Прошлое всегда определяет будущее

[SERPANTIN]

Предположу, что нужно показать "правильный" график.

Давайте сразу тогда писать открытую информацию о шаге (мы же ничего не скрываем)
Шаг у Вадима 52. для Ганалиста настройка - сетка 52 шаг 52.00

[Ferro]

Доброго времени, Всем!

Видимо никому не интересно искать ответы на правильные вопросы.

Специально написал, "чисто организационный момент", просто выложить график (пока неправильный) тем, кто желает постараться проработать каждый вычислительный метод, что имеет место быть в системе анализа, описанной Ганном.

Это просто первый шаг, тест на способность загрузить данные факта цены в конкретный программный продукт, который будем использовать для проведения анализа конкретного процесса.

Всё ещё жду желающих.


С Уважением,
Виктор (Ferro)

[Vadim]

Видимо никому не интересно искать ответы на правильные вопросы.
Всё ещё жду желающих.

    

Коллеги

На всякий случай, те кто меня видит, отпишитесь 

[Rovade]

[Stepler]

Доброго времени, Всем!

Видимо никому не интересно искать ответы на правильные вопросы.

Специально написал, "чисто организационный момент", просто выложить график (пока неправильный) тем, кто желает постараться проработать каждый вычислительный метод, что имеет место быть в системе анализа, описанной Ганном.

Это просто первый шаг, тест на способность загрузить данные факта цены в конкретный программный продукт, который будем использовать для проведения анализа конкретного процесса.

Всё ещё жду желающих.


С Уважением,
Виктор (Ferro)

Доброго времени, Виктор!

Выкладываю свой скрин.

С Уважением,
Ильяс.

[Insidеr]

   Доброго времени, Виктор!

   Сначала не посчитал нужным нужным засорять ветку повторением скрина, но если Вы настаиваете... 

   С Уважением, Андрей.

[kukushkin]

Смотрикось, у меня тоже получилось. Еще раз большое спасибо Андрею и Роману. Без них сидел бы на скамейке запасных, нет, на скамейке штрафников, лаптем  щи хлебыл бы... Чумовая, конечно,  программа, с пятнадцатого раза файл находит. Сегодня на работе думал конец мне придет.

[Ferro]

Доброго времени, Вcем!

Insider(Андрей)!

Отличная работа, остальным исправиться, в том числе и Rovade, потому как, если брать столь длительную историю, то нужно учитывать изменения, что были в наполняемости индекса (масштабирование/склейка).

Кто сделал первый шаг, ждём остальных до завтра и думаем над следующим шагом - нужно найти баланс на единицах времени 1 календарная неделя (несколько ходок цены обозначить), отражающий суть высказывания Ганна "22 цента за 22 торговых дня".

До завтра думаем и ждём остальных желающих, завтра выкладываем свои варианты по второму шагу, с указанием времени и цены на графике.


С Уважением,
Виктор (Ferro)

[Prophet (Игорь)]

Мой рис. 

[Stepler]

Я так понял под исправлением, это скрин полной программы? так как отличия только эти, если не считать кол-во баров на экране...

[KB]

Очень хочется услышать мнение того, для кого это уже "пройденный этап".

В TS  используется такая придумка - Relative Price Oscillator (формула с вариациями - на рис.),  варианты подбора - на ваше усмотрение, можно например, не MA50 а МА365 (год)  или любимое биржевое MA200. 

В программе mscorlib - также приводится, на память не скажу, как, ksv подскажет.

В исследовательских статьях видел логарифмические шкалы. 

И, наконец, просто процентный Zid-Zag - дает то же примерно эффект.

PS.  Вопрос изменения шага на одном и том же инструменте в разные исторические периоды тут на форуме не рассматривался.
Основная концепция тут -  один "правильный" шаг на всей истории. 
Конкретное приложение этого к ДОУ - давно хотел увидеть.   Ждем-с комментариев адептов.. 

нужно учитывать изменения, что были в наполняемости индекса (масштабирование/склейка).

Можете затронуть эту тему подробнее? 
Какие есть варианты масштабирования?   Какие вы используете?
Какой временной период задаем для рабочего примера по ДОУ и из каких соображений?

[Rovade]

... остальным исправиться, в том числе и Rovade, потому как, если брать столь длительную историю, то нужно учитывать изменения, что были в наполняемости индекса (масштабирование/склейка).

ВИКТОР, присоединяюсь к вопросам KB.  Всё же ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА СКАЗАТЬ "пару слов" про методику "масштабирования/склейки". Понятно, что с индексом сложно. Допустим анализируем котировки акции (1 компании) и имеет место существенное изменение номинала. График выглядит аналогично тому, как сейчас DJ. Я Вас уже спрашивал об этом, но так и не смог понять Ваш ответ. Например Сбер: 1-ый участок цены - номинал 50 000 руб.(50SUR), 2-й участок 30 000руб. (30 SUR), 3-й участок 3000 руб. (3 SUR).

Предположение:
На каждом участке (с постоянной структурой индекса/ номиналом акции) строим коробки и находим угол 1x1. Видимо на каждом таком участке этот угол будет свой. Затем приводим цену всех участков в соответствие с текущим, пропорционально выявленным значениям угла 1х1. Например, на участке A угол 1х1 - X руб / мес, на участке B - Y руб / мес. Тогда цену на участке A корректируем на Y/X руб.
 
С Уважением, Роман

[Ferro]

Доброго времени, Всем!

Хорошо!

Давайте вместе обратимся к первоисточнику, то есть, к рекомендациям самого Ганна - что пишет Ганн про склейки графиков и масштабирование?

Да, относительно индекса Доу, в определённые моменты времени менялось наполняемость этого индекса, это мы и должны учесть.

Все изучали работы Ганна, потому подожду версии Ваши, вернее, из прочитанного/понятого Вами у Ганна.

При корректной склейке, балансовые углы на всей истории фин. инструмента (условно говоря, потому как сохраняется название, а содержание меняется на разных временных отрезках) будут одни.


С Уважением,
Виктор (Ferro)

[WildMan]

Доброго времени, коллеги!

С радостью поучаствую.

С Уважением, Андрей.

P.S. Ильяс, спасибо за ссылки, помогли, т.к. устанавливал программу впервые.

[merkaba]

Добрый день.

Выкладываю свой сриншот.

С Уважением, Николай.