Всем привет.
Хочу рассмотреть один метод с помощью которого можно находить циклы, которые себя проявят. Какую логику преследует данный метод: для циклов мы имеем 3 состояния корреляция -, +, 0. Изучая инструменты обнаружил, что после того как корреляция равно 0, то цикл проявит максимальную корреляцию или будет повтор истории.
Теперь как это все можно рассчитать:
1) подгружаем котировки
2) с помощью поиска корреляции ищем все похожие модели, подгружаем данные в ексль и получаем гистограмму
3) нас интересуют те моменты времени где корреляция отсутствует, отметил на второй картинке.
какие проблемы этого метода - это смещение по фазе, то есть цикл повториться, но с небольшим смещение и зеркальное повторение.