Автор Тема: Лаборатория практического применения теорий Ганна, Эллиотта и др.  (Прочитано 75258 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн AlexVGol

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 84
  • Репутация: -23

Из этого абзаца не понял ни слова :)
Я уже говорил, что не в курсе, что из себя представляет преобразование Фурье или ряды Фурье. Буду благодарен, если объясните простым человеческим языком, или ссылку дадите на ресурс, где это объясняется....
Вот... Картинко весьма интересное.... Закономерности, выявленные Вами, показаны на осцилляторах?
[/quote]

Вы меня ставите в тупик, Владимир... Даже не знаю, что и сказать. Вы не имеете представления о спектральном разложении ???
Где такой ресурс в нете, не знаю, не пользовался. Информацию об этом получал в 70-80-х годах, когда был студентом, от преподавателей на лекциях и в лабораториях. Позже - применял в процессе работы. Секрета ДПФ не представляет, так как является прикладным разделом курса высшей математики, и неотъемлемой частью при подготовке специалистов, в том числе особенно в радиотехнике.
    Графики приведенные в картинке - не осцилляторы, а именно спектральные составляющие ценового движения, полученные путем фильтрации исходного сигнала..
« Последнее редактирование: 23 Января 2009, 16:27:38 от AlexVGol »
"Кто решил, что знает все - не знает ничего".
                                                                                     Лао Цзы
Подробнее

LIKE

sayends

DISLIKE

0 пользователей


Оффлайн Владимир109

  • Трейдер
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1145
  • Репутация: -12
  • Квакер
Мне очень стыдно за свою темность ??? :'( (наглая ложь :)).
Ну не было  у нас углубленного изучения высшей математики, так что теперь?
Спектр мы проходили с точки зрения физики, и объясняли это проще....
Пусть будут спектральные составляющие, сути вопроса это не меняет. Закономерности, действительно прослеживаются.

Оффлайн Владимир109

  • Трейдер
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1145
  • Репутация: -12
  • Квакер
Тут кой-чего глянул про ряды Фурье.... Если я правильно понял, то они используются для описания фрактальности колебательных процессов, правильно?

Оффлайн AlexVGol

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 84
  • Репутация: -23
Совершенно верно! :)
И не только...
"Кто решил, что знает все - не знает ничего".
                                                                                     Лао Цзы

Оффлайн Владимир109

  • Трейдер
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1145
  • Репутация: -12
  • Квакер
Угу.....
Чет крутится в голове... Надо обмозговать....

Оффлайн AlexVGol

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 84
  • Репутация: -23
Попытайтесь прочитать с начала мои посты о взгляде на волновые процессы и теорию Ганна - возможно, поймете направление моих думок...  :) Ищем резонанс, т.е. фазу, момент ВРЕМЕНИ, когда вложенные волны  близки к синфазности. Гармоники - это и есть вложенные волны.  Углы Ганна  для циклов (волн) - это определенные ФАЗЫ....    Если будем иметь наглядную и достоверную картину основных волн спектра, вопросы ожидания  момента  начала ценовых движений и его НАПРАВЛЕНИЯ могут быть решены.   Момент окончания этого движения также будет нагляден. и определен ;D

Правда, некоторую сумятицу в думки вносит мое собственное предположение о двумерности времени...  Если его рассматривать как комплексную переменную по крайней мере...
« Последнее редактирование: 23 Января 2009, 16:58:37 от AlexVGol »
"Кто решил, что знает все - не знает ничего".
                                                                                     Лао Цзы

Оффлайн Владимир109

  • Трейдер
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1145
  • Репутация: -12
  • Квакер
Ваша мысль понятна. Тем паче, что сам занимаюсь тем же, тока с другого конца :).
Имхо, определить момент, в который волны различных близки к синфазности, это только пол дела (если мы пришли на рынок зарабатывать). Не менее важно определить точный момент наступления этой самой синфазности (х.з. как это правильно называется, но сцуть ффтом, что нам нужен момент, точка перелома). Ибо из-за явлений резонанса, частых в такие моменты весь депозит можно пустить коту под хвост.

Аж вспотел, пока написал....

Оффлайн awk501

  • Глобальный модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2048
  • Репутация: 1925
ну для начала  наверно  неплохо  было бы понять  что дает резонанс  на рынке , это либо   остановка и разворот или   ускорение   и увеличение  скорости  ?
Бойтесь своих желаний - они сбываются!

Оффлайн Владимир109

  • Трейдер
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1145
  • Репутация: -12
  • Квакер
Ну тогда, для начала приведем понятие резонанса :).

Резонанс (фр. resonance, от лат. resono — откликаюсь) — явление резкого возрастания амплитуды вынужденных колебаний, которое наступает при приближении частоты внешнего воздействия к некоторым значениям (резонансным частотам), определяемым свойствами системы. При помощи явления резонанса можно выделить и/или усилить даже весьма слабые периодические колебания. Резонанс — явление, заключающееся в том, что при некоторой частоте вынуждающей силы колебательная система оказывается особенно отзывчивой на действие этой силы.

Очень часто можно видеть расширение амплитуды колебаний на вершинах или основаниях волн. Другими словами - увеличение волатильности. В зависимости от ТФ (если угодно - плана) оно может достигать сотен пунктов. И такой расколбас приведет к тому, что депозит будет равен нулю после ряда неудачных сделок. Вот... В таком ракурсе нашей задачей является поиск точки, в которой резонанс сходит не нет, другими словами - нам нужна точка, в которой цена перестает маяться дурью и начинает двигаться направленно.

Оффлайн AlexVGol

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 84
  • Репутация: -23
Ну тогда, для начала приведем понятие резонанса :).

Резонанс (фр. resonance, от лат. resono — откликаюсь) — явление резкого возрастания амплитуды вынужденных колебаний, которое наступает при приближении частоты внешнего воздействия к некоторым значениям (резонансным частотам), определяемым свойствами системы. При помощи явления резонанса можно выделить и/или усилить даже весьма слабые периодические колебания. Резонанс — явление, заключающееся в том, что при некоторой частоте вынуждающей силы колебательная система оказывается особенно отзывчивой на действие этой силы.

Очень часто можно видеть расширение амплитуды колебаний на вершинах или основаниях волн. Другими словами - увеличение волатильности. В зависимости от ТФ (если угодно - плана) оно может достигать сотен пунктов. И такой расколбас приведет к тому, что депозит будет равен нулю после ряда неудачных сделок. Вот... В таком ракурсе нашей задачей является поиск точки, в которой резонанс сходит не нет, другими словами - нам нужна точка, в которой цена перестает маяться дурью и начинает двигаться направленно.

Вот, Владимир, постепенно приходим к необходимости определения и исследования передаточной функции системы...  :)   
Приходим к необходимости определения реакции системы на некоторую импульсную функцию, коей, видимо, и  является тот самый всплеск активности цены в начальный период флуктуации (перехода на новый уровень)....
Все это не так быстро, как хотелось бы.
« Последнее редактирование: 23 Января 2009, 19:13:34 от AlexVGol »
"Кто решил, что знает все - не знает ничего".
                                                                                     Лао Цзы

Оффлайн Владимир109

  • Трейдер
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1145
  • Репутация: -12
  • Квакер


Вот, Владимир, постепенно приходим к необходимости определения и исследования передаточной функции системы...  :)


А это что за зверь?  :o
« Последнее редактирование: 23 Января 2009, 19:04:08 от Владимир109 »

Оффлайн AlexVGol

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 84
  • Репутация: -23

А это что за зверь?  :o

В определении резонанса, приведенном Вами выше, говорится о свойствах системы. Так эта функция их и описывает.
Пока для нас это черный квадрат, на входе которого импульсая функция, а на выходе - реакция системы, то бишь цена в ее текущем состоянии.   
       Причем это лишь элемент реальной системы, которая по своей сути является замкнутой (как змея, кусающая себя за хвост  :D ) - спиралевидной закольцовкой....
      Почти как цикл в цикле, только с переходом на новый качественный уровень  передаточная функция, видимо, также претерпевает изменения....   Почему я и упоминал выше, что вероятно, в исследовании необходимо время рассматривать как минимум двумерным. Но пока вопрос статической передаточной функции еще не разрешен.
« Последнее редактирование: 23 Января 2009, 19:29:16 от AlexVGol »
"Кто решил, что знает все - не знает ничего".
                                                                                     Лао Цзы

Оффлайн Владимир109

  • Трейдер
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1145
  • Репутация: -12
  • Квакер
Ну неужели нельзя русским языком изъясняться?
Почему же черный яшчик? Не такой уж он и черный. Зачем, по-Вашему я выложил баровые паттерны? ;)

Оффлайн AlexVGol

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 84
  • Репутация: -23
Ящик черный  - это эпитет.  Чтоб его просветлить, неоходимо поработать  ;D .
Для чего? - Ну, думаю, для того, чтобы подпись внизу Ваших постов можно было изменить примерно на следующее:    Торгуй не то, что видишь, А ТО, ЧТО БУДЕТ.  :D
"Кто решил, что знает все - не знает ничего".
                                                                                     Лао Цзы

Оффлайн D!m@n

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 679
  • Репутация: 20
  • Торговец рефлексивности
Да ребят завидую математикам, у меня по вышке всегда была 4, с минусом ;D А ряды фурье мы проходили тока я все уже забыл давно...
Вот как бы химию мою к рынку присобачить вот было бы здорово! ;)
А вообще вопросы применения фурье фильтрации много в нете рассматривались, вот на невесте есть немало веток по этому... Но имхо сама по себе математика ничего не дает, нужна еще информация, о процессах на рынке протекающих... idea
Мой блог
Подробнее

LIKE

verst, sayends

DISLIKE

0 пользователей