Прошлое всегда определяет будущее

[Matrica]

собстно я выложил чтобы прокоментили опытные, а в итоге сам неопытный объясняю таким же... хотя я забил уже, просто больше не с кем общаться и поделиться на эту тему, кроме как на форуме, а глубоких советов (кроме Сергея, огромная благодарность, единственный кто не страдает фобией раскрытия "секретов рынка") так вот глубоких советов никто не дает, так, по вершкам пинают, наталкивают на мысли, но пф! этих мыслей в десятки раз больше после прочтения любой книги,  остальные 99% каждый сам своим задом высижывает.

Воскресенье. Пофлюдю немного.
SamuelJ - по поводу секретов, позволю не согласиться. Как я писал уже раньше, ты понимаешь то, до чего созрел для понимания. А т.к. каждый человек уникален, то и развивается по уникальному пути.
Вот мне например, из того что пишет Сергей, на данный момент, ну ничего не понятно. Теоритически и я могу сказать, что вот негодяй, темнит, скрывает храаль, не хочет с народом делиться А практически, если он даже не дольками, как Виктор, а яблочную пюрешку мне сделает, я все равно не пойму. Потому что,  пока не готов к пониманию. Не можу посмотреть на рынок, с точки проекции Сергея.
Вот с градусами Ferro, понял сразу, но только лишь потому, что уже была, так сказать подготовленная почва, для выращивания этой идеи.
Поэтому не раз и не два, будешь перечитывать этот форум, постоянно открывая для себя что-то новое.

[Ferro]

SamuelJ

Нет никакой загадки про угол 1/1. Подсказка дана самим Ганном.

Нужно лишь ответить себе на 2 вопроса:

1. Что такое углы скорости Ганна, что они характеризуют в процессе изменения цены во времени, как связаны между собой параметры углов и почему ( х пипсов в  ед. времени)?
2. Чем являются пересечения углов Ганна (углов скорости), построенные от разных экстремумов, или говоря иначе, чем будут являться точки пересечения углов по отношению сразу к нескольким (2 и более) одновременно развивающимся движениям цены во времени?

Но если по-правильному, то нужно рассматривать однородное пространство цена-время, в котором развивается процесс, в том числе обладающий свойством энтропии.


Matrica

Как уже говорил, идея не моя, цикл и еже с ним, как система оценки процессов используется очень давно, и основа её, этой системы, опять же находится, отнюдь, не на земле. Ганн систематизировал знания и адекватно их спроектировал на рынок, на социальные и иные процессы, в целом.


С Уважением,
Виктор (Ferro)

[SamuelJ]

Матрица, в этом плане вы правы, но я имею в виду конкретные сформированные мысли, идеи, прочитав которые идешь и начинаешь прорабатывать и тестить, как например ветка Сергея по композитным цикла, ветка Виктора по sqrt2 кругам, ветка Сергея же по Джйотишу, после чего с благодарностью идешь и прорабатываешь, причем у того кто поделился инфой не убавилось, ничего вообще не изменилось кроме того что человек получил новый импульс и пошел дальше развиваться, но чаще игнор или поучительные наставления читать и "искать", а не конкретные советы
Собстно я благодарен всем за все чем поделились, сам иногда что-то выкладываю, но последние пол года кроме Сергея импульсов/идей никто особо не дает, вот к чему я вообще это все пишу : )

[Ferro]

SamuelJ

Стараюсь своими сообщениями направить в нужную сторону, но есть тонкая грань между дать готовые параметры, которые будут просто копировать, в большинстве случаев с ошибками копировать, и показать, что Важнее понять сам принцип, а параметры даст рынок, благо истории рыночной предостаточно.

И ещё, ткните меня носом, где бы не было ответа, в котором бы не содержалась информация где именно искать ответ, и на что обратить внимание в процессе поиска?

На счет углов, меня уже давно напрягает, что большинство пытается судить о всех углах только по свойствам угла 1/1 и игнорирует свойства угла 1/4 и 1/8, уже несколько раз писал об этом, но никакого эффекта на большинство это не произвело, вместо этого звучат опять старые вопросы, которые задавались, и год, и полгода назад.

Matrica верно написал, нужны определенные базовые знания и работа руками, чтобы понять то, о чем писал Ганн, и теория, и методы оценки, и о чем пишут на данном форуме некоторые "страдающие фобией раскрытия "секретов рынка" (с), как Вы изволили выразиться.


С Уважением,
Виктор (Ferro)

[SamuelJ]

Нужно лишь ответить себе на 2 вопроса:

1. Что такое углы скорости Ганна, что они характеризуют в процессе изменения цены во времени, как связаны между собой параметры углов и почему ( х пипсов в  ед. времени)?
2. Чем являются пересечения углов Ганна (углов скорости), построенные от разных экстремумов, или говоря иначе, чем будут являться точки пересечения углов по отношению сразу к нескольким (2 и более) одновременно развивающимся движениям цены во времени?
Но если по-правильному, то нужно рассматривать однородное пространство цена-время, в котором развивается процесс, в том числе обладающий свойством энтропии.

спасибо, есть над чем подумать, поправьте если не прав

1. углы показывают соотношение пройденного пути ценой к пройденному у пути временем,
параметры связаны гармоничным увеличением или уменьшением этого соотношения, то есть усилением скорости (движ.цены) или замедлением (замедление развития процесса)

2. пересечения показывают точки, к которым может стремиться цена, т.к. по идее должна удовлетворить цели для двух (или больше) процессов - для одного возможно сбалансировать и продолжить движение, для другого завершить
тогда к примеру пересечение 1х1 от дна и 5х1 от вершины покажет точку в которой основное движение сбалансируется и продолжится, а откат основного достигнет там своего заврешения.
аналогична идея с death-zone (мертвая зона), которая образовывается пересечением 1х1 от веришны и от дна, происходит балансировка обоих движений и следует продолжение начавшегося тренда.

[SamuelJ]

1 Стараюсь своими сообщениями направить в нужную сторону, но есть тонкая грань между дать готовые параметры, которые будут просто копировать, в большинстве случаев с ошибками копировать, и показать, что Важнее понять сам принцип, а параметры даст рынок, благо истории рыночной предостаточно.

2 И ещё, ткните меня носом, где бы не было ответа, в котором бы не содержалась информация где именно искать ответ, и на что обратить внимание в процессе поиска?

3 На счет углов, меня уже давно напрягает, что большинство пытается судить о всех углах только по свойствам угла 1/1 и игнорирует свойства угла 1/4 и 1/8, уже несколько раз писал об этом, но никакого эффекта на большинство это не произвело, вместо этого звучат опять старые вопросы, которые задавались, и год, и полгода назад.

2. Виктор, ваши советы мне всегда полезны, хотя редко обращаюсь непосредственно

1. я уже отжил период тупого копирования и в каждом методе стараюсь найти суть и причину, его логику, и сейчас как раз проблема в подборе нужного параметра, который то всплывает, то прячется, т.к. нет формализированного метода ее рассчета,

для фьючерсов я имею в виду, все перемерять и найти среднее не вариант, т.к. диапазоны разняться от года к году, то 3 года может простоять в нижем узком диапазоне, то перейти на новый уровень спирали и взлететь в 3 раза в цене, потом опять замереть, поэтому среднее значение искать как-то мало обоснованно и пока не дало лично мне норм результата,
постоянно брать кв.корр может и выход, но из опыта обычные кратности и простые числа работают часто даже лучше, вобщем пока разновариантно

3. чего же, мы вроде обсуждали тогда что есть углы которые салансируют и продолжают движение, есть те на которых оно завершается

[SamuelJ]

к примеру тот же чарт,
для сои выше 1000-1100 балансовым 1х1 принемаю 4 цента в день, ниже 1000 хорошо работал 2 цента,
торговых часов полных с вычетом перерывов - 17,
сейчас делаю так, 4/17 = 0.235 цента за торговый час, но этого мало, умножаю на 4 и получаю 1х1 от которого привожу график в квадратный вид и рисую круги, но результат - то работает то нет, почему?...

или пока писал появилась идея, 1300 это ведь 13 долл для сои, если брать деление 1 долл в день, тогда 1/32 = 3.13 цента в день, это уже совсем другая сетка и коробка выйдет

или если 1дол х 1нед (5ТД) = 5 центов в день

если 1 долл х 1 мес = и тд....

[Ferro]

Нужно лишь ответить себе на 2 вопроса:

1. Что такое углы скорости Ганна, что они характеризуют в процессе изменения цены во времени, как связаны между собой параметры углов и почему ( х пипсов в  ед. времени)?
2. Чем являются пересечения углов Ганна (углов скорости), построенные от разных экстремумов, или говоря иначе, чем будут являться точки пересечения углов по отношению сразу к нескольким (2 и более) одновременно развивающимся движениям цены во времени?
Но если по-правильному, то нужно рассматривать однородное пространство цена-время, в котором развивается процесс, в том числе обладающий свойством энтропии.

спасибо, есть над чем подумать, поправьте если не прав

1. углы показывают соотношение пройденного пути ценой к пройденному у пути временем,
параметры связаны гармоничным увеличением или уменьшением этого соотношения, то есть усилением скорости (движ.цены) или замедлением (замедление развития процесса)

2. пересечения показывают точки, к которым может стремиться цена, т.к. по идее должна удовлетворить цели для двух (или больше) процессов - для одного возможно сбалансировать и продолжить движение, для другого завершить
тогда к примеру пересечение 1х1 от дна и 5х1 от вершины покажет точку в которой основное движение сбалансируется и продолжится, а откат основного достигнет там своего заврешения.
аналогична идея с death-zone (мертвая зона), которая образовывается пересечением 1х1 от веришны и от дна, происходит балансировка обоих движений и следует продолжение начавшегося тренда.

SamuelJ

По пункту 1: верно, но более важно не это, важно, что это линии динамического равновесия, при определенном системном параметре изменения цены во времени. Важно, что сами параметры подчиняются Святой троице - "целое, 2 и 3".

По пункту 2: в свете пункта 1, пересечение углов дает область цены и времени, где равновесие достигается одновременно сразу для нескольких одновременно развивающихся процессов изменения цены во времени.
С точки зрения логики именно по достижении подобного состояния равновесия система опять будет стремиться выйти из него и прийти в новую аналогичную по своим свойствам область цены и времени, мало того, стремиться в новую область она будет опять же с некоей нормированной скоростью или близкой к ней.

И опять же, угол 1/4 и 1/8 остались вне поля Вашего зрения.

к примеру тот же чарт,
для сои выше 1000-1100 балансовым 1х1 принемаю 4 цента в день, ниже 1000 хорошо работал 2 цента,
торговых часов полных с вычетом перерывов - 17,
сейчас делаю так, 4/17 = 0.235 цента за торговый час, но этого мало, умножаю на 4 и получаю 1х1 от которого привожу график в квадратный вид и рисую круги, но результат - то работает то нет, почему?...

или пока писал появилась идея, 1300 это ведь 13 долл для сои, если брать деление 1 долл в день, тогда 1/32 = 3.13 цента в день, это уже совсем другая сетка и коробка выйдет

или если 1дол х 1нед (5ТД) = 5 центов в день

если 1 долл х 1 мес = и тд....

А если начать не с "подбора шага в чистом виде", а с выбора цикла (отрезка времени) для выбранной единицы времени. А уж затем вычислять шаг цены в привязке к циклу времени. Фактически, призываю посмотреть на саму систему координат в которой строится график. Кстати, у Вас точно должен быть эталон - графики Ганна, упомянутые свойства углов на них четко просматриваются


С Уважением,
Виктор (Ferro)

[taih]

КВ,
Графическое представление будет верным только тогда когда будут соблюдены определенные пропорции - баланс между ценой и временем. Это то, о чем Виктор не устает цитировать - начните с правильного графика.

Цитируют то все!!. А вот что такое баланс между ценой и временем обяснить не могут... Как я понял это когда 1 значению времени соответствуюет Х значений пипсов. Только как такой построить ? И смысл от него?

Попробую ответить, но опять таки, как и принято здесь – образно  , хотя иначе вообще ответить не возможно.
Итак в чем, в частности для торговли, смысл баланса цены и времени – в том, чтобы в конечном  итоге получить правильные вычисления  .
Опять же, посмотри на воду  или на иную среду распределенную равномерно в пространстве. Любой камень брошенный в воду вызывает колебания этой среды (воды) равномерно во все стороны – образуются круги. Поэтому, зная где образовалась первый гребень волны (зная длину волны), можно легко рассчитать на каком расстоянии в ЛЮБУЮ СТОРОНУ от камня  будет гребень второй волны. Теперь представь что ты смотришь не на воду, а на монитор, который воспроизводит это колебание. Если у тебя в мониторе размер по горизонтали не соответствует размеру по вертикали то ты увидишь от брошенного камня не круги, а элипсы. Теперь представь что у твоего монитора сломана яркость. И ты не видишь ни кругов, ни элипсов, черный экран, но на экране появляются «знаки»  – точка где упал камень, точка на первом гребне, точка на втором гребне и т.д.. Но точки на гребнях волн проблескивают не на одной прямой, а в разных направлениях. Если ты починишь свой монитор и приведешь размер по горизонтали в соответствие с размером по вертикали – то по одним только точкам ты сможешь определить где последующий гребень и где может возникнуть следующий «знак». Если монитор не починишь, а еще к тому же размер по вертикали будет постоянно меняться – ты не сможешь сделать никакого расчета.

[Svoresh]

Доброго времени!!!

Демонстрация углов, конечно, без изюминки... В том плане, что слишком все красиво вкладывается одно в другое... Зато показывает несколько моментов:
- кратность шага. О чем говорит Виктор - "святая троица".
- кратность взаимодействующих углов. Пересечения как точки целевых экстремов.
И еще один немаловажный момент - связь кратности углов по ТФ.

Пример на мартовском контракте Пшеницы. Котировки Бостонской Товарной Биржи (причина "сокращенности" часовых данных).

Шаг - 2.1 в ТД. Кратность от 1 + корректировка по "динамике" из квадрирования (цена основания 512.5 - корень 22.6... либо 5.125 - корень 2.26).

Основание вершина - 41 ТД (первое самое сильное движение). Вершина-основание до баланса на углу 1х1 - 40 ТД. До главного основания - 71 ТД. Тут периодически всплывают темы про геометрические отношения... 71 / 41 = 1.7317, это корень из 3-х (1.7320). При этом подъем составил 351.75, снижение до гл.основания 200.5 - снова отношение 1.754...

Понимаю, что опять-таки история... но с другой стороны, фьючами не торгую - просто проверяю себя на различных инструментах))))

с уважением,
Сергей

[KB]

Svoresh
Предложение - давайте проверим прошлые расчеты по пшенице будущим   .  Куда она должна пойти по вашим расчетам?

Свой посторонний вариант - Волна Вульфа...:


PS. Да, вот еще - что-то хочется взять по Close (как полагается   ).  Тогда - вот так:
 
Масштаб - 200 - из любопытства (мир нынче квантуется к круглому    ) - и тоже ничего...  

[Svoresh]

Доброго времени, KB!

Для начала. В посте конкретно обозначена цель примера. Если Вам необходимо проверить цели - сделайте соответствующие построения. С учетом, если есть понимание обозначенных в посте моментов.

Второе (по порядку Ваших скринов). Если применили волну Вульфа, то должны знать, что время для реализации истекло - это напрямую показывают сами построения.

Третье. Кто и кому сказал, что полагается брать по  Close? Даже если Вы взяли такие точки построения, что Вам дают сами построения? Есть ли в них системность?

По ТФ часовок - вопрос к поставщику данных: причина "пробелов". Я указал, почему на моем скрине идут такие данные - это время работы только одной биржи, с которой и поставляются котировки, - БТБ. Соответственно этим котировкам сделан расчет кратности углов на часах для их гармонизации с дневными.

с уважением,
Сергей

з.ы. написать пост просто для того, чтобы написать - не вижу смысла... и еще, фьючами не торгую, только отслеживаю движения, проверяю свои расчеты.

[SamuelJ]

По пункту 1: верно, но более важно не это, важно, что это линии динамического равновесия, при определенном системном параметре изменения цены во времени. Важно, что сами параметры подчиняются Святой троице - "целое, 2 и 3".

По пункту 2: в свете пункта 1, пересечение углов дает область цены и времени, где равновесие достигается одновременно сразу для нескольких одновременно развивающихся процессов изменения цены во времени.
С точки зрения логики именно по достижении подобного состояния равновесия система опять будет стремиться выйти из него и прийти в новую аналогичную по своим свойствам область цены и времени, мало того, стремиться в новую область она будет опять же с некоей нормированной скоростью или близкой к ней.

И опять же, угол 1/4 и 1/8 остались вне поля Вашего зрения.

спасибо, это вполне уяснилось, ранее, но вопрос метода поиска шкалы всеравно открыт и вариантен

а углы 1/4 1/8 являются крайними зонами что-ли, я помню, вы размещали скрины и отмечали их важность, но это и у Ганн в каждом разделе об углах, мол до них цена редко доходит, это и понятно т.к. при уверенном движении цена не делает глубоких откатов, к 1/4 это 0.7-0.75 отката, не говоря уже о 1/8, который суть определяющий двойное дно/вершину, но в чем та незамеченная нами тонкость?

Шаг - 2.1 в ТД. Кратность от 1 + корректировка по "динамике" из квадрирования (цена основания 512.5 - корень 22.6... либо 5.125 - корень 2.26).

это очень интересная идея! вы всегда корректируете шкалу? часто замечаю что не хватает неск. десятых для идеального угла, но безсистемно подгонять глупо, а этот способ интересен

Соответственно этим котировкам сделан расчет кратности углов на часах для их гармонизации с дневными.

под этим вы и подразумеваете что шкалу за 1 дн делим на количество торг. часов? а если первый бар начинается в 17:30 (пол часа), а последний в 21:15 (15 мин), разве можем это игнорировать?

днем перерыв на 2ч15м между концом электронной сессии (азия потом европа) и началом американской, это условия торговли фьючерсами на CME
6:00 pm - 7:15 am and 9:30 am - 1:15 pm Central Time

объемы торгов электронной сессии уже давно во много раз превышают объемы вечерней сессии которая длится 3.75 ч, не учитывать ее я думаю нельзя, беру все полные торговые часы, хотя для одной конкретной биржи все играло бы наверно в разы лучше

[SamuelJ]

а мне вот напутствия про карандаш не помешают, достал прошлогодний график майской сои и буду продолжать рисовать, так гораздо удобнее и приятнее, шкала 4 с в день на дневках и на недельном, на месячном рисовал 8с за бар
может будут идеи/рекомендации, если такие вообще могут быть по рисованию )

[Svoresh]

KB

По  паттерну ВВ на форе - вполне регулярно отрабатывает цель по времени, как подтверждение или отмена реализации ценовой цели. Последняя такая реализация была прекрасно исполнена на дневках евро-йены, если правильно помню. В примере по пшенице остается только одно условие дальнейшего движения по ВВ - пробитие точки 4, что вызывает ряд больших сомнений только по самому паттерну.

БТБ - Бостонская Товарная Биржа.

К месту ли в данном случае поговорка про любителей и профи?   По вопросу о будущем, уже сами даете ответы. Зачем мне это озвучивать, если Вы сами знаете и видите. 50% было как раз на гэпе вверх... Что там кроме уровня коррекции?

CFD на фьючи - это уже, на мой скромный взгляд... производная на производную...

По "пропускам". Как Вы думаете, при торговле на фондовом рынке необходимо "заполнять паузы" на внутридневке? Да же учитывая пред- и пост-сессионные торги, которые определяют открытие и закрытие дня. Технический анализ имеет дело с действующей ценой, т.е. отображенной на графике. И если нет сделок в определенный период, все равно идет отображение "шлепка" опен-клоз, что занимает место пространства.

Александр.

Подобную корректировку делаю не всегда. Она удобна, когда берется незнакомый инструмент и нужно хоть как-то сориентироваться. В данном случае получилось, повторюсь, слишком картинно, красиво.   Так не бывает.

Привел пример именно 3.75-часовой торговой сессии. "Неполноценный" час - это все-таки время для движения цены. Его урезанность учитывается при построениях на меньшем периоде, если таковые необходимы. Вообще, учитывается именно "место" или "количество" отображений на графике. Абсурдно было бы говорить вообще о применении углов, если бы не делалось их гармонизации по разным ТФ.

с уважением,
Сергей