Лаборатория Ганна - продолжение

[ksv]

Схематично показал. Красная -это средняя норма, а черная это за определенный период на одном таймфрейме.
 Плюс к этому я раскладываю чарт на компоненты : тренд, сзональность, шум. И проделываю с шумом то же самое. Кто понял что я хотел донести, тот  успехом сможет это применять. 

[SERPANTIN]

Например возьмите историю евродоллара с января 2000 до текущей даты (дни), находим по модулю разницу между макс и мин , затем ищем среднее и получаем 0,0113 в среднем.
Теперь 113/24= 4.71 пипса в час. Это норма для часов. Коллеги, давайте обсудим теперь, что нам это дает?

За 17 лет волатильность скорей всего ничего не дает, а вот за сессию, день, неделю, месяц, квартал, год может сказать о многом.

Высокая волатильность лучший друг дэйтрейдера и худший друг инвестора.

Если в двух словах, то когда начинает расти волатильность, то хэдж фонды как и нормальные инвесторы начинают сокращать позиции обратно пропорционально волатильности, а дэйтредеры наоборот наращивать  позиции.

Обычно высокая волатильность говорит о наступлении ТРЕНДА.

Наверное не совсем понятно, но как есть.

С уважением, Дмитрий!

Дима, дает , еще как дает. Это историческая норма вибрации инструмента. Витя об этом достаточно много рассказал.
А дает то, что мы понимаем , в данный момент у нас вибрация выше или ниже исторической. Я в своей системе использую синергию различных техник , показываю не весь свой анализ, а лишь элементы. Так вот когда мы подходим к точке бифуркации я всегда наблюдаю за вибрацией  и сравниваю с исторической на разных таймфреймах . Очень интересная штука - видно как собирается изменится тренд. Это как морские волны.

С уважением, Сергей

очень похоже

[r-p-s]

Дима, дает , еще как дает. Это историческая норма вибрации инструмента. Витя об этом достаточно много рассказал.

Вибрацией (ВОЛАТИЛЬНОСТЬЮ) или кратко ATR пользуются практически все трейдеры, инвесторы.

Плюс к этому я раскладываю чарт на компоненты : тренд, сзональность, шум. И проделываю с шумом тоже самое. Кто понял что я хотел донести, тот  успехом сможет это применять. 

Можно было все выложить. В этом нет ничего СЕКРЕТНОГО, а мы бы заценили ТС. Хотя можно конечно 40 лет ходить по пустыне и изобретать велосипед.

Сейчас пиндосы в основном торгуют СПРЕДОВО, т.е. делают тоже самое что и Вы, но только зарабатывают на разнице между инструментами.

Если кратко Вы берете два инструмента из одного сектора. Например СБЕРБАНК и ВТБ. Важно из одного сектора. Строите самостоятельно график так как не существует сбера против втб. Высчитываете ATR, находите ТРЕНД и допустим СБЕР покупаете, а ВТБ продаете.

Если вдруг завтра банковский сектор обвалится, то Вам будет все равно, так как Вы зарабатываете не на росте падении в классическом понимании, а на разнице в спреде.

Вроде более понятно расписал.

Вот ATR - SP500 с 1962 года.

Вообще бы конечно НОВИЧКАМ подробнее расписать про ВИБРАЦИЮ (ATR) ,как никак уже почти 10 лет прошло с открытия ветки.

Или еще РАНО)))

С уважением, Дмитрий!

[SERPANTIN]

Ну так Дед и рекомендовал строить углы из средней колебаний. Тот же ATR (average true range). И ненадо напускать дыма с туманом. Всё предельно просто.
Картинка выше построена на этом принципе.

[r-p-s]

Плюс к этому я раскладываю чарт на компоненты : тренд, сзональность, шум. И проделываю с шумом тоже самое. Кто понял что я хотел донести, тот  успехом сможет это применять. 

Можно пойти еще дальше и сравнить ATR различных инструментов.

Например как здесь: EUR/USD и WTI.

Для того чтобы торговать совсем как ДЕД, который торговал что проще и понятнее.

Ну так Дед и рекомендовал строить углы из средней колебаний. Тот же ATR (average true range). И ненадо напускать дыма с туманом. Всё предельно просто.

Конечно все предельно просто когда на форуме Сообщений: 1552.

С уважением, Дмитрий!

[FAV]

Дмитрий,

Что принимается за ATR? High-Low за n-период или ABS(close-open) за n-период? Или Диапазон(пп)/n-дней, недель, месяцев?

А я тут в нумерологию уже поверил, например EURO = 5396=54 ... а оказалось это среднее движение на днях 0.0054, года так с 1994, если посмотреть (у меня нет D1 раньше), да и инструмент (DEM) 04.01.1971 был 0.5353=0.54 на старте. A знакомые всем здесь 108, 162, 216.. разве не 54*2,3,4.. Есть интересно еще способы, найти эту вашу ATR?

Пойду в 1 главу, там Дед дело говорит ... Как торговать прибыльно учит.. а тут все тайны, да загадки...

С уважением,
Александр.

[Ferro]

Доброго времени, Всем!!!


баксо/рубль - 2,6730 , сентябрь 1994 года!!!

Я уже писал ранее, есть разные системы счёта времени, построенные на разных числах, и в информации Ганна одна из них прямо выпячивается до невозможности, система, построенная на числе 8!!! 

267 под корень квадратный = 16,34 , 16 *16 =256, 256/3=85,33 , 256*2/3=170,66 , 170-171!!!   

267 - угол 11 1/4 , 267,3 -11,25=256,05 !!!      

190-133=57 , 57*1,5=85,5 !!!      

И опять квадраты во всей красе!!!   

Про время, ещё не время, хотя, часть напишу 94+11+11=2016!!!   


С Уважением,
Виктор (Ferro)

[Сан Себастьян Перейра]

267/2.5=107*8=856 

[ksv]

Так рубль вверх или вниз ?
Как насчет такого?

Есть тут знатоки , которые не побоятся смоделировать будущее?

[SERPANTIN]

Так рубль вверх или вниз ?

вправо.

[Ferro]

Доброго времени, Всем!!!


Серёга (ksv)!!!

Так я и пишу, на что внимание обратить!!!

Так лучше видно, или ещё и недельный график нужен?


С Уважением,
Виктор (Ferro)

[ksv]

от августа 2008 уран 60*  сатурн 180*  нептун 33*  Юпитер 360+120* 2023 год - очень мощная точка бифуркации, кстати перед этим была в 1993 году/
А между этими двумя точками был 2008 год.

[ksv]

Сейчас наваяю прогноз по рублю! 

Дальше 2019 пока не строю , рублем не увлекаюсь 

С уважением, Сергей

[r-p-s]

Что принимается за ATR? High-Low за n-период или ABS(close-open) за n-период? Или Диапазон(пп)/n-дней, недель, месяцев?

К сожалению, я не представляю как это все кратко и с нуля на пальцах объяснить.

Чуть ниже Сергей кратко все расписал.

Схематично показал. Красная -это средняя норма, а черная это за определенный период на одном таймфрейме.
 Плюс к этому я раскладываю чарт на компоненты : тренд, сзональность, шум. И проделываю с шумом то же самое. Кто понял что я хотел донести, тот  успехом сможет это применять. 

От себя добавлю СЕЗОННОСТЬ не обязательно "весна-осень" как многие могут подумать. СЕЗОННОСТЬ может быть на любом таймфрейме. Например на ДНЕВКЕ, одна сессия сменяется другой или на недельке, например решение по процентной ставке или выступление ДРАГИ и т.д.

Пойду в 1 главу, там Дед дело говорит ... Как торговать прибыльно учит.. а тут все тайны, да загадки...

Я пишу или открыто или вовсе не пишу.

Не пишу не потому что ЖАЛКО или ВОЕННАЯ ТАЙНА, а просто не знаю как кратко и понятно все расписать.

Правила написаны для того чтобы им следовали, но на сколько я понял у БОЛЬШИНСТВА как раз с этим проблемы. Да и у ДЕДА насколько я помню нм слова о том как КОНТРОЛИРОВАТЬ СЕБЯ.)))

С уважением, Дмитрий!

[FAV]

Дмитрий спасибо,

Говорят если можешь объяснить на пальцах, значит сам понял все до конца. Зато честно.
Я скорее всего понимаю о чем вы говорите с Сергеем. Вопрос остался если по Евре исторически 54.. то на сейчас  +39 (93 за последние 20 дней) это не может быть только сезональностью, ежедневными выступлениями Драги и это много для шума.. что то есть еще?

С Уважением,
Александр.