Итак хочу для начала открыть эту тему, это конечно еще не рефлексивность, о ней чуть позже, но все таки тема тоже крайне интересная. Итак совсем недавно открылся весьма интересный
тотализатор Радиофорекс. Проект еще молодой однако весьма перспективный, для нашего кармана
Основные преимущества -- мы получаем деньги при выигрыше от ставок других игроков, сама контора ничего не теряет, таким образом ей не выгоден наш слив и ее можно уподобить брокеру, а не ДЦ в которых большинство из нас торгует. Во вторых здесь мы имеем дело
фактически с производными от цены торговыми инструментами, читай ставками, в какой то мере это даже можно уподобить торговле опционами, хотя это конечно мое скромное ИМХО, да и опционами я пока не торговал
Итак вкратце как же можно заработать? Здесь как никогда важна математика и вот почему -- делая ставку мы делаем предположение
где окажется цена к определенному моменту времени, и при соблюдении определенных условий можно говорить о вероятностях нахождения цены в том или ином диапазоне к данному моменту времени, ну а раз есть вероятность, раз есть множитель при приеме ставок, значит есть шанс сыграть на перекрытии, т.е. сделать
статистически гарантированно выигрышную ставку, фактически вести игру с положительным матожиданием! А оплачивать это удовольствие будут другие игроки, которые в силу определенных причин предоставили нам эту прибыльную лазейку...
А теперь думаю стоит сказать на чем основан расчет этой вероятности: в рамках
одной торговой сессии, при условии
отсутствия сильных возбудителей рынка (читай новостей), можно сделать предположение о стохастичности рынка -- следовательно мы можем предположить распределение цены относительно некой средней, которую мы посчитаем за определенный период в прошлом, а затем
экстраполируем в будущее, к нужному нам времени, например к закрытию дневной свечи (на часовых графиках). Относительно этой средней можно посчитать стандартное отклонение, удвоить его величину и построить на основе этого ценовой канал с расстоянием в две сигмы (отклонения) от этой средней до каждой из стенок. Ну а теперь самое главное -- все это есть в нашем любимом МТ в виде Стандартного отклонения, Терминал -- Вставка -- Каналы -- Стандартное отклонение. В настройках надо указать величину отклонения равную двум, вместо начальной единицы, и обязательно поставить галочку рядом с надписью луч. Почему именно две сигмы? Просто если цена действительно распределена нормально, гауссово, то в эти две сигмы уложится 95% ценового движения, т.е. вероятность выхода за границу канала составляет порядка 5%, а ведь мало выйти, цене надо будет там еще и закрепиться... Так хорошо канал в котором будет двигаться цена есть, как рассчитать вероятность? Да очень просто посчитаем ценовую ширину канала, затем посчитаем ширину диапазона, на нахождении в котором к определенному моменту времени мы делаем ставку, разделим ширину этого диапазона на ширину канала, вуаля и перед нами искомая вероятность! То есть имея например ценовой канал шириной в 120 пунктов, и ширину диапазона в 30 пунктов (например диапазон 1.4300-1.4330 для евро) мы делим 40 на 120 получая в итоге 1/3 или 0.33.
А как рассчитать перекрытие? На основе расчета беспроигрышной ставки, ее коэффициент должен равняться обратной величине вероятности нахождения цены в данном диапазоне, в самом деле пусть вероятность нахождения цены в диапазоне на который делается ставка -- 0.25 (методом наших рассчетов), какой должен быть умножающий коэффициент для нашей ставки при котором мы ничего не потеряем? Пускай мы ставим 1. Тогда можно считать что:
выигрыш=1*коэффициент=коэффициентЗатем прибыльность этого выигрыша, на статистически значимой выборке ставок (короче говоря при достаточном количестве таких ставок), равна:
коэффициент*вероятность=коэффициент*0.25Соответственно -- беспроигрышный коэффициент равен:
коэффициент*0.25=1 То есть, играя долгое время, мы будем оставаться в безубытке, так как на каждые три проигранных ставки мы будем получать четвертую в
учетверенном размере.
коэффициент=1/0.25=4Ну а все что выше 4-х как нетрудно догадаться пойдет прямиком в наш карман
Самое важное замечание -- в наших расчетах мы исходим из того что цена будет двигаться в канале стандартного отклонения по случайной траектории и вероятность нахождения ее к нужному моменту времени в данной точке канала
равна для всех точек канала. Вот собственно коротко о теории теперь к практике