Например возьмите историю евродоллара с января 2000 до текущей даты (дни), находим по модулю разницу между макс и мин , затем ищем среднее и получаем 0,0113 в среднем.
Теперь 113/24= 4.71 пипса в час. Это норма для часов. Коллеги, давайте обсудим теперь, что нам это дает?
За 17 лет волатильность скорей всего ничего не дает, а вот за сессию, день, неделю, месяц, квартал, год может сказать о многом.
Высокая волатильность лучший друг дэйтрейдера и худший друг инвестора.
Если в двух словах, то когда начинает расти волатильность, то хэдж фонды как и нормальные инвесторы начинают сокращать позиции обратно пропорционально волатильности, а дэйтредеры наоборот наращивать позиции.
Обычно высокая волатильность говорит о наступлении ТРЕНДА.
Наверное не совсем понятно, но как есть.
С уважением, Дмитрий!