Доброго всем времени!
Не понимаю, зачем приписывать мне то, что мной нигде не говорилось и, тем более, не утверждалось категорично?!
На основании своих домыслов возражать очень удобно, и, возможно, это очень эффектно выглядит в собственном воображении. Только не смешите мои ранние седины попытками "топить" меня такой аргументацией. Да и снисхождения не требуется... Зачем всякое возражение или предложение превращать в конфликт?
Интересно, а на кого мне в большей степени опираться, кроме Ганна, если мы обсуждаем в вопросы в теме "Сбербанк глазами Ганна" и в разделе, посвящённом его методам? Есть больший авторитет, чем он сам?
Вполне понятна и ожидаема цитата из "Туннеля". Только землетрясение в Сан-Франциско служит "временн
ым маркером" из реального мира, объективным фактом, на который читатель может опереться. Не будем обсуждать саму книгу, а обратимся непосредственно к некоторым содержательным моментам. Это, например, главы 7 (Future cycles) и 8 (Cycles of Transportation).
Весь текст насыщен именно параллелями в рассмотрении: "война - война", "эпидемия - эпидемия", "кризис - кризис". При этом здравый рассудок никак не исключает голод, упадок экономики, эпидемии и прочие "прелести" в периоды крупных военных конфликтов. "Четыре всадника" всегда идут рука об руку, и в этом нет ничего пророческого. Более интересной в контексте обсуждаемых вопросов выглядит именно 8-я глава, где Ганн предлагает свой анализ эволюции транспортных средств через призму циклов. Выражаясь более научно, он рассматривает одно множество (транспорт) и говорит о его качественном изменении с некой периодичностью.
В каком месте мои предыдущие посты противоречат тому, что Ганн делает сам, демонстрируя своё открытие?
С моей стороны как раз прозвучало предложение последовать его примеру, а не притягивать за уши всё и вся в угоду своему желанию.
Почему выражаюсь именно в таком ключе? Посудите сами, обсуждение названия астероида схоже с обсуждением имени племянницы главы совета директоров какой-нибудь корпорации для анализа акций этой компании. Для справки:
Астероид Токио (498) открыт 2 декабря 1902 года французским астрономом Огюстом Шарлуа в обсерватории Ниццы и назван в честь японского города Токио. Такое название астероид получил потому, что фактически первым его обнаружил японский астроном Син Хираяма в обсерватории Токио. Но из-за того что он не успел определить параметры орбиты этого астероида в течение двух лет он считался утерянным, пока не был обнаружен Огюстом Шарлуа в декабре 1902 года и в итоге открытие было присвоено именно ему. Но право присвоить имя астероиду Шарлуа всё же предоставил Хираяме.
Берите на заметку номерной
Список астероидов (401—500), вдруг пригодится в таком же "анализе", например, наводнений в Венеции (487)
Притягивание (иначе не назовёшь) к месту и не к месту пирамид в Гизе обсуждать не стану. В головах много мути по этому поводу. Понимаю откуда это всё вылазит. Просто, гражданам лень покопаться в истории мер и весов и понять, что стандарты, которыми мы пользуемся в настоящее время, появились не так давно. А уж в исторической перспективе, так вообще - вчера.
И вот мы неминуемо подошли к возражению, исходящему из "связи всего со всем". Здесь нам из социологии, теории коммуникаций и теории графов на подмогу спешит самая раскрученная теория о "Шести рукопожатиях", получившая своё подтверждение на больших данных. Здесь же всплывает эксперимент С.Милгрэма "Мир тесен". Однако, за всей этой красотой стоит несколько концептуальных "но". Желающие могут самостоятельно обратиться к теме.
Главная проблема возникает, когда воодушевлённые граждане начинают переносить результаты из социологии и коммуникаций на весь окружающий нас мир, забывая, что человек - социальное животное, ему свойственно заводить огромное количество контактов и связей, что в общем случае способствует более успешному функционированию в обществе. Но абсурдно предполагать, что встреча неких Мэри и Роберта из Тексарканы может повлиять на инженера Гарина и его изобретение.
Следом, предполагаю, может вспомниться "Эффект бабочки". Вот только он не имеет никакого отношения к рассматриваемому вопросу связей. Он говорит нам о том, что
в детерминированно-хаотических системах, чувствительных к малым воздействиям, со временем экспоненциально растёт вариативность. Всё это прекрасно разъясняется в самой истории появления этого термина, предложенного Э.Лоренцом.
И сразу озвучим ещё один момент - внутреннее время процесса... Которое, по сути, всегда связывается
со скоростью протекания этого самого процесса
при неких заданных условиях. С другой стороны, у многих возникает опять же путаница, когда, например, суточные или сезонные изменения связываются с биоритмом. Отличный повод подумать - это те самые циркадные ритмы. Они протекают по воле некоего "Закона" или сформированы в результате адаптации организма к той среде, в которой он обитает? Вопрос риторический, и не нужно стараться ответить на него.
Все, кто в той или иной форме проводил циклический анализ рынков (начиная с преобразований Фурье, например), прекрасно знакомы с "исчезновением" колебаний, с заметным смещением или "отзеркаливанием" экстремумов. И связано это, если очень сильно упрощать, с действием циклов разного порядка, когда более мелкие циклы "подчиняются" старшим.
Поэтому собрать "матрёшку" в обратном порядке можно попробовать, но какое качество результата при этом будет?
А если мы ещё очень виртуозно манипулируем цифрами в числах... Здесь возникает резонный вопрос: мы получаем фактический результат или стараемся зацепиться за любое совпадение в рассматриваемых нами числах? Особенно меня "впечатляют" перестановки и отбрасывания цифр в получаемых числах.
Банальный пример из области физики. Если мы, не то что поменяем порядок цифр, а всего лишь изменим константы сильного взаимодействия на пару процентов, то получим совершенно иную Вселенную. Можем ли мы построить треугольник, сумма углов которого будет равна не 180 градусам, а, допусти, 108 градусам? Конечно, можем! Но этот треугольник будет находиться в совершенно ином, неэвклидовом пространстве! Один объект, одна мера: другое число - другой мир. Здесь вскользь упомяну так называемый аргумент Икеды-Джеффериса
для желающих действительно смотреть на вещи шире.
Напоследок про использование меньших таймов для анализа старших. Имеет ли это хоть какой-то смысл?
Оставим в стороне тот случай, который был озвучен мной, когда экстремум старшего периода даёт нам числа для работы на меньших ТФ. Рассмотрим, как и коллеги, гипотетическую ситуацию. У нас есть глобальное основание (месяцы) на уровне 67. Следуя рекомендациям Ганна, мы будем отслеживать последовательно все возможные "квадраты" с этим числом. И, да, мы будем находить
разнообразные реакции рынка (кроме банальных вверх/вниз):
остановка, остановка и разворот тенденции, ускорение имеющегося движения. И для всех этих вариантов Ганн даёт правила и руководства к действиям. Внимательное прочтение той же 4-ой главы Master Stock Market Course расставит все точки над Ё.
И вот мы откладываем от каждого вершка да корешка по 67 баров (или высчитываем календарные периоды) и получаем... Больше костей бросили - больше получили четвёрок кверху. Это системный результат или количество выпавших вероятностей? Допустим, у нас обнаруживается "баланс" на часах через число 67. Как вариант, через 670 календарных часов или 27.9 дней имеем экстремум. А что дальше? Если мы от этого (второго) экстремума заглянем вперёд на годы или месяцы получим ли мы такой же значимый (как первый) экстремум или нет? Вероятность такого результата никто не отменяет. Тем более, если мы будем рассматривать "окно" +/- единица периода. А как мы видим, 68 месяцев от стартового экстремума (которые будут теми самыми 67-ю месяцами от второго) у нас вполне возможны в данном случае
Для кого-то, наверное, это повод утверждать надёжность таких расчётов. Хотя на самом деле это больше похоже на результат "техасского стрелка", особенно, если мы ещё начнём переставлять цифры в числах и закидывать в кучу совсем посторонние.
Анализ всех текстов Ганна на предмет использования "младших" экстремумов можно свести к словам самого автора из Курса по яйцам (письмо от 5 мая 1949 года):
When using these Master Charts always consider the time periods from minor tops and bottoms and the geometrical angles on the daily high and low chart. In this way you will get many resistance levels at the same price which will indicate the culmination at extreme high and extreme low prices. You will benefit by going over previous high and low prices and checking them in connection with the Master Chart.
Практически идентичный посыл мы увидим в другой книге - 45 Years in Wall Street.
Фантастика! Так же в 4-й главе, что и в курсе по акциям!!!
Дальше читайте сами. Ничего сверхъестественного в идеях и правилах Ганна нет. А вот мифов и домыслов вокруг этого просто невероятное количество!
Если кто-то думает, что мной руководит желание критиковать и "раздавать по шапке" направо и налево, то он глубоко ошибается. С неменьшими претензиями прочитываю многие собственные сообщения многолетней давности. Именно по этой причине сейчас пишу такие громоздкие, развёрнутые сообщения (скорее общего характера), чтобы хоть как-то компенсировать последствия раздувания сакральности, секретности и прочего интеллектуального шлака.
Надеюсь, хоть кому-то это приносит пользу.
с уважением,
Сергей