Автор Тема: Погрешность!  (Прочитано 11411 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Silent

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 29
  • Репутация: -18
Re: Погрешность!
« Ответ #15 : 14 Сентября 2013, 14:22:43 »
Пока КВ определяется с терминологией...
Как можно объяснить сосуществование радиоактивного распада - спонтанного процесса, где распад одной единицы материи не зависит от распада соседних - и закон радиоактивного распада, по которому постоянная распада зависит от количества атомов?
Точность берётся из окружения, в котором находится случайный процесс.
Курс - случайный процесс, "наложенный" на постоянную - время. Т. е., одна из составляющих цена/время не случайна. Отсюда: цена/время неслучайна на 50%.
Изменение курса (ФИ) зависит не только от торговли по непосредственно этому курсу, но и от торговли по другим ФИ, у которых одно "плечо" общее (USD, например, для примера выше). Т. е., часть изменений курса заведомо неслучайна. (Чем и пользуются, например, алготрейдеры). (Скажу больше, у 0,00n процента трейдеров есть в голове счетчик, позволяющий это просчитывать (читайте Записки биржевого спекулянта). С одним таким уником доводилось пересекаться на форумах).
Ликвидность. Чем ликвиднее инструмент, тем он меньше зависим от "прихоти" отдельно взятого игрока, тем выше инерция, а значит, длительность процесса.
"Фундаментальность" ФИ. Все мажоры. Коротко: если от курса зависит благосостояние государства или нескольких государств (или корпораций, от которых зависит поступление налогов в казну, тоже например), тем выше вероятность того, что курс "как бы случайно" будет находится в нужном государству диапазоне.
… Желающие могут продолжить: влияние неслучайных процессов на случайные (пр., лунный месяц) …

В общем, шум, такой сам себе шум.
PS немножко по случайным процессам http://math.immf.ru/lections/205.html

Оффлайн SERPANTIN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2031
  • Репутация: 885
Re: Погрешность!
« Ответ #16 : 14 Сентября 2013, 19:53:01 »
по фунту: неделя 60п, день 30, час 6п.

КВ написал, что лента котировок и есть шум - верно. У этого шума есть ОСЬ или "average" (с) Ганн или угол 1-1. Он находится стат обработкой данных ленты на каждом ТФ.

.... а далее всё просто - погрешность 2-3 Ганн пункта.
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2013, 20:02:08 от SERPANTIN »
Знание - Сила! Незнание - рабочая сила.
Меньше пафоса, господа!
EVERY WALL IS A DOOR...

Оффлайн KB

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 877
  • Репутация: 222
Re: Погрешность!
« Ответ #17 : 15 Сентября 2013, 12:27:47 »
.... а далее всё просто - погрешность 2-3 Ганн пункта.
Угу.  Только уточню - по оси.  Что не мешает присутствовать выбросам в сторону от нее на несколько фигур (валюты на часах - недавние 4 фиги Евры за ночь)
На сегодняшнем рынке (любом) НЕТ НОРМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ. По определению.  Поскольку базовая единица всего (USD) не имеет такового (поскольку не является природным ограниченным ресурсом, например,  а также вспомним про текущую эпоху уже давно отрицательных денег.)

Silent
Цитировать
дайте, пожалуйста, ссылку на "тема форума - шум".
Астрология -> Ганн -> часть форума по нему -  все это о поиске статистических закономерностей природных шумовых процессов.  Разве нет? 
Про опосредованную связь искусственного института "биржа"  и природных циклов  все давно и отлично сказал Виктор и др. в соответствующих ветках.
Предлагаю сойтись на том, о чем вы и сами пишете - на неслучайности времени и отталкиваться от него.
Как я и предложил сразу в этой ветке.
И чему собственно и посвящены Астрология -> Ганн -> его часть форума .

« Последнее редактирование: 15 Сентября 2013, 18:23:08 от KB »

Оффлайн SERPANTIN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2031
  • Репутация: 885
Re: Погрешность!
« Ответ #18 : 15 Сентября 2013, 13:53:23 »
Весь Ганн, по сути, есть работа со стат массивом. 4 фиги... это когда вынесли?, если память мне не изменяет, там два квадрата по цене от хая сработало.
КВ, абзац спешл фор ю:
These angles or moving-average trend lines correctly drawn will keep you from making
mistakes or misjudging the trend. If you wait and follow your rules, these angles will show
you when the trend changes.
The moving-average as commonly used is obtained by taking the extreme low price and the
extreme high price of the calendar day, week or month, and dividing it by two to get the mean
or average price for the day, week or month, and continuing this at the end of each time
period.
This is an irregular movement in spaces or points per week because at one time it
may move up 5 cents per week and at another 10 cents per week, while the time period is a
regular unit
. Therefore, geometrical angles, which are really moving averages, move up or
down at a uniform rate from any bottom or top on a daily, weekly or monthly chart.

выделил самую суть
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2013, 13:56:07 от SERPANTIN »
Знание - Сила! Незнание - рабочая сила.
Меньше пафоса, господа!
EVERY WALL IS A DOOR...

Оффлайн Silent

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 29
  • Репутация: -18
Re: Погрешность!
« Ответ #19 : 15 Сентября 2013, 14:54:41 »
...
Silent

Астрология -> Ганн -> часть форума по нему -  все это о поиске статистических закономерностей природных шумовых процессов.  Разве нет?
...

Конкретно эта ветка - "Интересуют мнения о погрешности в днях и в ценнике."
Погрешность - это как бы отклонение. От уже измеренного.
Удачи.

Оффлайн KB

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 877
  • Репутация: 222
Re: Погрешность!
« Ответ #20 : 15 Сентября 2013, 17:13:37 »
SERPANTIN
Спс.  Это - о движении в тренде. А мы уже годы во флете.  Вы знаете мое мнение об этом.

4 с хвостом фиги по евре - разворот 21.07 на выступлении Бернанке.

Silent
Цитировать
От уже измеренного.
измеренного ? ? ?   может, все-таки - от рассчитанного ? ? ?
Ничего не могу сделать, пока не определимся с терминологией. Использование неправильных терминов  дает неправильное мышление. 

Когда мы меряем штангенциркулем предмет - мы меряем реальный (и в этом смысле - идеальный, т.е. имеющий конкретный размер)  объект неидеальным (имеющим люфт и т.п.) инструментом.
И возникает погрешность  - разница точности объекта и инструмента (подразумевается точность второго - меньше).

А когда мы выводим статистическое среднее температуры месяца - мы описываем нереальное (среднее по больнице)  идеальным (математической формулой) .
Согласитесь - ровно на 180.... 
В этом случае обычно говорят - статистическое отклонение ( стандартное отклонение и дисперсия например).  Это обычно тоже назызывают погрешностью, но обычно четко понимая, что это неизбежное отклонение реальности от идеальной модели , а уж никак не в классическом варианте измерения физических величин.
То бишь погрешность модели относительно рынка, а не наоборот.   

Как-то таГ..  ))
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2013, 19:21:25 от KB »

Оффлайн Silent

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 29
  • Репутация: -18
Re: Погрешность!
« Ответ #21 : 15 Сентября 2013, 17:59:19 »
...
Silent
Цитировать
От уже измеренного.
измеренного ? ? ?   может, все-таки - рассчитанного ? ? ?
...
Рассчитали. Как узнать, есть ли погрешность? Может, попробовать измерить? ;)
Когда мы говорим о погрешности, имеем ввиду разницу между ожидаемыми и фактически полученными данными. Разницу (погрешность) получим после того, как...
В контексте ветки: погрешность по факту уже есть (рассчитана, измерена, получена - как угодно). Ответом на эту вводную и был мой первый пост.
Пожалуй что бессмысленно продолжать. Без обид. Успехов.
PS Да, на скрине - видите, где свечки в линии не втыкаются - это погрешность. Линии рассчитанные, а после появления свечей глазами можно измерить погрешность.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2013, 18:05:37 от Silent »

Оффлайн Silent

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 29
  • Репутация: -18
Re: Погрешность!
« Ответ #22 : 15 Сентября 2013, 19:01:19 »
Silent
Вы завели ветку ...
Кто тут?  :o http://open-forex.org/index.php/topic,803.msg30331.html#msg30331
Жесть... действительно, хватит.
Без пожеланий.
PS Не создавайте себе кумиров. Удачи не видать.  ;D
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2013, 19:03:18 от Silent »

Оффлайн KB

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 877
  • Репутация: 222
Re: Погрешность!
« Ответ #23 : 15 Сентября 2013, 19:09:31 »
Да, извиняюсь, спутал...  Ники похожи. 
Стираю вопрос...  Имеете право в никого не вдумываться :)

PS.  "Свечки не втыкаются в линии"   - повеселили...   :) :)
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2013, 19:16:26 от KB »

Оффлайн Splasher

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 837
  • Репутация: -24
Re: Погрешность!
« Ответ #24 : 22 Сентября 2013, 15:05:27 »
Привет всем! Разбираюсь со словами Ганна, любая вибрация развиваеться в ретмичное или периодичное движение. выложу 2 скрина подскажите!
Может не в этой теме))) но всё же погрешности!




с Уважением Максим

Оффлайн GOLDY

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 246
  • Репутация: 137
Re: Погрешность!
« Ответ #25 : 23 Сентября 2013, 02:06:16 »
Погрешность всегда будет, +-.
Идеальных и длительных ритмов за всю истроию раз два и обчелся. Так же как и периодов впрочем.
Подробнее

LIKE

sayends

DISLIKE

0 пользователей


Оффлайн awk501

  • Глобальный модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2048
  • Репутация: 1925
Re: Погрешность!
« Ответ #26 : 26 Сентября 2013, 00:56:34 »
Привет всем! Разбираюсь со словами Ганна, любая вибрация развиваеться в ретмичное или периодичное движение. выложу 2 скрина подскажите!
Может не в этой теме))) но всё же погрешности!

Максим , представьте  зима  к примеру , 1и 2 февраля ,   1 числа температура -минус 15 градусов . 2 го -минус  12 градусов ,   по сути   в рамках  самой зимы  , разбег в 2-3 градуса никакой особой   разницы не вызывает ,  но если посмотреть    в рамках внутри дневной температуры   то можно   увидеть как  происходило  изменение    погоды !!!!

таким образом ,   можно понять  , что  хоть   мы и рассчитываем    на чтото ,   ФАКТ   самый ГЛАВНЫЙ ,  не наш   хоть и оправданный  и логичный расчет  ,   а именно ФАКТ . 
с уважением
Александр
Бойтесь своих желаний - они сбываются!

Оффлайн KB

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 877
  • Репутация: 222
Re: Погрешность!
« Ответ #27 : 27 Сентября 2013, 16:03:47 »
Отзывов на выкладываемую работу как всегда нет... 
Соответственно - и нет стимулов...
Значит - нет в ней пользы или смысла  :(
Посему - напоследок...
Новости и сессии. 
И это - 90%....  остальные 10%  - черный лебедь типа того, что на рис.    В нужную сторону.  :)
Внеурочно высказался: 
"2013/09/27 05:34:00    The pound is shooting higher after a report from the Yorkshire Post where BoE Governor Carney stated that he sees no case for more QE "
Зачем?  Только он один и звезды знают...   :)
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2013, 23:39:30 от KB »

Оффлайн kaizer

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1365
  • Репутация: 74
Re: Погрешность!
« Ответ #28 : 13 Октября 2013, 12:43:18 »
  Моё имхо.
Не стоит так буквально считать бары.  Есть уровень по цене и времени ,ищите модель в это время.  Зачем вам точный бар,вы же всё равно на нём не заходите. По гану,входы по свинговому индикатору же.