Автор Тема: Взгляд на цену, как анализ самостоятельного объекта.  (Прочитано 26881 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн profit_trader

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 60
  • Репутация: -63
Добрый день, коллега!
Посвятив долгое время изучению рынков столкнулся с тем, что к изучаемому явлению измения цены в пространстве люди пытаются найти предметы, события, различного рода воздействия которые возможно влияют на это изменение. С каждым таким шагом увеличивается сложность системы расчётов. И в случае малейшей погрешности на выходе системы получаемый результат не имеет ни какого практического значения. Кому интересно про сложность систем и моделирования можно почитать тут:
http://victor-safronov.ru/systems-analysis/lectures/kaziev/04.html

И я принял решение идти чем проще тем понятнее, а Ваши скрины в какой-то мере подтверждают моё мнение. Вы работае с самой ценой как потоком.
Смотрю и 2-е линии (сразу скажу возможно и совпадение) дают результат:



Буду об инересных моментах писать в этом топике, если Вы не против.

Оффлайн profit_trader

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 60
  • Репутация: -63
Размышляя над вопросом с чего начать я прежде всего задался вопросом с чем имею дело (что такое цена и её характеристики). Банальный вопрос. Но ответ на него мне показался не таким простым.
Если предположить, что на цену влияют какие-либо события и объекты, то необходимо перейти к изучению этих объектов и событий.  Когда таковых больше 1-го, необходимо изучить как каждое из событий влияет как друг на друга так и на цену. Данная задача лично для меня представляется трудно решимой в собенности когда таковых (объектов, событий, ........) несколько. Поэтому я решил взять просто ценовые значения (ценовой ряд) которые известны и зафиксированы и работать только с ними.
Далее, что понимать под "движением" цены?

Я обратился к Сократу:

"Сократ. Уж если ты так желаешь, придется рассмотреть. Рассмотрение движения, как мне кажется, с нужно начать с того, что именно они имеют в виду, говоря, что все движется. Я хочу сказать: об одном виде движения они толкуют или, как мне представляется, о двух? Впрочем, пусть это кажется не одному мне, а раздели-ка и ты со мной это мнение, чтобы уж страдать нам обоим, если придется. Растолкуй мне, пожалуйста, когда что-то меняет одно место на другое или вращается в том же самом, ты называешь это движением?

Феодор. Я – да.

Сократ. Так вот, пусть это будет один вид движения. Когда же что-то, оставаясь на месте, стареет, или становится из белого черным или из мягкого – твердым, или претерпевает еще какое-либо иное изменение, то не подобает ли это назвать другим видом движения?

Феодор. Думаю, что это необходимо.

Сократ. Итак, я утверждаю, что видов движения два: изменение и перемещение." (с)

("Теэтет" Платон)

В случае с ценой больше подходит "изменение". В одно время цена имеет одну характеристику в другое другую, - изменяется. Если же брать перемещение, то это иллюзия.


Оффлайн profit_trader

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 60
  • Репутация: -63
Если происходит изменение цены, то я для себя поставил вопрос, что является и в настоящий момент считается самым малым изменением цены. По определению этим является:

(tick, point) -  самое малое разовое изменение цен на рынке биржевых товаров. Например, в сделках с "процентными" фьючерсами на Лондонской международной бирже финансовых фьючерсов размер "тика" (tick size) определен в 0,01% от номинальной стоимости единицы товара. Например, единицей товара в трехмесячных фьючерсных контрактах на евромарки является 1 000 000 немецких марок; при каждом "тике" вверх или вниз стоимость "тика" (tick value) равна размеру "тика", умноженному на единицу товара и умноженному на срок контракта в годах, т.е. 0,0001х1000000х3/12=25 немецких марок. Если контракт был заключен на фьючерсную покупку и произошло 25 "тиков", прибыль составит 625 немецких марок.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/30429

Следующим вопросом был вопрос, является ли данное изменение дискретным или рождение нового тика является спонтанным. Был взяты тики за 27.05.2016 года индекса ASX200:



Как я увидел, дискретностью и не пахнет. Особенно это хорошо видно на российских акциях второго эшелона.
Искать и вычислять дальнейшую взаимосвязь с рождением и подгонкой к какому либо интервалу, из наглядно видимых результатов, я не стал.
Встречал на нескольких ресурсах включая этот холивары о "времени", мне в настоящем рассуждении пока его нет необходимости использовать. Иду по принципу чем проще тем понятнее, как в анализе так и в моделировании. Появится такая необходимость, будет добавлено время и иные объекты.



Подробнее

LIKE

sayends

DISLIKE

0 пользователей


Оффлайн awk501

  • Глобальный модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2048
  • Репутация: 1925
посты перенесены ,    пробуем обсудить , без эмоций  и выслушать  друг друга .

начну с нескольких вопросов:
1) откуда берется само изменение, которое вы фиксируете как  "тик" 
2)  если   подразумевается, что кто  то  выдает некие сигналы для изменения  цены  то  каким образом  вы их распределяете на графике ,    а ведь вы указали  показав и график  и список котировок , что  распределение существует,  указав более того  на время на котировках.
3)  если вы решили  взять  только мгновенное  значение  цены ,  в таком случае  ваш график должен представлять собой  некую цепочку из точек ( значений цены ) которые будут превращаться в некий пунктир , причем   вы сами  указываете на  "разорванность " значений   цены. Под разорванностью подразумеваю  пропуск  нескольких  пипсов между значениями , что само по себе подразумевает использование каждого из таких значений в качестве опорных точек . ведь разрыв в ценовом потоке   чем то обусловлен 
4) на первом вашем скрине  указан график  в виде линейного ( то есть  среднего значения цены ) но в таком случае вы  уходите   от вашего же постулата  о фиксации цены в виде  тика,  как отправной точки  для расчета остального
5)  само  понятие "тайм-фрейм"  и понятие  "тик"  по вашему   как бы взаимно противостоят друг другу , так как  тайм-фрейм вы не хотите использовать , тк время не учитываете .
6)  вы указываете  что "время "   может быть добавлено , но  время это  собственно говоря  среда распространения   колебаний  цены .  ну или  тиков по вашему , что само   само по себе подразумевает  что времен  как минимум несколько , но тогда возникает куча  непонятных  не фиксируемых  колебательных систем.
7)  впрочем  если я правильно понимаю время вы все таки используете  по крайней мере в  расчете  неких заработанных величин  звучит термин  "срок контракта "  по сути своей   это и есть время ,  с моей точки зрения определенный вид времени . но это противоречит  неким  начальным  правилам .
 
возможно многое сложил в кучу,  но тем и хорошо обсуждение  и системность взглядов,  что можно четко и системно  разложить  по  полочкам ( составляющим )  данную теорию .

с уважением
Александр

пы сы. Просьба не  воспринимать  мои вопросы  как  критиканство ,  ведь мы здесь пытаемся  понять что именно такой подход  позволяет ответить на  основные вопросы трейдера .
« Последнее редактирование: 29 Мая 2016, 21:18:49 от awk501 »
Бойтесь своих желаний - они сбываются!

Оффлайн profit_trader

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 60
  • Репутация: -63
посты перенесены ,    пробуем обсудить , без эмоций  и выслушать  друг друга .

Я бы построил обсуждение в ключе, что не знаю и до настоящего момента не доказано и логически не может быть доведено до собеседника не использовать. И в случае если мнения разделяются не уподобляться до "сам дурак", а просто остаться на разных позициях.

По ответам давайте по порядку. Закончим с одним вопросом будем переходить к следующему иначе каша получится.

1) откуда берется само изменение, которое вы фиксируете как  "тик" 

Я не знаю откуда берётся сам тик и я его не фиксирую. Внимательно перечитайте пост выше цитирую его:
"то я для себя поставил вопрос, что является и в настоящий момент считается самым малым изменением цены. По определению этим является:"
http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/30429

Ранее фиксировали в яме, сейчас электронные торги, как конретно и каким макаром он фиксируется мне не ведомо.  Работаю уже с данными, которые есть в наличии.

Могу предположить, ссылаясь на Метафизику Аристотеля, что всему есть Причина:

"Действительно, пусть всякое возникновение и уничтожение непременно исходит из чего-то одного или из большего числа начал, но почему это происходит и что причина этого? Ведь как бы то ни было, не сам же субстрат вызывает собственную перемену; я разумею, что, например, не дерево и не медь причина изменения самих себя, и не дерево делает ложе, и не медь – изваяние, а нечто другое есть причина изменения. А искать эту причину – значит искать некое иное начало, [а именно], как мы бы сказали, то, откуда начало движения."
« Последнее редактирование: 30 Мая 2016, 00:27:15 от profit_trader »

Оффлайн awk501

  • Глобальный модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2048
  • Репутация: 1925
 Добрый день , обозначу  почему именно заострил внимание именно на  данных ,  некоторое время назад  было проведено исследование  тиков  и  их появления ,  были взяты  тики  за  пару лет  от дюкка ,  и проведен анализ  появления  нового тика,  но фиксация процесса  была в нескольких плоскостях , как то цена , время , объем. Были выявлены  очень интересные закономерности,  абсолютно  доказывающие  наличие математических связей   между ценой  и временем  появления.
Впрочем  не буду  ускорять события,  дождусь полного объяснения  системности  теоретической базы.
С уважением
Александр 
пы сы  по поводу  метафизики ,  возможно как раз  фиксация цены и вызывает  желание подвигать ею у некоторых,  :)


Бойтесь своих желаний - они сбываются!

Оффлайн profit_trader

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 60
  • Репутация: -63
Впрочем  не буду  ускорять события

Согласен, давайте разберёмся с тиками прежде чем переходить дальше.

  некоторое время назад  было проведено исследование  тиков  и  их появления ,  были взяты  тики  за  пару лет  от дюкка ,  и проведен анализ  появления  нового тика,  но фиксация процесса  была в нескольких плоскостях , как то цена , время , объем. Были выявлены  очень интересные закономерности,  абсолютно  доказывающие  наличие математических связей   между ценой  и временем  появления.

Вы не могли бы предоставить само исследование или ссылку на него для ознакомления?
Согласитесь, что если начну вести диалог с Вами в таком же ключе, с Вашей стороны последуют аналогичные вопросы.
Например я привожу какой либо достаточно спорный аргумент, затем:

"некоторое время назад  было проведено исследование, .........  Были выявлены  очень интересные закономерности,  абсолютно  доказывающие......."

А само исследование не привожу.

Предлагаю в случае спорных, моментов либо тут логическим путём выстраиваем доказательную базу (тем более когда исследования "абсолютно  доказывающие"), либо если кто-то это сделал до нас  и мы можем это повторить или согласиться с аргументами,  то приводить либо труд либо ссылку на него.

Оффлайн awk501

  • Глобальный модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2048
  • Репутация: 1925
добрый день.
Соглашусь  с вашими аргументами, и дождусь  полного понимания. 
Обнародовать  само исследование, как и его  результаты  на данный момент времени  не могу,  тк нет согласия  со стороны  других участников , в случае  получения такового  выложу .
Могу обозначить  какие ставились задачи , но пока   считаю это преждевременным,    тк  пока   нет полного понимания  общей теоретической базы в основе  вашего  метода .
с уважением
Александр






Бойтесь своих желаний - они сбываются!

Оффлайн profit_trader

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 60
  • Репутация: -63
добрый день.
Соглашусь  с вашими аргументами

Если Вы соглашаетесь с моими аргументами, значит мы выносим за скобки Ваши исследования, как и их результаты.
В противном случае мне нечего не остаётся, как написать симметричный ответ, что я имею другие исследования которые диаметрально противоположны Вашим, но ............ и далее по Вашему тексту.

Снимаем вопрос о наличие математических связей   между ценой  и временем  появления тиков?

тк  пока   нет полного понимания  общей теоретической базы в основе  вашего  метода .

Сразу хочу сказать, я лишь рассуждаю в слух о опыте который получил работая долго на фин. рынках используя и исследуя разные подходы.

И мои дальнейшие ответы на Ваши вопросы (насколько смогу и посчитаю нужным) будут отражением моего опыта и рыночного мировозрения.

Оффлайн profit_trader

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 60
  • Репутация: -63
2)  если   подразумевается, что кто  то  выдает некие сигналы для изменения  цены  то  каким образом  вы их распределяете на графике ,    а ведь вы указали  показав и график  и список котировок , что  распределение существует,  указав более того  на время на котировках.

Я не знаю, кто и как выдаёт тики и причину происхождения каждого. У меня есть последовательность тиков. А дальше её можно представить в любом удобном для анализа виде.

Можно в хронологии их появления:
55
59
57
58

Можно добавив время:
12:00:01 55
12:00:05 59
12:00:08 57
12:00:17 58

Можно на слух произносить значения и такое представление тоже возможно.
Можно графически используя, как принятые формы графиков,  Вы видимо об одном из них и говорите, так и каие-то свои придумать.

Но всё это не распределение, а представление в удобном виде информации.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2016, 17:09:24 от profit_trader »

Оффлайн awk501

  • Глобальный модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2048
  • Репутация: 1925

Если Вы соглашаетесь с моими аргументами, значит мы выносим за скобки Ваши исследования, как и их результаты.

договорились
Бойтесь своих желаний - они сбываются!

Оффлайн profit_trader

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 60
  • Репутация: -63

3)  если вы решили  взять  только мгновенное  значение  цены ,  в таком случае  ваш график должен представлять собой  некую цепочку из точек ( значений цены ) которые будут превращаться в некий пунктир , причем   вы сами  указываете на  "разорванность " значений   цены. Под разорванностью подразумеваю  пропуск  нескольких  пипсов между значениями , что само по себе подразумевает использование каждого из таких значений в качестве опорных точек . ведь разрыв в ценовом потоке   чем то обусловлен 

Я беру ряд событий, - тиков, появления тиков происходит последовательно, минимально необходимое свойство тика это цена. Поэтому я беру ряд значений. "Разорванность" (для примера эпитета, а не вырванного из вашего пояснения слова) и другие эпитеты мы\вы\я приписываем цене, их нет.  На самом деле есть значение цены тика и всё.
Извините если повторяюсь, что-бы в одном посте было, ряд значений тиков:
55
59
57
58

А вот с этим рядом мы вольны для решения наших задач (задачи я позже поставлю) делать, что угодно, а возможно и ничего, Ганн ленту слёту читал и мог принять решение. Вот и я видя предыдущий ряд например (конечно не обладю таким даром) говорю, что следующие два тика будут равны:
59
61
И если так получается, то не нужны никакие дополнительные инструменты. Объект и я.
Если не получается вот тут и начинаются всевозможные танцы с бубном.


Оффлайн profit_trader

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 60
  • Репутация: -63
4) на первом вашем скрине  указан график  в виде линейного ( то есть  среднего значения цены ) но в таком случае вы  уходите   от вашего же постулата  о фиксации цены в виде  тика,  как отправной точки  для расчета остального

Выше уже писал, что существует масса разнообразных способов представления ценового ряда тиков.
Как один из видов есть линейный график по среднему значению цены, но у меня в начале стоит график не по среднему значению, а по ценам закрытия за определённый период времени (в данном случае месяц или по последней цене месяца). А другой может вообще построить линейный график по хаям. И как Вы пишите по среднему значению (берём например интервал 57 секунд, а почему нет? получаем среднее значение цены и строим график). Другое дело какие цели мы ставим для себя используя тот или иное представление информации.

 Есть общепринятые, а можно и любой собрать.  И я кстати ничего не постулировал, а рассуждал.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2016, 21:16:59 от profit_trader »

Оффлайн awk501

  • Глобальный модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2048
  • Репутация: 1925
ответы   принимаются, хоть я и не согласен  с такой  базой.     Идем дальше ?
с уважением
Александр
Бойтесь своих желаний - они сбываются!

Оффлайн profit_trader

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 60
  • Репутация: -63
ответы   принимаются, хоть я и не согласен  с такой  базой.

Мы с Вами в диалоге, не согласны пишите почему, приводите свои рассуждения. Просьба только когда закончу ответы на Ваши вопросы.


5)  само  понятие "тайм-фрейм"  и понятие  "тик"  по вашему   как бы взаимно противостоят друг другу , так как  тайм-фрейм вы не хотите использовать , тк время не учитываете .

Я не писал что они противопоставляются.
Что такое тайм фрейм?
Это поток тиков разбитый на равные промежутки времени и в таком виде представлен в разного рода информационных системах.
Как может противопоставлятся  таймфрейм тому из чего он "слеплен" (тиков).
Можем мы ввести какого рода иное представление ранжировки тиков, можем, и они используются, в виде графиков: каги (http://berg.com.ua/graph/kagi/) , крестиков ноликов ( http://berg.com.ua/graph/point-figure-chart/ ), ренко (http://berg.com.ua/graph/renko/)
Я это к тому, что время, как мера не является обязательно необходимым условием для представления тиков в виде графической информации, но вполне может использоваться, как и любые другие инструменты.