Автор Тема: Лаборатория Ганна - продолжение  (Прочитано 2042332 раз)

darts_player, Megasw и 94 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн Ferro

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 4276
  • Репутация: 3644
Re: Лаборатория Ганна - продолжение
« Ответ #1485 : 18 Ноября 2015, 21:29:18 »
Доброго времени, Всем!

Сильно забегаю вперёд, но не так сильно как некоторые любящие похихикать.

Максим (vidseraf)!

Вы пишите, что торговали в "яме".
Тогда наверняка сможете подтвердить со своей стороны удобство применения шаблонных графиков для внутридневной торговли (про универсальный калькулятор напишу, когда придёт время).

Ганн просто наносил по времени значения цены на уже готовый шаблон, предварительно изучив, прошлое цены на данной единице времени (равенство одной единицы времени и Х пипсов цены), и когда время истекало по старшей тенденции, он просто торговал структуру (первоначальный импульс и его продолжение) следующей старшей тенденции цены.

По сути, у Ганна был в руках готовый аналитический графический инструмент.

В отношении универсального калькулятора по сути то же самое, только иной внешний вид.  :D


С Уважением,
Виктор (Ferro)
"Все в этом мире, лишь круги на воде, от упавшей капли"  Ferro

Оффлайн ksv

  • Глобальный модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1075
  • Репутация: 2726
Re: Лаборатория Ганна - продолжение
« Ответ #1486 : 18 Ноября 2015, 22:16:31 »
Добрый вечер, всем

Вот , более глобальная тенденция на евро днях.


С уважением, Сергей
Cогласно козыреву ход времени вызывает пару противоположно направленных сил. В результате мы получаем картину распределения потоков энергии, которые и образуют стоячие волны.

Оффлайн Vadim

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2541
  • Репутация: 1537
  • Skype:  hurox@mail-hub.info
Re: Лаборатория Ганна - продолжение
« Ответ #1487 : 18 Ноября 2015, 22:16:37 »
Виктор

Помогите пожалуйста нуждающемуся! Какие ошибки допущены в данном шедевре? (Фьючерс Доу часы)

С уважением, Вадик aka ZZ

Оффлайн Ferro

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 4276
  • Репутация: 3644
Re: Лаборатория Ганна - продолжение
« Ответ #1488 : 18 Ноября 2015, 22:17:51 »
Доброго времени, Всем!

meritaim!

Для меня лично, нет "зеркальности по времени", в терминологии Ганна, а есть "баланс по времени", который, в том числе, и выглядит как "зеркальность по времени" в Вашей терминологии.

Речь не о внешнем эффекте, о том явлении, которое на некоем отрезке времени нами воспринимается как несколько внешне разных эффектов.

Потому тогда и написал, что "зеркальность" именно существует только по цене и относится она именно к моделям (последовательности ценовых реакций).


С Уважением,
Виктор (Ferro)
"Все в этом мире, лишь круги на воде, от упавшей капли"  Ferro

Оффлайн vidseraf

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 185
  • Репутация: 147
Re: Лаборатория Ганна - продолжение
« Ответ #1489 : 19 Ноября 2015, 00:23:53 »
Добрый вечер, Виктор!

Могу подтвердить лишь удобство применения платформ Commerz и Credit Suisse  :D Заключение сделки одним нажатием кнопки это просто мечта.
На самом деле для ямы иметь заранее размеченную структуру по времени по основным валютам очень полезно, так как для котирующего дилера безусловно важно знать как котировать - в какую сторону спред смещать  :) и когда перекрывать накопленную позицию. Задуматься, проанализировать что-либо просто нету времени, часто приходится одновременно котировать несколько банков.
Но вообще яма в чистом виде относится, если говорить о форексе, к торгам национальной валютой - все знают крупных игроков, банки, где обслуживаются импортеры или экспортеры, можно даже поторговаться, обойти самых активных, прощупать спрос и предложение (занимает не больше минуты), казначей, коллеги и крупные клиенты хорошо снабдят противоречивыми слухами )) Поэтому я все-таки думаю, что в такой вот яме вполне можно без шаблонных графиков, тем более с ценой - вполне хватило бы разметки по времени. Во времена Ганна также все по идее было - динамика торгов, какой брокер что делает, - проявляет соотношение спроса и предложения.
Для позиционной торговли (в т.ч. интрадей) безусловно это очень необходимо.

По шаблонным графикам к сожалению еще мало что понимаю, поэтому в этом ключе не могу поддержать обсуждение  :(

С уважением,
Максим 
Да не оскудеет рука дающего.
Молоко для младенцев, твердая пища для мужчин.
(Вечная мудрость древних)

Оффлайн vidseraf

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 185
  • Репутация: 147
Re: Лаборатория Ганна - продолжение
« Ответ #1490 : 19 Ноября 2015, 11:46:17 »
Добрый день, Всем!

Виктор, еще хотел добавить по поводу шаблонного графика и ямы, чтобы лучше раскрыть свою позицию.
Обычно те, кто торгует напрямую (в яме), зарабатывают именно с оборотов - на бирже это комиссия, на форексе это спред + абсолютно небольшой арбитражный доход. Например, я котировал несколько десятков банков по хардам, у этих банков не было доступа к хорошему источнику котировок (у меня было две платформы), при определенной тактике (тут важна скорость) выставления котировки (предполагал в какую сторону контрагент будет делать сделку, смещая спред), а также ее задержки либо обновления в зависимости от динамики котировок на платформе, я успевал перекрыть сделку с небольшим доходом. Тактика быстрого перекрытия требуется для того, чтобы свести риск к минимуму, так как дилер должен отрабатывать план и в идеале зарабатывать банку каждый день (потери случаются, но не часто). Лучший вариант это именно заработок с оборотов, по сути любой банковский бизнес строится на этом.

Вот это я понимаю под работой в яме (и это только часть обязанностей). Открытие позиции может происходить ситуативно в виде неперекрытого остатка, либо клиент по хорошему (для банка) курсу сделал сделку и тогда можно посмотреть что будет, предварительно застраховавшись стопом. Позиционные дилеры в банках есть, но их мало, так как это достаточно рисковый бизнес, к тому же мало кто обладает такими знаниями. Я лично знаю только печальные примеры такого бизнеса, все в основном пытаются заработать на спреде, клиентах или на арбитраже нац валютой, где рынок более-менее понятен, так как с опытом начинаешь понимать модель поведения того или иного деска, или даже конкретного дилера.

Думаю во времена Ганна все было примерно также, а его торговля в яме просто позволяла ему не платить комиссию.
В общем дилер, работающий в яме подобен золотоискателю, который целый день стоит по колено в холодной воде вымывая щепотку золотого песка, в отличие от позиционных, которые охотятся за самородками  :)
Именно поэтому я написал, что шаблонный график, да и вообще любая подобного рода аналитика в яме не являются необходимостью (в яме в чистом виде), но если такое знание есть, то это безусловно полезно и естественно можно использовать для торгов.

С уважением,
Максим
Да не оскудеет рука дающего.
Молоко для младенцев, твердая пища для мужчин.
(Вечная мудрость древних)

Оффлайн vikprimus

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2423
  • Репутация: 141
  • Рожденный списывать – учить не будет.
Re: Лаборатория Ганна - продолжение
« Ответ #1491 : 19 Ноября 2015, 13:11:17 »
Добрый день, Всем!

Виктор, еще хотел добавить по поводу шаблонного графика и ямы, чтобы лучше раскрыть свою позицию.
Обычно те, кто торгует напрямую (в яме), зарабатывают именно с оборотов - на бирже это комиссия, на форексе это спред + абсолютно небольшой арбитражный доход. Например, я котировал несколько десятков банков по хардам, у этих банков не было доступа к хорошему источнику котировок (у меня было две платформы), при определенной тактике (тут важна скорость) выставления котировки (предполагал в какую сторону контрагент будет делать сделку, смещая спред), а также ее задержки либо обновления в зависимости от динамики котировок на платформе, я успевал перекрыть сделку с небольшим доходом. Тактика быстрого перекрытия требуется для того, чтобы свести риск к минимуму, так как дилер должен отрабатывать план и в идеале зарабатывать банку каждый день (потери случаются, но не часто). Лучший вариант это именно заработок с оборотов, по сути любой банковский бизнес строится на этом.

Вот это я понимаю под работой в яме (и это только часть обязанностей). Открытие позиции может происходить ситуативно в виде неперекрытого остатка, либо клиент по хорошему (для банка) курсу сделал сделку и тогда можно посмотреть что будет, предварительно застраховавшись стопом. Позиционные дилеры в банках есть, но их мало, так как это достаточно рисковый бизнес, к тому же мало кто обладает такими знаниями. Я лично знаю только печальные примеры такого бизнеса, все в основном пытаются заработать на спреде, клиентах или на арбитраже нац валютой, где рынок более-менее понятен, так как с опытом начинаешь понимать модель поведения того или иного деска, или даже конкретного дилера.

Думаю во времена Ганна все было примерно также, а его торговля в яме просто позволяла ему не платить комиссию.
В общем дилер, работающий в яме подобен золотоискателю, который целый день стоит по колено в холодной воде вымывая щепотку золотого песка, в отличие от позиционных, которые охотятся за самородками  :)
Именно поэтому я написал, что шаблонный график, да и вообще любая подобного рода аналитика в яме не являются необходимостью (в яме в чистом виде), но если такое знание есть, то это безусловно полезно и естественно можно использовать для торгов.

С уважением,
Максим

Круто сказано! victory
Это выражение подходит и к нам,обыкновенным трейдерам,которые из многочисленных писаний Деда находят именно крупицы золотой информации.
С ув.
-Обычно требуется очень долгое время, чтобы понять невероятно простые вещи.
-Имей больше, чем показываешь. Говори меньше, чем знаешь.
-Всё придёт тогда, когда должно прийти. Не надо торопить события.

Оффлайн vidseraf

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 185
  • Репутация: 147
Re: Лаборатория Ганна - продолжение
« Ответ #1492 : 20 Ноября 2015, 13:15:44 »
Добрый день, Всем!

Сейчас читаю "Правду о ленте котировок" и хотел бы поделиться предположением, которое я сделал на основе новых знаний.
Предположу, что новый импульс направленного движения (для зоны ренджа либо нормальной зоны это происходит по-другому) должен образовываться после накопления или распределения, до этого нового импульса быть не может. Возможно поэтому Ганн писал о "первоначальном импульсе любого вида", так как первоначальное движение может в себя включать еще период накопления/распределения, к тому же может объяснить подсказку от Виктора, что первоначальный импульс по времени меньше числа, динамику которого мы потом видим в развитии.
Итак, накопление или распределение это и есть та сила, которая заставляет маятник начать качаться, то есть это причина первого импульса.

Это хоть как-то объясняет трудность разметки того участка на фунте.

В общем все это изобразил на двух скринах, плюс мне кажется эти два участка чем-то похожими.

Большая просьба критиковать!

С уважением,
Максим
Да не оскудеет рука дающего.
Молоко для младенцев, твердая пища для мужчин.
(Вечная мудрость древних)
Подробнее

LIKE

Gain75

DISLIKE

0 пользователей


Оффлайн Vadim

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2541
  • Репутация: 1537
  • Skype:  hurox@mail-hub.info
Re: Лаборатория Ганна - продолжение
« Ответ #1493 : 20 Ноября 2015, 15:01:14 »
Критика!

С уважением, Вадик aka ZZ

Оффлайн vidseraf

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 185
  • Репутация: 147
Re: Лаборатория Ганна - продолжение
« Ответ #1494 : 20 Ноября 2015, 15:40:13 »
Вадим (ZZ), спасибо большое! Сейчас попробую так разметить  :)

С уважением,
Максим
Да не оскудеет рука дающего.
Молоко для младенцев, твердая пища для мужчин.
(Вечная мудрость древних)

Оффлайн Stepler

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1061
  • Репутация: -70
  • Skype:liyasikm
Re: Лаборатория Ганна - продолжение
« Ответ #1495 : 20 Ноября 2015, 20:24:37 »
Добрый день, Всем!

Это хоть как-то объясняет трудность разметки того участка на фунте.

В общем все это изобразил на двух скринах, плюс мне кажется эти два участка чем-то похожими.

Большая просьба критиковать!

С уважением,
Максим

Доброго времени Максим.
Импульс показал кто преобладает на рынке, то есть в данной разметке преобладают быки...
2. Ганн применял такие понятия, как "сила/слабость быков", "сила/слабость медведей"

 С Уважением,
Ильяс.

p.s. наконец-то выходные, постараюсь не отставать в разметках...

Оффлайн Ferro

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 4276
  • Репутация: 3644
Re: Лаборатория Ганна - продолжение
« Ответ #1496 : 20 Ноября 2015, 21:56:43 »
Доброго времени, Всем!

Напомню один значимый момент, совмещение разметки на двух единицах времени, дабы видеть как саму последовательность реакций цены, так и структуру каждой реакции в хронологии.

Про цену (пока без связи со временем) готовы пообщаться?  :D


Максим (vidseraf)!

Для Вас скрин с "импульсом первоначальным любого вида".


С Уважением,
Виктор (Ferro)
"Все в этом мире, лишь круги на воде, от упавшей капли"  Ferro
Подробнее

LIKE

Gain75

DISLIKE

0 пользователей


Оффлайн vidseraf

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 185
  • Репутация: 147
Re: Лаборатория Ганна - продолжение
« Ответ #1497 : 20 Ноября 2015, 22:11:27 »
Добрый вечер, Всем!

Виктор (Ferro), спасибо большое!!!

Лично я готов про цену поговорить (по крайней мере морально), а вообще это очень долгожданное предложение  :)

С уважением,
Максим

Да не оскудеет рука дающего.
Молоко для младенцев, твердая пища для мужчин.
(Вечная мудрость древних)

Оффлайн Vadim

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2541
  • Репутация: 1537
  • Skype:  hurox@mail-hub.info
Re: Лаборатория Ганна - продолжение
« Ответ #1498 : 20 Ноября 2015, 22:13:27 »
Для Вас скрин с "импульсом первоначальным любого вида".
Виктор (Ferro)

Делаю вывод, что движение может быть не только ритмичным расширяющимся, но и ритмично сжимающимся. Вопрос, как бросить камень, чтобы такое увидеть?

С уважением, Вадик aka ZZ

Оффлайн Ferro

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 4276
  • Репутация: 3644
Re: Лаборатория Ганна - продолжение
« Ответ #1499 : 20 Ноября 2015, 22:20:26 »
Доброго времени, Всем!

Вадик (ZZ)!

Чуть ранее, специально описывал логику того, как читать первоначальный импульс и его продолжение именно по времени.

О каком сжимании идёт речь?


С Уважением,
Виктор (Ferro)
"Все в этом мире, лишь круги на воде, от упавшей капли"  Ferro