Отправлено: Владимир109 от 22 Января 2009, 18:08:10
Отправлено: Владимир109 от 22 Января 2009, 18:24:12
(http://ru1.imgfiles.ru/0/7/0/b/2/070b22fd1bbaf62233873ac12cb285b9p.jpg) (http://imgfiles.ru/i/?070b22fd1bbaf62233873ac12cb285b9)
Таким образом, мы видим, что пины очень четко отделяют границы флета и дают возможности для торговли. Такую картину наблюдаю не первый раз, но из-за ограниченности во времени нет возможности прогнать по нескольким инструментам (отслеживаю только нефть и евро). Надеюсь на помощь.
Отправлено: Владимир109 от 22 Января 2009, 21:13:04
Х.з., что из этого выйдет, но вот свежий рисунок по евро. Белая сплошная линия - угол 360 град. от вершины. Как видим он совпал с предполагаемым окончанием волны v.
(http://ru1.imgfiles.ru/7/2/5/a/3/725a3d62602f0b762d80e81c6d8899d2p.jpg) (http://imgfiles.ru/i/?725a3d62602f0b762d80e81c6d8899d2)
Отправлено: Paha от 22 Января 2009, 21:21:18
Отправлено: Владимир109 от 22 Января 2009, 22:07:40
Ну... в каком-то смысле да.... наверное... я, собсно, не совсем для ентого использую...
А что?
Отправлено: Paha от 22 Января 2009, 22:29:31
Отправлено: AlexVGol от 22 Января 2009, 22:48:55
http://www.kuvdt.ru/2-9-1-400.htm
Отправлено: Владимир109 от 23 Января 2009, 00:21:38
Вообще говоря, насколько мне известно, еще никто не добился сколько-нибудь постоянного успеха, используя компьютерные программы для идентификации волн...
Отправлено: AlexVGol от 23 Января 2009, 02:34:05
Приведенная статья интересна лично мне тем, что в ней дан взгляд на процессы рынка, аналогичный тому, который формируется у меня самого по мере изучения теории Ганна.
по этому поводу:
Принцип Эллиотта при всех его положительных качествах не дает полноценной достоверности прогноза, так как не учитывает по крайней мере одну важную характеристику рынка - время, а преимущественно основан на изучении формы ценового движения как характеристики цены. Время как характеристика движения рынка используется исключительно описательно.
Почему? - Да потому, что Эллиотт не рассматривает ПРИЧИНУ ценового движения. Почему цена вдруг в какой-то МОМЕНТ времени начинает движение в пятиволновой форме, почему, достигнув какого-то ценового значения, она совершает разворот в другой, конкретный момент времени - а не раньше или позже... Почему в коррекционном движении цена движется в трехволновой конструкции.... - ПОЭТОМУ нигде принцип Эллиотта не называется теорией. Это лишь принцип, результат наблюдений и замеченных им некоторых особенностей форм и соотношений цены.
В то же время волновые процессы вообще описываются теорией, ее базовые, фундаментальные основы научно доказаны применительно к нашему уровню осознания мира. Более того, они весьма эффективно и прогнозируемо применяются в реальной жизни.
К примеру, вопрос как спецу в области радиотехники: есть ли место каким-либо сомнениям в характеристиках выходного частотно модулированного сигнала - от его мощности, до формы и периодичности волновых колебаний на экране осциллографа? - Да никаких... Полностью обусловлено исходным звуковым сигналом и передаточной функцией системы, с учетом известных погрешностей ... Потому, что в основе волн лежит ВРЕМЯ - период (частота), фаза,.... Отсюда и полностью достоверное прогнозирование, какой звук получит потребитель на выходе системы... А у Эллиотта - одна лишь форма! Плюс некоторые наблюдения в части быстроты (без конкретики) коррекционных или движущих волн после некоторых предшествующих форм, ну еще сотношения Фибоначчи, и опять же, заранее не известно, какое из них сработает!
А наибольшая часть времени движение цены не поддается достоверному прогнозированию до тех пор, пока не будут пройдены подтверждающие уровни цен - да и то не надолго, как правило.
Само понятие "движение" подразумевает ЗАВИСИМОСТЬ цены от времени! Движение - это же изменение во ВРЕМЕНИ!!!
Статья дает ясную мысль, что к принциам Эллиотта возможно применить теорию волн, цикличность.... И намечены пути возможного развития идеи.
Прекрасно сообразуется с подходами Ганна, где углы - не что иное, как фазы ЦИКЛОВ с определенным периодом (читай - известной частоты волны :) ), ....... и многое другое.... :D
Преобразования Фурье - достаточно известны и понятны, подчиненность циклов по Ганну - да это же речь идет о гармониках... Неужели у тебя, как у спеца, не появляется мысли, что это возможно использовать по меньшей мере для достоверного прогнозирования ценового движения?
Отправлено: Владимир109 от 23 Января 2009, 10:53:57
Не занимаюсь я прогнозированием, говорил уже. Для этого тоже есть веская причина (для меня веская).
В силу этого мне без разницы в чем причина начала движения цены, главное - то, что она движется.
Если хотите, можем называть Эллиотовский метод принципом - дело не в названии.
Можно ли к волнам применить теорию циклов? Можно, разумеется, почему нет? И преобразования Фурье. И ряды Фибонначчи. И все что угодно.
Кста, временем, применительно к волнам, занимался и занимается Майнер. И насколько я знаю, вполне успешно.
Теперь про Фурье - что это такое я не знаю. Жена как-то пыталась обьяснить (она у меня на программера учится), но... видно слишком туп...
Что Вы мне хотите объяснить, собсно говоря? Я что-то не пойму? Или в чем убедить?
Отправлено: Владимир109 от 23 Января 2009, 13:02:48
Отправлено: Владимир109 от 23 Января 2009, 13:07:42
Если Вам интересны практические аспекты тех моментов, о которых Вы писали, то Бога ради работайте в этом направлении. Кто мешает? Особенно, если есть, что показать... Я бы с удовольствием посмотрел, а может и поучаствовал бы. Если б Вы потрудились мне объяснить суть Ваших исследований. А пока что, извините, но это похоже на словесный онанизм. А в нем я никогда силен не был....
Отправлено: AlexVGol от 23 Января 2009, 15:50:38
Вот...
Если Вам интересны практические аспекты тех моментов, о которых Вы писали, то Бога ради работайте в этом направлении. Кто мешает? Особенно, если есть, что показать... Я бы с удовольствием посмотрел, а может и поучаствовал бы. Если б Вы потрудились мне объяснить суть Ваших исследований. А пока что, извините, но это похоже на словесный онанизм. А в нем я никогда силен не был....
;D ;D ;D
Владимир, на текущий момент Вы правы ... ;D
Вы, видимо, запамятовали, что изучение Ганна я только начал. Что показывать? - Направление мыслей, которое появляется по мере изучения? - Так я и написал выше. Конкретные разработки в текущий момент? - Рано, усвоить и переварить новую информацию сначала желательно. Хотя кое-что начал пробовать.
К примеру, попытался, насколько было возможно, произвести разложение дискретным преобразованием Фурье ценового движения на некоторые гармоники, с кратностью частот 2, 4, 8, 16, ... - с целью получить возможность оценки момента наступления резонанса. Пока выходит достаточно грубо - качество фильтрации слабое, да и частоты спектра выбраны наугад (поймите, не так много у меня возможностей для серьезого исследования - я действующий трейдер, плюс необходимость глубокого освоения метода Ганна - я только в начале осмысления).
Кое-что получилось интересное, приведу график цены с некоторыми гармониками:
http://s45.radikal.ru/i107/0901/d6/0438ead7dcd9.gif
Самый тупой перебор параметров спектральных составляющих показал, что предположение о связи ценовых движений с фазами гармоник имеет право на жизнь! yahoo
Отправлено: Владимир109 от 23 Января 2009, 16:11:35
Из этого абзаца не понял ни слова :)
К примеру, попытался, насколько было возможно, произвести разложение дискретным преобразованием Фурье ценового движения на некоторые гармоники, с кратностью частот 2, 4, 8, 16, ... - с целью получить возможность оценки момента наступления резонанса. Пока выходит достаточно грубо - качество фильтрации слабое, да и частоты спектра выбраны наугад (поймите, не так много у меня возможностей для серьезого исследования - я действующий трейдер, плюс необходимость глубокого освоения метода Ганна - я только в начале осмысления).
Кое-что получилось интересное, приведу график цены с некоторыми гармониками:
http://s45.radikal.ru/i107/0901/d6/0438ead7dcd9.gif
Самый тупой перебор параметров спектральных составляющих показал, что предположение о связи ценовых движений с фазами гармоник имеет право на жизнь! yahoo
Я уже говорил, что не в курсе, что из себя представляет преобразование Фурье или ряды Фурье. Буду благодарен, если объясните простым человеческим языком, или ссылку дадите на ресурс, где это объясняется....
Вот... Картинко весьма интересное.... Закономерности, выявленные Вами, показаны на осцилляторах?
Отправлено: Владимир109 от 23 Января 2009, 16:13:48
Отправлено: AlexVGol от 23 Января 2009, 16:22:42
Из этого абзаца не понял ни слова :)
Я уже говорил, что не в курсе, что из себя представляет преобразование Фурье или ряды Фурье. Буду благодарен, если объясните простым человеческим языком, или ссылку дадите на ресурс, где это объясняется....
Вот... Картинко весьма интересное.... Закономерности, выявленные Вами, показаны на осцилляторах?
[/quote]
Вы меня ставите в тупик, Владимир... Даже не знаю, что и сказать. Вы не имеете представления о спектральном разложении ???
Где такой ресурс в нете, не знаю, не пользовался. Информацию об этом получал в 70-80-х годах, когда был студентом, от преподавателей на лекциях и в лабораториях. Позже - применял в процессе работы. Секрета ДПФ не представляет, так как является прикладным разделом курса высшей математики, и неотъемлемой частью при подготовке специалистов, в том числе особенно в радиотехнике.
Графики приведенные в картинке - не осцилляторы, а именно спектральные составляющие ценового движения, полученные путем фильтрации исходного сигнала..
Отправлено: Владимир109 от 23 Января 2009, 16:31:28
Ну не было у нас углубленного изучения высшей математики, так что теперь?
Спектр мы проходили с точки зрения физики, и объясняли это проще....
Пусть будут спектральные составляющие, сути вопроса это не меняет. Закономерности, действительно прослеживаются.
Отправлено: Владимир109 от 23 Января 2009, 16:37:33
Отправлено: AlexVGol от 23 Января 2009, 16:39:46
И не только...
Отправлено: Владимир109 от 23 Января 2009, 16:41:18
Чет крутится в голове... Надо обмозговать....
Отправлено: AlexVGol от 23 Января 2009, 16:49:40
Правда, некоторую сумятицу в думки вносит мое собственное предположение о двумерности времени... Если его рассматривать как комплексную переменную по крайней мере...
Отправлено: Владимир109 от 23 Января 2009, 17:05:14
Имхо, определить момент, в который волны различных близки к синфазности, это только пол дела (если мы пришли на рынок зарабатывать). Не менее важно определить точный момент наступления этой самой синфазности (х.з. как это правильно называется, но сцуть ффтом, что нам нужен момент, точка перелома). Ибо из-за явлений резонанса, частых в такие моменты весь депозит можно пустить коту под хвост.
Аж вспотел, пока написал....
Отправлено: awk501 от 23 Января 2009, 18:03:52
Отправлено: Владимир109 от 23 Января 2009, 18:13:55
Резонанс (фр. resonance, от лат. resono — откликаюсь) — явление резкого возрастания амплитуды вынужденных колебаний, которое наступает при приближении частоты внешнего воздействия к некоторым значениям (резонансным частотам), определяемым свойствами системы. При помощи явления резонанса можно выделить и/или усилить даже весьма слабые периодические колебания. Резонанс — явление, заключающееся в том, что при некоторой частоте вынуждающей силы колебательная система оказывается особенно отзывчивой на действие этой силы.
Очень часто можно видеть расширение амплитуды колебаний на вершинах или основаниях волн. Другими словами - увеличение волатильности. В зависимости от ТФ (если угодно - плана) оно может достигать сотен пунктов. И такой расколбас приведет к тому, что депозит будет равен нулю после ряда неудачных сделок. Вот... В таком ракурсе нашей задачей является поиск точки, в которой резонанс сходит не нет, другими словами - нам нужна точка, в которой цена перестает маяться дурью и начинает двигаться направленно.
Отправлено: AlexVGol от 23 Января 2009, 18:55:34
Ну тогда, для начала приведем понятие резонанса :).
Резонанс (фр. resonance, от лат. resono — откликаюсь) — явление резкого возрастания амплитуды вынужденных колебаний, которое наступает при приближении частоты внешнего воздействия к некоторым значениям (резонансным частотам), определяемым свойствами системы. При помощи явления резонанса можно выделить и/или усилить даже весьма слабые периодические колебания. Резонанс — явление, заключающееся в том, что при некоторой частоте вынуждающей силы колебательная система оказывается особенно отзывчивой на действие этой силы.
Очень часто можно видеть расширение амплитуды колебаний на вершинах или основаниях волн. Другими словами - увеличение волатильности. В зависимости от ТФ (если угодно - плана) оно может достигать сотен пунктов. И такой расколбас приведет к тому, что депозит будет равен нулю после ряда неудачных сделок. Вот... В таком ракурсе нашей задачей является поиск точки, в которой резонанс сходит не нет, другими словами - нам нужна точка, в которой цена перестает маяться дурью и начинает двигаться направленно.
Вот, Владимир, постепенно приходим к необходимости определения и исследования передаточной функции системы... :)
Приходим к необходимости определения реакции системы на некоторую импульсную функцию, коей, видимо, и является тот самый всплеск активности цены в начальный период флуктуации (перехода на новый уровень)....
Все это не так быстро, как хотелось бы.
Отправлено: Владимир109 от 23 Января 2009, 18:59:11
Вот, Владимир, постепенно приходим к необходимости определения и исследования передаточной функции системы... :)
А это что за зверь? :o
Отправлено: AlexVGol от 23 Января 2009, 19:19:15
А это что за зверь? :o
В определении резонанса, приведенном Вами выше, говорится о свойствах системы. Так эта функция их и описывает.
Пока для нас это черный квадрат, на входе которого импульсая функция, а на выходе - реакция системы, то бишь цена в ее текущем состоянии.
Причем это лишь элемент реальной системы, которая по своей сути является замкнутой (как змея, кусающая себя за хвост :D ) - спиралевидной закольцовкой....
Почти как цикл в цикле, только с переходом на новый качественный уровень передаточная функция, видимо, также претерпевает изменения.... Почему я и упоминал выше, что вероятно, в исследовании необходимо время рассматривать как минимум двумерным. Но пока вопрос статической передаточной функции еще не разрешен.
Отправлено: Владимир109 от 23 Января 2009, 19:27:17
Почему же черный яшчик? Не такой уж он и черный. Зачем, по-Вашему я выложил баровые паттерны? ;)
Отправлено: AlexVGol от 23 Января 2009, 19:33:28
Для чего? - Ну, думаю, для того, чтобы подпись внизу Ваших постов можно было изменить примерно на следующее: Торгуй не то, что видишь, А ТО, ЧТО БУДЕТ. :D
Отправлено: D!m@n от 23 Января 2009, 19:52:27
Вот как бы химию мою к рынку присобачить вот было бы здорово! ;)
А вообще вопросы применения фурье фильтрации много в нете рассматривались, вот на невесте есть немало веток по этому... Но имхо сама по себе математика ничего не дает, нужна еще информация, о процессах на рынке протекающих... idea
Отправлено: Владимир109 от 23 Января 2009, 20:06:23
Ящик черный - это эпитет. Чтоб его просветлить, неоходимо поработать ;D .Торгуем мы все равно по сигналам, поэтому подпись будет актуальна даже тогда :D
Для чего? - Ну, думаю, для того, чтобы подпись внизу Ваших постов можно было изменить примерно на следующее: Торгуй не то, что видишь, А ТО, ЧТО БУДЕТ. :D
Отправлено: AlexVGol от 23 Января 2009, 20:12:55
Да ребят завидую математикам, у меня по вышке всегда была 4, с минусом ;D А ряды фурье мы проходили тока я все уже забыл давно...
Вот как бы химию мою к рынку присобачить вот было бы здорово! ;)
А вообще вопросы применения фурье фильтрации много в нете рассматривались, вот на невесте есть немало веток по этому... Но имхо сама по себе математика ничего не дает, нужна еще информация, о процессах на рынке протекающих... idea
О том и речь. Динамическая передаточная функция системы, о которой я толкую - это и есть рынок, рассматриваемый в качестве математической модели :)
И сама по себе математика ничего не решает - согласен на все 100%! Решаются задачи созданием систем на основе математики. И путь решения часто зависит от того, под каким углом зрения рассматривать проблему, - под привычным и типовым, или не традиционно... Но в любом случае этот угол зрения должен быть ясным и понятным, а посему пока занимаюсь познанием Ганновских взглядов и методов - они и задают тот угол. :)
Кстати, я не математик. Просто этот раздел математики не может быть не известен специалистам в области атоматических систем, радиотехники, и т.п. - связанных с волновыми процессами.
Отправлено: Владимир109 от 23 Января 2009, 20:17:57
Отправлено: awk501 от 23 Января 2009, 20:56:32
Отправлено: AlexVGol от 23 Января 2009, 21:08:08
ну терпел я терпел , не вытерпел , вы говорите про ряды фурье про законы колебаний , а вот представ те себе просто колебательное движение , простое и идеальное . вот от чего оталкиваться надо , ведь у гана везде написано МОДЕЛЬ ЦЕНА И ВРЕМЯ , просто после того как представили попробуйте понять что произойдет при увеличении скорости или увеличении времени
Уважаемый AWK501 ! Уточните, пожалуйста, в какой именно ветке форума допускается такая беседа... См. пост выше.
Отправлено: Владимир109 от 24 Января 2009, 11:21:24
Отправлено: kudzu от 24 Января 2009, 12:00:36
Пока преобладающие рыночные движения остаются сбалансированными, рынок считается неинтересным, потому что основные движения появляются, когда цена идёт впереди времени или, когда время идёт впереди цены. Правильное применение различных инструментов анализа Ганна помогут определить, когда очевиднее всего появятся эти основные движения.
Отправлено: kudzu от 24 Января 2009, 12:09:02
Отправлено: kudzu от 24 Января 2009, 12:32:42
Есть коровье дерьмо которое которое стоит 1 доллар за кг. например.
Первый час - 1 доллар = 1 часу
Второй час - 2 доллара = 2 часа
ТОесть каждый час цена растет на один доллар и количество продавцов и покупателей согласных продавать и покупать по такой цене уравновешено. ТОесть через 24 часа мы будем иметь коровье дерьмо стоимость 24 доллара за кг. И тут приходит товарищ у которого коровьего дерьма завались (обьем) и он толкает его по цене 5 долларов за кг. Наступает дисбаланс по цене. Или так через 24 часа Кто-то начинает думать, а нахрен мне дерьмо по 24 доллара за кг. И обьем покупок начинает падать но продавцы еще хотят 24 доллара. Наступает 25 час покупателей почти нет 26, 27. Время идет а цена стоит на месте. Потом что происходит... А ?
Отправлено: Владимир109 от 24 Января 2009, 12:36:16
\
\
\
\
\
\
_\/ :D
Отправлено: kudzu от 24 Января 2009, 12:37:22
\В точку Володя.
\
\
\
\
\
\
_\/ :D
Отправлено: Владимир109 от 24 Января 2009, 14:00:55
Итак, подытожим то, что нам уже известно.
1. Всякое рыночное движение не берется из ниоткуда. Для него всегда есть предпосылки.
2. Поведение рынка в будущем скрыто в прошлых событиях.
3. В определенных зонах графика (т.к. это единственный способ получения своевременной информации) сигналы, генерируемые торговыми системами получают дополнительную силу (ценность), а мы, соответственно, почти 100% верный вход.
4. В этих же зонах мы получаем возможность 100% верного предсказания будущего рыночного поведения. Во всех остальных случаях вероятность не превышает 50%.
Обозначаются вопросы:
1) как точно определять эти зоны?
2) как точно определять границы этих зон?
Над этим и предлагаю поработать...
Отправлено: AlexVGol от 24 Января 2009, 14:04:53
Как принято говорить на новоязе, респект Вам! Вы дали весьма точное упрощенное описание процессов рынка , минимально необходимой для успешной практической работы с применением методов Ганна.
Предполагаю, что желательно уточнение: Начало само по себе уже есть, и так же движется. ЛИНИЯ баланса, о которой речь - это ТОЧКА фазы старшего цикла.
Речь идет о начальных условиях - для объективного взгляда на процессы. Прав ли я?
Отправлено: awk501 от 24 Января 2009, 17:32:25
это своего рода синусойда , при увеличении амплитуды которой уменьшается время , и наоборот. ну это если просто
Отправлено: Владимир109 от 24 Января 2009, 18:02:28
Отправлено: kudzu от 24 Января 2009, 19:31:58
не знаю , насчет прав или не прав, у меня другое представление модели ,Саня одно не отрицает другое. Это действительно синусоида в конечном счете так проявляется процесс. Все двойственно. Свет с одной стороны волна с другой стороны поток частиц.
это своего рода синусойда , при увеличении амплитуды которой уменьшается время , и наоборот. ну это если просто
И если ты подумаешь то получишь свое представления только через описанный мной пример.
З.Ы. Я не есть последняя инстанция. Это мое ИМХО.
Отправлено: Владимир109 от 24 Января 2009, 19:36:55
Практически можем это применить? Нет? Тогда милости просим в соседнюю ветку. Ее специально для этого и оставил, чтоб писюнами теоретически меряться....
Отправлено: kudzu от 24 Января 2009, 19:57:58
Чет у меня такое очучение, что опять начинается пережевывание давно известных прописных истин...Собственно я могу вообще молчать :D
Практически можем это применить? Нет? Тогда милости просим в соседнюю ветку. Ее специально для этого и оставил, чтоб писюнами теоретически меряться....
Отправлено: Владимир109 от 24 Января 2009, 19:59:00
Отправлено: Владимир109 от 24 Января 2009, 20:06:55
Отправлено: kudzu от 24 Января 2009, 22:14:15
Рисунок.
Угол 1 Х 1 идет через 25 цены и 25 времени потом через 50 цены и 50 времени потом через 75 цены 75 времени и наконец 100 цены и 100 времени цикл завершен.
На рисунке правильно построена цена но время взято не совсем правильно ;)
Далле следующий угол идет через 25 цены и 100 времени (Цена стоит время идет) далее 50 цены 100 времени и 75 цены и 100 времени. То есть углы выше 1 1 это углы "времени" время бежит быстрей цены.
Ниже углы 25 времени 100 цены и т.д. ТОеасть время стоит а цена ускоряеться.
Теперь уберите ценовые уровни и уровни времени. И получиться что достаточно лишь углов. если они конечно правильно построены
Отправлено: Владимир109 от 25 Января 2009, 10:01:29
На рис. график WMT как и у тебя. Меня, наверно как и любого другого, интересует как можно избегать зон, отмеченных эллипсами, особливо, ежели они принимают форму треугольника, как самая нижняя. У меня метода есть (это чтоб не думали, что украсть что-то хочу ;)).... Хотелось бы узнать еще чьи-нибудь.
Про ускорение и замедление цен я уже понял....
Отправлено: kudzu от 25 Января 2009, 11:17:59
Не много теории :D
Я беру для квадрата 9
градусы проценты Мюррей
0 0 0/8
45 12,5 1/8
90 25 2/8
135 37,5 3/8
180 50 4/8
225 62,5 5/8
270 75 6/8
315 87,5 7/8
360 100 8/8
Все шаблоны Ганна в которые можно вписать круг будут иметь всегда 25 50 75 процентов или 90 180 и 270 градусов соответственно.
Для WMT я использовал не квадрат 9 а другой шаблон но это сути не меняет.
Флетовая зона начинается при достижение 180 градусов потом 360 (через 180 градусов тоесть) А вот возле 25 и 75 процентов цена или резко отскакивает или стелиться по уровню некоторое время, что есть признаком его возможного дальнейшего пробоя (хотя не всегда) Кстате твой верхний элипс как раз возле 90 градусов.
Отправлено: korol156 от 25 Января 2009, 11:43:44
Отправлено: Владимир109 от 25 Января 2009, 11:55:24
Володь ответ у тебя был всегда под рукой.Вопрос 1.
Не много теории :D
Я беру для квадрата 9
градусы проценты Мюррей
0 0 0/8
45 12,5 1/8
90 25 2/8
135 37,5 3/8
180 50 4/8
225 62,5 5/8
270 75 6/8
315 87,5 7/8
360 100 8/8
Все шаблоны Ганна в которые можно вписать круг будут иметь всегда 25 50 75 процентов или 90 180 и 270 градусов соответственно.
Для WMT я использовал не квадрат 9 а другой шаблон но это сути не меняет.
Флетовая зона начинается при достижение 180 градусов потом 360 (через 180 градусов тоесть) А вот возле 25 и 75 процентов цена или резко отскакивает или стелиться по уровню некоторое время, что есть признаком его возможного дальнейшего пробоя (хотя не всегда) Кстате твой верхний элипс как раз возле 90 градусов.
Всегда возле указанных чисел и на любом инструменте?
Вопрос 2.
Можно ли таким образом точно определить границы флетовой зоны?
Отправлено: Владимир109 от 25 Января 2009, 12:09:08
Резонансы избегать не надо. Так как на рынке он всегда есть, есть просто резонансы малого порядка и есть высшего. Так вот Ганн же говорил только своми словами, чем дальше мы от центра тем сильнее волатильность (чем больше разница между углами пример 1х1 и 1х2, тем сильнее волатитильность). А для того чтобы не бояться резонансов просто надо иметь депо не меньше 2000 кб. И то считаю мальньким его. Но я если иметь депо 200-500, то с учетом сегодняшней волатильности, то любой счет обнулиться если даже и избегать зон резонанса. Главно примерно знать куда пойдет уже до момента резонанса или в момент резонанса. Я допустим использую правило чередование (но не волн), оно помагаеет определить примерное направление (ну и еще кое-что как фильтр в довесок чтоб наверняка). Я в своей торговле не избегаю зон резонанса (правда счас не торгую уже почти как полтора месяца). ну или на худой конец дожидаюсь важного разворота и потом вставал в рынок (это когда я не мог с высокой точностью определиться с направлением). Про стопы я промолчу.
Просто чтобы быть уверенным, что говорим об одном и том же...
Под волатильностью обычно понимается «размах колебаний» бумаги или индекса. Скажем, если в течение недели акция двигалась в пределах плюс-минус 2% от цены закрытия пятницы, то это невысокая волатильность. А если то падала на 10%, то росла на 15%, то волатильность — очень высокая.
Теперь про остальное... У каждого своя стратегия торговли. Кто-то избегает этих зон (например я в них не торгую), кто-то нет... Чем опасна торговля в такой зоне? Именно непредсказуемостью. Добро, если зона флета имеет четкие границы, как-то: сужающийся треугольник, флаг и д.р. А если это расширяющийся треуг? Можно влететь так, что мама не горюй. Особенно, если ширина флета невелика... Получается что? Или пересиживать такие участки (нужен большой депозит), или избегать их. Ибо торговать на таком участке.... Х.з. как по мне, так вознаграждение слишком мало, а нервов уходит до черта. Очень большой риск, короче.
Вот в том то и самая большая проблема, что заранее мы знать не можем, можем только предположить и угадать (или ошибиться :D в равной мере)..... Иногда с большей точностью, иногда с меньшей. Но знать до флета куда цена пойдет после него - это круто! ;D
Отправлено: kudzu от 25 Января 2009, 13:12:57
Гранницы флета в принципе тоже приблизительно видны. Опять таки надо брать и делать построения в прошлом чтоб смотреть как ведет себя тот или иной бумаг. В принципе Микула писал про это тоже. ЧТо есть любимые градусы. Я просто не много по другому подхожу к этому вопросу.
Володь вот что еще важно . КРоме 360 градусов по цене есть еще 360 градусов по времени. СО всеми вытекающими кренделями. ТОетсь и по времени есть эти уровни и проценты. У МЮррея есть как временные так и ценовые линии. Просто Мюррей это универсальный инструмент и он подходит не ко всем рынкам на все 100 процентов.
Отправлено: Владимир109 от 25 Января 2009, 13:41:40
Гм... Ну почему же?
Скажем, хоть на евре, хоть на нефти, хоть на золоте (то, по чем торгую сейчас), хоть на любом другом инструменте я получу один и тот же сетап, который мне скажет, что флет закончен. Если флет достаточно широк, чтобы в нем работать безопасно, то тоже один сетап, который точно укажет на разворот цены.
Про градусы.
Знаю я об этом. Вопрос сразу. Всегда ли он точно срабатывает? Под точно понимаем погрешность в 2-3 бара.
Но лучше, чтоб не путаться, будем пока говорить про "где" а не про "когда".
Вот... Теория теорией, все это хорошо, но лучшим подтверждением теории является практика.
Отправлено: awk501 от 25 Января 2009, 19:25:30
Вот... Теория теорией, все это хорошо, но лучшим подтверждением теории является практика.
чем сейчас и занимаюсь ;)
Отправлено: Владимир109 от 25 Января 2009, 21:20:10
Отправлено: Владимир109 от 28 Января 2009, 23:40:36
Отправлено: awk501 от 30 Января 2009, 18:05:26
Отправлено: Владимир109 от 30 Января 2009, 18:08:37
Отправлено: Sol от 19 Февраля 2009, 18:23:28
или поддержку и сопротивление
если их сравнивать со скользящими среднимии то где вы видели чтобы средние показывали будущее?
Углы ганна скорее визуально помогают определить как движеться цена согласно угла 1-1.
больше у них никаких назначений не существует
то есть мы можем провести угол 1-2 только тогда когда цена опередит время в 2 раза но по свершившимуся событию мы получаем что цена прошла в 2 раза быстрее.
Из этого можно сделать вывод что скоро цене придеться подождать время и начнеться флет.
также если цена двигалась например вверх в 2 раза быстрее времени то достигнув одного из уровней квадрата 9 можно сделать сделку селл с тейкпрофитом у угла 1-1
так как пока придет угол 1-1 скорее всего раз цена больше не растет то народ будет выходить из рынка .
Отправлено: Sol от 19 Февраля 2009, 19:30:04
я уже столько раз пересматривал построение углов и квадратов что даже не знаю какой из них правильный(и почти 90% из этих построений отрабатывались рынком)
за неимением четких правил торговли а также условий построения углов и квадратов
приходиться методом тыка находить правильный вариант
если он конечно в природе существует
Отправлено: Paha от 19 Февраля 2009, 20:23:00
Отправлено: awk501 от 19 Февраля 2009, 20:38:53
У меня есть такая мысль что углы Ганна вовсе не показывают будущие цены
или поддержку и сопротивление
если их сравнивать со скользящими среднимии то где вы видели чтобы средние показывали будущее?
Углы ганна скорее визуально помогают определить как движеться цена согласно угла 1-1.
больше у них никаких назначений не существует
то есть мы можем провести угол 1-2 только тогда когда цена опередит время в 2 раза но по свершившимуся событию мы получаем что цена прошла в 2 раза быстрее.
Из этого можно сделать вывод что скоро цене придеться подождать время и начнеться флет.
также если цена двигалась например вверх в 2 раза быстрее времени то достигнув одного из уровней квадрата 9 можно сделать сделку селл с тейкпрофитом у угла 1-1
так как пока придет угол 1-1 скорее всего раз цена больше не растет то народ будет выходить из рынка .
а почему вы думаете что углы должны показывать будщие цены, углы это углы , цены это цены , время это время
Отправлено: Sol от 19 Февраля 2009, 21:07:21
то и нет четких правил их построения
разве что книга Хьержика(но действительность такого метода под сомнением)
вывод -углы могут быть всем чем угодно
также откуда строить углы это известно -от максимальных или минимальных цен но вот до куда их проводить не известно вообще
к чему это
до каких пор дествителен угол?
есть мнение что до тех пор пока цена его отрабатывает
значит когда она перестанет его отрабатывать нада строить новый угол?
и опять все по новой
Отправлено: Sol от 19 Февраля 2009, 21:12:24
если подходить таким способом то все прошлые вершины и основания и временные зоны должны приходиться на какието углы построеные из предыдущих вершин и оснований
у меня еще ни разу не вышло используя один какойто метод построения углов и квадратов найти в прошлом похожие сетапы.
то есть если на сегодня цены отрабатывают углы то в прошлом используя похожую методику они никуда не налазят вообще.
вывод -каждый раз методика уникальна в построении углов и квадратов
если ждать новой вершины то получаеться текущие цены болтаються в воздухе ибо они движуться только по своим каким то законам, но вовсе не по углам и квадратам
Отправлено: awk501 от 19 Февраля 2009, 21:24:40
еще
если подходить таким способом то все прошлые вершины и основания и временные зоны должны приходиться на какието углы построеные из предыдущих вершин и оснований
у меня еще ни разу не вышло используя один какойто метод построения углов и квадратов найти в прошлом похожие сетапы.
то есть если на сегодня цены отрабатывают углы то в прошлом используя похожую методику они никуда не налазят вообще.
вывод -каждый раз методика уникальна в построении углов и квадратов
если ждать новой вершины то получаеться текущие цены болтаються в воздухе ибо они движуться только по своим каким то законам, но вовсе не по углам и квадратам
сол дружище ты ищешь совпадение которых может и не быть, а может они есть , и были всегда , причем сразу с появлением инструмента , и пофигу где работать на форексе или на фонде , умея работать мона работать везде ,
метод гана позволяет не только найти вибрацию , или шкалу или углы , повторюсь еще раз угол это угол , время это время конечно если чуть чуть подумать мона догадаться а про возведение в куб , думаю про гиперболы про равнобочные в особенности слыхали провести пару тройку гипербол не проблема вот и посмотрите где они пойдут ;)
Отправлено: Sol от 19 Февраля 2009, 21:24:52
что каждая вершина и основание на дневном графике(важная)
это начало нового построения углов
но также важна и предыдущая вершина и основание
дрпустим есть цикл в 360 дней
в этом цикле может быть еще несколько циклов
почти никак не связаных с предыдущим но одновременно и связаных
то есть если евро движеться вниз от вершины 1,6037(европейский центальный банк зафиксировал максимум 1,5990)
то ето цикл который еше не закончился по севодняшний день
но в этом цикле есть свои другие подциклы
они вообще почти никак не по углам ни по квадратам не идентичны с основным циклом от вершины 1,60
я вижу уже начало 3 такого цикла 19 февраля
то есть пример торговли
например продаем от 1,50 сделка открыта до сих пор потому что не закончился еще цикл от 1,60
но кроме этой продажи были еще покупки от 1,24 с вершиной 1,47
и продажи от 1,47 с основанием 1,25
щас снова покупки от 1,25
то есть в 1 движении с июля есть 3 разных движения никак в общем не связаных но как то подчиняющихся основному.
а основное закончиться по 1,36 к маю месяцу
это тема уже обсуждалась в лаборатории
но ее никак не систематизировали и не завершили
а просто констатировали -да в 1 движении есть еще несколько
Отправлено: Paha от 19 Февраля 2009, 21:27:10
Итак, прочитав статью "teory the Gann" - в посте http://open-forex.org/index.php/topic,102.405.html, многое понял!
Ну и сразу решили с Серегасом поэксперементировать. Сам бы наверное до утра рисовал-бы, а так, с помощью - все довольно неплохо получилось и быстро!
Этап первый - подготовка Ганн велла!
Открыли квадрат 9, вокруг него установил шкалу дат, и вписали в эту шкалу квадрат и треугольник. Но самое главное, и квадрат и треугольник нужно было направить вершинами на дату глобального максимума или минимума графика цены.
Выбрали пару евро бакс. 2006 год. На днях. Нашли минимум (Примерно - на скорую руку). Взял цену минимума и установил ее в центр квадрата 9. Цена была пятизначная, поетому просто взял последние 4 числа.. Например цена 1.1826 берем 1826 и помещаем в центр.
Далее установили вершины нашего квадрата и треугольника на дату нашего минимума.
На етом первый этап был закончен!
Хочу обратить внимание, что все операции с графиком цены - и прорисовкой на нем уровней и т.п зпнимался Серега, а я (невидя графика) делал построения в Ганн велле, и диктовал ему уровни и цены.
Второй этап - перенос данных из Ганн велла на график цены
Первым делом мы проставили вертикальные линии временных циклов.
Первый временной цикл лежал на углу 90 град. (первая правая вершина квадрата) и показывал на 29 мая
Второй временной цикл лежал на углу 120 град (первая справа вершина треугольника) и дата 28 июня
Третий временной цикл лежит на углу 180 град (вершина квадрата противоположная исходной точке) и дата 28 августа
Четвертый временной цикл - на углу 240 град (вторая вершина треугольника) дата 28 октября.
Пятый временной цикл - на углу 279 град (крайняя слева вершина квадрата) дата 28 ноября!
В результате получилась очень интересная картина, правда немного не точная, из за чего пока думаю (об этом позже) .... А интересна она тем, что когда я посчитал количество дней между установленными нами вертикальными линиями.... Как Вы думаете - сколько-же их получилось. Совершенно верно - 45 - 22 - 45 - 45 - 22 - 45. Вот такие пироги!
Третий этап - отметка уровней (ценовых) через которые пройдет цена
двигаясь вперед по временным циклам.
Из центра квадрата, в ганн веле, к вершинам квадрата и треугольника идут линии (биссектрисы и диагонали соответственно). Они пересекают множество ценовых меток и заканчиваються на определенных датах (указанных выше). Мы взяли все пересеченные ценовые показатели по каждой из линий, и перенесли на график цены нашей валюты, в соответствии с вышеуказанными временными уровнями.
Затем убрали лишние и получилась вот такая картинка.
Единственно, что, нас не хватило на углы 120 и 240 град, поэтому по ним ценовые уровни не указаны, но границы временных диапазонов четко проставлены.
Отправлено: Sol от 19 Февраля 2009, 21:27:37
толку от тово что есть какаято формула и уравнение
надо еще понять где оно заканчиваеться и начинаеться следующие
а не просто сказать да цена возводит время в квадрат(куда возводит в какой квадрат какое время)
Отправлено: Владимир109 от 19 Февраля 2009, 21:31:10
Отправлено: Sol от 19 Февраля 2009, 21:38:48
на бычьем рынке цены растут на медвежьем падают
квадрат 9 не может идти вниз от высшей цены к 0
от 1826-0
он может тока расти вверх 1826-3050 на вашем примере
Отправлено: Sol от 19 Февраля 2009, 21:43:46
на истории хорошо видны важные месячные и недельные основания
как определить на сегодняшний день что цена которая есть минимум сейчас и есть важное основание на недельном или месячном графике?
Отправлено: Владимир109 от 19 Февраля 2009, 23:14:00
Отправлено: Sol от 19 Февраля 2009, 23:14:58
наша солнечная система движеться(вращаеться) в нашей
галактике которая тоже движеться (вращаеться) во
вселенной.
наша солнечная система маленький камешек во вселенной
но еще меньше наша планета земля
которая движеться по своей орбите(елипсу)внутри
солнечной системы еще вращаясь при этом на 360 градусов
то есть каждое движение подразумевает вращение
или вращение на 180 градусов это 2 поворота по 90
градусов а вращение на 360 градусов это 3 поворота по
120 градусов или 4 по 90 или 8 по 45.
также вращение(полный оборот) может быть под углом 45
градусов
1х8 — 82,5 градуса 277.5
1х4 — 75 градусов 285
1х3 — 71,25 градуса 288.75
1х2 — 63,75 градуса 296.25
1х1 — 45 градусов 315
2х1 — 26,25 градуса 333.75
3х1 — 18,75 градуса 341.25
4х1 — 15 градусов 345
8х1 — 7,5 градуса 352.5
также с чего это решили что цены движуться по квадрату
9-может это квадрат 9 движеться вокруг цены.
цена динамична а время статично
то есть движение которое происходит через что то
прорываясь замедляеться
поэтому цена возводит время в квадрат (за 1 еденицу
времени проходит 2 единицы цены)
или цене надо пройти в 2 раза больший путь чтобы
достичь времени.
как это ни странно но циклы накладываються 1 на другой
но не может быть разрывов в циклах движения цены.
допустим есть цикл он тока начался но в нем начался
уже новый подцикл. 1 движеться по своей траектории а
новый цикл по своей но оба подцикла движуться внутри 1
елипса или орбиты.
начало и конец каждого цикла не обязательно совпадают.
разница может быть даже больше месяца.
1 еще не окончился а второй уже начался
но у кажого движения есть начало и конец поэтому у
каждого цикла есть конец как и начало.
не может быть цикла какой завершен наполовину(или цена
развернулась у угла 180-270 градусов.возможно
изначально заложено насколько большой подцикл по цене
или по времени)
он может разделиться на 2 или даже на 3 подцикла но
все равно каждый завершиться в свое время.
флет на рынке это когда все циклы внутри 1 большого
движуться синхронно -совпадает вращение.поэтому никто
особо не продает и не покупает
но вот расходяться даты, уровни квадрата 9 потому что
наступило время каковото подцикла и цена начала
движение.
другой в это время может стоять или цена просто
движеться в нем по углу 1-1 никуда не спеша.
когда 1 подцикл внутри цикла перетянул слишком цену то
наступило время 2 цикла и цена развернулась в обратном
направлении с огромной скоростью (опаздывает).
возможно действительно что когда рынок уравновешен то
это флет и вибрация (цена уравновесила время или дошла
до него )стандартная.
если цена пришла ко времени а это может быть не тока
день а пара минут или секунд(сделку лучше заключить
заранее в сторону угла тренда уровня квадрата 9. то
это хорошее место для заключения сделки-так как все
гармонично то вряд ли такой момент будет неудачен для
торговли при условии что все правильно посчитано.
но когда циклы расходяться увеличиваеться амплитуда
резонанс вибрация и цены движуться-это тренд
наверно имея наивысшую цену можно посчитать длину
самой волны также место ее окончания
я не специалист по формулам но думаю что price=time^2
это основание для разного рода формул
если есть математики то ее как то можно выразить по
другому.или напрмер взять что то отсюда и добавить что
то другое.
Отправлено: Владимир109 от 19 Февраля 2009, 23:19:10
Отправлено: Sol от 19 Февраля 2009, 23:29:23
был поставлен ордер байлимит за 10чсов до начала движения
сразу же был уставновлен тейк профит
все ордера закрылись по тейкпрофиту.
стоп лосс не ставил ну знал я не поверите что будет такой движняк
Отправлено: Angelbezdny от 19 Февраля 2009, 23:55:43
Отправлено: Sol от 20 Февраля 2009, 02:11:51
подсел я на них как на наркоту
пора завязывать с ними уже милион построил
что то видно я упустил очень важное в законе вибрации
никак картинка не складываеться в 1 целое
я все время хожу вокруг хожу и тут опять эта коробка геометрия симетричность математика уравнения
возможно нет тут никакой связи
Отправлено: Angelbezdny от 20 Февраля 2009, 07:35:03
Отправлено: AVP от 20 Февраля 2009, 16:42:25
немного философииЗдравствуйте!
...
Если предположить несколько другую философию:
1. Каждый экстремум является генератором гармонических колебаний
2. В каждой точке пространства цена-время колебания от экстремумов складываются.
т.о
от одной точки получается
(http://i058.radikal.ru/0902/9a/328316475212t.jpg) (http://radikal.ru/F/i058.radikal.ru/0902/9a/328316475212.png.html)
от двух точек:
(http://s41.radikal.ru/i091/0902/09/69f9dca582bct.jpg) (http://radikal.ru/F/s41.radikal.ru/i091/0902/09/69f9dca582bc.png.html)
Правда, имеет ли смысл эта философия неизвестно
Отправлено: Sol от 20 Февраля 2009, 17:03:40
может обьясните что это за картинка -как получить подобную на своем терминале и еще как по ней торговать.
где открыть сделку где закрыть-когда ждать образования новой такой волны
Отправлено: AVP от 20 Февраля 2009, 17:28:38
да любая философия интиесна если она прриносит вам доход и вам нравиться это.Вы правы, к названию "Лаборатория практического применения теорий Ганна, Эллиотта и др." мое замечание не имеет прямого отношения.
может обьясните что это за картинка -как получить подобную на своем терминале и еще как по ней торговать.
где открыть сделку где закрыть-когда ждать образования новой такой волны
Отправлено: Sol от 20 Февраля 2009, 17:38:17
раз начали развивайте тему дальше
интиреснаякартинка
просто обьясните что это
Отправлено: Paha от 20 Февраля 2009, 19:27:26
Отправлено: AVP от 20 Февраля 2009, 19:52:08
очень даже имеетВсе рассуждения основываются на предположениях:
раз начали развивайте тему дальше
интиреснаякартинка
просто обьясните что это
1. Предположим, что "движение" от экстремума вниз до экстремума вверх есть половина волны гармонического колебания.
2. Предположим, что "движение" от экстремума вниз начинается с нуля, в середине отрезка до экстремума вверх достигает максимального значения и в экстремуме вверх падает до нуля.
3. Предположим, что "движение" от экстремума вверх начинается с нуля, в середине отрезка достигает максимального отрицательного значения и конце падает до нуля.
(http://s41.radikal.ru/i092/0902/15/1d480d02bb49t.jpg) (http://radikal.ru/F/s41.radikal.ru/i092/0902/15/1d480d02bb49.png.html)
4. Предположим, что в дальнейшем цикл повторяется.
5. Предположим, что волна распространяется во все стороны с одинаковой скоростью.
т.о. движение low-high составляет собой половину цикла(180 градусов). а движение low-high-low - полный цикл или 360 градусов.
В предыдущем посте на первой картинке и показан такой процесс: желтый цвет означает 0, фиолетовый - максимум, голубой минимум.
6. Предположим, что такие рассуждения можно применить к каждому экстремуму.
7. Предположим, что в каждой точке графика складываются волны от разных экстремумов и образуют некоторую поверхность.
Пример такой поверхности показан в предыдущем посте на втором рисунке, при использовании двух экстремумов.
Отправлено: AVP от 20 Февраля 2009, 19:58:10
действительно интересная картинка! На первом есть закономерность,а вот на втором?....... Могу только предположить, что на первой картинке спектр в изначальном виде, как он должен был бы быть, а во втором с учетом результата влияния текущих котировок на весь спектр. Хотя , это может быть и моей галлюцинацией ;D tease!Если эту картинку
(http://s50.radikal.ru/i128/0902/34/67d55ec99a62t.jpg) (http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i128/0902/34/67d55ec99a62.png.html)
сложить с первой картинкой из первого поста, то получится вторая картинка из первого поста.
Отправлено: Paha от 20 Февраля 2009, 20:07:04
Отправлено: AVP от 20 Февраля 2009, 20:16:07
Понятно! Интересно! Т.е от минимума и максимума с учетом твоей технологии. Надо подумать, что может из этого выйти! Хотя у тебя наверняка решение уже есть. (ничего, что на "Ты"). Получается рисунок взаимного влияния.Ну почему "моя технология" :D. Учебник физики->колебания->сложение колебаний(интерференция волн) :D
Отправлено: Paha от 20 Февраля 2009, 20:20:15
Отправлено: AVP от 20 Февраля 2009, 20:30:18
Это так давно было! Хотя любил эту тему. Но сейчас даже не вспомню.... Я вообще имел ввиду - какие выводы из рисунков, или какие предположения можно вынести....А хрен его знает какие выводы evil. Картинки красивые ;D
Пока заметил, что не всякие экстремумы одинаково полезны :D
Отправлено: Sol от 20 Февраля 2009, 20:50:35
индикатор или что?
Отправлено: Paha от 20 Февраля 2009, 21:04:39
Это так давно было! Хотя любил эту тему. Но сейчас даже не вспомню.... Я вообще имел ввиду - какие выводы из рисунков, или какие предположения можно вынести....А хрен его знает какие выводы evil. Картинки красивые ;D
Пока заметил, что не всякие экстремумы одинаково полезны :D
Понял! Значит непаханое поле! Это уже интереснее!
Отправлено: AVP от 21 Февраля 2009, 09:18:27
а что ты использовал чтобы такую картинку получить?Самопальная программка, делалась совершенно для других целей, а это как побочный эффект 8-]
индикатор или что?
Отправлено: M.A. от 21 Февраля 2009, 10:57:36
Это так давно было! Хотя любил эту тему. Но сейчас даже не вспомню.... Я вообще имел ввиду - какие выводы из рисунков, или какие предположения можно вынести....А хрен его знает какие выводы evil. Картинки красивые ;D
Пока заметил, что не всякие экстремумы одинаково полезны :D
Андрей, ты цельную программу по ТАдв сваял (за что пасиб огромный), тебе ли не знать, что не все экстремумы одинаково полезны :D
Отправлено: AVP от 21 Февраля 2009, 11:29:07
Ну раз секрет раскрыт, то вопрос по экстремумам остается прежний: как по виду экстремума определить его полезность или же его нужно использовать и по результату определять, хороший был экстремум или же этакая гадость попалась :DЭто так давно было! Хотя любил эту тему. Но сейчас даже не вспомню.... Я вообще имел ввиду - какие выводы из рисунков, или какие предположения можно вынести....А хрен его знает какие выводы evil. Картинки красивые ;D
Пока заметил, что не всякие экстремумы одинаково полезны :D
Андрей, ты цельную программу по ТАдв сваял (за что пасиб огромный), тебе ли не знать, что не все экстремумы одинаково полезны :D
Отправлено: Paha от 21 Февраля 2009, 13:51:06
А то мысли есть а проверить возможности нету
Отправлено: M.A. от 21 Февраля 2009, 21:13:38
Ну раз секрет раскрыт, то вопрос по экстремумам остается прежний: как по виду экстремума определить его полезность или же его нужно использовать и по результату определять, хороший был экстремум или же этакая гадость попалась :D
Дык, Андрей, давай логически мыслить. Чё нам от экстремума надо? Что бы после него тенденция сменилась, то бишь тренд изменился. Что есть тренд? Последовательность хаёв-лоёв (и т.д. это всем известно). Как тренд описывается? Через МР. Есть 4-ка, есть тренд, есть экстремум, на забываем про масштаб/план)))
Отправлено: awk501 от 22 Февраля 2009, 06:51:04
график на нем линия и синусойда ;) ,
анализировать надо именно это картинку ,
хотя колебания очень классно отрисовываются.
Отправлено: AVP от 22 Февраля 2009, 09:43:45
Вот и получается, что хорошесть или плохость экстремума можно определить только постфактум.Ну раз секрет раскрыт, то вопрос по экстремумам остается прежний: как по виду экстремума определить его полезность или же его нужно использовать и по результату определять, хороший был экстремум или же этакая гадость попалась :D
Дык, Андрей, давай логически мыслить. Чё нам от экстремума надо? Что бы после него тенденция сменилась, то бишь тренд изменился. Что есть тренд? Последовательность хаёв-лоёв (и т.д. это всем известно). Как тренд описывается? Через МР. Есть 4-ка, есть тренд, есть экстремум, на забываем про масштаб/план)))
В общем-то я не хотел бы обсуждать здесь Тактику Адверсы. А вот обсуждение "волновой поверхности" было б интересно.
Отправлено: AVP от 22 Февраля 2009, 11:34:14
самое важное за красивой картинкой вы упустили ,Наконец-то заметили основную идею.
график на нем линия и синусойда ;) ,
анализировать надо именно это картинку ,
хотя колебания очень классно отрисовываются.
Есть какое-то движение цены ( закончившееся движение), на конце этого движения возникает синусоида со своими параметрами, распространяющаяся вправо. Т.к. закончившихся движений было много, и каждое со своим концом, то и синусоид тоже будет много, в результате в правой части графика будет сумма этих синусоид.
Отправлено: kudzu от 22 Февраля 2009, 11:55:00
Вообщем Волны так волны. Точнее не совсем они ;)
Вибрация элементов турбоаrреrата это реакция на процессы, происходящие
внутри турбомашины. Уровень вибрации является одним из важнейших
индикаторов состояния машины. Повышенная вибрация приводит к
преждевременному износу и повреждениям отдельных элементов
турбоаrреrата, что влечет за собой дополнительные материальные затраты.
Снижение уровня вибрации ведет к увеличению надежности, долrовечности
и эффективности турбоаrреrата, уменьшению эксплуатационных затрат.
И еще
Колебательным процессом (колебаниями или вибрациями) называется
процесс, который характеризуется MHoroKpaTHbIM поочередным возрастанием и
убыванием параметра по времени. Термином вибрация чаще Bcero пользуются
там, rде колебания имеют относительно малую амплитуду и не слишком низкую
частоту.
рис. 1 На рисунке T период колебания
рис. 2 Это пример гармонического колебания. u ( t ) = А cos ( омега*t - фи)
Чаще всего на практике гармонические колебания представлют в векторном виде рис. 3
Касательно первого постулата позволю его себе чуток перефразировать:
Вибрация элементов предприятия это реакция на процессы, происходящие
внутри предприятия. Уровень вибрации является одним из важнейших
индикаторов состояния предприятия. Повышенная вибрация приводит к
преждевременному износу и повреждениям отдельных элементов
предприятия, что влечет за собой дополнительные материальные затраты и т.д.
Собственно пока предприятие не вышло на стоки его внутренне состояние волнует пожалуй только учредителей. Ну может еще директора, которому эти учередители переодически вставляют. рис. 4 а.
Предприятие выходит на стоки рис. 4 б.
Теперь мы видим котировки как отражение процесса жизнедеятельности предприятия.
Но их основной тон или ритм зависит от внутренней составляющей тоесть вибрации. Это есть основная передающая частота, или как говорил ферро фрактальность для данного рынка, которая порождает уже видимую нами амплитуду движения хай и лоу.
Между передатчиком и приемником есть задержка на то время пока волна дойдет до приемника. Но и попадая в приемник мы не получаем мгновенного Эффекта. Это про один из главных постулатов Тех анализа цена учитывает все. ТОЕСТЬ говоря русским языком перед началом движения рынок уже знает куда на сколько и до какого уровня он двинится в зависимости от иззменения основного тона. Тоесть все большие движения есть изменения в самой вибрации (в основном тоне), а все мелких и не существенные есть суть влияния внешних факторов (спекуляций, слухов и т.д.) Я упрощаю несколько модель потому что может конечно быть крупный игрок который может двинуть серьезно рынок, хотя опять же таки это не скажется на основном тоне как на основе. По аналогии - концерт ведущая партия пианино которое задает мелодию, а оркестр уже прыгает вокруг него. Вы можете слушать все или отрешиться и слушать основную мелодию которую играет пианино. Хороший пример еще джаз. Каждый раз одно и тоже может быть сыграно по разному, но основная мелодия при этом не меняеться.
Отправлено: M.A. от 22 Февраля 2009, 14:14:04
Цитировать
Че то Володя ужо не пищит что тут практика а не теория а ветка по теории дальше.
Предложение: если Андрей ,он же AVP, возьмётся, пусть ветку заведёт. Тема интересная - нет прогнозов, нет сомнений, есть только две лампочки - "купить" и "продать")))
Отправлено: AVP от 22 Февраля 2009, 16:20:31
Для ведения ветки нужно что-то иметь, а у меня кроме цветной картинки ничего нет ;)ЦитироватьЧе то Володя ужо не пищит что тут практика а не теория а ветка по теории дальше.
Предложение: если Андрей ,он же AVP, возьмётся, пусть ветку заведёт.
Тема интересная - нет прогнозов, нет сомнений, есть только две лампочки - "купить" и "продать")))А вот лампочек-то я и не заметил ;D
Отправлено: Paha от 22 Февраля 2009, 19:01:12
Проверю, если это позволит программа! Результаты выложу.
Я понимаю. что по Ганну есть определенное число соответствующее данной конкретной паре, и оно применяется в построениях, не зависимо от точки в которой ты находишься. Оно-же возможно и есть амплитуда колебания, или вроде того. Но эксперимент на то и эксперимент.
Отправлено: AVP от 22 Февраля 2009, 19:44:20
У меня была , да в общем пока и есть идея, с помощью нанесения на график цены спектра от разных экстремумов найти точку локального максимума, если известны, допустим, точка 1, 2,и 3 на волне вверх. Вернее даже не точку а область в которой все цвета совпадут, а не будут перекрывать друг друга. Но есть небольшое сомнение в том, что период синусоиды при всех построенияях одинаков. Может для каждого построения брать синусоиду предыдущего движения? Например, мы уже находимся предположительно в точке 3, построения осуществлять от точки 1, при этом за амплитуду брать размах всего предыдущего движения вниз. Затем строим от точки 2 при этом брать аплитуду равную расстоянию от точки 2 до точки 1, и наконец в точке 3 взять амплитуду равную расстоянию от точки3 до точки 2.В программе расстояние между началом и концом отрезка считается половиной длины волны :D
Проверю, если это позволит программа! Результаты выложу.
Я понимаю. что по Ганну есть определенное число соответствующее данной конкретной паре, и оно применяется в построениях, не зависимо от точки в которой ты находишься. Оно-же возможно и есть амплитуда колебания, или вроде того. Но эксперимент на то и эксперимент.
Отправлено: Paha от 22 Февраля 2009, 21:18:24
Отправлено: kudzu от 22 Февраля 2009, 22:32:25
т.о. движение low-high составляет собой половину цикла(180 градусов). а движение low-high-low - полный цикл или 360 градусов.
Уважаемый AVP обьясните пожалуйста если можно подробнее почему ВЫ так считаете *?*.Касательно полного цикла я имею ввиду.
Я например пока исходя из всего предполагаю low-high это цикл 360 градусов и
high-low начинается другой, а середина как раз есть 180 градусов, где-то через 180 градусов проходит как средняя основная тональность или вибрация. Я рассматриваю как некую среднюю вокруг которой крутиться цена.
Буду рад услышат про Ваши мысли.
Отправлено: AVP от 23 Февраля 2009, 09:19:34
5. Предположим, что волна распространяется во все стороны с одинаковой скоростью.У меня, ключевое слово было предположим. В моем представлении High и Low - противоположны друг другу, а это значит - 180 градусов.
т.о. движение low-high составляет собой половину цикла(180 градусов). а движение low-high-low - полный цикл или 360 градусов.
Уважаемый AVP обьясните пожалуйста если можно подробнее почему ВЫ так считаете *?*.Касательно полного цикла я имею ввиду.
Я например пока исходя из всего предполагаю low-high это цикл 360 градусов и
high-low начинается другой, а середина как раз есть 180 градусов, где-то через 180 градусов проходит как средняя основная тональность или вибрация. Я рассматриваю как некую среднюю вокруг которой крутиться цена.
Буду рад услышат про Ваши мысли.
Вопрос в другом, можно ли на основе школьной физики получить, все эти тайные углы, линии и прочее. :D
Отправлено: awk501 от 23 Февраля 2009, 10:44:31
5. Предположим, что волна распространяется во все стороны с одинаковой скоростью.У меня, ключевое слово было предположим. В моем представлении High и Low - противоположны друг другу, а это значит - 180 градусов.
т.о. движение low-high составляет собой половину цикла(180 градусов). а движение low-high-low - полный цикл или 360 градусов.
Уважаемый AVP обьясните пожалуйста если можно подробнее почему ВЫ так считаете *?*.Касательно полного цикла я имею ввиду.
Я например пока исходя из всего предполагаю low-high это цикл 360 градусов и
high-low начинается другой, а середина как раз есть 180 градусов, где-то через 180 градусов проходит как средняя основная тональность или вибрация. Я рассматриваю как некую среднюю вокруг которой крутиться цена.
Буду рад услышат про Ваши мысли.
Вопрос в другом, можно ли на основе школьной физики получить, все эти тайные углы, линии и прочее. :D
по моему можно , берем синусойду окружность рядом все получается !
Отправлено: AVP от 23 Февраля 2009, 11:03:48
Нужны доказательства, что это получается не только на белом листочке бумаги, но и на ценовом графике.5. Предположим, что волна распространяется во все стороны с одинаковой скоростью.У меня, ключевое слово было предположим. В моем представлении High и Low - противоположны друг другу, а это значит - 180 градусов.
т.о. движение low-high составляет собой половину цикла(180 градусов). а движение low-high-low - полный цикл или 360 градусов.
Уважаемый AVP обьясните пожалуйста если можно подробнее почему ВЫ так считаете *?*.Касательно полного цикла я имею ввиду.
Я например пока исходя из всего предполагаю low-high это цикл 360 градусов и
high-low начинается другой, а середина как раз есть 180 градусов, где-то через 180 градусов проходит как средняя основная тональность или вибрация. Я рассматриваю как некую среднюю вокруг которой крутиться цена.
Буду рад услышат про Ваши мысли.
Вопрос в другом, можно ли на основе школьной физики получить, все эти тайные углы, линии и прочее. :D
по моему можно , берем синусойду окружность рядом все получается !
Отправлено: awk501 от 23 Февраля 2009, 11:13:17
Нужны доказательства, что это получается не только на белом листочке бумаги, но и на ценовом графике.5. Предположим, что волна распространяется во все стороны с одинаковой скоростью.У меня, ключевое слово было предположим. В моем представлении High и Low - противоположны друг другу, а это значит - 180 градусов.
т.о. движение low-high составляет собой половину цикла(180 градусов). а движение low-high-low - полный цикл или 360 градусов.
Уважаемый AVP обьясните пожалуйста если можно подробнее почему ВЫ так считаете *?*.Касательно полного цикла я имею ввиду.
Я например пока исходя из всего предполагаю low-high это цикл 360 градусов и
high-low начинается другой, а середина как раз есть 180 градусов, где-то через 180 градусов проходит как средняя основная тональность или вибрация. Я рассматриваю как некую среднюю вокруг которой крутиться цена.
Буду рад услышат про Ваши мысли.
Вопрос в другом, можно ли на основе школьной физики получить, все эти тайные углы, линии и прочее. :D
по моему можно , берем синусойду окружность рядом все получается !
ну насчет доказательств это вряд ли , а вот теорию как я ее назвал синусойды я вечерком выложу , а там видно будет насчет доказательств :) мне думается что они и не нужны
Отправлено: AVP от 23 Февраля 2009, 15:22:20
Теория это хорошо, главное чтобы не пришлось ехать в древний Ебипед и изучать сакральные знания :-)Нужны доказательства, что это получается не только на белом листочке бумаги, но и на ценовом графике.5. Предположим, что волна распространяется во все стороны с одинаковой скоростью.У меня, ключевое слово было предположим. В моем представлении High и Low - противоположны друг другу, а это значит - 180 градусов.
т.о. движение low-high составляет собой половину цикла(180 градусов). а движение low-high-low - полный цикл или 360 градусов.
Уважаемый AVP обьясните пожалуйста если можно подробнее почему ВЫ так считаете *?*.Касательно полного цикла я имею ввиду.
Я например пока исходя из всего предполагаю low-high это цикл 360 градусов и
high-low начинается другой, а середина как раз есть 180 градусов, где-то через 180 градусов проходит как средняя основная тональность или вибрация. Я рассматриваю как некую среднюю вокруг которой крутиться цена.
Буду рад услышат про Ваши мысли.
Вопрос в другом, можно ли на основе школьной физики получить, все эти тайные углы, линии и прочее. :D
по моему можно , берем синусойду окружность рядом все получается !
ну насчет доказательств это вряд ли , а вот теорию как я ее назвал синусойды я вечерком выложу , а там видно будет насчет доказательств :) мне думается что они и не нужны
Отправлено: awk501 от 23 Февраля 2009, 22:33:30
первое сама синусойда картинка в прицепе
сначала синусода и ее проекция -это круг соответственно все углы соответствуют амплитуде синусойды
а именно 0.90.180.270.360
теперь получили идеальную модель рынка , каким образом согласовать реальный рынок и идеальную модель !
получается что есть амплитуда рынка и амплитуда идеальной модели
если цена опережает время то амплитуда увеличивается , если наоборот то уменьшается
думаю со временем разберетесь лучше бы кто нибудь кому сия писанина интересна нарисовал нормальные картинки
Отправлено: Paha от 24 Февраля 2009, 00:39:55
На показанном выше рисунке, мне кажется увеличилась не амплитуда, а период. Может я неправильно понял?
Отправлено: awk501 от 24 Февраля 2009, 18:24:10
Если считать что амплитуда - есть колебание от верхнего уровня до нижнего, тогда при изменении амплитуды изменится рисунок ее проекции и она станет в виде эллипса вытянутого вверх. (вариант когда цена опережает время. А вот если наоборот, время опережает цену, тогда амплитуда должна уменьшиться а период синусоиды (расстояние между одноименными точками на синусоиде) должен увеличиться, при этом проекция цены приобретет вид вытянутого слева на право и суженного эллипса. Получим своего рода орбиты движения цены. Но что будет с углами?.........паш 5 баллов !
На показанном выше рисунке, мне кажется увеличилась не амплитуда, а период. Может я неправильно понял?
а причем тут углы ! я про углы ничего не говорил , я просто взял голую теорию приложил к реальному графику .
теперь продолжим
и так имеем синусоидальное движение к примеру на 4 часовках , как вы думаете на днях будет синусоиде или нет ?
и если будет , то будет ли соответствовать амплитуда дневной синусойды , 4 часовой синусоиде
Отправлено: AVP от 24 Февраля 2009, 19:16:18
итак теория синусойды как я ее представляю .А можно как то попроще рассказать? А то моя тупой голова плохо понимайт :D
первое сама синусойда картинка в прицепе
сначала синусода и ее проекция -это круг соответственно все углы соответствуют амплитуде синусойды
а именно 0.90.180.270.360
теперь получили идеальную модель рынка , каким образом согласовать реальный рынок и идеальную модель !
получается что есть амплитуда рынка и амплитуда идеальной модели
если цена опережает время то амплитуда увеличивается , если наоборот то уменьшается
думаю со временем разберетесь лучше бы кто нибудь кому сия писанина интересна нарисовал нормальные картинки
Отправлено: Paha от 24 Февраля 2009, 19:21:27
паш 5 баллов !
а причем тут углы ! я про углы ничего не говорил , я просто взял голую теорию приложил к реальному графику .
теперь продолжим
и так имеем синусоидальное движение к примеру на 4 часовках , как вы думаете на днях будет синусоиде или нет ?
и если будет , то будет ли соответствовать амплитуда дневной синусойды , 4 часовой синусоиде
Ну про углы ты говорил.... Посмотри свой пост. А вот на счет соответсвия - так на дневном....... Я думаю, что четырех часовой элипс - или полный период синусоиды, будет всего - лишь частичкой ценового элипса дневного. Не более!
Отправлено: Paha от 24 Февраля 2009, 19:25:21
Отправлено: awk501 от 24 Февраля 2009, 19:38:18
Отправлено: Paha от 24 Февраля 2009, 20:29:51
Отправлено: kudzu от 25 Февраля 2009, 09:18:24
вот только период и амплитуда, по идее. вещь не постоянная!Точно Паш в точку. То что рынок движеться по синосоиде это ясно но вот периоды и амплитуда большой вопрос. Когда я выкладывал свой пост по поводу вибрации то хотел сказать что колебания которые нарисовал авк происходят не вокруг прямой линии времени, как принято изображать на рисунках, а вокруг не коей также движущегося по синусоиде линии которая имеет меньшую амплитуду и вот как раз она судя по всему весьма и весьма гармонична, в отличии от внешнего проявления который мы видим на графике
Отправлено: AVP от 25 Февраля 2009, 11:08:29
вот только период и амплитуда, по идее. вещь не постоянная!Еще нужно не забывать про фазу :D
Отправлено: AVP от 25 Февраля 2009, 19:41:04
одно из предположений по синусоиде картинко в прицепеВ общем-то я имел в виду картинки другого плана
Отправлено: Paha от 01 Марта 2009, 12:09:12
Отправлено: AVP от 02 Марта 2009, 14:04:03
А не кажется ли , что в местах касания плоскости синусоиды с графиком цены мы наблюдаем зону экстремумов? К стати, а как нарисовать такую штуку? Я пробовал - ничего не получилось. Хотя пробы носили характер метода тыка.Что-то похожее есть, но во многом это эффект отображения трехмерной картинки на плоскость.
Отправлено: korol156 от 06 Марта 2009, 19:23:06
Отправлено: Владимир109 от 06 Марта 2009, 20:53:27
Честно говоря, очень смутно понимаю что изображено на картинке.... Если стрелочки - это вход, то нет, не иллюстрирует.
Какие паттерны имеются ввиду?
Ты лучше спроси напрямую. Если не хочешь здесь, то через личку... Просто не понимаю о чем вопрос....