгуем паттерны
Отправлено: D!m@n от 29 Декабря 2007, 16:44:17
Вообщем главная задача которая на данный момент перед нами стоит -- это описание паттерна на математическом языке для возможности его быстрого поиска и тестинга на истории. Я думаю здесь можно обойтись простым набором неравенств типа: Open[4]<Close[3], Close[3]<Close[2] и т.д. Кроме того нам надо определиться с подходом -- будем ли мы просто перебором искать рабочие паттерны с дальнейшей оптимизацией или же просто сканировать рынок на возможность реализации паттерна, на основе исотрических данных  с его немедленным отыгрышем если это возможно. Я думаю остановиться на первом пути как более простом. Таким образом осталось только написать небольшой (относительно) скрипт под МТ4 и продолжить изыскания :)
Название: Re: Торгуем паттерны
Отправлено: D!m@n от 02 Января 2008, 20:32:37
Ну чтож задача классификации паттернов была успешно решена :) Она основана на сравнении цен закрытия, открытия, высшей и низшей цены текущего бара с предыдущим соответственно. Вот пример классификационного обозначения:
1 B1B A1BПервая цифра показывает что первая свеча в паттерне восходящая (т.е. белая, это для тех кто пользует в МТ классический шаблон, а не этот устрашающий осцилограффический, который я терпеть не могу, хотя на вкус и цвет как говорится...  ;))
Набор из трех символов идущих далее расшифровывается так: В -- обозначает, что хай второй свечи ниже хая предыдущей первой свечи паттерна, 1 -- указывает на то что свеча является растущей, В -- указывает на то что лоу второй свечи, ниже лоу первой свечи паттерна.
Аналогично расшифровывается и второй набор из трех символов, характеризующий третью свечу паттерна -- это восходящая свеча, ее хай выше хая предыдущей второй свечи, а лоу ниже лоу предыдущей свечи.
Таким образом вот соответствие символов:
Цитировать
0 -- свеча с нулевым телом,
1 -- растущая свеча,
2 -- падающая свеча,
А -- больше (выше),
В -- меньше (ниже)
Сразу хочу отметить что предложенная авторская классификация не является единственно верной, она взята чисто эмпирически поскольку ваш покорный слуга посчитал ее удобной для применения и только :)
Название: Re: Торгуем паттерны
Отправлено: D!m@n от 02 Января 2008, 21:44:08
Короче говоря проверил методу с паттернами на фореке -- пока только на единичных парах, мало, МАЛО -- паттернов находится, и профит тоже невелик... Возможно конечно временной отбор может здесь поднять профит, надо проверять... Однако весьма радуют ризалты на CFD, там и инструментов много (на Лайте аж целых 32 :)) да и профиты повыше... Вот табличка с результатами тестинга за два года с 2006.12 по 2007.12:
Цитировать
Паттерн 1 A1A A2A Прибыль: 8.4 Всего аналогичных паттернов: 357
Паттерн 1 A1A B2A Прибыль: 6.6 Всего аналогичных паттернов: 301
Паттерн 1 A2A B2B Прибыль: 9.1 Всего аналогичных паттернов: 408
Паттерн 1 A2B B2B Прибыль: 6.9 Всего аналогичных паттернов: 219
Паттерн 1 B2A B2B Прибыль: 7.4 Всего аналогичных паттернов: 256
Прибыль там измерена в пунктах, можно считать их как количество центов на акцию, одно и тоже. Прибыль без учета спреда, величина спреда -- от 2 до 3 пунктов, в зависимости от акции. Такие дела ;)
Название: Re: Торгуем паттерны
Отправлено: Paha от 02 Января 2008, 21:56:05
Привет!   
С наступившим всех!
А не пробовал на пример на EURUSD, или на одной их расаростаненных валютных пар?   Как искал, и на каком ТФ?  Как искал..... - особенно интересно..... - неужели вручную?  Этож работы немеренно!!!!! :o
Название: Re: Торгуем паттерны
Отправлено: D!m@n от 03 Января 2008, 11:40:24
Привет! Тебя тоже с наступившим! Рабочие таймфреймы были -- дневной и часовой, результаты показаны для дневного, от часового я пока отказался. Искал конечно не сам, написан скрипт который это дело минут 15 -- 20 лопатит и выдает ризалты  ;)
На форексе пробовал как раз на евробаксе, понимаешь там какое дело -- пар валютных, таких чтоб с нормальным спредом от силы штук 15 наберется может и меньше, а тех же CFD -- 32! А ведь еще обещали кубы добавить (#QQQ) и спайдера (#SPY), т.е. их порядка 35 считай. На форексе надо включать тайминги в систему и искать способ поднятия профитности... Ну и расширять горизонт применимости, т.к. все паттерны хороши только для определенного периода (для паттернов на дневках это 1 -- 2 года, затем их надо менять просто).
Название: Re: Торгуем паттерны
Отправлено: Владимир109 от 18 Января 2008, 10:09:56
Свои 5 копеек внесу.
На рисунке - паттерн Glota-Vertuala.
Название: Re: Торгуем паттерны
Отправлено: D!m@n от 01 Февраля 2008, 12:48:44
Ну что работа с паттернами идет полным ходом, правда несколько пересмотрел подход к их поиску и розыгрышу. Вот в частности оригинальные мысли Атамана по поводу паттерновой торговли:
Цитировать
Сергей, честно говоря тут слишком много мифологем. Имя Клайда обросло ореолом святошества, хотя надо просто обратиться к первоисточникам и проделать некоторую работу самостоятельно. Итак...
Открываем книгу "Day Trading With Short Term Price Patterns and Open Range Breakout" by Toby Crabel и начинаем делать на своем компе все, так как написано в книге. Например очени интересные результаты получаются, когда мы заново делаем тест торговых систем на последовательностях цен закрытия и открытия. Пусть C[-2]<C[-1] and C[-1]<C обозначается ++, аналогично прочие последовательности. Итого мы получим для трех цен закрытия (двух приращений) четыре последовательности, для четырех цен (трех приращений) восемь и т.д., всего набирается 60 паттернов. Плюс добавим вариант, когда правый край последовательности заменяется на Open price вместо Close price (мы предполагаем, что текущая цена открытия может иметь большое значение). Для определенности будем заходить по цене закрытия или открытия (не забывая избегать peak ahead'a) и выходить по: закрытию текущегог дня (если мы зашли по открытию текущего дня), открытию следующего дня, закрытию следующего дня. Итого мы получаем 360 вариантов. Вот собственно и вся предподготовка. Полным перебором мы устраняем возможную ошибку в пропущенном варианте и т.п..
Выбираем тикер для тестирования (я например брал за основу SPY), транзакционный кост и тестируем long only все это с занесением результатов в таблицу. Я например брал только profit factor, т.к. все равно в итоге приходилось бы сравнивать ячейки таблички только по одному параметру. Высокий профит фактор естественно означает хороший паттерн для покупки, драмматически плохой профит фактор заменой лонга на шорт дает хороший паттерн на шорт. В итоге после перебора осталось 6 паттернов для лонга и 3 для шорта. Типичный пример:
Buy entry at Close:
Close(@)[-3]> Close(@)[-2] and
Close(@)[-2]> Close(@)[-1] and
Close(@)[-1]> Open(@)
Sell exit at next day Open.
Для SPY profit factor 5.18, profit to max. drawdown ratio 36.91, percent winners 76 etc. Разумеется эти цифры плавают в зависимости от текущих результатов системы. А теперь интресные наблюдения:
1). На акциях индексных фондов это работает гораздо лучше, чем на индивидуальных тикерах.
2). На спусе и мидкэпе работает лучше, чем на кубах и даймонде.
3). При переносе системы лет на 10 назад, система разваливается. Очевидно, что паттерны не сохраняются во времени и необходим контроль за их качеством. Кстати мои результаты не совпадают с результатами тестов Крабела, сделанными для рынков 7-10 летней давности.
4). При выходе на следующий день критичным становится размер транзакционного коста, поэтому необходимо торговать большими лотами (для того же спуса это 500 акций минимум).
5). Часть паттернов может быть использована для построения систем с выходом по фиксированному стопу или профит тагету с пирамидой до трех раз.
Вот такие дела... Я торгую это только последнее время, для спуса и кубов пока ни одной убыточной сделки (если что-то не идет я предпочитаю выходить break even). Для индивидуальных тикеров все гораздо менее предсказуемо, бенефит может быть существенно выше, но и риск не сравнить с холдерсами.
Наверняка кто-то скажет: "Ну вот только додумался, мы уже давно так делаем!" - да, ради Бога. Я даже знаю того, кто это может сказать. Знаю, что и как он делает, т.к. сам смог разобраться. Во всяком случае, в этих вещах никаких загадок для меня больше не осталось. Просто считай, выбирай, что удобнее для стиля торговли и торгуй.
Господа, будем считать это моим для вас всех Рождествеским и Новогодним подарком одновременно. Оно действительно работает, а всю технику я вам раскрыл.
My best
еще один вопрос к Dmtr в этот праздничный вечер
: Buy entry at Close:
: Close(@)[-3]> Close(@)[-2] and Close(@)[-2]> Close(@)[-1] and Close(@)[-1]> Open(@)
: Sell exit at next day Open.
получается это сигнал на выход из лонговой сделки на 4 день?
а когда вход? эти условия только наоборот??
или я чео то не понял
извините за наивные вопросы...


Хорошо, специально для тех кто в танке, в подоводной лодке и космическом корабле:-)
: : Buy entry at Close:
Купить по цене закрытия текущего дня, если ...
: : Close(@)[-3]> Close(@)[-2]
... закрытие три дня назад больше закрытия два дня назад ...
: and Close(@)[-2]> Close(@)[-1]
... и закрытие два дня назад больше закрытия вчера ...
: and Close(@)[-1]> Open(@)
... и сегодня открылись ниже закрытия вчера.
: : Sell exit at next day Open.
Продать на открытие завтра.
: получается это сигнал на выход из лонговой сделки
: на 4 день?
На следующий "утром":-)
: а когда вход?
В текущий день.
: эти условия только наоборот??
: или я чео то не понял
: извините за наивные вопросы...
Ничего:-) Настроение уже не рабочее:-)
Happy NY:-)
Я тоже пришел к мысли о паттернах на ценах закрытия--открытия, только несколько модифицировал их розыгрыш, т.к. по открытию на стоках через CFD весьма тяжко открываться *!* Вообщем то пришла пора тестировать систему так что вполне возможно скоро посмотрим ризалты так сказать во всей красе :D
Название: Re: Торгуем паттерны
Отправлено: D!m@n от 01 Февраля 2008, 12:55:45
А вот пример найденного паттерна во всей красе :)
Цитировать
------ #AA -----------------------------------------------------------------
Паттерн 2 Close 0++-+ Прибыль: 30.4 Всего аналогичных паттернов: 22
Где #AA -- тикер компании, 2 -- означает тип фиксации прибыли по закрытию следующего дня, Close -- означает что открываемся по закрытию текущего дня и считаем при определении паттерна закрытие текущего дня, комбинация 0++-+ -- это сравнение цен закрытия прошлых свечей, смотри пост Атамана выше, 0 -- означает что нам все равно как располагались закрытия относительно друг друга, ну а прибыль -- это средняя прибыль на одну сделку по паттерну в пунктах. Вот вроде и все, такое описание нужно для автоматики которая эти паттерны ищет и тестирует. :)
Название: Re: Торгуем паттерны
Отправлено: Владимир109 от 01 Марта 2008, 00:13:21
Глянь сюда, возможно тебе интересно будет: http://elliottwave.ru/index.php?showtopic=1412
Название: Re: Торгуем паттерны
Отправлено: D!m@n от 01 Марта 2008, 14:45:02
Глянь сюда, возможно тебе интересно будет: http://elliottwave.ru/index.php?showtopic=1412
И не просто интересно, а очень интересно! Спасибо огромнейшее :D
Название: Re: Торгуем паттерны
Отправлено: Владимир109 от 03 Марта 2008, 12:59:52
Не во что   ;). Всегда рад помочь.
Название: Re: Торгуем паттерны
Отправлено: RimiDr от 05 Мая 2008, 19:35:11
Привет! Когда-то я тоже , после прочтения ветки Нео, начинал тестировать паттерны на форексе, правда ручками. И на тот момент пришёл к такому же результату, редко и мало. И наверное не только потому, что инструментов мало. Устройство рынка другое. Акции это просто спекуляция, там рулит психология. Купить подешевле, что бы потом продать подороже. Поэтому  там легче найти шаблоны, поведение людей тоже подчиняется шаблонам. На валютный рынок люди приходят не только спекулировать, но и просто разово поменять валюту. Видимо поэтому и паттерны некороые ломаются и стратегии другии требуются...
Но в прошлую субботу я видел советник для форекса, сделаный как раз на паттернах. Советник стоит денег, поэтому я не знаю что там за паттерны, из разговоа с разработчиками понял что паттерны они искали не ручками, "длинна" паттерна от 3 до 9 дней. Эквити росло как на дрожжах. Вобщем решил вернуться к этой теме, как на форексе так и на стоках. Но для стоков видимо придётся разбираться с другим языкам программирования.
С удовольствием поддержу веточку 8)
Название: Re: Торгуем паттерны
Отправлено: DимоN от 05 Мая 2008, 21:31:10
ага, паттерны это круто, давайте все выкладывать паттерны ;)
Название: Re: Торгуем паттерны
Отправлено: RimiDr от 05 Мая 2008, 21:42:50
ага, паттерны это круто, давайте все выкладывать паттерны ;)
Начинай  ;)
Название: Re: Торгуем паттерны
Отправлено: D!m@n от 05 Мая 2008, 22:56:10
Вообще что могу сказать по теме, да с паттернами основанными на сентименте на форе туго это да. Но вот другие модельки могут работать. RimiDr вы читали посты человека под ником paukas (Владимир paukas на Альпари). Он разработал (хотя как разработал, вообщем то идея то как таковая не нова) советник на инерционности, т.е. шаблон -- валюта проходит N тиков (пунктов) затем, фиксируется откат на X тиков и после этого мы открываем позицию по движению, так для евры это было 70 тиков за три четырехчасовых бара, откат на 16 тиков и после этого открываем позу. Тейк в размере 16-20 тиков, стоп на уровне 120 тиков. Так вот я собственноручно проверил эту идею написав простейшего советника, вот какие выводы -- это РАБОТАЕТ. НО во первых для качественных входов надо фильтровать сделки по дням недели и часовым интервалам это первое. Второе -- работает это только на евробаксе и баксйене (имеется ввиду стабильная работа). В третьих мало сделок, около 75 на одном инструменте за 4 года. Но эквити ошеломляет :o
(http://open-forex.org/download/eur.gif)
И это при том что оптимизация как таковая проводилась на отрезке за один год ровно, четыре месяца вперед и три года назад он работал без подгона параметров. Сейчас тестирую идею на небольшом реале, посмотрим что она стоит на деле. Что касается продаж советников на паттернах, то вот мое имхо, если этот советник хоть что то стоит (как и сама идея) то как таковую я ее НЕ продам никогда, не имеет сысла (разве что за очень большую сумму, т.е. цифры там будут исчисляться шестью нолями минимум.)
Название: Re: Торгуем паттерны
Отправлено: RimiDr от 10 Мая 2008, 10:48:32
D!m@n, а  какую программу используете для поиска паттернов, я начал пробовать в МТ, но мне кажется должно быть что-то более подходящее.
Название: Re: Торгуем паттерны
Отправлено: D!m@n от 10 Мая 2008, 13:06:04
Только МТ, MQL представляет по моему скромному мнению достаточно возможностей для работы. Для форекса по крайней мере этих возможностей достаточно на 99.9%
Название: Re: Торгуем паттерны
Отправлено: RimiDr от 30 Мая 2008, 10:31:15
Перебрал несколько сотен свечных комбинаций на акциях, не всё так просто  ;)  При небольшой выборке до 100 сделок в год иногда удаётся добиться результатов 70/30, но для нескольких тысяч акций это очень мало. Видимо фильтры нужны изящные.
Название: Re: Торгуем паттерны
Отправлено: D!m@n от 30 Мая 2008, 14:02:56
Небольшой выборке сделок? Или стат данных? Вообще у Neo насколько я знаю под 250 сделок в год на большом массиве акций происходит. Плюс тут надо понимать либо именно через сентимент идти, либо так сказать -- тупым брутфорсом... ]:-)
Название: Re: Торгуем паттерны
Отправлено: RimiDr от 30 Мая 2008, 17:30:55
Пока пробовал напролом  8-]  На нескольких тысячах акций за прошлый год, просто перебрал комбинации свечек автоматом. Если были отклонения от 50/50 пыталься их мучить. Но чем больше мучил, тем больше понимал, что наверное это только начало пути. Всё равно приходиться думать, с чего это та или иная комбинация должна приносить прибыль, фильтры нужны  и т.д.