При 6-дневной торговой неделе получаем 35 недель+3 дня = 213 дней... 213/8=26.625 п... 94+26.625=120.625 приблизительно 120...
Получили угол 1/8... Погрешность в расчетах возможна связана не торговыми днями.
Да, интересно, пожалуй в этом что-то есть. Правда я насчитал примерно 208 торговых дней, это не столь важно.
Но тогда у меня возникает вопрос:
Почему до 30 сентября именно от
того основания в 94 цента (может я неправильно понимаю смысл контракта или ещё чего)
Первое что приходит на ум это, то о чём говорил Сергей
Svoresh (спасибо на добром слове), связка Марс-Юпитер. Тогда возникает примерная схема:
А) По дате окончания фьючерсного контракта, составляется натальная карта, наблюдаются аспекты планет влияющих на конкретный рынок (в данном случае Марса-Юпитера(1), что поясняет "индивидуальность" акций и товаров)
Б) Вычисляется дата предыдущего аспекта (здесь по точкам квадрата 26.01. Марс-90-Юпитер - 30.09. Марс-180-Юпитер)
В) Разница в днях (календарных, торговых не знаю) умножается на шаг, получаем прирост(2) в Х пунктов к цене по дате аспекта (понятно?) , но можем брать и Х/2, Х/4 и т.д.
Вот такие рассуждения по поводу выбора периода
____________________________________________
(1)Читал о возникновении науки астрологии, что зародилась она в Шумере, как считаю учёные, первой цивилизации на земле. Изначально астрология высчитывала влияние планет и знаков на народ в целом, она не была наукой для конкретного человека. К примеру жрецы считали если на небе соединились Сатурн и Марс - ждать войны, стоят в оппозиции Юпитер и Венера - ждать неурожая и голода... и прочее. И цитата
Знания, которыми не владели древние, были очень обширными.Марк Твен
(2) Может быть не только прирост (сложение), но и вычитание и даже возвращение к уровню (картинка)