Автор Тема: Правила, торговые инструкции, рекомендации, сделки  (Прочитано 43035 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн r-p-s

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 488
  • Репутация: 276
  • Спекулянт
Шаг 5. Визуализация будущего PA

Предполагая возможность сетапа BPB, я буду смотреть на сильные расширения ниже уровня поддержки, а затем более слабый откат, который терпит неудачу в непосредственной близости от линии поддержки, ставшей линией сопротивления.  Для того, чтобы отменить это предположение, слабость расширения может указывать на отсутствие новых продаж ниже зоны поддержки. Это будет выглядеть несколько похоже на предыдущий верхний разворот, включая 2-3 попытки подтолкнуть цену ниже, которые терпят неудачу. В этом случае, мне нужно будет повторить анализ и рассмотреть возможность падения цены.

Трейдинг - это просто... Это определенно не легко, но просто.

Оффлайн r-p-s

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 488
  • Репутация: 276
  • Спекулянт
Шаг 6. Поиск зон торговых возможностей

Наша визуализация будущего движения цены предоставляет нам возможные зоны сетапов (BOF и BPB), с более высокой вероятностью BPB. 


 
Анализ текущего рынка Шаг 1. Определение настроения свечных паттернов Шаг 2. Изучение контекста Шаг 3. Это подтверждает наши предположения? Ещё раз в краткой форме… Давайте посмотрим на две свечи Торгового таймфрейма 3 мин. 
 

 
За свечой А (нейтральная свеча с низким закрытием) следует свеча В (нейтральная свеча с высоким закрытием) обе показывают признаки спроса (бычье давление), поступающего на рынок прямо в зоне поддержки. Я пока что не заинтересован в поиске сетапа ТСТ. Тем не менее, следующая свеча или две будет иметь решающее значение. Продолжение вниз будет включать в себя подтверждение моей первоначальной оценки направления будущего тренда, ожидая пробой ниже поддержки. Продолжение вверх заставит меня искать слабый откат вниз по направлению к поддержке и потенциальный сетап РВ в соответствии с Первым Принципом. Первый Принцип: мы ожидаем, что восходящий или нисходящий тренд продолжится в его текущем состоянии до следующего уровня П/С, если не появятся признаки слабости тренда.


 
Следующая свеча показывает рост вверх. Мы действуем в ожидании отката и ищем возможное появление сетапа РВ. Движение цены должно подтвердить наши новые предположения слабостью на откате. Свеча С (бычья свеча со средним закрытием). Её верхний хвост свидетельствует о наличии продаж на рынке, которое можно ожидать в окрестностях чёрной горизонтальной линии. 
Трейдинг - это просто... Это определенно не легко, но просто.

Оффлайн r-p-s

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 488
  • Репутация: 276
  • Спекулянт
Сделка

Шаг 1.

Подготовка к сделке Обратите внимание, что анализ текущего рынка, свеча за свечой продолжается на протяжении всего торгового процесса -  как в зоне сетапа до входа, так и в течение всей сделки.  Свеча D (нейтральная свеча с высоким закрытием) продолжает откат.  Мы опять видим ослабление отката, на этот раз через меньший диапазон, что указывает на трудности для быков преодолеть медвежий поток ордеров. Мы предварительно определяем положение стопа выше этой свечи на 1.5548 (отмеченное как S1) Конечно, мы приподнимем стоп, если цена пойдёт выше.  Мы ориентировочно определяем цель T1 на 1.5523, чуть выше уровня поддержки и цель Т2 на 1.5478, просто немного выше следующего уровня поддержки. 
 


Предполагая, что пробой ниже свечи D запустит срабатывание первых стопов тех трейдеров в ловушке, которые вошли в лонг с низкой торговой вероятностью, мы установим пробой ниже D, как LWP (последнюю точку оптовых продаж), на 1.5538. Это обеспечивает 10 пунктов риска и 15 пунктов потенциального профита, легко достигая наше минимальное требование по соотношению R:R=1:1. Стоплосс - на LWP, на S1, и цели на T1 и T2. Теперь мы попробуем выбрать лучший вход в сделку.
Трейдинг - это просто... Это определенно не легко, но просто.

Оффлайн r-p-s

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 488
  • Репутация: 276
  • Спекулянт
Шаг 2.

Вход в сделку 


Вход производится на Младшем таймфрейме (1 мин.) при распознавании паттерна на 1.5540, или если не успели, то на LWP, на 1.5538. Будьте очень осторожны. Вы не должны в итоге оказаться с позицией двойного (по сравнению с вашим обычным) размера.
 

 
Давайте предположим, что мы пропустили паттерн и вошли в сделку на LWP.  Вход на 1.5538. Стоп для обеих частей позиции на S1, на 1.5548 (риск - 10 пунктов). Цель T1 на 1.5523 (профит  + 15 пунктов). Цель T2 на 1.5478 (профит  + 60 пунктов).
Трейдинг - это просто... Это определенно не легко, но просто.

Оффлайн r-p-s

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 488
  • Репутация: 276
  • Спекулянт
Шаг 3.

Управление сделкой и выход


Управление сделкой было довольно легко в этом примере, так как цена перемещалась достаточно быстро к первой цели. Сила начального нисходящего движения вновь заявила о себе после небольшого отката. Медвежий поток ордеров, созданный срабатыванием стопов быков ( пытавшихся поймать разворот) помогает нашей сделке двигаться к установленной цели. 
 

 
Стоп для первой части просто трейлинговался вслед за существенными медвежьими свечами на таймфрейме 1 мин. После медвежьей свечи с низким закрытием А стоп был передвинут на S2. Свеча В (медвежья с высоким закрытием) вызвала небольшое беспокойство, указывая на возможность для повторного тестирования зоны входа. Свеча С (медвежья с низким закрытием) закрылась на новых низах, позволяя передвинуть стоп на S3. Как только цена приблизилась к цели, стоп был перемещён на S4 чтобы обеспечить более подходящее соотношение Профит/Риск (R:R) для остальной части сделки. Цель T1 была легко достигнута.  Вторая часть сделки точно так же трейлинговалась вслед за свечами на таймфрейме 3 мин. По достижении цели T1, стоп был перенесён в безубыток (S5). На закрытии свечи А он был перенесён выше этой свечи на S6. На закрытии свечи B он был перенесен в S7. Здесь можно увидеть, как мне нравится пересматривать позицию стопа после того, как появляется любая медвежья свеча в нисходящем тренде (и то же самое для бычьей свечи в восходящем тренде).  Свеча C вызвала некоторое беспокойство, показывая реальное ослабление тренда. Свечу D (если не раньше), мы должны рассматривать как вариант выхода из сделки, поскольку нисходящий моментум исчез и цена показывает потенциал на повышение.
 

 
Диаграмма ниже показывает эти события на более низком таймфрейме (1 мин.) Работа над точкой выхода из сделки может привести к двум возможностям – трейлинге стопа и (или) цели. Я решил оставить цель на Т2 в этом случае, так как любое движение вниз, которое пробивает 1.5500 может дать достаточный поток ордеров для достижения цели Т2. Зона, которую я хотел защитить, была в обратном направлении. Увидев три толчка вниз, которые не смогли достигнуть цели Т2, стоп был подтянут чуть выше текущей цены на S8.  Сделка была завершена на 1.5513
 

 
Оглядываясь назад, было бы лучше, закрыть сделку на нижнем крае затора, чуть выше 1.5500. Я не сделал этого в данном случае, так как оставлял возможность продолжения движения вниз. Если бы цена пробила уровень 1.5500, я бы надеялся, что она достигнет цели Т2. Активные управленческие решения не всегда обеспечивают лучший результат. Однако, в нашем случае результат был лучше, чем просто ждать, пока цена достигнет цели или стопа.
Трейдинг - это просто... Это определенно не легко, но просто.

Оффлайн r-p-s

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 488
  • Репутация: 276
  • Спекулянт
Шаг 4.

После сделки


После перенастройки торговой платформы и подтверждения, что мы находимся во флете, наше внимание возвращается к цене и готовности к новым сетапам.  Когда позволяет время, мы обновляем наш торговый журнал и записываем любые существенные замечания, касающиеся структуры рынка или PA, нашего торгового процесса и нашего физического и психологического состояния.
 
Результаты:

- часть I: Достигнута цель Т1 + 15 пунктов (без комиссии)
- часть II: Рабочий выход + 25 пунктов (без комиссии)

Страница 160 - http://my-files.ru/fcpoa8
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2017, 16:50:20 от r-p-s »
Трейдинг - это просто... Это определенно не легко, но просто.

Оффлайн r-p-s

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 488
  • Репутация: 276
  • Спекулянт
"Эго" Уолл-стрит устлан костями трейдеров, которые считали себя умнее рынка. Люди с большим эго имеют мало шансов добиться успеха в трейдинге. Обычно они преувеличивают значимость своего анализа рынка и быстро выходят из себя, когда кто-то с ними не согласен. Они всегда правы. Не беспокойтесь, вам не придется терпеть их слишком долго, потому что их чрезмерное "Я" будет привлекать большие убытки. Рынок любит забирать деньги у игроков с большим эго, потому что их деньги взять легче всего.

Считая себя умнее рынка, они подчас совершают такие поступки, что вы просто не можете поверить собственным глазам и удивленно смотрите на экран. В конце концов, кто мы такие, чтобы спорить с гениями? Не лучше ли просто щелкнуть на этом мышью и сказать: «Большое спасибо». Эго искажает рациональное мышление и заставляет людей принимать сделки и позиции, противоречащие тренду, моментуму и логике.

Роберт Дил "Стратегии дейтрейдера в электронной торговле"
Трейдинг - это просто... Это определенно не легко, но просто.

Оффлайн Fedora7

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 10
  • Репутация: -16
Шаг 2. Определяем тренд 

Последняя свеча привела к изменению тренда, как показано на диаграмме таймфрейма 3 мин. ниже.



спорный вопрос по определению изменения тренда, беру график:



 Почему автор не взял для определения смены тренда экстремум в красном кружке,  стрелочка с вопросом?
А самое логичное и правильное решение ( в случае если у нас только этот график ) это считать смену тренда после пробоя точки "А" ( "1 - Downtrend " ) ведь очевидно, что до её пробоя всё может считаться коррекцией по отношению к отрезку "АВ" даун движения.
« Последнее редактирование: 01 Октября 2017, 15:57:19 от Fedora7 »