FMFX, согласен с точкой зрения обращения к первоисточникам, и категорически не согласен с точкой зрения чтения информации заведомо неверно интерпретированной автором.
Мной лично по его методам была собрана статистика последних четырех лет. Результат не понравился тем, что в сыром виде применение данных методов, я бы сказал, с нуля, без должной подготовки начинающим трейдером к моему сожалению приводит к планомерному уничтожению депозита. Был приятно удивлен, когда часть моих результатов подтвердилась независимо:
Информация
скопирована:
http://priceaction.ru/index.php?topic=945.45, пост 48.
"Детальную статистику по шаблонам игрока на основании Среднего ежедневного диапазона на пробитии диапазона азиатской-европейской сессии сделать затруднительно, т.к. есть 3 вида постановки целей при отработке шаблона, а так же несколько видов постановки стоп лосса. Т.е. большой процент субьективности (разные трейдеры поступили в одной и той же ситуации по-разному)
Проверял отработку шаблона 1.1 и 1.2.
На основании 100 дней тестирования на евре получены результаты:
Шаблон 1.1. цель на ADR (мной был выбран 90 пп) стоп на противоположной стороне диапазона:
Всего сделок: 29
Заработано: 287 пп.
Закрылось по ТП: 22
Закрылось по сл: 7
Средняя величина ТП: 13пп СЛ: 43 пп.
Шаблон 1.2. цель на открытие дня, стоп 15 пп.(это примерно 50-60 пп от открытия дня, принял для облегчения теста)
Всего сделок: 20
Заработано: 468 пп.
Закрылось по ТП: 11
Закрылось по сл: 9
Средняя величина ТП: 43пп СЛ: 15 пп.
Это можно назвать результатом?
В данном случае необходимо поступить немного по-другому. Открыть например М5, М4, М1 - кому как угодно, и кто что искать собирается.
Нанести сессии правильно, с учетом того что с одной стороны их как бы и нет на форексе, а с другой стороны их как бы 4 (и когда их стало 4).
Данные по времени можно взять отсюда:
http://www.stocktime.ru/Отметить интрадей по времени, цене, диапазонам, интервалам, градусам!, соотнести с местом в модели недельного движения, движением в формациях старшего порядка, учесть люфт возможный и т.д.
Волатильность и корреляцию в определенные моменты времени посмотреть...
http://www.mataf.net/ru/tools/02-01-volatility, её не нужно перерасчитывать, а принять как должное. В дальнейшем, при унификации она будет надежным дополнением, так же как и объем (не тиковый), ну и для таких как я это сбор информации о статистическом движении в период каждой свечки вплоть до тиков.
Но это уже считаю лишним - нет необходимости в такой детализации, все на порядок проще.
