Лаборатория Ганна - продолжение

[profcomtel]

Ганн пишет, что математика есть точна наука и то, что работает точная математическая пропорция.
А тут? +- да и то не экстрем. Допустим - 24 импульс, 24 коррекция... ну на конце 23-24 бара все готовы войти в рынок.... иии... тут происходит движение против входа, пунктов эдак на пару сотен - имеется критическая просадка  или лось. Как быть??
Давайте определимся - какая точность должна быть, допуски какие?

С уважением.

Вот вот. В самую точку. Именно об этом я и думаю. Критерии, точность, допуски, правила!!!!!Смотрю на разметку участников форума и вспоминаю разметку волновиков-эллиотчиков. Там тоже, сколько людей, столько и вариантов волновой разметки.(Именно по этому стал изучать Ганна, хотя Эллиота тоже не забываю.)

"Математика точная наука, но 10=1+9, 10=5+5, 10=7+3 и т.д. Необязательно 24 импульс и 24 коррекция = 48. Может 46 импульс и 2 коррекция = 48. Соответственно идет компенсация за счет цены или времени."

Ну так о том и речь, что да, может быть и 39 импульс и 9 коррекция. И всякие другие варианты. И мы конечно же узнаем про эту компенсацию, НО потом, когда она для нас уже не будет представлять никакой практической ценности.
А Фактически имеем движение цены от угла к углу , и от уровня сопротивления к уровню сопротивлению. (при правильно подобранной (вычисленной) шкале)
 И ритмичность и периодичность.
Пока, на мой субъективный взгляд, в качестве практического применения такой подсчет (прогноз для развития движения цены) может иметь место только как второстепенный и дополнительный.

[Zelenii]

А вам уже удалось связать импульсы на днях и на часах?

Вам разве мало по одному(фиг с ним, по двум) импульсу на часах получить импульс на днях? да вы просто зажрались.

------- Добавил ------

Мысли по балансу цены и времени. Есть вертикальные, горизонтальные и наклонные (диагональные) углы. Пусть у нас есть угол 45 градусов. По этому углу идет баланс цены и времени. То есть цена приходит в баланс со временем постоянно при пересечении этого угла. Есть предположение считать балансом при единичном времени момент выхода фунта на рынок в 1967 году(был отвязан от доллара США). Условно 2,7900. Может у кого-то есть более точное значение курса кабеля в тот момент?

[Vadim]

Пока, на мой субъективный взгляд, в качестве практического применения такой подсчет (прогноз для развития движения цены) может иметь место только как второстепенный и дополнительный.

Вы не поняли, это не подсчет и не прогноз, это закономерность - проявление одного закона для любого процесса. Для примера цены на квартиры в Израиле - ритмичное.

[profcomtel]

Пока, на мой субъективный взгляд, в качестве практического применения такой подсчет (прогноз для развития движения цены) может иметь место только как второстепенный и дополнительный.

Вы не поняли, это не подсчет и не прогноз, это закономерность - проявление одного закона для любого процесса. Для примера цены на квартиры в Израиле - ритмичное.

Спасибо, я в курсе, но похоже не поняли вы.

[vidseraf]

Добрый день, Всем!

Николай (merkaba), спасибо за ваши варианты!

Зная как развивается импульс (в данном случае периодически) и зная размер первого импульса мы могли рассчитать последующие зоны по цене и времени через пропорции?

По времени безусловно (так как мы знаем размер первого импульса и что движение периодическое  ).
По поводу цены есть следующие мысли: если время это величина независимая, то при определенном навыке можно выделить одно колебание из гущи остальных колебаний именно благодаря разметке по времени, а произвести разметку отдельно по цене не представляется возможным. Цена будет результирующей всех колебаний, происходящих одновременно (рынок идет одновременно по нескольким гармоникам, насколько я понимаю, да и опытные участники об этом писали). Привел скрин с примером. Поэтому для меня лично цели по цене это вопрос относительно далекого будущего. Кроме множественности целей, которые можно узнать с помощью углов.

В качестве обратной связи по вашему варианту разметки: там есть нестыковки по интервалу ритма, а также, например, число 172 насколько я знаю не состоит в ряде 144. Но, кстати говоря, благодаря вам нашел ошибку в своей разметке этого же участка (96-48, 144-72 и 192-96).

Сделал еще пару вариантов разметки, хотя много сомнений, но для тренировки чтения графика считаю это очень полезным. 

С уважением,
Максим

[vidseraf]

Ганн пишет, что математика есть точна наука и то, что работает точная математическая пропорция.
А тут? +- да и то не экстрем. Допустим - 24 импульс, 24 коррекция... ну на конце 23-24 бара все готовы войти в рынок.... иии... тут происходит движение против входа, пунктов эдак на пару сотен - имеется критическая просадка  или лось. Как быть??
Давайте определимся - какая точность должна быть, допуски какие?

SERPANTIN, точность действительно важна, но важно правильно учесть последовательность: прежде, чем определять точность, нужна история данных, а их у нас очень мало, так как по сути размечено 4 участка с Виктором, другие же участки под сильным сомнением. Так что сначала в любом случае придется научиться размечать методом проб и ошибок, а там думаю навык появится и точность будет автоматически учитываться.

Кстати, выражение Ганна не противоречит разметке - в любом деле есть +-. У меня был преподаватель в университете, он параллельно работал над проектом для АЭС, изучали какие-то шумы/вибрации в реакторе или в чем-то с ним связанным, в общем суть в том, что он показал нам однажды картинку этих шумов - рыночные движения по сравнению с этим имеют просто идеальный порядок... А он составлял модели, так же выбирая определенные всплески и т.п. Также рукам работал. Примеров куча - биологи, физики, химики, у каждого при сборе данных куча погрешностей, трудностей еще больше, так как среды бывают неоднородными. При этом они делают очень точные вещи и находят точные законы. Как мне кажется у нас задача намного легче.

Математика точная наука, но 10=1+9, 10=5+5, 10=7+3 и т.д. Необязательно 24 импульс и 24 коррекция = 48. Может 46 импульс и 2 коррекция = 48.

r-p-s, если длительность импульса будет равна 48, то вариантов будет немного. 46 и 2 уже не подходят. Нужны числа из ряда 144, а также следует учесть отношение между ними, оно должно быть также из определенного ограниченного ряда. И в итоге мы получим достаточно небольшое кол-во вариантов.

В любом случае мы тут изучаем систему Ганна, а в его системе время "первично и важнее" цены, значит как минимум только поэтому мы должны уделить внимание разметке по времени.

С уважением,
Максим

[r-p-s]

Первая картинка как торговал Вайкофф (VSA)

"Вы должны знать, как, почему и куда двигается рынок. Вы должны чувствовать приближающееся ослабевание или укрепление цены. Вы должны видеть логику в любых движениях цены. Вы должны реагировать на поворотные моменты на рынке."

Ганна цитировать не буду не вижу смыла.

В чем разница?

[vidseraf]

r-p-s, для меня еще многое в системе Ганна неизвестно, поэтому я мог действительно вас не понять, но что вы хотели последним постом донести? По крайней мере касаемо разметки Ганна?

С уважением,
Максим

[Zelenii]

А может подсказку по балансу цены и времени Виктор уже дал в самом начале этого этапа? Кстати, на рисунке r-p-s тоже есть такая отметка.

Наиболее корректный ответ на мой вопрос звучит так - в точке С цена на бычьем движении пришла в баланс одновременно , и по цене, и по времени, относительно предыдущего медвежьего движения.

В данном определении есть все существенные моменты, которые относятся к той части техники что показана уже, и к той, что будет показана далее.

[r-p-s]

r-p-s, для меня еще многое в системе Ганна неизвестно, поэтому я мог действительно вас не понять, но что вы хотели последним постом донести? По крайней мере касаемо разметки Ганна?

С уважением,
Максим

Они абсолютно одинаково торговали. Только вещи называли по разному. Двумя словами это одно и тоже.

[vidseraf]

r-p-s, простите, я двусмысленно выразился. Это я как раз понял, вы очень доходчиво это показали.
Но в контексте разметки, что это может доказывать? Я именно этого не понял, так как мы обсуждали разметку.

С уважением,
Максим

[r-p-s]

r-p-s, простите, я двусмысленно выразился. Это я как раз понял, вы очень доходчиво это показали.
Но в контексте разметки, что это может доказывать? Я именно этого не понял, так как мы обсуждали разметку.

С уважением,
Максим

Выкладываю свой последний вход по Прайс Экшн (Price Action): Стоп 20 п.

К сожалению, сложно Вам объяснить на пальцах что такое Прайс Экшн (Price Action).

В чем разница между тем что Вы рисуете? А я торгую?
 

[vidseraf]

Выкладываю свой последний вход по Прайс Экшн (Price Action): Стоп 20 п.

К сожалению, сложно Вам объяснить на пальцах что такое Прайс Экшн (Price Action).

В чем разница между тем что Вы рисуете? А я торгую?

r-p-s, объяснять не надо, поиском умею пользоваться

Мотивы ваших последних постов (в том виде, в котором они есть) в ключе обсуждения разметки мне непонятны. Вы дважды спросили про разницу. В первый раз я не понял к чему эта разница, как она связана с обсуждаемой темой, поэтому спросил. В этот раз, если опустить все, что не касается "Лаборатории Ганна", то разница действительно есть: в моей разметке этого участка я использую на часах только числа ряда 144. Скрин крепить не буду (хотя ранее выкладывал предполагаемую), так как это мое предположение, а разметке только учусь, поэтому стараюсь выкладывать только завершенные движения.

В заключение хочу сказать, что работая достаточно долго в так называемой "яме", я заключил не один десяток тысяч сделок (на досуге считал  ), и знаю как работает рынок изнутри, но тут я именно по той причине, что хочу узнать как он работает в большем масштабе, и поэтому готов рисовать очень много, что и всем новичкам в системе Ганна советую!

С уважением,
Максим

[Ferro]

Доброго времени, Всем!

r-p-s!

Мне жаль Вас огорчать, но Ганн входил бы в рынок, совсем не там где Вы показали. 

И если бы Вы потрудились поискать его сделки, то наверняка бы не совершили такой ошибки, тонкий намёк на то, что мало прочесть правила механического метода торговли.

Из той информации о его сделках, которая у меня имеется, он бы вошёл на окончании первоначального импульса с очень коротким стопом, и сделал бы он это потому, что время истекло незадолго, до образования этого самого первоначального импульса!!! 


С Уважением,
Виктор (Ferro)

[profcomtel]

Доброго времени, Всем!

r-p-s!

Мне жаль Вас огорчать, но Ганн входил бы в рынок, совсем не там где Вы показали. 

И если бы Вы потрудились поискать его сделки, то наверняка бы не совершили такой ошибки, тонкий намёк на то, что мало прочесть правила механического метода торговли.

Из той информации о его сделках, которая у меня имеется, он бы вошёл на окончании первоначального импульса с очень коротким стопом, и сделал бы он это потому, что время истекло незадолго, до образования этого самого первоначального импульса!!! 


С Уважением,
Виктор (Ferro)

Чет я ничего не понял, а можно пальцем ткнуть (ну или картинку показать) где бы деда Ганн входил бы.