Лаборатория Ганна - продолжение

[Paha]

Продолжаем тут! Если не сложно!

[kalashnikovartem]

Нам постоянно вдалбивается "истина" о том что Природа (в широком смысле) сама по себе сложна, и, в частности, как часть проявления природы - рынок или поведение людей также сложно. Но если мы возьмем отдельно взятого человека или, опять же, птицу из стаи, то мы увидим, что их поведение подчиняется простым правилам. Но в целом мы производим очень сложные действия. Посмотрите внимательно на пост Виктора (http://open-forex.org/index.php/topic,314.msg14155.html#msg14155) про стадо и стаю - все ведь просто - круг и треугольник. Также можно рассматривать и рынок, как систему цена/время, но выделяя (упрощая) каждое состовляющее в целом они дадут нам связанную картину.

Когда мы смотрим на всю сложность Природы, нам хочется спросить: Окуда все это? Почему так? Мы всегда концентрируемся на одной мысли - сложное не возникает из простого. Если хотите, мы исповедуем принцип "сохранения сложности". Но ведь математика показывает нам естественным образом, что простое дает начало очень сложным объектам. Нам нужно пересмотреть взаимосвязь между простотой и сложностью

[Matrica]

Нам постоянно вдалбивается "истина" о том что Природа (в широком смысле) сама по себе сложна, и, в частности, как часть проявления природы - рынок или поведение людей также сложно. Но если мы возьмем отдельно взятого человека или, опять же, птицу из стаи, то мы увидим, что их поведение подчиняется простым правилам. Но в целом мы производим очень сложные действия. Посмотрите внимательно на пост Виктора (http://open-forex.org/index.php/topic,314.msg14155.html#msg14155) про стадо и стаю - все ведь просто - круг и треугольник. Также можно рассматривать и рынок, как систему цена/время, но выделяя (упрощая) каждое состовляющее в целом они дадут нам связанную картину.

Когда мы смотрим на всю сложность Природы, нам хочется спросить: Окуда все это? Почему так? Мы всегда концентрируемся на одной мысли - сложное не возникает из простого. Если хотите, мы исповедуем принцип "сохранения сложности". Но ведь математика показывает нам естественным образом, что простое дает начало очень сложным объектам. Нам нужно пересмотреть взаимосвязь между простотой и сложностью

Артем, помните такое выражение - Все дороги ведут в РИМ! Ну вот и на рынке так же, все пути ведут к профиту. Читали посты Деда Мазая, где он о ВА отзывался, что много-го эта теория не объясняет, и имеет кучу несостыковок. Далее, Вы сами писали, что у Вас прогнозы на м5, погрешность по времени 5-10 минут периодически бывает, на дневках 1-2 дня. Еще пример, пост Свореша -

В добавление к посту Артёма.
По фунту.
Скрин должен сказать многое. Добавлю только, что от вершины 1.5999 прошли 210 градусов вниз (цель 1.5705, по факту - 1.5707). Выбор гармоники 30 градусов основан на движениях предыдущих дней. От сегодняшнего хая цель в 90 градусов - 1.5701.
Сергей

Почему не достигли расчетной цели на 2 пипса? Почему мы периодически пробиваем тенями уровни или лучи Гана?
Если всем управляют числа, то должна быть 100% точность расчетов, математика не позволяет себе халтурить. Кто-то может возразить, подумаешь, 2 пипса, не велика погрешность. Но математика не позволяет себе такой погрешности. Она супер точная наука. Сюда же можно добавить и фибо уровни, то бьем пипс в пипс, то недолет, то перелет. До кучи погрешность разворота во времени. Ну опоздали на 5 минут, херня... Все равно развернулись. НО ТАКОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!!! Числа не врут и не обманывают.
Я тоже считаю, что рынок очень простое существо. Только понять всю простоту, пользуясь всего лишь одной методикой невозможно. И система Гана, это супер точный инструмент, если им правильно пользоваться, он не должен давать никакой погрешности, ни по цене, ни по времени.

[kalashnikovartem]

Не совсем так Вся прелесть Природы в том, что она непредсказуема. Мы оперируем приближенными моделями всего лишь.

[Matrica]

Не совсем так Вся прелесть Природы в том, что она непредсказуема. Мы оперируем приближенными моделями всего лишь.

Позволю не согласиться. От того, что мы не можем предсказать со 100% точностью, не позволяет утверждать нам, что Природа непредсказуема. Можно сделать предположение, что мы чего-то не знаем, и это незнание, вносит погрешность в наши расчеты.

[kalashnikovartem]

Ну в общем да, я это имел ввиду. Т.е. у нас есть, скажем, описание Порядка (т.е. как должно быть), а по факту некий Хаос вносит свои коррективы = 2 пипса (эффект бабочки и прочее). Хаос тоже описывается математикой. Значит помимо Порядка надо учитывать фактор Хаоса.

[Matrica]

Ну в общем да, я это имел ввиду. Т.е. у нас есть, скажем, описание Порядка (т.е. как должно быть), а по факту некий Хаос вносит свои коррективы = 2 пипса (эффект бабочки и прочее). Хаос тоже описывается математикой. Значит помимо Порядка надо учитывать фактор Хаоса.

Вывод? Хаос как правило никто не учитывает  Хотя мне это выражение, про Хаос.... Ну нет в Природе Хаоса, в ней сплошная гармония!

[kalashnikovartem]

Хаос и Порядок (Гармония) это просто разные проявления Природы вещей, и описываются они схожей математикой.

[Ferro]

Matrica

Возможно, Вы невнимательно прочли письма клиентов Ганна, в них описаны моменты, когда факт ценового движения отличался от расчетного, отличался на величину большую, чем "холостой ход".

Кроме того, Ганн сам писал про 3 фактора, цена, время и модель. Возможно, Вы упускаете из вида модель.

И есть ещё один очень важный момент, если говорить о валютном рынке, совершая маржинальные сделки с фин. инструментом - валютной парой, Вы реально торгуете, лишь одну из валют, вторая же служит "индикатором" в отношении первой.

добавил
Если честно, то нет никакого желания в очередной раз объяснять основы моделирования процессов.

С Уважением,
Виктор (Ferro)
p.s. Вы точно упускаете момент неоднородности процесса во времени, Ганн не упускал его, именно по этой причине, он говорил о модели.

[Matrica]

Matrica

Возможно, Вы невнимательно прочли письма клиентов Ганна, в них описаны моменты, когда факт ценового движения отличался от расчетного, отличался на величину большую, чем "холостой ход".

Кроме того, Ганн сам писал про 3 фактора, цена, время и модель. Возможно, Вы упускаете из вида модель.

И есть ещё один очень важный момент, если говорить о валютном рынке, совершая маржинальные сделки с фин. инструментом - валютной парой, Вы реально торгуете, лишь одну из валют, вторая же служит "индикатором" в отношении первой.


С Уважением,
Виктор (Ferro)
p.s. Вы точно упускаете момент неоднородности процесса во времени, Ганн не упускал его, именно по этой причине, он говорил о модели.

Ferro - у Гана были убыточные сделки? Были! Вот именно это, позволяет мне предположить, что до конца клубочек, даже Ганн не распутал. Он подошел ближе всех, т.к. имел самую высокую точность расчетов. НО!!! Есть в природе еще что-то, что вносило погрешность, даже в его СУПЕРТОЧНЫЙ анализ. Вот это еще что-то, я и пытаюсь найти и понять. Еще раз повторюсь, математика, точная наука, она не дает возможности халтурить.

P.S. - Возможно, Вы невнимательно прочли письма клиентов Ганна, в них описаны моменты, когда факт ценового движения отличался от расчетного, отличался на величину большую, чем "холостой ход".

Кроме того, Ганн сам писал про 3 фактора, цена, время и модель. Возможно, Вы упускаете из вида модель.
Так когда цена пробегала большую величину, чем "холостой ход", где была допущена ошибка? В цене, во времени или в модели? А если нигде не было ошибки, почему цена ускакала больше допустимой погрешности? Она же не от балды туда поперлась. Если она побежала по модели, почему расчеты цены и времени оказались неточные?

[Dzen]

Почему не достигли расчетной цели на 2 пипса? Почему мы периодически пробиваем тенями уровни или лучи Гана?
Если всем управляют числа, то должна быть 100% точность расчетов, математика не позволяет себе халтурить. Кто-то может возразить, подумаешь, 2 пипса, не велика погрешность. Но математика не позволяет себе такой погрешности. Она супер точная наука. Сюда же можно добавить и фибо уровни, то бьем пипс в пипс, то недолет, то перелет. До кучи погрешность разворота во времени. Ну опоздали на 5 минут, херня... Все равно развернулись. НО ТАКОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!!! Числа не врут и не обманывают.
Я тоже считаю, что рынок очень простое существо. Только понять всю простоту, пользуясь всего лишь одной методикой невозможно. И система Гана, это супер точный инструмент, если им правильно пользоваться, он не должен давать никакой погрешности, ни по цене, ни по времени.

c чего вы взяли что графики цен выдаваемые вам в терминал или торгующиеся на СМЕ отображают что то реальное?
вам сказали есть правило закон вы ему подчиняйтесь -вы не задумываетесь кто это правило установил-вы его просто принимаете!
фьючерсный контракт на СМЕ это нечто виртуальное даже не подразумевающее поставку валюты вы можете его просто продать и тем самым снять с себя обязательства -хотя в спецификации контракта указана сумма поставки.
Форекс котировки это нечто не поддающееся никаким объяснениям и описаниям -есть некие домыслы что отображают эти цены(примерно где то в данное время торговался франк к доллару по курсу 1,10)
и кстати курс 1,10 означает что за 1 доллар давали 1 франк и 10 центов-неужели бывает пол цента?
а ведь вы считаете 1,1052(вот неточность и взялась)
возможно то что высчитано до 1 пипса скрыто от общественности -вы же видите далекую пародию на это

[Matrica]

Dzen - а что тогда мы с Вами видим в терминале? Хаос? Так и хаос подчинен строгому ритму и строгим правилам.

[Ferro]

Matrica

Ошибка была допущена в суждении, и то, это не ошибка, так как, формулировка предусматривала, что цена дойдет до такого то-значения за такое-то время, и она дошла и прошла дальше, до следующей расчетной цели.

Учебники и литература по математическому моделированию Вам в помощь, тогда, возможно, Вы начнете различать достоверную мат. модель и реальный процесс, которую она описывает.

 
С Уважением,
Виктор (Ferro)
p.s. на этом форуме Вы не первый, кто путает математику и мат. моделирование процессов.

[Dzen]

Dzen - а что тогда мы с Вами видим в терминале? Хаос? Так и хаос подчинен строгому ритму и строгим правилам.

вы видите в терминале то что вам поставляет брокер
я еще не встречал брокера который бы дал обьяснение о происхождении котировок которые он поставляет
ответ примерно такой -все поставляют и мы поставляем
что откуда итд сразу в игнор

[Dzen]

Ошибка была допущена в суждении, и то, это не ошибка, так как, формулировка предусматривала, что цена дойдет до такого то-значения за такое-то время, и она дошла и прошла дальше, до следующей расчетной цели.

Тогда у Гана не должно было быть, ни одной убыточной сделки. Раз формулировка,  предусматривала достижение промежуточной цели. Значит имелось ввиду, что мы покатим дальше. Или всетаки тут формулировка другая?

понятие убыточная сделка это очень условное понятие
вы не путайте прогнозирование и торговлю
вы к примеру отдаете 1000 рублей и при отдаче отдали 1001 рубль но получили товар на сумму 1002 рубля-вы понесли убытки?вовсе нет вы даже в прибыли но денег вроде переплатили
это очень сложный вопрос сколько заработать со сделки
погрешность ганна(судя по источникам) была в размере 3% от капитала это просто великолепный результат
может перепил чувак вечером или брокер не ту кнопку нажал
человеческий фактор исключать нельзя
я совершаю много сделок и часто к примеру в 10-15 открытых позициях вижу что сделка ну вообще левая,как я считал куда смотрел вообще не понятно
сначала пытаюсь найти ошибку -но потом понимаю что она просто была ошибочно просчитана в итоге закрывается с убытком)