Автор Тема: Разработка платформы quadrivium  (Прочитано 54735 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн astroy

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 153
  • Репутация: -55
Re: Разработка платформы quadrivium
« Ответ #90 : 26 Июня 2010, 09:33:53 »
ребяты , а как вам такое предложение  котировки -  минутки ,часы, дни -выбирает пользователь .

 Идея стоящая!
 Добавил бы тики, секунды, минутки ,часы, дни -выбирает пользователь
« Последнее редактирование: 26 Июня 2010, 09:36:08 от astroy »

Оффлайн b-tribe

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 346
  • Репутация: 916
  • Каждый выбирает то, что объясняет ему рынок..
Re: Разработка платформы quadrivium
« Ответ #91 : 26 Июня 2010, 13:03:39 »
2 Dzen
Инсталлятор не мой, а мелкософта. В прогах галочка стоит: если чего то не хватает - то закачать из интернета. Я сам первое время пугался, когда тестируешь у себя релиз, что он лезет в иннет и закачивает. Галочку убрать - так это клик мышки.

Ребят, а откуда такая уверенность в том, что стандратные ТФ дают всё что нужно? Все помнят Ганна двухдневный бар или уже забыли? А 5.8 минут?

С другой стороны - хранить у себя набор тиков - так за день по одной паре 10 метров набегает. В среднем - 40 на четыре в день * 20-25-30 :) = 800 метров за месяц только! Значит нужны фильтры как Иван говорит.

Оффлайн Paha

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1034
  • Репутация: 1139
  • Подумать надо!
Re: Разработка платформы quadrivium
« Ответ #92 : 26 Июня 2010, 17:38:24 »
Скоро , при использовании МТ5, будут использоваться 1 минутные бары,  при этом 1 тик = 1 минуте. Насколько мне не изменяет память. История короче намного и помещается в небольшой формат. не проверял еще, но вроде уже должно работать.
Бойся гнева терпеливого человека!
Подробнее

LIKE

verst

DISLIKE

0 пользователей


Оффлайн b-tribe

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 346
  • Репутация: 916
  • Каждый выбирает то, что объясняет ему рынок..
Re: Разработка платформы quadrivium
« Ответ #93 : 26 Июня 2010, 18:53:13 »
Котировки предоставляемые Рейтерс всегда будут идти тиками. И это неудивительно. За такие деньги.
Если разработчики МТ решат, что им необходим минимум для работы равным 60 секунд, их право. Главное чтобы опять как в МТ4 не строил по умолчанию из минуток которых не хватает из-за разрывов.


Оффлайн astroy

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 153
  • Репутация: -55
Re: Разработка платформы quadrivium
« Ответ #94 : 26 Июня 2010, 21:29:45 »
 Насчет поставщика котировок на уровне не ниже Ройтерс вопрос принципиально решен (почти год заняло поиска и теста различных поставщиков котировок(включая и самого Ройтерс-а), когда выбрали оптимального, заказали загрузчика и 3 месяцев тестировали его, на данный момент уже больше 9-ти месяцев работает без сбоев), оплата очень льготная, качество намного выше Ройтера, загрузчик истории до текущего часа есть, уже писал об этом, онлайновый загрузчик тоже в наличии, повторяться не буду. Вопрос софтуерного подключения quadrivium к нему. Т.к. это приватный проект (имею ввиду загрузчика) подробности будут только тем, кто будет пользоваться quadrivium-а (при условий, что будет выбран именно этот поставщик).

Оффлайн b-tribe

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 346
  • Репутация: 916
  • Каждый выбирает то, что объясняет ему рынок..
Re: Разработка платформы quadrivium
« Ответ #95 : 26 Июня 2010, 21:42:03 »
Всё верно Иван. Поэтому будет прямой выбор возможности. Или поставщик, или текучка через активный csv.

Оффлайн Сан Себастьян Перейра

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1335
  • Репутация: 1304
  • не адепт
Re: Разработка платформы quadrivium
« Ответ #96 : 27 Июня 2010, 00:32:16 »
Во блин, пришел пьяный, а вы тут ещё не определились - Заканчиваем базар!!! С понедельника рабтаем
Кто ищет, тот уже чутка понимает
С уважением Игорь Валерьевич

Оффлайн korol156

  • Глобальный модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1085
  • Репутация: 1335
Re: Разработка платформы quadrivium
« Ответ #97 : 27 Июня 2010, 06:22:24 »
Всем привет. Будет хорошо если этот поставщик предоставит все котировки грубо говоря с 1950 года если они таковые есть. для полноты анализа так сказать, а не как в МТ. Там котировки ограчинены то есть не больше 5000 знаков (или как там их, я не знаю). А nо в итоге мы получим что история забывается (стирается).
« Последнее редактирование: 27 Июня 2010, 06:24:30 от korol156 »
«Ни здесь, ни в каком либо другом месте,  мы не получим лучшего понимания о вещах до тех пор,
пока мы не увидим реально, как все развивается с самого  начала»
Аристотель (322г. н.э.)

Оффлайн astroy

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 153
  • Репутация: -55
Re: Разработка платформы quadrivium
« Ответ #98 : 27 Июня 2010, 09:16:52 »
Всем привет. Будет хорошо если этот поставщик предоставит все котировки грубо говоря с 1950 года если они таковые есть. для полноты анализа так сказать, а не как в МТ. Там котировки ограчинены то есть не больше 5000 знаков (или как там их, я не знаю). А nо в итоге мы получим что история забывается (стирается).
Добрый день!

 Поиск поставщика котировок делался с уклоном онлайн данных, для тикогого анализа.
 Исторические данные публикуются проверенные, достоверные, насколько возможна такая достоверность. :)
 Вот, что есть, выбрал для примера:

 EURUSD.1986.05.01.BID_candles_week_1
 GBPYPJ.2003.08.03.BID_candles_min_10
 USDCHF.1996.07.01.BID_candles_week_1

 Вообще, надо как на Пауке свою базу данных делать и не только по валютным парам, надеюсь, что реализуем и эту идею постепенно! :)
« Последнее редактирование: 27 Июня 2010, 10:42:01 от astroy »

Оффлайн b-tribe

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 346
  • Репутация: 916
  • Каждый выбирает то, что объясняет ему рынок..
Re: Разработка платформы quadrivium
« Ответ #99 : 27 Июня 2010, 11:37:32 »
2 korol
В MT история не 5000 баров. Можно выставить в настройках до ... как у меня на рисунке. Подкачиваются для экспорта следующим образом: Кнопочкой pgup.
Но не все. Например Eur/usd daily 9 июня 1989 года первые котировки. Это у меня Альпарик.
5000 баров по каждому из ТФ с лихвой хватает, потому как придерживаюсь мнения, что недавное прошлое определяет будущее. Для некоторых инструментов мне например достаточно и 1000.

2 astroy. Привет. Базу жизненно необходимо свою. Для этого необходим выделенный сервер, (я в процессе еще хочу чат воткнуть, в платформу и плагин от скайпа).

Оффлайн alteest

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
  • Репутация: -2
Re: Разработка платформы quadrivium
« Ответ #100 : 28 Июня 2010, 11:05:55 »
Привет всем!
Заинтересовался разработкой. Интересует несколько вопросов:
1) на чем пишется?
2) где можно посмотреть на текущий результат? (а можно исходники)
Подробнее

LIKE

verst

DISLIKE

0 пользователей


Оффлайн taih

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 93
  • Репутация: -8
Re: Разработка платформы quadrivium
« Ответ #101 : 28 Июня 2010, 17:44:06 »
Добрый день Андрей. Только недавно прочитал Ваш блог и эту тему.

Сразу к делу. Идея создания платформы очень интересная, понятны причины сподвигнувшие Вас на эту затею. 
Поскольку техники Ганна – это по сути синтез различных математических методов вычисления зон бифуркации колебаний по цене и времени, поэтому я полностью соглашусь  с Виктором

Андрей!

На мой взгляд, интерфейс программы будет в большей степени зависеть от количества самих мат. методов (мат. моделей), что будут в неё заложены. ...

Мое предложение простое и уже опробованное - древовидная система, с функциональными окнами по каждой технике (мат. методу) в отдельности, и как верхний уровень, окно, где будет присутствовать результаты синтеза сразу всех техник, в рамках конкретного таймфрейма и  временного заданного горизонта.

То есть интерфейс программы должен состоять из множества окон, в каждом окне предполагается вычисления и построения по одному методу Ганна. Скажем в одном окне только свинги, в другом только углы, в третьем только коробки в четвертом PTV, в пятом  - цели вычисленные по шаблонам  и т.д. Желательно предусмотреть чтобы каждый блок (окно) имел возможность делать вычисления отдельно по цене и отдельно по времени если метод предусматривает такое разделение.

Важно предусмотреть привязку окон между собой – то есть должна быть возможность отражения цели вычисленные по  одному методу (скажем по квадрату 9 или свингам) на других окнах без построений связанных с самим методом. Также предусмотреть временную завязку окон , то есть одновременное сжатие - растяжение, перемещение по всем даже неактивным окнам одновременно, отражение одного временного диапазона.

Дальше конечно синтез этих блоков в один, как сказал Виктор «верхний уровень», вернее сперва в блок по цене (определения зон бифуркации по цене)  и блок по времени.

Естественно при таком синтезе возможна куча целей парализующая прогноз, поэтому необходимо предусмотреть установку приоритетов при синтезе различных методов мат. анализа по выбору пользователя (т.к. каждый трейдер все равно применяет синтез любимых техник). А дальше создание шаблонов синтеза


В общем мне так это видится.

Сергей
Подробнее

LIKE

verst

DISLIKE

0 пользователей


Оффлайн b-tribe

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 346
  • Репутация: 916
  • Каждый выбирает то, что объясняет ему рынок..
Re: Разработка платформы quadrivium
« Ответ #102 : 28 Июня 2010, 21:18:32 »
Недурно.
Сергей теперь, если не сложно - шот. Как вы это видите.
Подробнее

LIKE

verst

DISLIKE

0 пользователей


Оффлайн taih

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 93
  • Репутация: -8
Re: Разработка платформы quadrivium
« Ответ #103 : 29 Июня 2010, 11:50:29 »
Недурно.
Сергей теперь, если не сложно - шот. Как вы это видите.

Я не программист, я не знаю что такое шот. Мое видение – это видение пользователя. Так как мне было бы удобно проводить анализ. Это мое мнение и только.
Все наверное можно сделать как в Ганналисте только усовершенствовав, то есть:

Все вычисления можно делать в одном окне, но блочно как описано выше с фиксацией целей данного вычисления. При переходе в другой блок все предыдущие построения становятся невидимыми, остаются только целевые зоны. В Ганналисте эта функция предусмотрена в сплывающей вкладке «HIDE», но если построений много, замучаешься искать что надо сделать невидимым, а что оставить. В этом и состоит главное неудобство, построения приходится делать на разных окнах, при этом постоянно переносить текущие цели между окнами что также очень неудобно, потом их также иногда надо делать невидимыми. И это касается только одного таймфрейма. Гораздо проще сделать невидимыми все построения «коробки» или «углы» или «свинги»

Другими словами, если я перехожу на блок "коробки", то в окне должна появляться панель инструментов связанная с коробками и все сделанные построения коробок. Если я перехожу на блок «свинги», то появляется соответствующая панель инструментов, с построениями свингов,а  коробки становятся невидимыми (или видимыми только по желанию пользователя)

Также можно «разделить» цели по цене и по времени. То есть когда я делаю вычисления я отмечаю цели по цене и времени  в виде точки или зоны, предполагается что нажатием на клавишу мышки цели по времени для меня должны стать невидимыми, останутся только ценовые зоны в виде горизонтальных линий (соответственно со временем).

В конечном анализе можно сделать чтобы на графике остались только пятна разного цвета – целевые зоны от вычислений и больше никаких построений.

В общем это дело фантазии и кому что нужно.  tease

Оффлайн b-tribe

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 346
  • Репутация: 916
  • Каждый выбирает то, что объясняет ему рынок..
Re: Разработка платформы quadrivium
« Ответ #104 : 29 Июня 2010, 13:12:07 »
Сергей, шот - это я имел ввиду картинку-скелет главного окна.

С одной стороны - программ для графического отображения - много, а автоматических, которые бы собирали различные ТС в едином аналитическом блоке - практически нет. Вот главная цель. И с соответственно с возможностью контроля и рядом параметров. Я в работе над проектом, поэтому если вдруг буду несвоевременно отвечать, прошу меня извинить.