Прошлое всегда определяет будущее

[Ferro]

Бик!

Один из способов унификации того, о чем Вы написали, применительно именно к суткам, как раз и описан у Ганна, это понятие модели, то есть, некоего типового движения за 24 часа или одни сутки.

Моделей реально будет, опять же, немного, мало того для каждой модели можно выделить "критический момент времени", который будет показательным в плане состоятельности модели. В ветке "продолжение" Korol156 выкладывал образец такой модели, только для иного периода времени.


С Уважением,

Виктор (Ferro)

[Сан Себастьян Перейра]

Ну внутри дня, дык внутри, будьте добры выложить отметки по часам, вашего графика - если уж пошла такая пьянка Я выкладывал по часам (у Пауля на сайте) основные валюты, по часам, наиболее волантильные и прибыльные именно по часам, там модель была  -торговли именно по часам - по моему была выборка за 10 лет, смоделирована в Велсе, торговал ею около 2 недель, чё то меня переключило. И все таки, по горизонтали циферки озвучьте, плз.

[SamuelJ]

и где сдесь прошлое определяет будущее? О_о
есть ряд моделей возможного поведения рынка внутри дня, какую из моделей использовать хз, с какого момента хз, и точно ли она не перересуется в другю тоже хз. Тото смотрю Виктор сбежал - зафлудили ветку

[Lt]

На евро, франке (пятизначные цифры) можно много интересного увидеть, поиграв со множителями 10 (0,1) на разнице между Hi и Lo однодневного свинга (индикатор GannSwingsXV параметр kind=1). Берем дневные данные.
Допустим EUR/USD day, Hi 2009.11.25 - 15144
                                         Lo 2009.11.27 - 14827
Вычитаем 15144 - 14827=317пунктов.
Далее, 317/10=31,7 (берем целое цисло - 31)дня. Тянем сетку ганна от Hi 2009.11.25 на 31день, т.е. до 2010.01.11
Масштаб сетки: 317/100=3,17пунктов
Как видно, нужно 6 переходов чтобы вычислить Hi 2010.01.11:
Hi (2009.11.25) 15144-(3,17пунктов * 31 день * 6 переходов) = 15144 - 589,62 = 14554,38
В реале Hi 2010.01.11 составил 14555. Просчитайте Lo 2010.01.08 аналогичным способом, там 9 переходов, что соответствует 14259 пунктам...

Переходим к следующему свингу...
Lo 2009.11.27 - 14827
Hi 2009.12.03 - 15140
Вычисляем 15140-14827=313, что соответствует 31,3 (31) дню; 3,13 пунктов масштаб сетки. Тянем сетку ганна от Lo (2009.11.27) на 31 день, т.е. до 2010.01.13
Если поделить масштаб на 2 (3,13/2=1,56), то нужно 5 переходов чтобы увидеть цену Hi 2010.01.13: 14827-(1,56пунктов * 31 дней * 5 переходов)=14827-241,8=14585,2 В реале Hi 2010.01.13 составил 14578

Переходим к следующему свингу...
Hi 2009.12.03 - 15140
Lo 2009.12.22 - 14215
Вычисляем 15140-14215=925, что соответствует 92,5 (92) дню; 9,25 пунктов масштаба сетки.
Тянем сетку ганна от Hi 2009.12.03 на 92 дня, т.е. до 2010.04.14. Если поделить масштаб на 8 (9,25/8=1,15), то нужно 14 переходов чтобы вычислить цену Hi 2010.04.14:  15140-(1,15пунктов * 92 дня * 14 переходов)=15140-1481,2=13658,8 В реале Hi составил 13678. Можно пойти другим путем: поделить количество дней на четное число, допустим 4 не меняя первоначального масштаба сетки. Тогда 15140-(9,25пунктов * 92,5/4 * 7 переходов)=15140-1489,25=13650,75

Еще закономерность:
Между Hi 2009.12.03 и Lo 2009.12.22 прошло 13 торговых дней; отнимите 13дней от 2010.04.14 - получим 2010.03.26, можно и прибавить 13 торговых дней к 2010.04.14 - получим 03.05.2010
Между Hi 2009.11.25 и Lo 2009.11.27 - прошло 2 торговых дня. Отнимите 2 дня от 2010.01.11 - получим 2010.01.07, прибавить 2 дня - получим 2010.01.13
 Между Lo 2009.11.27 и Hi 2009.12.03 - прошло 4 торговых дня. Соответственно получается 2010.01.07 и 2010.01.19

На время можно полагаться, но исходя из наблюдений цена сама выберет положеное ценовое окончание движения. Допустим, свинг 2009.07.08 - 2009.07.21 указал на 2009.09.08 в половине движения, в то же время движение окончилось через три дня 2009.09.11 на четвертом переходе(44 дня, 4,44пипса масштаб сетки), что расчетам равнялось 14619,54 (Hi фактически составил 14634).

Подведем итоги: имеем закономерность ххх-разницы цен соответствует хх,х-(хх)дням и соответствует х,хх пипсам масштабу сетки. Дни имеем... А вот с переходами чехарда, заведомо неизвестно количество переходов чтобы определить предел цены прогнозируемого временем окончания движения, т.е. тот предел количества переходов при котором движение исчерпается. То же относится и к "частоте" - масштабу сетки. Соответственно приходится делить на четные числа масштабы сетки не изменяя количество дней (либо дни делить на четные числа, не изменяя первоначальные масштабы сетки, математически суть одно и то же) , либо обратное - умножать на четные числа масштаб сетки или количество дней при малых движениях свинга, и гадать какой переход будет последним... Одним словом, ПРОПОРЦИИ заведомо неизвестны.
Хочу услышать мнение участников форума, собственно вопрос как по данной закономерности построить профитную ТС.. Буду рад дельным советам, чтобы направить мысли на путь менее тернистый
Кстати, аналогичным образом можно и строить лучи - масштаб сетки и параметры лучей суть одно и то же..

[kaizer]

>>>3, 5, 8, 11, 14, 17, 19, 22, 28, 31, 35, 41, 45, 51, 56, 61, 66, 71, 77, 81, 88,
91, 94, 101, 106, 111, 116, 121, 128, 131, 135, 141, 145, 151, 156, 161, 166,
171, 177, 188<<<

кому нибудь знаком этот ряд чисел?

[Zenon]

Ага знаком, только между ними еще какие-то стояли 
А если серьезно - нельзя ли немного пояснить откуда этот дивный ряд?

[вадим]

Это  обычный  числовой  ряд  линейного  тренда.  Подставьте,  значения  этого  ряда  уравнение  линейного   тренда,  и  Вы  получите  коэффициент  детерминации  =  0,955.

[kaizer]

   Вроде как все эти числа из библии.

[koshman]

В Библии чисел дофига и больше вплоть до шестизначных, но в то же время здесь нет хотя бы таких чисел как 40, 144 и тд и тп

В чём тема-то? и почему в этой ветке?

[kaizer]

  Смысл такой,что каждое это число является как бы энергетическим разворотом что ли х.з. В общем возле каждого числа создаётся разворотное окно из 3 баров.
Т.е. если бар скажем 8 ,то это бары 6,7,8. Вот в один из этих дней следует разворот. Короче  тупой подсчёт баров. 
 В этой теме,потому что временами считают назад прошлое движение и откладывают в будущее,и говорят что существует симетрия.
  Изобретатель заявляет,что это и есть закон по которому Бог все создал.    Т.е. это якобы, временной механизм рынка.
 Идея такая что скажем есть точки АВСD ,каждая является точкой отсчета и в тоже время на каком нибудь баре от предыдущей точки или от первой и т.д.
 Т.е. к примеру точка D может быть на расстоянии скажем 88 баров от точки А , на 61 от точки B и допустим на 35 от точки С . Т.е. все числа входят в этот числовой ряд и в то же время указывают на один и тот же бар,где и образуется разворот.
  Далее такой же подсчёт идёт на всех фреймах,и в результате они все складываются и показывают разворот как бы. Т.е метод показывает три бара,если это месяц,то разворот должен быть в течении трёх месяцев. Далее недельки показывают три недели внутри этого трёхмесячника для разворота.Дни показывают три дня среди неделек,когда может быть разворот и т.д. 4 часовки .часовки ...
   Идея очень логичная,есть конечно свои нюансы в подсчётах, как надо считать и т.д. Но сам принцип,как бы родом из библии,возможно и есть гановский мастер тайм фактор.
 Сильно смахивает на циклы,элиота или фрактальность.
 

[awk501]

ребзя ,
имха такая  модель прошлого движения , показывает    пропорции с некоторой погрешностью ( рынок не идеален ) будущего движения  , а вот как  вы его  хотите разложить  дело каждого  можно на  1\3,  можно на 1\2 можно на 1\4   да и на 1\8  и на 1\16  тоже можно ,  только    вопрос   вы берете цену , переводите ее во время ,  а если   использовать некое   действие  связывающее  и цену и время  да к тому же  , соответствие будет наблюдаться  на любых периодах 
зы  кстати   есть очень простой способ проверить  взаимосвязь 

[ionapt]

www.pond5.com/stock-footage/316247/rain-drops.html

Ну разве это не красотища  

[Vadim]

Господа, а как Вам идея послушать рынок? Во многих книгах написано про музыкальные октавы в движениях рынка. Можно это перенести на музыку как-то?

[Svoresh]

Вполне осуществимая "задача" - озвучить движения.

  Учитывая то, что постоянно говориться о гармонических связях движений.

Даже скажу, что раскладки будут идти либо по ступеням мажорной, либо минорной гаммы в зависимости от направления старшего фрейма.

[Vadim]

Ну вот! Врдуг услышим Баха или Моцарта? А зная кого сейчас исполняют, будем знать что дальше