альтернативные способы анализа

[Engle]

Мне вот интересно, тут присутствуют люди которые постоянно куда отсылают, то к школьной парте, то ещё к каким-то трудам, причём сами не задумываются о том о чём скажет любой математик, чем больше не известных в уравнении тем более сложной представляется задача решить это уравнение.
Например взять тиковый график:


Есть только событие новый тик. Для тех кто занимался вопросом, надеюсь не надо говорить, что он (тик) приходит не через заданный интервал "времени". Кто не занимался изучите вопрос, в некоторых инструментах Вы можете получить новый тик, как и через минуту, так и через час Но нам то нужен именно тик, ведь он изменяет в пространстве значение объекта, -цена

Теперь логика. Мы ввели время, причём ни как не сформулировав и обосновав эту сущность, теперь добавили ещё и объём, опять же никак не доказав, как он (объём) влияет на будущий прогноз движения объекта, -  цена, да забыл ещё и Планеты участвуют.
Если у кого то действительно есть знакомые из серьезных математиков, сходите  к ним с этими неизвестными боюсь ответ Вас не порадует
Когда задумаетесь, отсеките лишнее

[SERPANTIN]

range bar?

[Engle]

Да, Вы правы, флуд который мы с Вами развели не относится к теме ветки.
Но уважаемый Ферро написал об объёмах, а я написал пост о тиках, который напрямую относится к данной теме.
Буду Вам благодарен, если Вы снесёте весь флуд до моего поста о тиках.
С уважением.

[GOLDY]

Согласен с вами по поводу тиков, очень показательно, и вроде бы время там не причем, и даже не нужно, но если вы обратитесь к неменее серьёзным головастикам, ответ вас наверное удивит - отсутствие результата тоже результат, так сказать состояние системы, а вы один из критериев в помойку :-)

[ksv]

Мне вот интересно, тут присутствуют люди которые постоянно куда отсылают, то к школьной парте, то ещё к каким-то трудам, причём сами не задумываются о том о чём скажет любой математик, чем больше не известных в уравнении тем более сложной представляется задача решить это уравнение.
Например взять тиковый график:


Есть только событие новый тик. Для тех кто занимался вопросом, надеюсь не надо говорить, что он (тик) приходит не через заданный интервал "времени". Кто не занимался изучите вопрос, в некоторых инструментах Вы можете получить новый тик, как и через минуту, так и через час Но нам то нужен именно тик, ведь он изменяет в пространстве значение объекта, -цена

Теперь логика. Мы ввели время, причём ни как не сформулировав и обосновав эту сущность, теперь добавили ещё и объём, опять же никак не доказав, как он (объём) влияет на будущий прогноз движения объекта, -  цена, да забыл ещё и Планеты участвуют.
Если у кого то действительно есть знакомые из серьезных математиков, сходите  к ним с этими неизвестными боюсь ответ Вас не порадует
Когда задумаетесь, отсеките лишнее

Engle, в тиковых графиках тоже участвует время, потому что есть причина и следствие. Управление берет на себя время оно рождает причину и следствие, а также разделяет. Это если философствовать, это как уроборос (рождение, смерть и вечность).
Время собирать камни и время разбрасывать написано в библии, в этом заключается закон нашей вселенной(время, причина, следствие). Это космический закон. Существует также понятие кармы  в священных индусских Писаниях. Этим писаниям много тысяч лет. На данном этапе развития науки невозможно доказать отсутствие или существование времени, а точнее причины существования времени. Поэтому наш с вами спор бессмысленный.

Еще раз вам пишу, вы находитесь в ветке по изучению Ганна , поэтому либо придерживайтесь его концепции. Либо создавайте свою ветку а-ля Ганн без времени и пишите там все что вашей душе угодно.



С уважением, Сергей



 

[Engle]

в тиковых графиках тоже участвует время, потому что есть причина и следствие.

Это бездоказательное Ваше утверждение, насчёт участие "времени", в остальном согласен, да есть Причина, которая порождает следствия и Цена движется  согласно накопленной карме. И на моём приведённом тиковом графике, как раз и можно согласно определённых методов анализа, определить через сколько тиков (а не времени, ещё раз повторю, следующий тик может прийти и через миллисекунду и через минуту, а на не ликвидных инструментах и через день ), будет новый экстремум.
Но Вы правы, раз тут профильная ветка об этом больше не пишу . И я не спорю, лишь привожу свою точку зрения

P.S. Вы не подскажете, а где у Деда об объёмах сказано, что то не нашёл. Только мутно-тайные недомолвки просьба не писать

[awk501]

решил , что если разделить  тему , то это позволит высказаться всем желающим, одновременно не мешая тем кто делает построения .

одновременно возник  вопрос  о  конкретизации  места каждого тика ,  то есть  непосредственно   , на вашем графике  тики   расположены  друг за другом , если с размером  по оси ОУ (цены ) все понятно ( хотя и тут есть вопросы ) , то каким образом вы  собираетесь удостоверять  местоположение   скажем любого  N-го тика  непосредственно на графике, ведь возникает  простейший случай   когда два равных актива претендуют  и фактически  уже оплатили  один предмет торга , чья сделка  будет зафиксирована ? а  если таких активов  больше сотни  ?
как пример все  данные  от дилинга Дюкаскопи  поставляются в тиках, и уже из них собираются в  минуты , часы , дни  и тд .   Каждому тику  соответствует своя   характеристика   ,  как то :   
1) цена
2) время фиксирования  или возникновения ( дата -час-минута-секунда )

 Если  к примеру  поступило несколько сделок в одну секунду , то фактически они равнозначны ?( как именно  происходит верификация каждой сделки ) ,  ведь если  не учитывать  непосредственно момент возникновения  то  все тики в течении дня  приходят   одновременно , и должны по сути  накладываться  один на другой . В данном случае не важно какой  тик по счету , 1 или последний , в любом случае  нужен какой-то арбитраж .

С уважением
Александр
пы сы    просто не понимаю , если одновременно  подчеркну одновременно  пришло   скажем десятка 2  сделок ( тиков ),  цены   разные  скажем  с разрывом по середине   , и что тик тоже будет с разрывом   то есть  5 в + 5 в минус  по высокой цене ,  и 5+ и 5- по низкой разрыв скажем   в 30 пунктов
как это на графике будет выглядеть .     

[Engle]

одновременно возник  вопрос  о  конкретизации  места каждого тика ,  то есть  непосредственно   , на вашем графике  тики   расположены  друг за другом , если с размером  по оси ОУ (цены ) все понятно ( хотя и тут есть вопросы ) , то каким образом вы  собираетесь удостоверять  местоположение   скажем любого  N-го тика  непосредственно на графике

Не понятен вопрос о "конретизации места каждого тика". Тик следующий любо есть либо его нет. А как его представит и в каком формате наблюдатель вопрос его системы наблюдения и анализа. 

ведь возникает  простейший случай   когда два равных актива претендуют  и фактически  уже оплатили  один предмет торга , чья сделка  будет зафиксирована ? а  если таких активов  больше сотни  ?

А причём тут два и более разных актива? Выше был приведён тиковый график EURUSD, так же есть история тиков разных инструментов, Вы же совершаете  сделку с  конкретным инструментом.  Возможно не понял о чём Вы хотели сказать, разверните мысль.

Каждому тику  соответствует своя   характеристика   ,  как то :   
1) цена

Согласен.

2) время фиксирования  или возникновения ( дата -час-минута-секунда )

Искусственная единица  измерения введённая из свойства физического объекта:
Секунда есть время, равное 9 192 631 770 периодам излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия-133.

С целью удобства фиксирования события наблюдателем.
Например Вы наблюдаете расстояние от одного корабля до другого, для удобства и понимания мореходов была искусственно введена единица кабельтов:
Кабельтов (от нидерл. kabeltouw — буксирный канат) — трос окружностью от 150 до 350 мм (диаметр от 47 до 111 мм) для швартовов и буксиров (кабельтовый трос), а также внесистемная единица измерения расстояния, использующаяся в мореплавании. Как единица измерения кабельтов стал использоваться по причине того, что трос на судне брался определённой, одинаковой длины.

Основание взятия за меру:  "в тот момент трос на судне брался определённой длины".

Время мало того, что искусственно введено, так ещё и секунду подогнали под свойства изотопа. Тут много говорится о древних знаниях, а есть ли ссылки на древние источники, где описано, что им знаком и исследован изотоп цезия-133

Если  к примеру  поступило несколько сделок в одну секунду , то фактически они равнозначны ?( как именно  происходит верификация каждой сделки ) ,  ведь если  не учитывать  непосредственно момент возникновения  то  все тики в течении дня  приходят   одновременно , и должны по сути  накладываться  один на другой . В данном случае не важно какой  тик по счету , 1 или последний , в любом случае  нужен какой-то арбитраж .

А в чём вопрос, ну поступило несколько сделок в секунду, секунда выше показал искусственно ведённая единица измерения. Есть ещё и миллисекунды.   Можно бесконечно разбивать единицу измерения, от этого тик не изменится. Есть один тик в день приходит, а на следующий торговый день три тика. Вы наверно не торговали не ликвидными инструментами.  Вы сами себя загоняете в рамки. 

 ведь если  не учитывать  непосредственно момент возникновения  то  все тики в течении дня  приходят   одновременно , и должны по сути  накладываться  один на другой .

Как это одновременно? Вы же график видели, тик приходит за тиком. Накладок никаких нет. Общепринято разбивать Цену  (а не собирать из тиков) на определённые временные интервалы. Из группы тиков за этот период берётся цена с которой начался временно интервал, - Open.  максимальная цена показанная за этот интервал, -  High, минимальная цена за этот интервал, -  Low и цена в конце временного интервала, - Close. Например свечной график  OHLC.  По факту берётся всего 4-е тика (иногда и 1, если он единственный в свече) Но в свече их гораздо больше
Решили, что удобно и общепринято (выше про кабельтовый писал) разбивать например на такие интервалы 1,5,15,30,60,240,D,W,M,Q,Y
Значит ли это, что нельзя например 1,3,37,48 и т.д. , -  нет. Что ещё раз говорит о том, что мы искусственно для удобства себя любимых сделали разбивку.

В данном случае не важно какой  тик по счету , 1 или последний , в любом случае  нужен какой-то арбитраж .

Про арбитраж разверните мысль, не понял, что Вы имели ввиду.

[awk501]

 То есть  вы не отрицаете  что есть обще принятые  способы разбивки графиков ,  ну и естественно  будут  те кто отходит от обще принятых  периодов  к другим  периодам , то есть  в любом случае  существует  система  фиксации  цена и момент  времени   и вы это признаете .

в догонку прошлых ваших постов , вы хотите предложить обойтись вообще без  фиксации момента  тика , или   это что то другое ?

по поводу  сделок , если не фиксировать или верифицировать или конкретизировать или  фиксировать , особо разницы нет как это назвать ,   конкретный момент времени , возникает ситуация  когда N количество контрактов  будет претендовать на  M количество к примеру валюты , в случае когда  сумма N превышает  сумму M    как именно  будет отсеиваться лишняя часть  суммы  к примеру :

N= 300  контактов

M= 100  контактов 

то есть  все 300  контактов   были получены в одном тике   
но в наличии всего 100 контрактов , которые могут быть оплачены и соответственно получены ,  по какому признаку отсеить 200 покупателей 
реально претендующих  покупку ?
в вашем случае если вы отрицаете время , оно  одинаковое   и равно  0.
другими словами , тик как таковой   состоит из 300 контрактов  . По вашему выходит  что тик есть тик  ,   а все остальное  не важно ?
 но тогда как  быть с теми 200  контрактами ?

с уважением
Александр

пы  сы   я не пытаюсь вас в чем-то убедить , интересна логика

[GOLDY]

А зачем так сложно, давайте упростим до минимума, я в принципе просил ТС объяснить ситуацию, но пока безрезультатно.
Возьмем ситуацию : пусть на рынке есть продавец некоего объема Х по цене Y, и покупатель которых хочет купить этот Х по той же самой цене Y, заключается контракт, т.к. и объём и цена спроса и предложения равны то тик не придёт - небыло изменения цены.
В предлагаемой нам системе не произойдёт ничего, в системе с временной шкалой придёт нулевой тик. Отсюда вопрос - какая из двух систем покажет более достоверное состояние? И почему.

[romka]

Возьмем ситуацию : пусть на рынке есть продавец некоего объема Х по цене Y, и покупатель которых хочет купить этот Х по той же самой цене Y, заключается контракт, т.к. и объём и цена спроса и предложения равны то тик не придёт - небыло изменения цены.

Откуда продавец и покупатель узнают о намерениях друг друга?

[GOLDY]

Возьмем ситуацию : пусть на рынке есть продавец некоего объема Х по цене Y, и покупатель которых хочет купить этот Х по той же самой цене Y, заключается контракт, т.к. и объём и цена спроса и предложения равны то тик не придёт - небыло изменения цены.

Откуда продавец и покупатель узнают о намерениях друг друга?

А зачем им занать? Один поставил заявку на продажу, второй на покупку. Раньше первому надо было бы искать покупателей, второму продавца, но появилась биржа под палатаном.

[romka]

Не то!..
Есть продавец, есть покупатель. Совершена сделка. Почему тика не будет? Предыдущая  сделка (тысяча сделок) тоже совершалась по той же цене и объёму? И последующие сделки тоже?

[GOLDY]

Не то!..
Есть продавец, есть покупатель. Совершена сделка. Почему тика не будет? Предыдущая сделка сделка (тысяча сделок) тоже совершалась по тойже цене и объёму? И последующие сделки тоже?

Не уводите меня в дебри Я описал граничные условия. Тика не будет по тому что его не будет.
Если хотите усложнить задачу, прошло 1000 сделок, где цена и объём совпали - вот такая вот вводная.

[romka]

Не уводите меня в дебри Я описал граничные условия. Тика не будет по тому что его не будет.
Если хотите усложнить задачу, прошло 1000 сделок, где цена и объём совпали - вот такая вот вводная.

Это уже не процесс торговли. Это поставки по фиксированной цене.))) Можно и газ поставить ЕС в годовом объёме в качестве гуманитарной помощи. На рынке такая сделка не зафиксируется.