AWK501Первое - (и самое важное
) - хотел поблагодарить Вас за ценные советы. Согласен, когда работа выполняется пошагово без автоматизации, это дает возможность более концентрированно оценивать значительно большее количество обстоятельств. В противном случае это оказывается скрытым от внимания.
Тем не менее, я заметил, что на этом форуме (как и на на некоторых иных ресурсах) предпочтение отдается графическим методам анализа и прогнозирования. Не буду спорить - это достаточно удобный способ для проработки вариантов и торговли.
Но применение этого метода приводит к утрате некоторых важных моментов в теории Ганна, и содержит ряд случайных и систематических ошибок, которые иногда приводят к недостоверным результатам. Посему - основное внимание уделяю аналитическим методам, расчетам.
Немного подробнее об ошибках графики.
Мы используем архивы котировок в МТ-4, редко - иные, более корректные источники (заметьте, не говорю: правильные). Если внимательно проверить графики, открываемые в МТ-4, то можно на некоторых ТФ обнаружить пропажу котировок. Т.е. есть периоды, на которых котировки отсутствуют. Это значительно искажает общую картину и углы, которые мы рисуем. На разных тайм-фреймах в итоге одни и те же линии расположены под разными углами.
Можно скопировать эти котировки в автономную программу анализа - исчезнет ли ошибка?
Кроме того, есть и иной тип ошибки. Мы забываем, что работаем непосредственно не с объективными характеристиками природных процессов, а с их субъективным образом. С косвенными данными. С котировками, расчитываемыми кем-то конкретным по некоторым не вполне понятным и прозрачным алгоритмам. Их методы подготовки данных содержат в себе свой ряд как систематических, так и случайных ошибок. Не говорю уж о преднамеренном искажении информации - чего исключать не следует.
К слову, о тиках - astroy упоминал о том, что его интересует эта тема... я применяю волновой анализ Эллиотта для оценки рынка и торговли. Так вот, наблюдая одновременно тиковые и минутные графики от разных брокеров, я часто вижу абсолютно разные волновые картины! Из них возможно взять некоторую информацию, но доля ошибки крайне высока. Бывает и "сбои" на значительно более старших фреймах.
Естественные экономические процессы, отражением которых являются биржевые котировки, не прекращаются на выходные дни. Время начала работы после выходных и окончания торговли - у разных брокеров и поставщиков котировок разное. Во время таких "разрывов" бывают и достаточно важные движения, которые присутствуют в архиве у одних брокеров и отсутствуют у других. Количество праздничных дней у брокеров может отличаться. Сокращенные дни - также бывают разными по продолжительности.
Могу долго перечислять те факторы, которые в конечном итоге оказывают влияние на достоверность графиков в наших терминалах. Достоверность как по цене, так и по времени. Иногда - и по модели. Поэтому наиболее достоверными являются графики начиная с недельного таймфрейма.
Но торговать по недельным и месячным графикам... мне не позволяет мой темперамент
Иные ошибки и погрешности графического способа анализа. Методические. Графики на наших терминалах и в архивах котировок - дискретные. А графические методы анализа - аналоговые.
Далее. Бары, свечи - это не графики цены во времени. Это графики изменения, разностей цен на конкретных дискретных периодах времени.
Применение графических методов, которое я вижу на этом форуме и в аналитических специальных программах , предусматривает незыблемость "истинных" углов, рассчитанных по "правильной" шкале. И при этом шкала, т.е. зависимость между ценой и временем, считается постоянной для фрейма и торгуемого инструмента при любых ценовых значениях. От вершин и от оснований проводятся под одинаковыми углами, согласно единой и постоянной шкалы, углы Ганна. Уважаемые коллеги, а нет ли здесь заблуждения?
Не несет ли такой метод в себе заведомо ошибку?
Дам другую формулировку для шкалы. Для "правильной" и истинной шкалы. А вы уж покритикуйте, если что не так...
Шкала для рыночных инструментов - это их индивидуальная и неизменная передаточная квадратичная функция зависимости цены от времени, которая отражает энергетический и временной потенциал, соответствующий значению цены. Она (функция) - неизменна и индивидуальна для каждого инструмента.
Но только ФУНКЦИЯ! А не ее значение! Для разных значений цены - свое, индивидуальное и неизменное значение шкалы....
Если такой подход отражает действительность, то проводить одинаковые углы от вершин и оснований - есть искажение реальной картины. И это искажение вносит также некоторую погрешность в результаты графического анализа.
Посему я думаю, что следует выработать аналитические соотношения и формулы для более корректного расчета цены во времени. В принципе, именно этим я и пытаюсь заниматься.
Присутствие нескольких возможных значений для цены во времени - это ошибка, связанная с допущениями, сделанными при графической реализации метода Ганна и недостаточностью изученности закономерностей. Каждому значению времени соответствует единственное значение цены. Иначе метод Ганна - неработоспособен в принципе....
P.S. Я иногда в свои посты (и ранее написанные) вставляю заведомо спорные или неверные утверждения, в расчете, что это будет замечено и в процессе обсуждения возможно будет придти к желанному результату. Но, к сожалению, ряд таких неточностей, спорных или неверных представлений остался незамеченным в прошлых моих сообщениях... а жаль
.
Последнее мое высказывание о шкале неверным не считаю. Спорным - возможно.
P.P.S.
Awk501, допишу здесь... Вы открыли тему форума по квадрату 9. Вопрос - наживка для размышлений: Квадрат девяти начинается с единицы. В начале которой - ноль. А что перед нии, что есть причина цикла? Если поразмышлять - не придем ли мы к квадрату от корня из минус единицы? - Это я о комплексной природе времени, о которой ранее писал...
Здесь многое скрыто и при желании может быть выявлено
С уважением.