Автор Тема: Прошлое всегда определяет будущее  (Прочитано 720521 раз)

0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн Svoresh

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 679
  • Репутация: 4478
  • Ekam Sat Vipra Bahudha Vadanti
Re: Прошлое всегда определяет будущее
« Ответ #150 : 16 Октября 2010, 21:40:10 »
 ;D Не уверен, что такие "мелодии" можно назвать столь же гениальными...
При таком способе прогнозирования можно учесть только то, что "отзвучавшая" нота-движение имеет предельно ограниченные возможности разрешиться, т.е. иметь тоново-высотную характеристику. Только за счет этого и можно определять следующую точку.

Lokah Samasta Sukhino Bhavantu

   Поддержка форума:  
   Карта МИР - 2204 2401 3214 0320

Оффлайн Vadim

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2541
  • Репутация: 1537
  • Skype:  hurox@mail-hub.info
Re: Прошлое всегда определяет будущее
« Ответ #151 : 16 Октября 2010, 22:01:14 »
Просто как идея, сам я в музыке ... как бы сказать, если некоторым медведь на ухо наступил, то у меня конкретно потоптался. Помню еще самопальные компьютеры, когда программы на кассетах были, вот это была какафония :) Я тут в начале темы пошлялся, увидел кольца на воде. Сам думал об этом, вот как все просто, и квадрат Ганна это просто шаблон, который показывает вершины волн. А потом увидел такую вещь, иногда да, работает, а иногда дает просто один два дня в другую сторону. А еще пробовал не от начального импульса отсчитывать, а от всех подряд. Например на S&P500 получил ВСЕ развороты за последние полгода. Отсюда я понял: КАЖДЫЙ импульс накладывает свой отпечаток (как будто много камней в воду падают) и поди сделай комбинированную волну. А так же, волны затухают, и по ходу дела, доминирующая волна затухает, и надо распознать когда это происходит и какая волна становится доминирующей. Не так все просто. То есть квадрат Ганна работает работает, а потом перестает. Надо искать новую точку. А вот как бы точно знать когда перестает?
« Последнее редактирование: 16 Октября 2010, 22:03:53 от vxxxv »

Оффлайн Svoresh

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 679
  • Репутация: 4478
  • Ekam Sat Vipra Bahudha Vadanti
Re: Прошлое всегда определяет будущее
« Ответ #152 : 16 Октября 2010, 22:22:19 »
Совершенно верно: каждый импульс накладывает свой отпечаток. Точнее будет даже так: предыдущая модель "импульс+коррекция". Поэтому, делая расчеты от основного экстремума, необходимо учитывать текущие движения и положение в цене и времени.

Что до "музыкальности", то если условно разложить последний подъем евробакса от основания 12.10.2010 на часах, то можно получить следующие нотные аналогии по A-major ладу:
 E - G - D - F - D
Что укладывается в четыре связанные комбинации:
 E - G (-3)
 G - D (+3)
 D - F (-2)
 F - D (+1)
Падение в пятницу "прозвучало" как E (+1 D)

Исходя из этого, можно ожидать первый рост в пределах 86-91 пункт, что даст ноту G.

 ;D Как-то так.
« Последнее редактирование: 16 Октября 2010, 22:26:29 от Svoresh »
Lokah Samasta Sukhino Bhavantu

   Поддержка форума:  
   Карта МИР - 2204 2401 3214 0320

Оффлайн Vadim

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2541
  • Репутация: 1537
  • Skype:  hurox@mail-hub.info
Re: Прошлое всегда определяет будущее
« Ответ #153 : 16 Октября 2010, 22:35:40 »
А Вы можете это проверить, если Вас не затруднит? Я не торгую на форекс, только на американской бирже и только акциями.

Оффлайн Svoresh

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 679
  • Репутация: 4478
  • Ekam Sat Vipra Bahudha Vadanti
Re: Прошлое всегда определяет будущее
« Ответ #154 : 16 Октября 2010, 22:55:07 »
Что именно проверить?

У меня сейчас есть, например, данные DJI30. За данными по акциям нет желания лезть. Тем более, что в данном способе анализа (если его так можно назвать) нужно хоть немного знать инструмент, его особенности - максимальные и минимальные движения.
Lokah Samasta Sukhino Bhavantu

   Поддержка форума:  
   Карта МИР - 2204 2401 3214 0320

Оффлайн Svoresh

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 679
  • Репутация: 4478
  • Ekam Sat Vipra Bahudha Vadanti
Re: Прошлое всегда определяет будущее
« Ответ #155 : 16 Октября 2010, 23:14:01 »
 *crazy*

А что я сделал двумя постами ранее? Или Вам нужен полный расклад?

E        = 229 (по факту = 227)
G (-3)  = 88   (по факту = 91)
D (+3) = 216 (по факту = 211)
F  (-2)  = 118 (по факту = 115)
D (+1)  = 153 (по факту = 153)

E = 229 (по факту = 223)

Ждем понедельник для подтверждения расчета подъема (в пределах 86-91 пункт, что даст ноту G). Это будет контрольной точкой.

Это без учета связи с "мелодической линией" времени.
« Последнее редактирование: 16 Октября 2010, 23:36:01 от Svoresh »
Lokah Samasta Sukhino Bhavantu

   Поддержка форума:  
   Карта МИР - 2204 2401 3214 0320

Оффлайн Svoresh

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 679
  • Репутация: 4478
  • Ekam Sat Vipra Bahudha Vadanti
Re: Прошлое всегда определяет будущее
« Ответ #156 : 19 Октября 2010, 14:29:16 »
Доброго времени!

Что по обновлению:

Коррекция пятничного падения была совсем небольшая. По факту, практически остался тот же уровень, что и при закрытии недели. Таким образом, имеем по данной раскладке не G (-3) (86-91 пункт), что было бы одной ступенью от Ля (А), по гамме в которой считаем, а вышли несколько ниже в квинте - До (С) (51-53 пункта).
Далее. Снижение продолжилось возвратом в ноту Е = 162 пункта (по факту=161). Если объединить снижение (см. скрин) имеем опять же ноту Е = 323-333 пункта (по факту=330). Отсюда уже и произошло движение в ожидаемую до этого G (-1) = 172-182 пункта (по факту= 174).

Если брать время, то имеем в "объединенном" снижении 20 часов (24 - 4 часа от представленной гармоники), что компенсируется в подъеме за 16 часов (12 + 4 часа).

Вот так, если кратко.

с уважением,
Сергей
Lokah Samasta Sukhino Bhavantu

   Поддержка форума:  
   Карта МИР - 2204 2401 3214 0320

Оффлайн FMFX

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 26
  • Репутация: -2
Re: Прошлое всегда определяет будущее
« Ответ #157 : 13 Ноября 2010, 22:07:23 »
Господа, а как Вам идея послушать рынок? Во многих книгах написано про музыкальные октавы в движениях рынка. Можно это перенести на музыку как-то? :)

О связи музыки и вибраций очень хорошо изложено в лекциях Г.Гурджиева и его ученика П.Успенского. Например, http://lib.ru/URIKOVA/USPENSKIJ/psychology.txt:
«Чтобы разобраться в этом законе (законе Октав), необходимо рассматривать вселенную как состоящую из вибраций. Эти вибрации идут во всех разрядах, видах и плотностях материи, составляющей вселенную, от тонких видов до самых грубых; исходя из различных источников, они развиваются в разных направлениях, пересекаясь друг с другом, сталкиваясь, усиливаясь, ослабевая, задерживая друг друга и так далее.
В связи с этим отметим, что по принятым на Западе взглядам действие вибрации идет без перерыва. Это означает, что вибрации считают обычно развивающимися непрерывно по восходящей линии или нисходящей, пока работает сила первоначального импульса, который вызвал вибрацию и который преодолевает сопротивление среды, в которой и происходит эта вибрация. Когда же сила импульса иссякает и противодействие среды берет верх, вибрации замирают естественным образом и прекращаются…
В этом вопросе подход древнего знания противоречит точке зрения современной науки, потому что в основу понимания вибраций древнее знание полагает принцип их непостоянства. Принцип непостоянства вибраций подразумевает точный и обязательный признак всех вибраций в природе, восходящих или нисходящих: они не развиваются монотонно, а напротив -  следуют с периодическими ускорениями и замедлениями. Можно еще точнее сформулировать этот принцип, если сказать, что в вибрациях сила первоначального импульса действует не однообразно, а становясь, время от времени, сильнее или, наоборот, слабее. Сила импульса действует, не изменяя своей природы, и вибрации развиваются нормально лишь какое-то время,
которое определяется природой самого импульса, средой, условиями и т. д. Но в какой-то момент в этом процессе происходит некая перемена, можно сказать, что вибрации отказываются повиноваться импульсу, на короткое время замедляются и до определенной степени меняют свою природу или направление; например, восходящие вибрации в какой-то момент начинают медленнее возрастать, а нисходящие - медленнее замирать. После такого временного замедления как восходящие, так и нисходящие вибрации возвращаются в прежнее русло и некоторое время однообразно возрастают или замирают до определенного момента, когда в их развитии снова происходит задержка. Здесь представляется важным, что периоды монотонного действия импульса не равны, как и не симметричны периоды замедления вибраций: один
короче, другой длиннее.
Чтобы установить эти моменты замедления или, правильнее, задержки в возрастании и замирании вибраций, линии их развития делят на периоды, которые соответствуют удвоению или уменьшению вдвое числа вибраций в данный отрезок времени.
Было обнаружено и установлено, что в этом промежутке между данным числом и числом, вдвое большим, есть два места, где происходит замедление в нарастании вибрации. Одно из них находится ближе к началу, но не в самом начале; а второе расположено почти в самом конце.»
«Внутри вибраций развиваются другие вибрации, каждую октаву можно разложить на множество внутренних октав. Каждая нота любой октавы может на другом уровне рассматриваться как октава.»

Итак, имеем октаву, разделенную на 7 неравных частей: до (1), ре (9/8), ми (5/4), фа (4/3), соль (3/2), ля (5/3), си (15/8) и до (2). Между нотами ми и фа, си и до – наименьший интервал (полутон). В этих местах происходит замедление вибраций, для сохранения тенденции системе необходима дополнительная энергия.

Самое простейшее применение закона – разложить ценовой диапазон на октавы и ноты.
В основу может быть положен ряд 1-2-4-8-16-32-64-128-256-512-1024-2048-4096-8192-16384 и т.д.
Для EUR/USD подходят интервалы 0,5-1 + 1-2, либо 0,8-1,6, либо 0,8192-1,6384. Каждая часть раскладывается на меньшие аналогично октаве.
Получается своего рода альтернатива Мюррею – тоже построение статичной матрицы, но вместо деления на 8 (кстати, не хуже показывают себя некоторые другие значения, например, 12 – равномерно-темперированный строй в музыке) - неравномерное разбиение диапазонов и учет квинты.

Оффлайн Dzen

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 208
  • Репутация: -48
  • хохол
Re: Прошлое всегда определяет будущее
« Ответ #158 : 17 Ноября 2010, 22:39:44 »
FMFX
отличный пост
дело в том что закон вибраций подчиняется некоему природному закону который общий для всего на земле
так вот этот закон не дает вибрациям работать в просчитываемом темпе или предсказывать новые ветвления с точностью хотябы 70/30
в итоге мы имеем модель которая позволяет предсказывать происходящие события когда они уже произошли-по их оставленным следам
чтобы опередить модель и предсказать будущие события на месяц или год к примеру нужно изучать не закон вибраций,а тот природный закон который им управляет
-Секретный ингредиент моего секретного ингредиентного супа... не существует!!))) нет его)) никакого секретного ингредиента!!))
-Постой-постой, так мы готовим обычную лапшу,не добавляем ни специй,ни особенного соуса??
-Да не за чем, Чтобы сделать что-то особенное,нужно поверить что это особенное!!!!

Оффлайн FMFX

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 26
  • Репутация: -2
Re: Прошлое всегда определяет будущее
« Ответ #159 : 23 Ноября 2010, 20:05:11 »
Друзья, хотелось бы разобрать модели рынка. Что есть «идеальная модель» и «структура одного законченного движения».
Выделила для себя и развиваю три идеи:

1. Модели, вытекающие из логотипа Ганна при разных положениях треугольника и квадрата в круге. Традиционное расположение фигур (вершины в 0) дает движение по градусам 0 – 90 – 120 – 180 – 240 – 270 – 360, с перевернутым треугольником - 0 – 60 – 90 – 180 – 270 – 300 – 360.
Устанавливая фигуры в значимых позициях (градусах), можно получить набор типовых движений, а по первому импульсу/коррекции подбирать соответствующий шаблон.

2. Закон октав, в соответствии с которым интервал неравномерно раскладывается на 7 частей. Если учитывать все «ноты», то моделью будет 0 – 45 – 90 – 120 – 180 – 240 – 315 – 360. Если же изменение тенденции (формирование экстремума) происходит только в периоды понижения вибраций, то движение сокращается до 0 – 90 – 315 – 360.

Так, Ferrera предлагает модель движения цены во времени: 0 – 90 – 120 – 180 – 270 – 315 - 360. Подход напоминает 1 и 2, но градусы не совпадают. Каким образом получен такой паттерн?
 
3. Идеальную модель дает композитный цикл. Тогда надо определиться с количеством синусоид и их параметрами (частота, амплитуда).   

Кто уже разобрался с моделями прокомментируйте, пожалуйста, насколько близки/далеки предложенные варианты поисков и что можно посмотреть из книг по теории вопроса.

Оффлайн Ferro

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 4276
  • Репутация: 3647
Re: Прошлое всегда определяет будущее
« Ответ #160 : 23 Ноября 2010, 21:26:29 »
FMFX

Начните с того, что Вы будете считать за 1 цикл, за 360 градусов, какой период времени. По факту могу сказать, что самое оптимальное и верное - это использовать природные циклы времени, то есть, те циклы, которые существуют объективно, вне зависимости от нашего желания и суждения (намек на астро).
Цикл стоит понимать буквально , то есть, 1 цикл = 360 градусов.

Именно этой логики и придерживался Ганн, когда описывал свои модели.
Самый известный цикл и модели, которые описаны в работах Ганна - это 1 календарный год, надеюсь, не нужно объяснять почему он природный естественный цикл времени.

Самый простой и понятный природный цикл, который мы всё знаем - это 1 сутки (24 часа) или 1440 минут, 1 градус равен 4 минутам (1440/360=4).
Есть и еще одно обоснование существования суточного цикла, это цикличность различных торговых сессий внутри 1 суток (24 часа), иначе говоря, повторение каждые 24 часа.

Только исследуя рынок, можно выявить типовые модели по Ганну, теоретизирование ни чем не поможет.


С Уважением,
Виктор (Ferro)
"Все в этом мире, лишь круги на воде, от упавшей капли"  Ferro

Оффлайн Ferro

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 4276
  • Репутация: 3647
Re: Прошлое всегда определяет будущее
« Ответ #161 : 23 Ноября 2010, 21:58:12 »
Seven

Про гармонию частей и целого и про то, что часть, так же, является целым, в свою очередь, уже плешь проел на форуме, повторяться ещё раз не счел необходимым.


С Уважением,
Виктор (Ferro)
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2010, 12:39:02 от Ferro »
"Все в этом мире, лишь круги на воде, от упавшей капли"  Ferro

Оффлайн FMFX

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 26
  • Репутация: -2
Re: Прошлое всегда определяет будущее
« Ответ #162 : 23 Ноября 2010, 22:45:39 »
Только исследуя рынок, можно выявить типовые модели по Ганну, теоретизирование ни чем не поможет.

Спасибо, Ferro. Получается, нет никакой универсальной «идеальной» модели (что-то вроде восьми-волновки Эллиотта), а есть типовые модели, проявленные конкретным финансовым инструментом на определенном отрезке времени и значимые только для него? И их фрактальная вложенность.
Честно говоря, я исходила из посыла двигаться от общего к частному: имеем некую фундаментальную модель (движение внутри цикла), которую уже применяем для рынка по цене (с правильной настройкой шкалы) и времени (разложение года, недели, дня).

Оффлайн Ferro

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 4276
  • Репутация: 3647
Re: Прошлое всегда определяет будущее
« Ответ #163 : 24 Ноября 2010, 08:46:31 »
FMFX

Не совсем так, как Вы сказали.
Сами модели фактические, которые Вы выявите будут во многом повторяться, если брать, например, данные лет за 8-10. Именно их повторение в деталях, даст Вам возможность создать несколько унифицированных (или универсальных) моделей.
Например, на сутках для двух валютных пар, которые торгую, унифицированных моделей всего 5. Обращу внимание лишь на то, что модель у Ганна строится по времени, а данные волатильности по цене, лишь приятный бонус, так как, в рамках одной модели, волатильность может варьироваться в неких пределах.

Что касается разных циклов и выявленных моделей, то это отдельный разговор, и начинать его стоит с самой сути цикла, любого природного естественного цикла. Действительно, модели на разных циклах будут повторяться, но это тема отдельного разговора.

Двигаться же можно только в одном направлении, есть факт, есть Ваша теория, которая его объясняет, и есть опыт, который подтверждает Вашу теорию или опровергает её.


Добавил
Не стоит фрактальность, которая присутствует на рынке, понимать буквально, как она описана в классической теории, фрактальность на рынке - это прежде всего набор качественно неизменных стадий, который проходит процесс, в период времени, когда он протекает направленно (отсыл к двум процессам - накопление и распределение).


С Уважением,
Виктор (Ferro)
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2010, 08:52:42 от Ferro »
"Все в этом мире, лишь круги на воде, от упавшей капли"  Ferro

Оффлайн FMFX

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 26
  • Репутация: -2
Re: Прошлое всегда определяет будущее
« Ответ #164 : 24 Ноября 2010, 15:31:02 »
Например, на сутках для двух валютных пар, которые торгую, унифицированных моделей всего 5. Обращу внимание лишь на то, что модель у Ганна строится по времени, а данные волатильности по цене, лишь приятный бонус, так как, в рамках одной модели, волатильность может варьироваться в неких пределах.

Для нахождения внутридневных моделей я предварительно классифицировала дни по ряду признаков (направленность движения, диапазон (волатильность)), получаются более сопоставимые данные. Закономерности явно прослеживаются. Также отмечаю варианты последовательной реализации дневных паттернов, плюс интересна привязка последних к определенному дню недели, месяцу. Сейчас пересматриваю обнаруженное в свете методов Ганна.
Благодарю за полезные уточнения!
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2010, 15:38:37 от FMFX »