Автор Тема: Продаем опционы (ОПАСНО!!!)  (Прочитано 36058 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн D!m@n

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 679
  • Репутация: 43
  • Торговец рефлексивности
Продаем опционы (ОПАСНО!!!)
« : 14 Май 2008, 20:58:35 »
Вот предлагаю обсудить стратегию продажи опционов, т.к. для малых счетов торговля большими опционами невозможна, то можно использовать и суррогаты типа того же БетонМаркета. Суть проста -- продаем опционы с ценой исполнения далеко от текущей цены спот (для бетмаркета -- покупаем контракт Быки/медведи с барьером далеко отстоящим от текущей цены). В целом стратегия прибыльна но когда рынки колбасит, можно здорово погореть (так например уже который раз погорел Нидерхоффер).
Мой блог

Оффлайн kudzu

  • адепты Ганна
  • Ветеран
  • *******
  • Сообщений: 717
  • Репутация: 1198
  • Мы все только мгновения
Re: Продаем опционы (ОПАСНО!!!)
« Ответ #1 : 14 Май 2008, 21:18:14 »
Вот предлагаю обсудить стратегию продажи опционов, т.к. для малых счетов торговля большими опционами невозможна, то можно использовать и суррогаты типа того же БетонМаркета. Суть проста -- продаем опционы с ценой исполнения далеко от текущей цены спот (для бетмаркета -- покупаем контракт Быки/медведи с барьером далеко отстоящим от текущей цены). В целом стратегия прибыльна но когда рынки колбасит, можно здорово погореть (так например уже который раз погорел Нидерхоффер).
Дима я очень плотно интересовался опционными стратегиями. Особенно связкой спот плюс опцион. Могу сказать что проблема заключается еще в том что нет сегодня доступного на рынке для нас ДЦ который позволял торговать стандартныими колами и путами. Вот только корсакапитал обещает что будет скоро причем по нормальной цене доступной даже для небольшого депо
Все течет, все меняется, но ничего не может изменится...
Программа допустила не допустимое и выполнила не выполнимое

Оффлайн D!m@n

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 679
  • Репутация: 43
  • Торговец рефлексивности
Re: Продаем опционы (ОПАСНО!!!)
« Ответ #2 : 14 Май 2008, 21:44:01 »
Да уж интересно как они себе это представляют... Вообще торговля опционами это в основном ставки на волатильность, все эти стренды, стренглы, бабочки, календарные спреды и т.д. Но продавать их (как идеологию) можно и в бетонмаркете, Корса к слову не позволяет это делать! Дескать прибыль слишком мала и т.д. Да и за банальный вверх/вниз они дают коэффициент только жалких 1.8 *!* Тот же бетон дает двушку (но у них есть комиссия, правда небольшая). Поэтому по мне так лучше или с ними (с бетоном) или с нормальным IB торговать по человечески.
Мой блог

Оффлайн kudzu

  • адепты Ганна
  • Ветеран
  • *******
  • Сообщений: 717
  • Репутация: 1198
  • Мы все только мгновения
Re: Продаем опционы (ОПАСНО!!!)
« Ответ #3 : 15 Май 2008, 10:51:09 »
Да уж интересно как они себе это представляют... Вообще торговля опционами это в основном ставки на волатильность, все эти стренды, стренглы, бабочки, календарные спреды и т.д. Но продавать их (как идеологию) можно и в бетонмаркете, Корса к слову не позволяет это делать! Дескать прибыль слишком мала и т.д. Да и за банальный вверх/вниз они дают коэффициент только жалких 1.8 *!* Тот же бетон дает двушку (но у них есть комиссия, правда небольшая). Поэтому по мне так лучше или с ними (с бетоном) или с нормальным IB торговать по человечески.

Дим если можно ссылку дай на бетон
Все течет, все меняется, но ничего не может изменится...
Программа допустила не допустимое и выполнила не выполнимое

Оффлайн D!m@n

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 679
  • Репутация: 43
  • Торговец рефлексивности
Re: Продаем опционы (ОПАСНО!!!)
« Ответ #4 : 15 Май 2008, 15:51:27 »
Вообще контора то известная, вот ссылка . И надо отдать им должное коэффициент 2 для вверх вниз все таки поболе чем 1.8... Да и вообще в целом вроде контора солидная работает давно. Однако это все таки букмекер.
Мой блог

Оффлайн SoloEGO

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 72
  • Репутация: -65533
  • Дурень
Re: Продаем опционы (ОПАСНО!!!)
« Ответ #5 : 25 Май 2008, 12:55:42 »
Вот тут посчитал за 2008 год по ЕвроБаку пока что результаты: если каждый день брать опционы быки, ставя на то, что цена через 7 календарных дней будет выше цены, которая ниже текущей цены, например, на 240 пунктов, то получилось следующее: 9 дней терпим убытки на -$1.00 и 96 дней прибыль +$0.12! Итого фин.рез. = $11.52 - $9.00 = +$2.52. Получается нам нужен был депозит в $10-15 чтобы организоват данную стратегию - значит получается прибыль составила 16.8 - 25.2% за 5.5 месяцев!Не густо:(((

А вот теперь если бы мы брали опционы медведи ставя на то, что цена через 7 календарных дней будет ниже цены, которая выше текущей цены, например, на 240 пунктов, то получилось следующее: 17 дней терпим убытки на -$1.00 и 88 дней прибыль +$0.12! Итого фин.рез. = $10.56 - $17.00 = -$6.44. Думаю дальше можно не описывать!

Из данной ситуации на рынке основываясь на том что за 2008 год ЕвроБАк вырос с 1.4859 до 1.5774 (на 915 пунктов) делаю

1. Вывод, что прибыль в первом случае от того что мы брали опционы быки (естесственно что это выгодней было, т.к. происходил рост), а убытки в случае опционов медведи естественно убыточны!

2. Выод: значит для того чтобы получить желаемую прибыль нужно выбрать верную сторону развития событий.Т.е. получается нужно знать кто будет сильнее быки или медведи, чтобы стать на их сторону.

3. Но если заранее знать куда пойдет курс в течении полугода, тогда можно было просто взять опцион быки/медведи ставя на то, что курс будет например выше текущей цены! Тогда ставя наши $10-15 мы взяли бы прибыль в 118%, причем можно заметить, что это больше чем 100 и получается наше МО очень даже не плохое,т.к. развития событий у нас 2 а коэффициент прибыли 2.18!
На какой тропе себя найдем, выбираем мы!

Оффлайн D!m@n

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 679
  • Репутация: 43
  • Торговец рефлексивности
Re: Продаем опционы (ОПАСНО!!!)
« Ответ #6 : 25 Май 2008, 14:13:53 »
Нет нет имеется ввиду вот эта ставка. По поводу описанных же быков и медведей я даже заморачиваться не стал, т.к. все это банально можно повторить на споте с ничуть не худшей прибыльностью... А с данными контрактами песня другая... Причем важно учитывать что цена их покупки может меняться, т.е. можно в один момент купить его много дешевле чем во второй (в течение дня конечно). Здесь вся фишка в том что хвосты распределения -- взрывы волатильности есть феномен который мало и даже вовсе не предсказуем. Вот привожу график , для хистори с 2001 года по евре (для свечей вверх).

Из него хорошо видно что например свечки под 240 пунктов вверх и выше встречались в 8,4% случаев. Таким образом можно считать вероятности прибыли убытка от операций по покупке контракта барьерный быки/медведи. Главное для нас это прогноз будущей волатильности, будет ли она расти или же падать, т.е. будет ли историческая цифирь в 8,4% завышена или занижена...
Мой блог

Оффлайн SoloEGO

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 72
  • Репутация: -65533
  • Дурень
Re: Продаем опционы (ОПАСНО!!!)
« Ответ #7 : 25 Май 2008, 14:49:09 »
По поводу описанных же быков и медведей я даже заморачиваться не стал, т.к. все это банально можно повторить на споте с ничуть не худшей прибыльностью... А с данными контрактами песня другая...

Что-то я вообще не могу понять, я думал вы предпочитаете опционы быки/медведи, а теперь читаю,что они банальны!Можете привести пример данных контрактов например на следующую неделю по ЕвроБаксу с ценой открытия в понедельник например 1.5811?Какой опцион приобретаете? А то я совсем запутался:(
На какой тропе себя найдем, выбираем мы!

Оффлайн SoloEGO

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 72
  • Репутация: -65533
  • Дурень
Re: Продаем опционы (ОПАСНО!!!)
« Ответ #8 : 25 Май 2008, 16:42:33 »
А почему срок опциона всего неделя!Можно взять например 180 дней!Если брать опцион с условием что через 180 дней цена будет выше чем барьерный уровень который равен текущей цене - 1500пунктов! С 2001 года за 1885 дней всего лишь 4 дня от которых через 180 дней цена опустилась на 1500 пунктов!А выплаты 10%!Получается прибыль=1881*0,1=$188.1 а убытки=4*1=$4!Неплохо было бы!:)

Так что насчет больших сроков!Какие есть мысли?!
На какой тропе себя найдем, выбираем мы!

Оффлайн D!m@n

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 679
  • Репутация: 43
  • Торговец рефлексивности
Re: Продаем опционы (ОПАСНО!!!)
« Ответ #9 : 25 Май 2008, 16:57:36 »
Вот еще раз ссылка, которая открывалась по щелчку на слове эти (контракты)
http://margun1.betonmarkets.com//d//c_DropDownClaim.cgi?market=forex&w=CR&l=RU&by=type&type=call
Вообще почему неделя? Считать статистику по неделям всяко лучше чем по месяцам... Ну и потом посчитайте сколько трейдов у вас будет при торговле на месячных барах, или допустим раз в 180 дней... Была бы возможность торговать на дневках торговал бы на них idea Да и еще в вашем примере мы пытаемся делать ставку на движение курса, а это элементарно повторяется на споте с ничуть не меньшей, а то и большей прибыльностью. Я же пытаюсь играть именно на волатильности, т.е. мне в принципе все равно куда пойдет курс idea Это очень важно!
Мой блог

Оффлайн SoloEGO

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 72
  • Репутация: -65533
  • Дурень
Re: Продаем опционы (ОПАСНО!!!)
« Ответ #10 : 25 Май 2008, 17:02:18 »
Всё равно куда пойдет курс?ну не может быть такого!Я не могу понять какого именно типа опционами вы торгуете?Можете пример привести с конкретными ценами?Спасибо.
На какой тропе себя найдем, выбираем мы!

Оффлайн D!m@n

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 679
  • Репутация: 43
  • Торговец рефлексивности
Re: Продаем опционы (ОПАСНО!!!)
« Ответ #11 : 25 Май 2008, 17:04:24 »
Да вот же смотрите по ссылке -- берете допустим и покупаете контракт открытие завтрашнего понедельника + 240 пунктов -- евробакс закроется ниже этого барьера, или открытие завтрашнего понедельника - 240 пунктов -- евробакс закроется выше этого барьера. Здесь все очень просто :)
Мой блог

Оффлайн SoloEGO

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 72
  • Репутация: -65533
  • Дурень
Re: Продаем опционы (ОПАСНО!!!)
« Ответ #12 : 25 Май 2008, 17:08:09 »
А ясно,я так и понял! Так получается если берем по 1.5800 что закроется через неделю выше 1.5600 то получается у нас есть предпочтительная сторона, праильно?Нам ведь лучше чтобы курс шел вверх?Т.е. доля ставки на движение есть!Это же не опцион вне барьера!

На какой тропе себя найдем, выбираем мы!

Оффлайн SoloEGO

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 72
  • Репутация: -65533
  • Дурень
Re: Продаем опционы (ОПАСНО!!!)
« Ответ #13 : 25 Май 2008, 17:14:24 »
А теперь вопрос о продаже ставки досрочно! Например,если мы купим контракт при рыночной цене 1.5800, с условием что при закрытии через неделю цена будет выше 1.5600 и контракт например стоит $9.03 c прибылью $0.97.Теперь проходит день,цена самого  контракта (ставки) меняется с изменением цены,так ведь?Т.е. например при  цене на следующий день 1.5750 контракт подешевеет, а при 1.5870 он подорожает!Так или нет?

Ещё вопрос:как цена эта рассчитывается,по которой можно продать ставку досрочно!?

Огоромнейшее спасибо.
На какой тропе себя найдем, выбираем мы!

Оффлайн SoloEGO

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 72
  • Репутация: -65533
  • Дурень
Re: Продаем опционы (ОПАСНО!!!)
« Ответ #14 : 25 Май 2008, 17:16:17 »
Жаль, на Бетоне нет возможности открыть демо счет:(
На какой тропе себя найдем, выбираем мы!