Отправлено: b-tribe от 24 Июня 2010, 17:07:00
Отправлено: b-tribe от 24 Июня 2010, 17:33:44
В данной ветке будет отражаться параллельно с форумом http://elliottwave.ru/ (http://elliottwave.ru/) разработка совместного проекта по систематизации и взаимному комбинированию методов работы и инструментов лично мной уважаемого W.D.Gann'a, а также те инструменты, которые прошли опробацию и с успехом применяются в реальном трейде.
Принцип работы платформы пока будет основан на активном чтении содержимого csv файла с котировками для обеспечения всестороннего взаимодействия с многочисленными площадками с визуализацией прогноза на экране.
Среда программирования: VB.Net 2008.
Минимальные системные требования для работы с платформой: Microsoft Windows Vista, Microsoft FrameWork 3.5 SP1.
P.S. Платформа - результат интеллектуального труда группы людей, цель которых - собрать в одной программе работоспособные методики.
P.S_2. Доступность данной платформы будет неограничена только для тех, кто принимает активное участие в её совершенствовании и наполнении. Окончательный алгоритм подвергнется шифрованию и привязке к конкретному компьютеру.
Начнем?
Отправлено: Mikh13 от 24 Июня 2010, 17:41:33
Отправлено: b-tribe от 24 Июня 2010, 17:43:02
Пример - скрин
(http://elliottwave.ru/uploads/monthly_06_2010/post-11814-1277359236,81.png).
Если объяснить простыми русскими словами, то необходимо знать ценовые и временные ориентиры для каждой цифры на графике, начиная с точки 0.
Это я думаю без вопросов. (это не прогноз, а разноцветные линии, необходимые для наглядности)
Определимся теперь с рабочей парой, индексом, ну или кто чем торгует.
Вопрос ко всем. С чего начнем? Какой ТФ будет "рабочий". Какой парой? Какой масштаб? Выслушаю любые предложения, удобные для всех.
P.S. Для тех кто не хочет раскрывать особенности своей ТС широкой аудитории, но желает принять участие в проекте - контакты в личке.
Отправлено: awk501 от 24 Июня 2010, 18:31:48
Начинать необходимо, как я считаю, с цели той задачи, которую перед собой ставишь. Правильно поставленная цель - половина успеха, как говорят.для начала я так понимаю , что все понимают что цена и время связаны . рассматривать методы думаю на данном этапе преждевременно , а вот сформулировать концепцию думаю необходимо , далее притянем нужные методы и далее уже составим из них либо солянку либо программу
Если объяснить простыми русскими словами, то необходимо знать ценовые и временные ориентиры для каждой цифры на графике, начиная с точки 0.
Это я думаю без вопросов. (это не прогноз, а разноцветные линии, необходимые для наглядности)
Определимся теперь с рабочей парой, индексом, ну или кто чем торгует.
Вопрос ко всем. С чего начнем? Какой ТФ будет "рабочий". Какой парой? Какой масштаб? Выслушаю любые предложения, удобные для всех.
Отправлено: b-tribe от 24 Июня 2010, 21:11:38
Первое и основное: Что желаем увидеть на экране.
Прежде всего - точки. Около них или всплывающей подсказкой уровни цены, времени, вероятность. Загромождать график многочисленными построениями я считаю, что не стоит.
+ опционально - отображение построений инструментами.
Мне, как программисту проще написать код который будет выдавать конечный результат без промежуточных построений.
Далее - соединение точек. Либо линиями, либо эллипсами. И то и другое - не сложно.
P.S. Просьба ко всем, кто пожелает включиться в работу. Прошу заранее, чтобы в дальнейшем не отвлекаться, в максимально
упрощенном виде делать выкладки. Причина - я думаю все поймут: за каждым предложением, будь это например, построить квадрат, наложить углы, взять свинги.. стоит определенный комплекс условий, которые необходимо выполнить, для того чтобы данным инструментом воспользоваться. Поэтому прошу меня понять.
Отправлено: awk501 от 24 Июня 2010, 21:27:59
Все процессы и объекты развиваются по одному закону. Все процессы и объекты, несут в себе части, которые имеют неизменные пропорции, как между частями целого, так и между самими целыми. Сами пропорции гармоничны, то есть, так же являются проявлением того же закона.
Отправлено: awk501 от 24 Июня 2010, 21:32:28
Отправлено: awk501 от 24 Июня 2010, 21:39:10
1) сравнительный ( сравниваем размеры свингов фактические и расчетные , по времени ,цене , птв )
2) расчетный ( делаем расчеты и готовим некую сетку целей )
3) графический ( по сути обьединяющий оба предыдущих )
4) очень бы не плохо включить астро методы
Отправлено: b-tribe от 24 Июня 2010, 21:59:52
В Моем распоряжении - только строчки исходного кода. И - массив данных, который можно сортировать, прогонять по условиям, ну и так далее. Включить можно всё, что регулируется логикой.
Поэтому для работы необходим набор условий.
И первое, непреклонное, то что рынок ВСЕГДА движется вперед.
Второе - цена НИКОГДА не упадет ниже 0.
Это я к тому что необходимо добавить в концепцию определенный перечень постулатов.
Третий. История всегда повторяется.
Четвертый - Прошлое всегда определяет будущее.
Пятый - угол наклона ценовой цели всегда находится в промежутке от 90 до -90 градусов (для программирования), причем росту соответствует угол от 0 до 90 градусов, а падению - от 0 до -90 градусов.
Шестой - всё на рынке взаимосвязано.
"В мире нет ничего кроме Красоты.
В Красоте нет ничего кроме Формы.
В Форме - нет ничего кроме пропорций.
В пропорциях нет ничего кроме Числа". Пифагор.
Седьмой - No space is skipped on the daily chart for Sundays or holidays
Продолжим?
Отправлено: Сан Себастьян Перейра от 24 Июня 2010, 22:04:57
Отправлено: Paha от 24 Июня 2010, 22:15:20
С уважением !
Молодцы!
Отправлено: b-tribe от 24 Июня 2010, 22:35:52
Как Артем.. У меня два отдельных и независимых продукта. Первый - программа Analysis, Второй - Калькулятор Price, Time and PTV. Это для всех. Теперь пилотный проект - quadrivium. В котором объединение моих наработок и по желанию всех, кто принимает участие для перекрещивания и многократного подтверждения. Ведь в конечном итоге цель у нас всех общая - переиграть рынки.
Помнится мне в детстве дед рассказывал одну притчу: Он дал мне в руки, когда я сидел у него на коленках, прутик от веника, и сказал - "Сломай!". Я послушно сломал прутик. Потом он мне дал веник и сказал - "Сломай!". И конечно у меня не получилось.. С тех пор многое изменилось, но наказы я помню до сих пор. И коллективную работу о_очень трудно "сломать".
Я думаю что раскрыл общий замысел. Дальнейшее обсуждение подобных вопросов в дополнительной ветке. Спасибо.
P.S. Со свингов пока не начинали. Идет выработка концепции и первичных постулатов.
Отправлено: Сан Себастьян Перейра от 24 Июня 2010, 22:37:36
Третий. История всегда повторяется.
Четертый - Прошлое всегда определяет будущее.
Продолжим?
Возмите Степы, Метки - воплотите, что непонятно я всегда рядом и пункты (3,4) будут практически решены. Тем более это давно в открытом доступе
Отправлено: Сан Себастьян Перейра от 24 Июня 2010, 22:40:17
Отправлено: awk501 от 24 Июня 2010, 22:51:37
Отправлено: b-tribe от 24 Июня 2010, 22:53:46
Ребят, просил ведь. Без лишнего. Пока идет разработка концепции - особое внимание уделим именно ей. Методы - позже. Да и сам могу рассказать много чего, чего нет на форумах. Вы в проекте?
Отправлено: astroy от 24 Июня 2010, 22:57:17
А тут возникает закономерный вопрос: Как железке объяснить про звезды? :)Добрый вечер, всем!
В Моем распоряжении - только строчки исходного кода. И - массив данных, который можно сортировать, прогонять по условиям, ну и так далее.
Для "звезд" это вполне достаточно! Таблиц НАСА именно это и представляют - массив данных, правда весить около Гб, но не это главное.
Как я вижу идеал:
На экране - сматртфона, нетбука, ноутбука или компа, если дома - два числа Цена и время, один щелчек и появляется предложение о стоп-лосе, тейк профите, при желании можно и прямо ордер открывать, кому куда.
Это на выходе! ;)
Если по хорошему то Александр правильно отметил, надо определиться с концепции, чтоб не занесло куда не просят! :)
Чем проще, тем надежнее, тут Виктор прав!
Когда спадет эмоциональная волна первых отзывов, то останется рациональное зерно, Александр заложил начало.
С уважением,
Иван (astroy)
Отправлено: b-tribe от 24 Июня 2010, 23:14:45
Под Смартфон с операционной системой WM 6.0, 6.5 - легко. Но только офф версию (знаний для on пока не хватает, и терминалы под WM не дают сохранять в виде csv, а ломать - не серьезно, хотя и не сложно).
Но! Писал. пробовал.. Слишком слабые процессоры. Эффективность очень низкая.
У меня связка WM - radmin - W7. Также и открытие ордеров в МТ через radmin, это если с друзьями или на отдыхе.
В дальнейшем - после выработки окончательных правил ММ будем и такую возможность включать (это параллельная задача для меня).
Отправлено: Сан Себастьян Перейра от 24 Июня 2010, 23:19:37
Вы в проекте?Ну я ж сказал, что я всегда рядом. ;)
Отправлено: Paha от 24 Июня 2010, 23:21:36
Отправлено: b-tribe от 24 Июня 2010, 23:35:26
+ автопоиск окружностей, потому как рассматриваю проекции сфер на двумерные плоскости из трехмерного пространства. (часть сегодня можно посмотреть на шоте в форуме эллиотчиков в ветке Ганна. Там же и скелет платформы с тремя инструментами), а далее - объединение окружностей и PTV в комбинации с фибо инструментами и квадрированием. Ну это опять же методы и инструменты, а с концепцией остановились...
Отправлено: Paha от 24 Июня 2010, 23:38:03
Отправлено: b-tribe от 24 Июня 2010, 23:45:06
Отправлено: astroy от 24 Июня 2010, 23:46:18
а с концепцией остановились...Ночь уже, многие спять, тут продумать надо, завтра на свежую голову.
Это, подчистим потом, не модераторы, сам подчищу! ;)
Отправлено: Paha от 24 Июня 2010, 23:49:07
Отправлено: b-tribe от 25 Июня 2010, 00:05:06
Ребят. От себя для тех кто будет работать с этой темой дальше. Необходим просто набор условий.
Кристально чистых и выверенных.
Например классический постулат Эллиотчиков 5+3, позаимствованный из свечного анализа 1700-х годов.
И только на таких законах будем базироваться.
Если нужно измерить шкалу от минимумов для углов - то сначала опРеделить необходимо "что такое минимум". Если рассматривать в старшем ТФ, то что для него будет являться старшим ТФ и что для него будет минимумом.
Если брать D1, то почему не D2, предложенный Ганном?
Ну и так далее. Если формировать бар, то как фиксировать вреМя наступления максимума и минимума бара (это к моему блогу) , если проецировать тетраэдр или гиперболы из объема на двумерную плоскость, то там еще куча нюансов ну и т.д.
На сегодня - офф. Спасибо что приняли и поддержали.
Отправлено: Svoresh от 25 Июня 2010, 00:13:23
Могу предложить основной концепт - ЦИКЛЫ.
;D Немного из словарика для начала и повторения (мать, известно чья). Цикл - (от греч . kyklos - круг) - совокупность явлений, процессов, составляющая кругооборот в течение известного промежутка времени.
Какие циклы мы постоянно рассматриваем? Цены и времени, и их взаимодействие. Углы, расширения и коррекции, свинги, "премещения" значений в калькуляторах (квадраты, гекс, круг), эллипсы, календарные и торговые периоды, астро-явления и т.д. Все эти инструменты и техники отражают, выявляют, прогнозируют циклические движения в цене и времени. Именно циклические, потому мы и говорим: "Будущее - только повторение прошлого".
Так что, стоит еще раз призадуматься об этом. Эта концепта приводит к вопросу гармоник и пропорций. ;D Чему и стоит "учить" машину... К этому добавим, что практически все инструменты и техники Ганна на одной основе описывают рыночные (и не только) процессы с разных сторон.
с уважением,
Сергей
Отправлено: astroy от 25 Июня 2010, 05:52:40
Для начало определяем среду:
Трехмерное пространство, основные инструменты для ориентацией в нем Сфера, Весика писцис (VP) и Куб, методика для работой в этой среде - "проективная геометрия".
Описывать будем в основном Цифрами:
0 - это не цифра, а обозначение Центра, начало проявления всего в нашем мире.
1 - 8, собственно цифры - вершины Куба определяют их.
9 - Описывающая Куба сфера, предел всего, переполненность, капля переполняющая стакан.
Цикличность автоматически вытекает из структур (разные виды циклов, и не только структур, но и циклических движений) , и как следствие гармоничная пропорциональность, Сергей( Svoresh ) очень подробно начал знакомить нас в ветке Nulla aetas ad discendum sera, за что ему огромное спасибо! :)
Время, принципиально не существует(в философском смысле), все что было, все что будет уже случилось, к этому постулату во времена Ганна люди не были готовы. Мера измерении цикличности была перепутана с бытовом понятии "времени".
Отсюда и 100%-я предсказуемость всего, что нас окружает, включая и "рыночные (и не только) процессы".
Как, правильно понял Андрея 100% предсказуемости это основная цель проекта, поддерживаю полностью ее, вполне достижимая цель.
На этом не закончил, постепенно в течение дня буду заполнять пост схемами и уточнениями.
С уважением,
Иван (astroy).
Отправлено: awk501 от 25 Июня 2010, 08:28:54
Отправлено: SamuelJ от 25 Июня 2010, 10:28:56
Отправлено: b-tribe от 25 Июня 2010, 10:48:38
Вариант первый. Его предлагаю я, поэтому камни кидать только в меня :)
Через пару часиков скрины по экрану предложенные Александром.
Отправлено: b-tribe от 25 Июня 2010, 10:55:59
Отправлено: Ferro от 25 Июня 2010, 11:19:36
Время.
Сегодня наука считает, что первична материя, а время вторично. Так ли это на самом деле, сказать сложно, но некоторые высказывания Ганна, дают понять, что он считал время первичным, что именно время формирует события, или "бытие", как Вам больше нравится, благодаря работе внешней силы, конечно.
Мое предложение достаточно простое внести в концепцию качественное понятие времени. Неплохо данное понятие описано у Тарасенко В.В. http://www.chronos.msu.ru/RREPORTS/sinergetika/tarasenko_model.pdf (первые несколько страниц текста).
У автора классифицированы все стадии которые проходит процесс во времени. В последствии, покажу каким образом можно математически истолковать каждую стадию на рыночных примерах.
В данном случае в полной мере отражено свойство времени - линейность, то есть, направленность, прошлое - настоящее - будущее.
Надеюсь, после прочтения данной работы некоторые свойства времени, как материальной субстанции будут более понятны. Немного позже остановлюсь на понятии дискретности и цикличности времени.
С Уважением,
Виктор (Ferro)
Отправлено: b-tribe от 25 Июня 2010, 11:39:30
Предварительно вот так.
Какие еще варианты? Предлагаем. Все только начинается!
Отправлено: awk501 от 25 Июня 2010, 12:03:09
Отправлено: b-tribe от 25 Июня 2010, 12:07:41
Виктор?
Отправлено: awk501 от 25 Июня 2010, 12:11:59
Отправлено: Ferro от 25 Июня 2010, 12:25:07
Основные стадии саморганизации времени.
"Хаотическое время – время рождения, борьбы и поиска параметров порядка в системе, время поиска возможностей (поиска целей системы). Хаотическое время, как правило, переживается после энтропийного времени (эволюция), но возможны и обратные ходы (революции системы).
Телеологическое время – время роста и усиления параметров порядка. Время достижения целей, достраивания гештальтов и аттракторов, время реализации необходимостей. Телеологичекое время, как правило, переживается после хаотического времени (эволюция), но возможны и обратные ходы (революции системы).
Детерминистическое время – время воспроизводства и самоподдержания параметров порядка. Время стабильности и высоких барьеров осуществления перемен. Детерминистическое время, как правило, переживается после телеологического времени (эволюция), но возможны и обратные ходы (революции системы).
Энтропийное время – время разрушения и уничтожения параметров порядка. Переход на время рождения и поиска новых образцов. Энтропийное время, как правило, переживается после детерминистического времени (эволюция), но возможны и обратные ходы (революции системы)." (С)
У Ганна же данные свойства самоорганизации времени выражены, по сути, одной фразой - "Наука учит, что первоначальный импульс любого вида, в конце концов, разрешается в периодическое или ритмичное движение.”
Проведем аналогии. Первоначальный импульс - это движение сформированное "Телеологическим временем", которому предшествует сразу два значимых для нас времени, Энтропийное время и Хаотическое время.
Энтропийное время, точно также ведет к достижению целей.
"Периодическое или ритмичное движение" по Ганну - это движение, сформированное "Детерминистическим временем" в большей степени и "Энтропийным временем" в меньшей степени.
добавил
Энтропийным временем в меньшей степени по причине самих свойств данного времени, с одной стороны, это время все еще несет в себе параметры, сформированные в период Телеологического времени, с другой стороны, именно в этот период, мы, фактически, можем наблюдать отклонение от этих параметров.
И тем не менее, это время важно для нас, именно в это время происходит достижение целей, заданных еще в Телеологическое время.
С Уважением,
Виктор (Ferro)
Отправлено: Ferro от 25 Июня 2010, 13:03:15
Красиво и функционально по-моему.
Виктор?
Андрей!
На мой взгляд, интерфейс программы будет в большей степени зависеть от количества самих мат. методов (мат. моделей), что будут в неё заложены. В качестве тестового варианта вполне подходит предложенный Сашей вариант, на Вашем варианте, правая часть экрана не функциональна, нам мой взгляд, так как, имеет отношение не к синтезу результатов различных техник вычисления, а к результатам вычисления отдельной техники (мат. метода).
Как образец окна данных, в рамках одной техники, вполне подходит и Ваш вариант.
Мое предложение простое и уже опробованное - древовидная система, с функциональными окнами по каждой технике (мат. методу) в отдельности, и как верхний уровень, окно, где будет присутствовать результаты синтеза сразу всех техник, в рамках конкретного таймфрейма и временного заданного горизонта.
Добавил
Мнение мое основано на практической реализации множества техник (мат. методов) в одном вычислительном комплексе.
С Уважением,
Виктор (Ferro)
Отправлено: b-tribe от 25 Июня 2010, 13:29:23
Сергей? Твоё мнение?
Отправлено: Svoresh от 25 Июня 2010, 14:53:09
Предложу набросок своего видения интерфеса. Блоки можно поменять местами - на любителя... Кстати, можно сделать именно "блочный" фэйс, т.е. расстановка отдельных элементов по усмотрению юзера. Типа, график здесь, таблицы здесь, цели здесь и т.д.
"График с отображением выбранных инструментов". Здесь вопрос читаемости: наверняка, необходимо оставлять только результаты построений-расчетов... Сам график для некоторых техник лучше сделать "кликабельным" для выбора точек.
Это так, в общих чертах.
с уважением,
Сергей
Отправлено: b-tribe от 25 Июня 2010, 14:58:15
Отправлено: Ferro от 25 Июня 2010, 15:33:20
Доброго времени, всем! :)
Для начало определяем среду:
Трехмерное пространство, основные инструменты для ориентацией в нем Сфера, Весика писцис (VP) и Куб, методика для работой в этой среде - "проективная геометрия".
Описывать будем в основном Цифрами:
0 - это не цифра, а обозначение Центра, начало проявления всего в нашем мире.
1 - 8, собственно цифры - вершины Куба определяют их.
9 - Описывающая Куба сфера, предел всего, переполненность, капля переполняющая стакан.
Цикличность автоматически вытекает из структур (разные виды циклов, и не только структур, но и циклических движений) , и как следствие гармоничная пропорциональность, Сергей( Svoresh ) очень подробно начал знакомить нас в ветке Nulla aetas ad discendum sera, за что ему огромное спасибо! :)
Время, принципиально не существует(в философском смысле), все что было, все что будет уже случилось, к этому постулату во времена Ганна люди не были готовы. Мера измерении цикличности была перепутана с бытовом понятии "времени".
Отсюда и 100%-я предсказуемость всего, что нас окружает, включая и "рыночные (и не только) процессы".
Как, правильно понял Андрея 100% предсказуемости это основная цель проекта, поддерживаю полностью ее, вполне достижимая цель.
На этом не закончил, постепенно в течение дня буду заполнять пост схемами и уточнениями.
С уважением,
Иван (astroy).
Здравствуй, Иван!
С твоего позволения, хотел бы расставить более четкие нюансы относительно того, что ты пишешь о Ганне.
Время существует в понятии Ганна, он использовал все его свойства, линейность, цикличность, дискретность (с некоторыми оговорками), мало того, он активно использовал понятие "длительность" или время между двумя событиями.
Цикличность же, в его понимании, это повторение в будущем того, что уже случалось в прошлом, согласись, это не одно и то же, что и "все что было, все что будет уже случИлось", скорее "уже случАлось".
Бытовое понятие времени, ушло не очень далеко от цикличного понятия времени, просто бытовое понятие времени связано с неизменными внешними легко фиксируемыми факторами, такими, как Солнце и Луна на небосводе.
Дело не в самом понятии цикла, а в том, какие именно события связывать между собой и в понимании того, что такая связь вообще существует.
Простой пример, сам по себе цикл Сатурна нам будет не интересен, а вот в "сочетании" с Ураном, например, или Юпитером, даст массу "пищи для ума", как говорится. ;)
С Уважением,
Виктор (Ferro)
Отправлено: astroy от 25 Июня 2010, 18:59:51
, что ты пишешь о Ганне.
Время существует в понятии Ганна
Привет, Виктор!
Здесь четко "во времена Ганна люди не были готовы".
Не вижу об отношении Ганна и его методах при использовании "времени".
Это мое видение о проблемах связанные со "времени", а не Ганна.
"Мера измерении цикличности была перепутана с бытовом понятии "времени"." - это об эпохи Ганна, а не о нем самом.
С уважением,
Иван (astroy).
Отправлено: Dzen от 25 Июня 2010, 20:43:39
Это Gannalyst 5.0 рекомендую взять ее интерфейс или разработать свой с 0
программа Артема ганзилла довольно непростая для обычного народа, не читавшего сотни книг, она тяжелая для понимания-отсюда узкий круг людей, какие ее используют
представьте, что сегодня вас 10 человек пользователей программы завтра их же будет 100 000-
вы каждому не объясните свою точку зрения, что это за кнопочка ,что это за елипс
начнем с 0-с интерфейса и внешнего вида
1 интерфейс должен быть максимально удобным обычному пользователю чайнику-
на рынке программного обеспечения огромноное количество специфических программ, которые 1 раз открыл и в глазах тут же зарябило сеточек кружочков линий кнопочек итд
2 возможность сделать несколько видов всплывающих меню которые будут содержать некие тайные знания ферро свореша авк итд, а также обычные и доступно понятные каждому пользователю набор инструментов квадраты елипсы время астрологический календарь зодиака свинги циклы углы итд квадрат 9 Артема из ганзиллы
3 работа с разными таймфреймами от 1 минуты до года (если это возможно как я понимаю нужно перерасчитывать по алгоритму csv файлкто кто пипсовшик, а кто то долгосрочный инвестор и ему вовсе не нужно например таймфрейм 1 час.
возможно использовать обычные таймфреймы метатрейдера 4 - 1 мин.5,15,30,1 час 4 часа 1 день 1 неделя 1 месяц-идеально было бы сделать еще задаваемый пользователем таймфрейм
4 он лайн обновление таймфрейма из csv файла в реальном времени(по возможности)
5 возможность (совместимость ) с языком метатрейдера MQL4 для применения собственно разработанных индикаторов и скриптов(по возможности)
6 сразу при написании программы составление толкового хелпа по каждому ее инструменту
7 программа должна быть общедоступна или иметь коммерческую версию к примеру 20$ при грамотной рекламной кампании и небольшой раскрутке купившие 10 000 человек ее принесут прибыль в 200 000$
если вам это показалось полезным то с удовольствием помогу в разработке данной программы
так как использую в работе
1 ексель
2 ганналист
3 метатрейдер
4 калькулятор
5 астропроцесор zet
было бы неплохо это все объединить вместе
Отправлено: Dzen от 25 Июня 2010, 20:50:47
1
разработать начальный интерфейс движок программы в идеале обновляемый со временем дополнительными функциями(инструментами)
2
выложить скомпилированый файл движка для тестировщиков(команды разработчиков)в виде ехе файла, для того чтобы они могли вносить свои замечания по пунктам меню интерфейсу итд
3
ну потом посмотрим как дело пойдет))
Отправлено: Paha от 25 Июня 2010, 21:37:09
начнем с 0-с интерфейса и внешнего вида
1 интерфейс должен быть максимально удобным обычному пользователю чайнику-
на рынке программного обеспечения огромноное количество специфических программ, которые 1 раз открыл и в глазах тут же зарябило сеточек кружочков линий кнопочек итд
ит.д
Совершенно согласен с предыдущими ораторами!
Но хочу добавить несколько возможных пунктов.
Честно признаюсь, не все понимаю из сказанного Виктором, и возможно скажу то-же самое но своими словами.
Время течет не равномерно. (возможно) Предположим, что цена движется равномерно, допустим по спирали ( в 3д) или по синусоиде в 2-д. Возможен-ли инструмент который изменит протяженность отрезков времени, а цену выровняет по определенному шаблону движения? (Возможно конечно - бред, не судите строго). Вероятно такое возможно только приобразовав сами движения цены в несколько иной вид. По моему этот вид называется Ренко.
Далее, Прорисовку псевдо 3д можно получить другим путем, например разработав систему определения движения цены внутри кубов и по сторонам кубов. Каким методом пользоваться при вычислении первого куба и его ориентации, это мы еще придумаем. В конечном счете можно воспользоваться проекцией кубов на плоскость. Она конечно может быть разной но варианты есть. и в принципе метод построения тоже почти определен.
Отправлено: Dzen от 25 Июня 2010, 21:52:01
Пожелания учтем. Нет дизайнера на форуме?
У меня есть товарищ 3-d дизайнер
работал долгое время на Квазар-микро
разрабатывал дизайн и интерфейс для ихних проектов
дело в том что вряд ли он будет работать за идею
он не является трейдером
по мелким возможностям думаю сможет помочь, а что посерьезной захочет наверно денег)
если вам интиресно я предложу ему работать над разработкой программы бесплатно
может согласиться он сам часто делает кучу проектов ради интиреса))
Отправлено: b-tribe от 25 Июня 2010, 22:10:59
Делать платформу за деньги - абсурд. Продавать её никто не собирается. Тем более проводить по ней какие-либо рекламные компании.
Как максимум - напишем книгу для наших детей :)
Скелет давно лежит для тестеров на эллиоте.
Общедоступность.. здесь тоже есть нюансы.
Например - если я решил включить автораспознавание эллипсов и окружностей в свободную часть и доступную для всех я это и сделаю.
А если человек хочет какую-либо Часть метода или инструмент который будет включен в платформу не давать широкой обществености - его право. Ведь он тратил на его разработку достаточное количество времени, сил, денег.
За остальное - спасибо.
P.S. Вид отображения графиков может быть любой, но всё на самом деле гораздо проще..
P.S.2. В проект на данном этапе приглащаются все.
P.S.3 Эксель разрабатывало 472 человека. Gannalyst - порядка 18. Здесь я пока один.
Отправлено: Сан Себастьян Перейра от 25 Июня 2010, 22:52:25
Отправлено: Сан Себастьян Перейра от 25 Июня 2010, 22:54:38
Отправлено: Сан Себастьян Перейра от 25 Июня 2010, 22:56:35
****************************************
Чё то подумал, а что секретного? Помоему все уже выложили столько, что ленивый только не поймет, но опять же надо стока перелопатить (прочитать). Ну да, кому то интересна будет прога со стрелочками с датами и уровнями ;)
Отправлено: b-tribe от 25 Июня 2010, 23:08:58
Модульность - обязательно. Парольность - тоже+Привязка к конкретному компьютеру (это к теме 100 000). Будут две версии. Белая и черная. Одна стандарт и для всех, другая - страшное слово "секретные методики".
Возможно будет парольное разделение на блоки. Это предложение от ребят.
Почему? Всё просто. Необязательно давать боевую гранату человеку, чтобы он научился её метать.
По желанию, если какой-то из гуру захочет кому-нибудь открыть части своего метода - его право. У каждого будут исходники.
Отправлено: Svoresh от 25 Июня 2010, 23:09:38
Ветку подчистим попозжее. Пусть пока выскажутся мнения и пожелания...
;D А про лень людскую ты абсолютно прав.
с уважением,
Сергей
Отправлено: Сан Себастьян Перейра от 25 Июня 2010, 23:15:09
Отправлено: b-tribe от 25 Июня 2010, 23:24:55
Примем к сведению.
Постоянный масштаб - легко.
Вот насчет разных ТФ одновременно - занимают оочень много места и не остается рабочего пространства под методы.
Хотя реализация может быть прозрачным окном (ну или с регулируемой степенью прозрачности)
Отправлено: Сан Себастьян Перейра от 25 Июня 2010, 23:29:57
(http://s46.radikal.ru/i114/1006/4b/a660b944fc9dt.jpg) (http://radikal.ru/F/s46.radikal.ru/i114/1006/4b/a660b944fc9d.jpg.html)
Отправлено: b-tribe от 25 Июня 2010, 23:33:39
Отправлено: Сан Себастьян Перейра от 25 Июня 2010, 23:42:05
Отправлено: Сан Себастьян Перейра от 25 Июня 2010, 23:49:34
(http://s15.radikal.ru/i189/1006/b0/49d3103029e6t.jpg) (http://radikal.ru/F/s15.radikal.ru/i189/1006/b0/49d3103029e6.jpg.html)
Отправлено: b-tribe от 25 Июня 2010, 23:53:04
Имел ввиду что: берем чистый лист.
И пишем что удобно:
Например: Сверху меню
Слева - блок данных номер 1
Справа снизу - второй
Как видишь рабочее пространство. Эргономику т.е.
В контекстном на графике нужно то-то
В контектсном на данных еще 5 элементов.
Скриншот, принтер, копировать, вставить..
Отправлено: Сан Себастьян Перейра от 26 Июня 2010, 00:04:05
(http://i066.radikal.ru/1006/c9/cb3414ddcaeft.jpg) (http://radikal.ru/F/i066.radikal.ru/1006/c9/cb3414ddcaef.jpg.html)
Отправлено: b-tribe от 26 Июня 2010, 00:10:22
Зачем строить если компьютер все сам может.
Отправлено: Сан Себастьян Перейра от 26 Июня 2010, 00:20:11
Отправлено: astroy от 26 Июня 2010, 00:20:46
Рабочей экран для чартов:
1. Соотношение шкалы Цена - у / Время - х. (удобно, чтоб можно было регулировать ее), например в МТ4 у меня она 1:1.591. В Аутокаде экспериментировал с 1:1.618, неплохо смотрелось.
2. Прокручивание экрана по х и у - без ограничение по "х", с левой и с правой стороны, по "у" центр +/- по тайм (тик) фрейму.
3. Пространство справа для прогнозирования, по оси х.
Чуть позже про загрузки котировок, тик и тайм вариантов и прорисовке свечей в свете как Андрей в блоге затрагивал - об увеличении их информативности.
Отправлено: astroy от 26 Июня 2010, 00:35:46
Про МТ - как пример, а не как эталон.
Отправлено: b-tribe от 26 Июня 2010, 00:38:55
Фибо-масштаб - мне ближе, ибо некоторые вещи вырождаются в сильные и правильные фигуры.
Но сделать - 5мин работы. Плюс у Артемки нужно кое-что уточнить.
Пространство справа предлагаю сделать тоже регулируемым. мне так удобнее.
В идеале - набор пил от текущего уровня котировок.
Сможем выйти совместно на такой уровень? А С точностью 100%?
Отправлено: Сан Себастьян Перейра от 26 Июня 2010, 00:39:05
ЗЫ - ясно что старшие фреймы каждый час не перерисовываю, они сохранены.
Отправлено: Paha от 26 Июня 2010, 00:41:26
Отправлено: astroy от 26 Июня 2010, 00:45:31
Надо сделать по людски:
Тайм:
1. Секунды с 1 - 59.
2. Минуты с 1 по 59.
3. Часы с 1 по 23.
4. Дни с 1 по 366.
4. Недели с 1 по 4.
5. Месяцы с 1 по 11.
С возможности комбинации, например 2 часа 36 минут.
Зачем это надо, потом поясню.
Отправлено: Paha от 26 Июня 2010, 00:45:52
Это нормально. Я тоже не любитель форумов, чтобы меньше вопросов задавали и не отвлекали от цели.
Фибо-масштаб - мне ближе, ибо некоторые вещи вырождаются в сильные и правильные фигуры.
Но сделать - 5мин работы. Плюс у Артемки нужно кое-что уточнить.
Пространство справа предлагаю сделать тоже регулируемым. мне так удобнее.
В идеале - набор пил от текущего уровня котировок.
Сможем выйти совместно на такой уровень? А С точностью 100%?
Нужно стремиться к большему, что-бы получить хоть что нибудь! 100% - похоже на утопию, но если будет более 70% правильно заточенных пил, это уже шикарно. Просто может быть несколько вариантов и все будут правильными, а вот по какому пойдет цена... Она любит преподносить сюрпризы. Сорри, но я отъявленный пессимист.
Отправлено: Paha от 26 Июня 2010, 00:48:03
Привет Паша, давно не слышались, а чё за прога?
Взаимно! Привет!
Программка та которую мы обсуждаем, вернее ее прототип. http://elliottwave.ru/index.php?app=blog&module=display§ion=blog&blogid=40&st=20
Отправлено: astroy от 26 Июня 2010, 00:51:32
http://elliottwave.ru/index.php?app=blog&module=display§ion=blog&blogid=40).
Отправлено: b-tribe от 26 Июня 2010, 00:53:38
Мои действия. В идеале - 1 инструмент...... Остальное опыт и автоматизация.
Отправлено: Сан Себастьян Перейра от 26 Июня 2010, 00:56:49
****************
ЗЫ - звиняйте не воткнулся, выше писал - тока пришел ;)
Отправлено: SEREGAS от 26 Июня 2010, 00:58:13
Я попробовал и на висте и на семёрке, и на двух разных компах, и Фреймворк 3.5.S.P.1 поставил. и даже Фреймворк 4
Ну никак не хочет, программа поставилась , а вот работать не хочет. пишет какаято ошибка.
А так хочеться попробовать.
Отправлено: astroy от 26 Июня 2010, 01:01:00
А у меня Ваша программа не идёт к сожелению, Паша уже написал про это.Та же самая проблема.
Я попробовал и на висте и на семёрке, и на двух разных компах, и Фреймворк 3.5.S.P.1 поставил. и даже Фреймворк 4
Ну никак не хочет, программа поставилась , а вот работать не хочет. пишет какаято ошибка.
А так хочеться попробовать.
Отправлено: Paha от 26 Июня 2010, 01:02:52
Игорю! Игорь поддерживаю совет. там всего три листа, но очень интересно. Хотя если поглубже копать - быстро не посмотришь. А на счет аватара - чет не получается..... Чего - точно сказать не могу. Это Dim@n шарит, я в программировании полный 0. И к стати
"Mелкософт Фреймворк 3.5.S.P.1" мне это не о чем не говорит. К сожалению... Дуб - дерево хвойное! :D
Отправлено: b-tribe от 26 Июня 2010, 01:14:03
Ребят, обратите внимание на год написания.
Это первое.
Второе - Та программа создавалась для маленкай "битвы" с одним мальчиком\мужчиной\женщиной\ бабушкой из facebook и как я сейчас т_о_ж_е предупреждаю была залочена. Посему и не идет. Локировку уже не снять. Тупо хэш-коды куда-то прое..ал.
Третье. Я пообещал что этот алгоритм будет включен в максимальную комплектацию платформы и он будет включен. Мне - не жалко.
2 Seregas. Вот и познакомились. Андрей меня зовут.
Отправлено: Сан Себастьян Перейра от 26 Июня 2010, 01:17:16
Отправлено: astroy от 26 Июня 2010, 01:19:42
С 1 до не ограничивать.
Тики идут комплексно,
Загрузчик историй есть в наличии, выдает .txt формат:
Symbol;Date;Time;Bid;BidVolume;Ask;AskVolume;
EUR/USD;24062010;000000;1.2306;2;1.23075;12;
EUR/USD;24062010;000001;1.2307;1;1.23075;1;
Есть рабочий онлайновый загрузчик завязан на GlobalServer, Omega2000.
Подключать надо к GlobalServer.
Для тикогого анализа необходимо сделать несколько фильтров:
1. изменение цены,
2. изменение времени,
3. изменение объема.
Это даст возможность полновесного анализа, а на будущее создание чартов с 3D свечек.
Отправлено: b-tribe от 26 Июня 2010, 01:22:58
Остались листинги. Их заново вношу в квадривиум. Заново отлаживаю. Вспоминаю как и чего делал. Максимум что могу сделать - отдать ноут. Привязка к нему была :)
Отправлено: Сан Себастьян Перейра от 26 Июня 2010, 01:29:42
Отправлено: b-tribe от 26 Июня 2010, 01:32:16
У меня тик-сейв применялся. Просто индик на пару, но! сохраняет только время и цену.
Время зато в корректном формате и не требует разбивки и преобразования.
Нет индика чтобы сразу разбивал котировку в csv на 7 файлов?
Кому нужно потом тик-сейв выложу.
Отправлено: SEREGAS от 26 Июня 2010, 01:53:06
Андрей вы писали на elliottwave.ru: Продолжим тестирование PTV для читавших Бредли Коуэна.Хотелось бы услышать Ваши мысли по прогнозированию с использованием данной методики, ну и параллельно проверяем правильность расчетов.
Запуск: Распаковать архив - setup.exe
Прикрепленные файлы
Matrix.rar (255,86К)
Если невозможно запустить, как проверить правильность расчётов?
Извеняюсь!!!, может я чтото неправильно понял?
Отправлено: b-tribe от 26 Июня 2010, 02:01:05
Я тут на часики посмотрел - 2 часа ночи. И поделом. Буду поменять время в настройках форума.
Паш, если не сложно. Убери несколько лишних постов пожалуйста. 6 страниц наговорили, а оставить можно только 2.
И те которые не связаны с концепцией и первоначальным внешним видом. В частности ТС'ы. Это все позже. Спасибо всем за приятное общение.
Отправлено: Dzen от 26 Июня 2010, 08:44:17
вам не сложно выложить архив с программой отдельно от microsoft net framework 3.51. sp1
а сам фраймворк к примеру предложить скачать ссылкой с сайта разработчика
к примеру вот так
http://download.microsoft.com/download/2/0/e/20e90413-712f-438c-988e-fdaa79a8ac3d/dotnetfx35.exe
у меня он стоит уже и мне не очень хочеться его отдельно заново переустанавливать
мой сисадмин был в шоке от вашего инсталятора
Отправлено: awk501 от 26 Июня 2010, 08:44:21
далее всего 2 кнопки масштаба "+" и "-" как в простом мт
в итоге к примеру сильно уменьшенные минутки дадут почти прямую линию , часовок.
часовки дадут дни ,
дни дадут недели и так далее ,
можно пойти дальше и к примеру из минуток нарисовать дневки .
для чего это нужно на 1 экране только путем увеличения или уменьшения получить все нужные периоды единственное , но , нарисованные построения при уменьшении масштаба графика должны тоже уменьшаться и наоборот , это в автокаде прекрасно реализовано
таким образом программа позволит на 1 экране составить пилу любого размера , вплоть до минуток
правда расчеты придется производить в тех же единицах , либо вводить преобразование , но зато позволит избежать пропусков .
Отправлено: astroy от 26 Июня 2010, 09:27:50
Вот, еще вариант дизайна.
Отправлено: astroy от 26 Июня 2010, 09:33:53
ребяты , а как вам такое предложение котировки - минутки ,часы, дни -выбирает пользователь .
Идея стоящая!
Добавил бы тики, секунды, минутки ,часы, дни -выбирает пользователь
Отправлено: b-tribe от 26 Июня 2010, 13:03:39
Инсталлятор не мой, а мелкософта. В прогах галочка стоит: если чего то не хватает - то закачать из интернета. Я сам первое время пугался, когда тестируешь у себя релиз, что он лезет в иннет и закачивает. Галочку убрать - так это клик мышки.
Ребят, а откуда такая уверенность в том, что стандратные ТФ дают всё что нужно? Все помнят Ганна двухдневный бар или уже забыли? А 5.8 минут?
С другой стороны - хранить у себя набор тиков - так за день по одной паре 10 метров набегает. В среднем - 40 на четыре в день * 20-25-30 :) = 800 метров за месяц только! Значит нужны фильтры как Иван говорит.
Отправлено: Paha от 26 Июня 2010, 17:38:24
Отправлено: b-tribe от 26 Июня 2010, 18:53:13
Если разработчики МТ решат, что им необходим минимум для работы равным 60 секунд, их право. Главное чтобы опять как в МТ4 не строил по умолчанию из минуток которых не хватает из-за разрывов.
Отправлено: astroy от 26 Июня 2010, 21:29:45
Отправлено: b-tribe от 26 Июня 2010, 21:42:03
Отправлено: Сан Себастьян Перейра от 27 Июня 2010, 00:32:16
Отправлено: korol156 от 27 Июня 2010, 06:22:24
Отправлено: astroy от 27 Июня 2010, 09:16:52
Всем привет. Будет хорошо если этот поставщик предоставит все котировки грубо говоря с 1950 года если они таковые есть. для полноты анализа так сказать, а не как в МТ. Там котировки ограчинены то есть не больше 5000 знаков (или как там их, я не знаю). А nо в итоге мы получим что история забывается (стирается).Добрый день!
Поиск поставщика котировок делался с уклоном онлайн данных, для тикогого анализа.
Исторические данные публикуются проверенные, достоверные, насколько возможна такая достоверность. :)
Вот, что есть, выбрал для примера:
EURUSD.1986.05.01.BID_candles_week_1
GBPYPJ.2003.08.03.BID_candles_min_10
USDCHF.1996.07.01.BID_candles_week_1
Вообще, надо как на Пауке свою базу данных делать и не только по валютным парам, надеюсь, что реализуем и эту идею постепенно! :)
Отправлено: b-tribe от 27 Июня 2010, 11:37:32
В MT история не 5000 баров. Можно выставить в настройках до ... как у меня на рисунке. Подкачиваются для экспорта следующим образом: Кнопочкой pgup.
Но не все. Например Eur/usd daily 9 июня 1989 года первые котировки. Это у меня Альпарик.
5000 баров по каждому из ТФ с лихвой хватает, потому как придерживаюсь мнения, что недавное прошлое определяет будущее. Для некоторых инструментов мне например достаточно и 1000.
2 astroy. Привет. Базу жизненно необходимо свою. Для этого необходим выделенный сервер, (я в процессе еще хочу чат воткнуть, в платформу и плагин от скайпа).
Отправлено: alteest от 28 Июня 2010, 11:05:55
Заинтересовался разработкой. Интересует несколько вопросов:
1) на чем пишется?
2) где можно посмотреть на текущий результат? (а можно исходники)
Отправлено: taih от 28 Июня 2010, 17:44:06
Сразу к делу. Идея создания платформы очень интересная, понятны причины сподвигнувшие Вас на эту затею.
Поскольку техники Ганна – это по сути синтез различных математических методов вычисления зон бифуркации колебаний по цене и времени, поэтому я полностью соглашусь с Виктором
Андрей!
На мой взгляд, интерфейс программы будет в большей степени зависеть от количества самих мат. методов (мат. моделей), что будут в неё заложены. ...
Мое предложение простое и уже опробованное - древовидная система, с функциональными окнами по каждой технике (мат. методу) в отдельности, и как верхний уровень, окно, где будет присутствовать результаты синтеза сразу всех техник, в рамках конкретного таймфрейма и временного заданного горизонта.
То есть интерфейс программы должен состоять из множества окон, в каждом окне предполагается вычисления и построения по одному методу Ганна. Скажем в одном окне только свинги, в другом только углы, в третьем только коробки в четвертом PTV, в пятом - цели вычисленные по шаблонам и т.д. Желательно предусмотреть чтобы каждый блок (окно) имел возможность делать вычисления отдельно по цене и отдельно по времени если метод предусматривает такое разделение.
Важно предусмотреть привязку окон между собой – то есть должна быть возможность отражения цели вычисленные по одному методу (скажем по квадрату 9 или свингам) на других окнах без построений связанных с самим методом. Также предусмотреть временную завязку окон , то есть одновременное сжатие - растяжение, перемещение по всем даже неактивным окнам одновременно, отражение одного временного диапазона.
Дальше конечно синтез этих блоков в один, как сказал Виктор «верхний уровень», вернее сперва в блок по цене (определения зон бифуркации по цене) и блок по времени.
Естественно при таком синтезе возможна куча целей парализующая прогноз, поэтому необходимо предусмотреть установку приоритетов при синтезе различных методов мат. анализа по выбору пользователя (т.к. каждый трейдер все равно применяет синтез любимых техник). А дальше создание шаблонов синтеза
В общем мне так это видится.
Сергей
Отправлено: b-tribe от 28 Июня 2010, 21:18:32
Сергей теперь, если не сложно - шот. Как вы это видите.
Отправлено: taih от 29 Июня 2010, 11:50:29
Недурно.
Сергей теперь, если не сложно - шот. Как вы это видите.
Я не программист, я не знаю что такое шот. Мое видение – это видение пользователя. Так как мне было бы удобно проводить анализ. Это мое мнение и только.
Все наверное можно сделать как в Ганналисте только усовершенствовав, то есть:
Все вычисления можно делать в одном окне, но блочно как описано выше с фиксацией целей данного вычисления. При переходе в другой блок все предыдущие построения становятся невидимыми, остаются только целевые зоны. В Ганналисте эта функция предусмотрена в сплывающей вкладке «HIDE», но если построений много, замучаешься искать что надо сделать невидимым, а что оставить. В этом и состоит главное неудобство, построения приходится делать на разных окнах, при этом постоянно переносить текущие цели между окнами что также очень неудобно, потом их также иногда надо делать невидимыми. И это касается только одного таймфрейма. Гораздо проще сделать невидимыми все построения «коробки» или «углы» или «свинги»
Другими словами, если я перехожу на блок "коробки", то в окне должна появляться панель инструментов связанная с коробками и все сделанные построения коробок. Если я перехожу на блок «свинги», то появляется соответствующая панель инструментов, с построениями свингов,а коробки становятся невидимыми (или видимыми только по желанию пользователя)
Также можно «разделить» цели по цене и по времени. То есть когда я делаю вычисления я отмечаю цели по цене и времени в виде точки или зоны, предполагается что нажатием на клавишу мышки цели по времени для меня должны стать невидимыми, останутся только ценовые зоны в виде горизонтальных линий (соответственно со временем).
В конечном анализе можно сделать чтобы на графике остались только пятна разного цвета – целевые зоны от вычислений и больше никаких построений.
В общем это дело фантазии и кому что нужно. tease
Отправлено: b-tribe от 29 Июня 2010, 13:12:07
С одной стороны - программ для графического отображения - много, а автоматических, которые бы собирали различные ТС в едином аналитическом блоке - практически нет. Вот главная цель. И с соответственно с возможностью контроля и рядом параметров. Я в работе над проектом, поэтому если вдруг буду несвоевременно отвечать, прошу меня извинить.
Отправлено: Сан Себастьян Перейра от 01 Июля 2010, 22:57:20
Отправлено: b-tribe от 02 Июля 2010, 00:45:39
Отправлено: b-tribe от 02 Июля 2010, 14:08:36
ко всем форумчанам
___________________
Для работы платформы предполагается несколько видов передачи данных в программу.
1-й - агрессивное чтение из файла формата csv (два вида - один содержит котировки в барах, другой вид - в тиках)
2-й - Передача данных через DDE
3-й - Передача данных по API
4-й - Чтение кэшированного файла поставщика котировок.
1 -й пункт отработан.
2-3-4 - необходима помощь форума. Если есть какие либо самостоятельные наработки связанные с возможностью обмена данными между Net и МТ - просьба выкладывать (можно условия через личку) - как говорится чейндж - приветствуется.
Отправлено: SamuelJ от 23 Июля 2010, 14:59:19
вот только перечитал ветку на элл-вейв, сейчас побырику прочитаю эту ветку и надеюсь смогу что-нибуть полезное добавить.
Отправлено: b-tribe от 23 Июля 2010, 15:15:27
p.s. - каждая 3,5,8,13,21,55! :):):):)
А-а-а умные мысли - приветствуются.!
Отправлено: b-tribe от 24 Июля 2010, 22:12:33
Отправлено: SamuelJ от 25 Июля 2010, 20:07:52
хорошая идея были и про скрытие временно ненужных инструментов.
из идей мог бы добавить всплавающие слегка прозрачные окна, которые легко могут скрываться, упорядочиваться и тд
идея скилета такая:
Отправлено: b-tribe от 25 Июля 2010, 23:03:18
Конечно интуицию и веру с надеждой никаким алгоритмом не заменишь, но все же. Я - за полуавтомат, и за минимум необоснованных действий с точки зрения построений. Если есть веер Ганна - то зачем его отображать вручную? а коробку? а кальки? считай их..мучайся.. ;D Если вполне возможно строить его компьютерным алгоритмом. И постоянно. Так же как и мои любимые фибо вкупе с квадрированием.
вот что действительно ресурсоемкое - так это - распознавание.
И обычные человеческие слова "чуть чуть не дошла", "не смогла оттолкнуться", "пробила уровень"... - вот это сложнее. Но нет ничего невозможного.
Делать очередную рисовалку - чесс - не хочется. Я делаю замену себе. То, что применяю - только автоматом. В конечном итоге решение по сделке все равно остается за мной, но оставляю право выбора - либо просто набор целей (как ты указал, только с более глубокой детализацией), либо - в дальнейшем в планах - повесить на выделенный сервер в сети, и пускай капает.
Основная ошибка в том, что люди которые пишут под сверхпопулярный МТ может не знают, не только то, что он неправильно считает, отрисовывает, выводит на экран чарты с ошибками в построении, и куча остальных нюансов связанных с тем, что стандартные ТФ, которые применяют 99 процентов тррейдеров почему то ведут к проигрышу. :)
Пасиб за скриншот кстати! :)
Отправлено: SamuelJ от 25 Июля 2010, 23:16:22
Цитировать
Вот честно скажи - зааачем лишний раз рисовать когда компьютер может САмостоятельно все делать?
да как-то непривычно... я "машин" с "детства" избегаю :) наглядно привычнее и более объяснимо для самого себя.
но если ПОлностью понимать что она делает и что выдает , то почему бы и не поменять стереотипы
Цитировать
И обычные человеческие слова "чуть чуть не дошла", "не смогла оттолкнуться", "пробила уровень"... - вот это сложнее.
))))) самое оно
эти вещи можно бы избегать задавая точку\точки от которой\ых будет начинаться расчет. Трудоемкость то в сведении методов, а не выборе исходых начальных точек.
В МТ много ошибок и работать с этим действительно напрягает.
Согласен с детализацией целей, в общих чертах должно отрисовывать.
Тогда что сейчас на повестке? что обсуждаем\разрабатываем? а то флуд-флуд-мнение, флуд-флуд-метод...
Отправлено: b-tribe от 26 Июля 2010, 10:25:45
попробуешь описать процесс компьютерного нахождения?
Ну точнее компу я сам объясню - просто "логические выкладки", причем ничего не упустив.
Например - от каких "точек" строить веер, как одна из самых простых задач.
Отправлено: Dzen от 26 Июля 2010, 10:43:51
Основная ошибка в том, что люди которые пишут под сверхпопулярный МТ может не знают, не только то, что он неправильно считает, отрисовывает, выводит на экран чарты с ошибками в построении, и куча остальных нюансов связанных с тем, что стандартные ТФ, которые применяют 99 процентов тррейдеров почему то ведут к проигрышу. :)
а поподробнее про проигрышные таймфреймы можно?
с чего это вы так решили?
я допустим применяю таймфреймы мт4
конвертировал в любые другие но особой разницы не заметил
может у вас есть какие то идеи?
или это так для красивого слова было сказано
Отправлено: Dzen от 26 Июля 2010, 10:47:37
Отправлено: b-tribe от 26 Июля 2010, 10:53:08
Без проблем - как в том фильме: "какие ваши доказательства?"
Ответьте сами - как строится например, чтобы упростить свечной, либо барный ТФ - М1? Только глубже. На уровне цен bid и ask. А не банальной глупостью open,high,low,close. И объемчик туда же включите. В зависимости от вашего ответа - я пойму как вы конвертировали в другие ТФ, и объясню в чем была ошибка.
На этом форуме люди гораздо глубже понимают чем пишут. И это - обоснованное решение каждого конкретного человека.
Отправлено: SamuelJ от 26 Июля 2010, 11:44:44
Отправлено: b-tribe от 26 Июля 2010, 11:54:14
Была такая пословица - только написав книгу - понимаешь, с чего ты хотел её начать, и как излагать содержание..
Я здесь не собираюсь никого учить. Каждый Сам - кузнец. А в предыдущем моем посте - немало сказано всего одним вопросом. Просто - работаю. Ребята делятся светлыми мыслями - пытаюсь воплотить. Тестирую, отлаживаю.. Надеюсь дзен это поймет. Ну когда-нибудь :)
Отправлено: Dzen от 26 Июля 2010, 12:16:36
Дзен - ради красивого слова я не пишу - это первое.вы b-tribe занимаетесь фигней пытаясь найти проблему где ее нет вовсе.
Без проблем - как в том фильме: "какие ваши доказательства?"
Ответьте сами - как строится например, чтобы упростить свечной, либо барный ТФ - М1? Только глубже. На уровне цен bid и ask. А не банальной глупостью open,high,low,close. И объемчик туда же включите. В зависимости от вашего ответа - я пойму как вы конвертировали в другие ТФ, и объясню в чем была ошибка.
На этом форуме люди гораздо глубже понимают чем пишут. И это - обоснованное решение каждого конкретного человека.
мне все равно как строиться таймфрейм и по каким законам
меня интересует лоу цена и хай цена это все что меня интересует
я тоже раньше парился таймфреймами и увидел что вы упомянули,что построение в мт4 корявое.
я подумал-может человек что то дельное предложить
в итоге вижу обычную охоту на ведьм
Отправлено: b-tribe от 26 Июля 2010, 12:41:01
Я же не говорю что high и low недостаточно. Каждый работает как хочет. Кому то еще и close нужны. А кому то объем. А кому то еще и два вида объема. А кому то еще и глубина рынка. А кому и тиковые данные.
Вы захотели услышать ответ - я почему и упомянул о построении графиков через bid и ask цены. Чтобы не все равно стало. Можно ведь входить в сделку с помощью трех-пяти инструментов, а можно и с неоднократным подтверждением, вытянув максимум того что может дать рынок. Вот тогда и точность появляется тиковая, и время до секунд.
Это выбор каждого.
Отправлено: Dzen от 26 Июля 2010, 13:11:51
к примеру таймфрейм 45 минут это 3 вместе 15 минутных графика или 9 -5 минутных
как ни странно особых достижений у меня не вышло
поэтому я понял что нестандартные таймфреймы создают больше проблем чем удобств
к примеру земля поворачивается на 1 градус каждые 4 минуты построив 4х минутный таймфрейм(из 4х 1 минутных) практически ну ничего не поменяется
в торговле
Отправлено: b-tribe от 26 Июля 2010, 13:43:45
Начнем с простого уровня - open, high, low, close
Не секрет, что котировки отключаются в выходные (специально пишу)
МТ4 -для построения делает как: формирует из цен bid и ask свечку (здесь ошибка у него и не только из-за плавающего спреда - некорректность точнее), и суммирует в минутную - это объяснять долго и не сейчас. Далее - из минуток строит остальные ТФ.
А теперь - посмотри картинку и открой свой терминал. Выбери промежуток с пятницы до понедельника (любой стандартный). Подсчитай количество баров в понедельник, вторник, среду, четверг - если минутки - то их будет по 1440. А в пятницу - хм..меньше.. :) А теперь проверь праздничные дни. И! Королевская просьба - день перевода времени на час вперед и назад :)
И вот здесь - четко - если из 60-ти минутных сформированных МТ строится одна часовая, то как быть в пятницу?? Как он их строит?? Если не хватает - не "равного количества" - которое спокойно дели на 60 и строй одну, а таких чисел как например 13? А еще интереснее - что потом - он (МТ) просто добавляет котиры -> склеивает их. И строит как ни в чем не бывало четким количеством. Стоит говорить что это в корне неверный подход?
Ты - вешал индик - который уже из неправильно сформированных ТФ неправильно перестраивал.
Насчет 4-х минут - имхо - можно проще. И если ТФ 5.8 минут - уже доказанно работает, как и Д2, то М4 - честно - не тестировал.
Они не создают больше проблем - тут коэффициенты масштабирования отношений играют роль. В зависимости от применяемого типа анализа.
Отправлено: awk501 от 26 Июля 2010, 17:38:29
и при чем тут проигрыш или выигрыш в голове ,
нарисуй 2 - 3 вида углов и коробок сравни их , потом подумай , что они показывают , и главное зачем их вообще рисуют ;) и возможно несколькими вопросами будет меньше , ну а если все же вопросы останутся , то милости просим в лабораторию, выкладываешь свои скрины , пишешь вопросы , там ветка специально предназначена для вопросов и ответов ,
за сим дискуссию думаю можно прекратить 8-]
Отправлено: sever11 от 04 Апреля 2011, 11:55:33
Отправлено: b-tribe от 04 Апреля 2011, 15:31:11
Отправлено: Prophet (Игорь) от 30 Апреля 2011, 20:41:51
.Привет всем я тоже за поучаствовать :) и принять участие. Только вот чем могу помочь пока не знаю :(
P.S_2. Доступность данной платформы будет неограничена только для тех, кто принимает активное участие в её совершенствовании и наполнении. Окончательный алгоритм подвергнется шифрованию и привязке к конкретному компьютеру.
Начнем?
Отправлено: b-tribe от 30 Апреля 2011, 23:32:07
Отправлено: Prophet (Игорь) от 02 Мая 2011, 13:50:04
Prophet, а зачем вам это? Так сказать Цель пожелания?
Ответил в личку :D
Отправлено: baksownet от 02 Ноября 2011, 02:30:57
b-tribe скажите пожалуйста, В программе (Баланс по времени )играет большую роль или же настройки по умолчанию тоже верные.
(http://img10.imageshack.us/img10/6420/01110.jpg)
а другие функции программы можно включить или это стоит Коста Кванта ;)
Отправлено: b-tribe от 02 Ноября 2011, 13:20:55
По поводу других функций. В мои планы в тот момент не входило публиковать части особого алгоритма расчета (да и собственно в настоящее время не входит). Повторюсь - это не классика, а на несколько порядков глубже, ориентированных не на историческую "красоту", а на инвариантное "будущее", раскрытое из "Магического слова" деда. Для любителей "декомпилировать" подарка внутри нет, ибо вырезан перед публикацией.
Сейчас, разработка калькулятора остановлена. Алгоритмы расчета входят в закрытую платформу quadrivium в "ручном вводе" - "для ума", а также в общий аналитический блок, включающий 500+ методов и техник под единым ИИ-алгоритмом, часть из которых мной публиковалось на данном форуме.
С Уважением, Андрей.
Отправлено: b-tribe от 02 Ноября 2011, 17:43:49
А так.. "погонять посмотреть" что-то более серьезное - простите, нет возможности.
С Уважением, Андрей.