Отправлено: Splasher от 11 Сентября 2013, 22:07:28
Даже вот в периодическом и ритмическом движении.
с Уважением Максим
Отправлено: robi11 от 11 Сентября 2013, 22:38:08
А вот что пишет о погрешности Александр (awk):
... да математика наука точная, но рынок вносит коррективы, в среднем погрешность составляет 3-6 %
Это есть прямое указание на необходимость использования пропорций. А уже исходя из пропорций можно высчитать погрешность в днях и пипсах.
Отправлено: ENS от 11 Сентября 2013, 22:39:03
Отправлено: Splasher от 11 Сентября 2013, 22:43:15
с Уважением Максим
Отправлено: KB от 12 Сентября 2013, 00:04:42
Какой методики?
На каком ТФ?
Отправлено: Splasher от 12 Сентября 2013, 01:38:00
с Уважением Максим
Отправлено: KB от 12 Сентября 2013, 01:50:09
какой разбег может быть?По Цене - ЛЮБОЙ !
А вот по Времени...... Вот тут тему бы немного преобразовать. По сути - речь о синхронизации пойдет. Вот это было бы интересно.
Отправлено: Splasher от 12 Сентября 2013, 02:01:54
какой разбег может быть?По Цене - ЛЮБОЙ !
А вот по Времени...... Вот тут тему бы немного преобразовать. По сути - речь о синхронизации пойдет. Вот это было бы интересно.
Пожалуйста КВ определяйте технику сразу, что бы споров не было!
с Уважением Максим
Отправлено: KB от 12 Сентября 2013, 14:46:29
определяйте технику
Использую слово синхронизация в его прямом смысле - совпадение \ совмещение или сдвиг\затягивание до совмещения экстремумов колебаний.
Посему техника - любая, использующая временнЫе закономерности.
Первое самое очевидное - затягивание (примагничивание, как в MT :) ) астро-циклов ко времени выхода новостей.
Второе по важности - "синхронизация" трех астро колес.
Ну и т.п.
Отправлено: Splasher от 12 Сентября 2013, 15:16:11
с Уважением Максим
Отправлено: fomzarius от 12 Сентября 2013, 16:34:15
Мне, кстати, самому интересно.
Вот, например, квадрирую я цену. Получаю одну из расчетных точек - цена пройдет 4000 пипок (мт4) за 23 месяца.
Но цена прошла за 23 месяца 4162 пипки. Погрешность 162 пипки или 4%. Эти лишние пипки можно отнести к погрешности, или это ошибка в расчетах цели?
Отправлено: KB от 12 Сентября 2013, 17:54:50
а как же ваша коробка по фунту? есть ли в ней погрешности?А куда ж она денется? !! Это же оцифровка реальности. А если взорвут что-нибудь?
http://open-forex.org/index.php/topic,790.msg30294.html#msg30294 - 3-ий рис. Стого "по Виктору" - коробки 144 (в виде только 1-угла) и резонансы (синхронизация) их ритмов. Результат - зоны нак\распр (2, 3 и т.д. вершины).
Приглашаю поучаствовать:
1 - Посмотреть как ритмы задаются и синхронизируются новостями в нормальном состоянии рынка (файл выложил ниже).
2 - наложить на него астро-циклы (Луна). Будет видно их "выравнивание" по календарю.
3 - наложить астро-аспекты
4- наложить планетарные линии
PS. fomzarius
Куда уж конкретнее. Время - обязано. Солнце - закатится. Биржа - закроется.
А Цена в долларах - никому ничего не обязана. Золото было 300, стало 1300 за считанные годы. И - ничего....
отнести к погрешности, или это ошибкапогрешность и ошибка - это одно и то же
Отправлено: Silent от 13 Сентября 2013, 20:09:23
Для начала неплохо бы определиться 1) о каком рынке речь 2) откуда может браться погрешность.
Пример для форы: EURUSD, GBPUSD, EURGBP.
Торгуем кросс. Последствия для мажоров - первый уровень "возмущений". Цепочку можно продолжить для остальных пар.
Погрешность мала, поскольку её сглаживают индексы валют.
PS "Такая гидравлика — с ума сойдёшь! Я так думаю…"(с)
Отправлено: KB от 13 Сентября 2013, 20:31:10
Шумный, импульсный, но нынче более-менее рыночный.
Можно увидеть кучу разных погрешностей. Меня в данном случае интересует одна из упомянутых выше, связанная с заданием ритма новостями. На рис. - задал канву, как я ее вижу.
Файл - прилагаю (GMT0). Задал канву, как смог. Прошу: кто что интересное увидит при увеличении избранных мест - выложить рис с комментариями.
PS.
откуда может браться погрешность.Я бы переформулировал наоборот: "откуда может браться точность?"
Поскольку лента котировок по определению - шум.
Тогда это будет точно по теме форума.
Отправлено: Silent от 14 Сентября 2013, 13:32:50
...1 Так переформулируйте, кто ж не даёт.
PS.откуда может браться погрешность.1 Я бы переформулировал наоборот: "откуда может браться точность?"
Поскольку лента котировок по определению - шум.
2 Тогда это будет точно по теме форума.
2 и дайте, пожалуйста, ссылку на "тема форума - шум".
Отправлено: Silent от 14 Сентября 2013, 14:22:43
Как можно объяснить сосуществование радиоактивного распада - спонтанного процесса, где распад одной единицы материи не зависит от распада соседних - и закон радиоактивного распада, по которому постоянная распада зависит от количества атомов?
Точность берётся из окружения, в котором находится случайный процесс.
Курс - случайный процесс, "наложенный" на постоянную - время. Т. е., одна из составляющих цена/время не случайна. Отсюда: цена/время неслучайна на 50%.
Изменение курса (ФИ) зависит не только от торговли по непосредственно этому курсу, но и от торговли по другим ФИ, у которых одно "плечо" общее (USD, например, для примера выше). Т. е., часть изменений курса заведомо неслучайна. (Чем и пользуются, например, алготрейдеры). (Скажу больше, у 0,00n процента трейдеров есть в голове счетчик, позволяющий это просчитывать (читайте Записки биржевого спекулянта). С одним таким уником доводилось пересекаться на форумах).
Ликвидность. Чем ликвиднее инструмент, тем он меньше зависим от "прихоти" отдельно взятого игрока, тем выше инерция, а значит, длительность процесса.
"Фундаментальность" ФИ. Все мажоры. Коротко: если от курса зависит благосостояние государства или нескольких государств (или корпораций, от которых зависит поступление налогов в казну, тоже например), тем выше вероятность того, что курс "как бы случайно" будет находится в нужном государству диапазоне.
… Желающие могут продолжить: влияние неслучайных процессов на случайные (пр., лунный месяц) …
В общем, шум, такой сам себе шум.
PS немножко по случайным процессам http://math.immf.ru/lections/205.html (http://math.immf.ru/lections/205.html)
Отправлено: SERPANTIN от 14 Сентября 2013, 19:53:01
КВ написал, что лента котировок и есть шум - верно. У этого шума есть ОСЬ или "average" (с) Ганн или угол 1-1. Он находится стат обработкой данных ленты на каждом ТФ.
.... а далее всё просто - погрешность 2-3 Ганн пункта.
Отправлено: KB от 15 Сентября 2013, 12:27:47
.... а далее всё просто - погрешность 2-3 Ганн пункта.Угу. Только уточню - по оси. Что не мешает присутствовать выбросам в сторону от нее на несколько фигур (валюты на часах - недавние 4 фиги Евры за ночь)
На сегодняшнем рынке (любом) НЕТ НОРМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ. По определению. Поскольку базовая единица всего (USD) не имеет такового (поскольку не является природным ограниченным ресурсом, например, а также вспомним про текущую эпоху уже давно отрицательных денег.)
Silent
Цитировать
дайте, пожалуйста, ссылку на "тема форума - шум".Астрология -> Ганн -> часть форума по нему - все это о поиске статистических закономерностей природных шумовых процессов. Разве нет?
Про опосредованную связь искусственного института "биржа" и природных циклов все давно и отлично сказал Виктор и др. в соответствующих ветках.
Предлагаю сойтись на том, о чем вы и сами пишете - на неслучайности времени и отталкиваться от него.
Как я и предложил сразу в этой ветке.
И чему собственно и посвящены Астрология -> Ганн -> его часть форума .
Отправлено: SERPANTIN от 15 Сентября 2013, 13:53:23
КВ, абзац спешл фор ю:
These angles or moving-average trend lines correctly drawn will keep you from making
mistakes or misjudging the trend. If you wait and follow your rules, these angles will show
you when the trend changes.
The moving-average as commonly used is obtained by taking the extreme low price and the
extreme high price of the calendar day, week or month, and dividing it by two to get the mean
or average price for the day, week or month, and continuing this at the end of each time
period. This is an irregular movement in spaces or points per week because at one time it
may move up 5 cents per week and at another 10 cents per week, while the time period is a
regular unit. Therefore, geometrical angles, which are really moving averages, move up or
down at a uniform rate from any bottom or top on a daily, weekly or monthly chart.
выделил самую суть
Отправлено: Silent от 15 Сентября 2013, 14:54:41
...
Silent
Астрология -> Ганн -> часть форума по нему - все это о поиске статистических закономерностей природных шумовых процессов. Разве нет?
...
Конкретно эта ветка - "Интересуют мнения о погрешности в днях и в ценнике."
Погрешность - это как бы отклонение. От уже измеренного.
Удачи.
Отправлено: KB от 15 Сентября 2013, 17:13:37
Спс. Это - о движении в тренде. А мы уже годы во флете. Вы знаете мое мнение об этом.
4 с хвостом фиги по евре - разворот 21.07 на выступлении Бернанке.
Silent
Цитировать
От уже измеренного.измеренного ? ? ? может, все-таки - от рассчитанного ? ? ?
Ничего не могу сделать, пока не определимся с терминологией. Использование неправильных терминов дает неправильное мышление.
Когда мы меряем штангенциркулем предмет - мы меряем реальный (и в этом смысле - идеальный, т.е. имеющий конкретный размер) объект неидеальным (имеющим люфт и т.п.) инструментом.
И возникает погрешность - разница точности объекта и инструмента (подразумевается точность второго - меньше).
А когда мы выводим статистическое среднее температуры месяца - мы описываем нереальное (среднее по больнице) идеальным (математической формулой) .
Согласитесь - ровно на 180....
В этом случае обычно говорят - статистическое отклонение ( стандартное отклонение и дисперсия например). Это обычно тоже назызывают погрешностью, но обычно четко понимая, что это неизбежное отклонение реальности от идеальной модели , а уж никак не в классическом варианте измерения физических величин.
То бишь погрешность модели относительно рынка, а не наоборот.
Как-то таГ.. ))
Отправлено: Silent от 15 Сентября 2013, 17:59:19
...Рассчитали. Как узнать, есть ли погрешность? Может, попробовать измерить? ;)
SilentЦитироватьОт уже измеренного.измеренного ? ? ? может, все-таки - рассчитанного ? ? ?
...
Когда мы говорим о погрешности, имеем ввиду разницу между ожидаемыми и фактически полученными данными. Разницу (погрешность) получим после того, как...
В контексте ветки: погрешность по факту уже есть (рассчитана, измерена, получена - как угодно). Ответом на эту вводную и был мой первый пост.
Пожалуй что бессмысленно продолжать. Без обид. Успехов.
PS Да, на скрине - видите, где свечки в линии не втыкаются - это погрешность. Линии рассчитанные, а после появления свечей глазами можно измерить погрешность.
Отправлено: Silent от 15 Сентября 2013, 19:01:19
SilentКто тут? :o http://open-forex.org/index.php/topic,803.msg30331.html#msg30331 (http://open-forex.org/index.php/topic,803.msg30331.html#msg30331)
Вы завели ветку ...
Жесть... действительно, хватит.
PS Не создавайте себе кумиров. Удачи не видать. ;D
Отправлено: KB от 15 Сентября 2013, 19:09:31
Стираю вопрос... Имеете право в никого не вдумываться :)
PS. "Свечки не втыкаются в линии" - повеселили... :) :)
Отправлено: Splasher от 22 Сентября 2013, 15:05:27
Может не в этой теме))) но всё же погрешности!
с Уважением Максим
Отправлено: GOLDY от 23 Сентября 2013, 02:06:16
Идеальных и длительных ритмов за всю истроию раз два и обчелся. Так же как и периодов впрочем.
Отправлено: awk501 от 26 Сентября 2013, 00:56:34
Привет всем! Разбираюсь со словами Ганна, любая вибрация развиваеться в ретмичное или периодичное движение. выложу 2 скрина подскажите!
Может не в этой теме))) но всё же погрешности!
Максим , представьте зима к примеру , 1и 2 февраля , 1 числа температура -минус 15 градусов . 2 го -минус 12 градусов , по сути в рамках самой зимы , разбег в 2-3 градуса никакой особой разницы не вызывает , но если посмотреть в рамках внутри дневной температуры то можно увидеть как происходило изменение погоды !!!!
таким образом , можно понять , что хоть мы и рассчитываем на чтото , ФАКТ самый ГЛАВНЫЙ , не наш хоть и оправданный и логичный расчет , а именно ФАКТ .
с уважением
Александр
Отправлено: KB от 27 Сентября 2013, 16:03:47
Соответственно - и нет стимулов...
Значит - нет в ней пользы или смысла :(
Посему - напоследок...
Новости и сессии.
И это - 90%.... остальные 10% - черный лебедь типа того, что на рис. В нужную сторону. :)
Внеурочно высказался:
"2013/09/27 05:34:00 The pound is shooting higher after a report from the Yorkshire Post where BoE Governor Carney stated that he sees no case for more QE "
Зачем? Только он один и звезды знают... :)
Отправлено: kaizer от 13 Октября 2013, 12:43:18
Не стоит так буквально считать бары. Есть уровень по цене и времени ,ищите модель в это время. Зачем вам точный бар,вы же всё равно на нём не заходите. По гану,входы по свинговому индикатору же.