На евро, франке (пятизначные цифры) можно много интересного увидеть, поиграв со множителями 10 (0,1) на разнице между Hi и Lo однодневного свинга (индикатор GannSwingsXV параметр kind=1). Берем дневные данные.
Допустим EUR/USD day, Hi 2009.11.25 - 15144
Lo 2009.11.27 - 14827
Вычитаем 15144 - 14827=317пунктов.
Далее, 317/10=31,7 (берем целое цисло - 31)дня. Тянем сетку ганна от Hi 2009.11.25 на 31день, т.е. до 2010.01.11
Масштаб сетки: 317/100=3,17пунктов
Как видно, нужно 6 переходов чтобы вычислить Hi 2010.01.11:
Hi (2009.11.25) 15144-(3,17пунктов * 31 день * 6 переходов) = 15144 - 589,62 = 14554,38
В реале Hi 2010.01.11 составил 14555. Просчитайте Lo 2010.01.08 аналогичным способом, там 9 переходов, что соответствует 14259 пунктам...
Переходим к следующему свингу...
Lo 2009.11.27 - 14827
Hi 2009.12.03 - 15140
Вычисляем 15140-14827=313, что соответствует 31,3 (31) дню; 3,13 пунктов масштаб сетки. Тянем сетку ганна от Lo (2009.11.27) на 31 день, т.е. до 2010.01.13
Если поделить масштаб на 2 (3,13/2=1,56), то нужно 5 переходов чтобы увидеть цену Hi 2010.01.13: 14827-(1,56пунктов * 31 дней * 5 переходов)=14827-241,8=14585,2 В реале Hi 2010.01.13 составил 14578
Переходим к следующему свингу...
Hi 2009.12.03 - 15140
Lo 2009.12.22 - 14215
Вычисляем 15140-14215=925, что соответствует 92,5 (92) дню; 9,25 пунктов масштаба сетки.
Тянем сетку ганна от Hi 2009.12.03 на 92 дня, т.е. до 2010.04.14. Если поделить масштаб на 8 (9,25/8=1,15), то нужно 14 переходов чтобы вычислить цену Hi 2010.04.14: 15140-(1,15пунктов * 92 дня * 14 переходов)=15140-1481,2=13658,8 В реале Hi составил 13678. Можно пойти другим путем: поделить количество дней на четное число, допустим 4 не меняя первоначального масштаба сетки. Тогда 15140-(9,25пунктов * 92,5/4 * 7 переходов)=15140-1489,25=13650,75
Еще закономерность:
Между Hi 2009.12.03 и Lo 2009.12.22 прошло 13 торговых дней; отнимите 13дней от 2010.04.14 - получим 2010.03.26, можно и прибавить 13 торговых дней к 2010.04.14 - получим 03.05.2010
Между Hi 2009.11.25 и Lo 2009.11.27 - прошло 2 торговых дня. Отнимите 2 дня от 2010.01.11 - получим 2010.01.07, прибавить 2 дня - получим 2010.01.13
Между Lo 2009.11.27 и Hi 2009.12.03 - прошло 4 торговых дня. Соответственно получается 2010.01.07 и 2010.01.19
На время можно полагаться, но исходя из наблюдений цена сама выберет положеное ценовое окончание движения. Допустим, свинг 2009.07.08 - 2009.07.21 указал на 2009.09.08 в половине движения, в то же время движение окончилось через три дня 2009.09.11 на четвертом переходе(44 дня, 4,44пипса масштаб сетки), что расчетам равнялось 14619,54 (Hi фактически составил 14634).
Подведем итоги: имеем закономерность ххх-разницы цен соответствует хх,х-(хх)дням и соответствует х,хх пипсам масштабу сетки. Дни имеем... А вот с переходами чехарда, заведомо неизвестно количество переходов чтобы определить предел цены прогнозируемого временем окончания движения, т.е. тот предел количества переходов при котором движение исчерпается. То же относится и к "частоте" - масштабу сетки. Соответственно приходится делить на четные числа масштабы сетки не изменяя количество дней (либо дни делить на четные числа, не изменяя первоначальные масштабы сетки, математически суть одно и то же) , либо обратное - умножать на четные числа масштаб сетки или количество дней при малых движениях свинга, и гадать какой переход будет последним... Одним словом, ПРОПОРЦИИ заведомо неизвестны.
Хочу услышать мнение участников форума, собственно вопрос как по данной закономерности построить профитную ТС.. Буду рад дельным советам, чтобы направить мысли на путь менее тернистый
Кстати, аналогичным образом можно и строить лучи - масштаб сетки и параметры лучей суть одно и то же..