Прошлое всегда определяет будущее

[SamuelJ]

KB

1. CFD на фьючи - это уже, на мой скромный взгляд... производная на производную...

2. В данном случае получилось, повторюсь, слишком картинно, красиво.   Так не бывает.

3. Привел пример именно 3.75-часовой торговой сессии. "Неполноценный" час - это все-таки время для движения цены. Его урезанность учитывается при построениях на меньшем периоде, если таковые необходимы.

1. пока выбора нет, а так конечно это немного ерунд и влияет на построения, в броко совпадает пока, в саксо по-моему было расхождение, ну и спред с вшитой комисией брокера тоже немного напрягает
2. также красиво выходит если строить по календарным дням простой целой шкалой, бывает, но не часто как хотелось бы : )
3. ну вообще да, мы ведь не делим недельную шкалу чтобы найти дневную с учетом пропуска выходных, также выходит не правильно делить дневную для поиска на часовках.

но с другой стороны все построения лучше и четче и углов и временных на м15, которых 4 вместе составляют полный час и исключают таким образом не полный час как он есть на Н1 ТФ

[KB]

SamuelJ

 ну вообще да, мы ведь не делим недельную шкалу чтобы найти дневную с учетом пропуска выходных, также выходит не правильно делить дневную для поиска на часовках.
**********************************************
Почесание собственного затылка на эту тему дало следующие плоды:  это - разные вещи.
Выходные - останавливается весь финансовый мир - и фонда, и акции, и валюты (межбанк, конечно - живет, но с этой точки зрения - не важно).  Т.е. - все как во времена Ганна - биржа закрыта - и все....  
Суббота - для человека...  
А вот когда перерыв в середине дня по товарным,  а по валютам и др. - нет, то финансовый мир, новости и потоки капитала - продолжают идти.  Это - реалии сегодняшнего дня в отличие 1930-х....  Цена фьючей - просто накапливается за этот перерыв, как вода перед запрудой - посмотрите, какие скачки в моменты открытия вечерней сессии на вышеприведенном рисунке по сое (да и на открытии дня - тоже).   По укороченному дню - аналогично...  Остальной финансовый мир живет круглосуточно.. Да и товарный - в других инструментах, на других биржах... В этом, думаю причина...

[SamuelJ]

вот с простой шкалой вроде получше заиграло

[Svoresh]

Доброго времени!

КВ

Если я Вас правильно понимаю, то Вы несколько "спутались" с календарным (естественным) временем и торговым. Финансовый рынок живет круглые сутки, 365 дней в году - финансовые потоки, новости, политика не останавливаются, чтобы отдохнуть. С этим я не спорю абсолютно.

НО!!! Есть время подготовки, накопления сил, подведения итогов, и есть время действия. Действие, которое мы фиксируем, происходит именно в торговые часы.

  А "шлепками" я назвал именно торговые отрезки, когда либо не совершается сделок в какую-либо сторону и цена остается на том же уровне, либо диапазон настолько узок, что отображается именно этаким "шлепком" на графике. Это те моменты, когда ни покупатели, ни продавцы не совершают активных действий в предоставленное для торговли время.

с уважением,
Сергей

[KB]

Svoresh

Да нет, не перепутал. Календарные дни - там понятно - отдельная история - природные циклы, астрология и т.д.  
А вот часы внутри дня... То, что имел в виду - написал...  Может, не очень хорошо донес, но лучше чем написал - пока высказать не получается (или  сильно долго писать придется). Идея в том, что календарное время внутри дня = торговому 24 часа в сутки, кроме выходных.
Выходные - это выходные.  Да, бывают саммиты, и Китай нынче по субботам ставки объявляет, но это - исключения. Все-таки в эти два дня - мир отдыхает, причем весь (можно - как тут у вас принято   сослаться на библию...).
Т.е. - не 365 дней в году, а 255...  примерно....  (потому США так и любят 200 - дневную МА     )

В общем - Ганн не зря работал на ТФ от дня и выше...  

[SamuelJ]

КВ вы зря так с улыбкой серьезные вещи через запятую или в скобках пишите
а о времени уже несколько раз повторили, примите как есть, есть торговые, сколько бы их небыло, есть полные календарные.

[SamuelJ]

еще интересный вопрос с дальними контрактами, например на майский в сравнении с мартовским, из-за того, что активная торговля ведется по мартовскому, майский торгуется в разы меньше, что вызывает пробелы на 1-2 часа в день, в итоге, когда реальных торговых часов прошло например 360, то на майском всего 340-345, это естественно все искажает, и чего с этим делать?.. инструмент тот же, а картина отличается..

[KB]

КВ вы зря так с улыбкой серьезные вещи через запятую или в скобках пишите
а о времени уже несколько раз повторили, примите как есть, есть торговые, сколько бы их небыло, есть полные календарные.

Спасибо.  На самом деле - отношусь серьезно. Просто характер такой...      Главное, все понимают, что вещи глубокие.  Потом почищу....

По времени - пока еще не смирился с торговыми часами. Попробую вечером сделать вставку - есть идея как.  Вам выложу - посмотрите, обсудим?  

(Вот еще пример - наша фонда открывается 10.01 - и скачком догоняет западную....   Типа праздники - ваши проблемы, мир работает...   )


Дальние контракты - по идее - дожики должны быть на всех торговых часах.  Хотя...  если вообще не было котировки - MT пропустит свечу...
Ну, тогда - точно вставлять надо...   Может, такую начальную зону дальнего контракта вообще не использовать?   Взять сразу склейку?

[Svoresh]

Svoresh

Да нет, не перепутал. Календарные дни - там понятно - отдельная история - природные циклы, астрология и т.д.  
А вот часы внутри дня... То, что имел в виду - написал...  Может, не очень хорошо донес, но лучше чем написал - пока высказать не получается (или  сильно долго писать придется). Идея в том, что календарное время внутри дня = торговому 24 часа в сутки, кроме выходных.
Выходные - это выходные.  Да, бывают саммиты, и Китай нынче по субботам ставки объявляет, но это - исключения. Все-таки в эти два дня - мир отдыхает, причем весь (можно - как тут у вас принято   сослаться на библию...).
Т.е. - не 365 дней в году, а 255...  примерно....  (потому США так и любят 200 - дневную МА     )

В общем - Ганн не зря работал на ТФ от дня и выше...   


"шлепки" - понятно - они же дожики - отсутствие сделок в торговые часы.   Я то все про вставление неторговых толкую.

Ваше стремление посмотреть, что получится при вставке неторгуемых часов, мне понятно. Но остается вопрос: что именно вы будете анализировать? Если анализировать определенные циклы, то нужно учитывать пропуски. Если же рассматривать взаимосвязь цены и времени, то "заполнения" не требуется - это как раз и будет разрыв единого пространства цена-время.
Приведу такую аналогию - автогонки. Перед стартом все стоят, прокачивают, у всех равнные шансы (это не однозначно, но не будем на этом заострять внимания). Фиксация же результата происходит именно по факту действия, т.е. сама гонка. Кто, как и сколько готовился до этого - не имеет значения.

Торговое время внутри дня. Везде ли оно равно 24 часам? Нужно ли заполнять эти пропуски?

Выходные - это выходные для массы тружеников. Но ни как не для фин.потоков. Тот же валютный межбанк работает без выходных. Согласен, что ликвидность и объемы не те, но и нужно ли нам включать это время при анализе дневных данных? Та же история и с данными внутри дня.

  Ну и так, к слову. Астро-циклы есть и внутридневные. Вы их каждый день наблюдаете.

с уважением,
Сергей

з.ы. нет никакого желания "поучать". Просто, пытаюсь понять смысл озвученного стремления посмотреть вставку неторгового времени.

[Matrica]

По времени - пока еще не смирился с торговыми часами. Попробую вечером сделать вставку - есть идея как.  Вам выложу - посмотрите, обсудим? 

На сайте http://codebase.mql4.com/ru/ где то был индюк, вставляет пропущенное время. И выходные в том числе.

http://articles.mql4.com/ru/130 как один из примеров.

[SamuelJ]

я кст тоже минут 5 поскорбил над нерабочим ганнером а потом продолжил рисовать руками, во первых при построении видно какие именно отношения работают, а это со временем проявит системность, помимо этого от одной точки до другой - это птв, каждый круг это птв начальный или его фракция, отстроив от одной точки, перетягиваю круги - суть описанные птв и прорисовываются разные интересные точки, осталось прояснить саму логику этих точек, так что не леняйтесь

[aid]

почему то сообщение первое не отправилось.пишу ещё раз.предлагаю технику работы с элипсами.использую давно и с большим успехом.принцип прост.надо только набить руку.на графике цифрами изоьраженны элипсы и их общие точки.принцип подбора нужных точек похож на ВИЛЫ ЭНДРЮСА но конечный результат другой.при правильном наборе перспективных точек с большой точностью могут быть определенны переломные моменты.причём на любом временном периоде вплоть до 15-мин.С УВАЖЕНИЕМ

[KB]

ZSH1
Заполнил руками ( в MT4 - вставление - пока не осилил) и наскоро кинул линий в Gannalist (подгонка на глаз - step - 0.03)
Больше на сегодни ничего не соображаю......

Исходник - приобщил...

Resume:
Если работать  внутри сессий - то надо вставлять.  Но на таком инструменте - это невозможно - волатильность между сессиями - в разы больше хода на сессии. Так что - все равно смотрим движения по дням, а там - можно не вставлять...  
Только - при переходе ниже ТФ 1D - коэффициент надо, соответствующий (календарные свечи в сутки \ торговые свечи в сутки)...
Иллюстрация - один и тот же луч:
 

[SamuelJ]

календарные углы, подогнанная шкала, не выполнют свою смысловую функцию, собстно все коментарии дали еще днем : )
спи и перечитывай, торговые часы нормально работают : )

[Ferro]

aid

Думал стоит это писать или не стоит, однако, "Платон мне друг, но истина дороже" (с).
Есть такая "штука", теория групп называется, жаль что Вы с ней не знакомы. Были бы знакомы никогда бы не выложили свои вольные построения на публику, с претензией на системность. Хотя, показать применение известного мат. аппарата как попало - это тоже дело хорошее (скрин).


С Уважением,
Виктор (Ferro)
p.s. без обид, прежде чем что-то использовать, то, что придумано до Вас, стоит хотя бы изучить, а для чего собственно оно было придумано, и как это что-то предполагалось использовать его создателем.