Наработки Брэдли Коэна

[b-tribe]

Андрей, что я вижу. Два разных графика, первый (черненький) за апрель, второй (судя по точкам) за август. Для первого Вы четко пишете: "Без расписывания причин выбора точек". Хотя вопрос так и лезет, почему в точках О и B взят второй лоу а не первый. Насчет второго графика, а почему точки такие? Что мешает немножко оттянуть эллипс влево вниз и захватить первый лоу? Или это делается визуально: рисуем эллипс и ищем куда его сунуть? За обяснение я бы принял например: во время второго лоу, Юпитер налетел на Марс и образовалось затмение альфы центавра. Ну а с соотношениями полный бардак, то умножить на корень из двух, то разделить на корень из пяти и т.д. Где четкие определения? Тема сисек не раскрыта!

Вадим. Ну наверное не просто так выбор был обусловлен именно таким. И незачем путать абсолютно разные техники между собой. А тем более требовать четких определений.

...почему в точках О и B взят второй лоу а не первый...
...что мешает немножко оттянуть эллипс влево вниз и захватить первый лоу?...

Вот даже на цифры не смотрят - а туда же..))

Обратите внимание на расчет для точек. Посмотрите вариантные числовые отношения между экстремумами. Если рассмотреть элементарное применение - то некоторые цифры опишут своими соотношениями структуру, в настоящий момент присутствующую на рынке, которая и позволит двигаться в определенном направлении. - Если утрировать дальше и моё объяснение показалось недостаточным - возьмите двумерную модель, например одну из бабочек. Там присутствуют пропорции. Если заглянуть глубже - получаем части общей трехмерной модели, которая может быть сведена в свою очередь в четырехмерную - которая так же может быть описана структурообразующими отношениями, которые в свою очередь могут быть легко определены на рынке, если знать как и где искать конечно. Техника достаточно сложная. Описание данной интерпретации займет по объему не менее так любимых Дзэном книг.

[Vadim]

Если я правильно понял, начало и конец вектора определяется более высоким ТФ. Пример в книге, самый первый: показан дневной график DJIA и расчет сделан по часам. Я вижу так: берем например месячный график, смотрим свинги на нем (ближайшие), затем идем на недельный и на нем строим вектор по месячным свингам. Для расчета длинны вектора используются дневные хай и лоу. Поправьте если ошибаюсь. С фигурами потом разберемся, хочу векторы понять.

[b-tribe]

Вадим, пишите немного сумбурно - с вашего позволения несколько вопросов.

Какой рыночный инструмент изучаете в настоящее время?
Как рассчитываете вектора?

Вектора понять в целом несложно, но применять эрзацем слишком несостоятельно.

[Vadim]

Оригинально пишите. Про точку отсчета - могу дать подсказку. Ищите структурные экстремумы. В дополнение - конкатенировать периоды (экстремумы с них на выбранный рабочий ТФ). Двигать и подгонять вектор не имеет смысла. Вся затейка в кратностях, ну и вектора необходимо сбалансировать.

Осюда я понял что надо смотреть на несколько ТФ. Торгую акциями. Для примера смотрю SP500, можно DJIA как в книге. Автор как пишет: Берем дневной график а для расчета используем хай и лоу на часовых, верно? Для примера первая строчка первой таблицы: АВ Хай: 17/4 в 14:00 Лоу: 22/3 в 12:00. То есть рисуем на дневном, используем для расчетов часовой (один ТФ ниже). А откуда взялось 17/4 и 22/3 на дневных? Это были хай и лоу на недельных. Плюс Ваша подсказка, и я сделал вывод, что даты для вектора берутся с ТФ выше того на котором рисуем. В примере у автора: недельный. Если подняться на ТФ выше и брать для расчета не часы а дни, то выходит: рисуем на недельном (а не на дневном) и хай/лоу берем с месячного.

[b-tribe]

Немного не верно трактовали мои слова. Снип, так снип - только..

Автор как пишет: Берем дневной график а для расчета используем хай и лоу на часовых, верно?

Хай и лоу - они что на днях, что на часах - одинаковые. По цене. Время - да. Время разное. И время тут очень серьезную роль играет.

Расчет можно вести как в часах, так и в барах, так и в единицах цены на единицу времени.
Потому как - ценовые показатели векторов - они неизменны от вида сжатия, а вот время - оно да, оно может меняться.
Поэтому - задача ваша - между данными экстремумами найти не просто правильное расстояние по горизонтальной шкале, а найти такое, чтобы вектора привести к единому виду, либо к виду, в котором будут максимально четко и с минимальной погрешностью проявляться структурные отношения.

[Vadim]

На днях и на часах хай и лоу разные. Например в течении дня цена может делать хай несколько раз (разные), но дневной будет только один (самый большой). Таким образом я думал мы фильтруем менее значимые экстримумы. Насчет времени тоже загвоздка, если рисуем на дневных то время надо считать именно в часах а не в барах, например хай был в начале торгов дня номер 1 а лоу в конце торгов дня номер 10. Растояние между днями в часах одинаковое, а вот между хай и лоу может быть погрешность в целый торговый день. Если как Вы говорите надо ПОДБИРАТЬ векторы, то это гиблое дело, потому что на одном отрезке их можно подобрать, а на другом это уже неправильно. Приведу пример, у Ферреры есть фильтр вибрации, если не ошибаюсь 10.3% для SP500. Я подумал а почему не 10.2%? Что за точность? Проверил, за последние много лет, действительно никакой разницы, а вот лет этак 40 назад уже есть разница, где-то там волны по другому выходят. Я к чему, если выбор точек процесс творческий и я их нашел на определенном отрезке, где гарантия, что завтра это будет работать? Либо есть четкие правила откуда и куда рисовать, либо мне станет грустно

[b-tribe]

Вспомните слова Деда - прежде чем работать вы должны изучить торговый инструмент.

Цена конечно же может несколько раз за день "делать" хай. И здесь идет приоритет для расчетов и выбора торговой стратегии. А еще не учли такой момент - когда они равные. Здесь тоже нужно разобраться - который из них брать. Векторы нужно подбирать для того чтобы следовать за ценой. Она сама расскажет что и как будет делать дальше. Вспомните динамические углы.
Почему разный фильтр - посмотрите точнее - он зависит от волатильности. А она - как известно имеет свойство меняться очень значительно - но опять же - в известных направлениях и соотношениях, так что сложности в этом никакой. Для того чтобы обойти эти мелкие нюансы нужно периодически проверять, либо.. либо работать ежедневно - и так видно в каком году как изменялся какой коэффициент. Ну это больше к теме МТС, и почему они в конечном итоге приводят к ошибкам.

Нужно не как к творчеству подходить - всё полностью описывается математикой.

[Vadim]

Что-то у меня проблемы с логикой. Я понимаю так, если есть определения как строить, например свинги Ганна, то там все четко расписано, 3 бара вниз и рисуем новый свинг, есть возможность торговать. А когда Вы говорите цена сама покажет...Что же, сидеть и ждать пока покажет? А торговать когда? Вот скажем я нарисовал векторы, все здорово, очень доволен собой, открылся, а цена пошла совсем не туда, оказалось как раз назрел переход на новый уровень. То есть цена конечно показала где раком зимуют, но радости никакой. А если знать как изменится цена и волатильность, то зачем мне векторы рисовать, я и так знаю. Просто понимаете меня очень смущает правая сторона графика. Там где уже произошло, я могу красиво нарисовать, а вот что будет завтра... Будет ли это работать? То есть откуда я знаю что нарисовал ПРАВИЛЬНО? Даже если хорошо сошлось там где нарисовал. Нужны какие-то критерии, которые могу гарантировать хотя бы 70% точности. Насчет изучить инструмент я согласен конечно, проблема только что история не обязательно повторяется, если инструмент торгуется 2 дня, где история? Понимаете, даже проанализировав 10 лет инстумента, мы не можем быть уверены, что эти 10 лет не являются частью 1000 летниего цикла, и все что было до сих пор, повторится только через 1000 лет, а пока будет по другому. Вобщем я расстроился, если нет обяснения почему иммено с этой точки рисуем, кроме как что бы с той точкой совпало, то я не вижу как можно торговать

[b-tribe]

Расстроился? Оригинально)).

Начните пожалуй с изучения инструмента. Тогда может быть вариантов того что будет завтра на порядок меньше станет. Например - как на скрине 

[Vadim]

Неведомая хрень    Что за точки внизу?

[b-tribe]

ПТВ Вадим. А хренью вы назвали мою программу.

[Vadim]

Не обижайся, я так шучу. А что мы видим? 2 точки отмеченные на графике (лоу). Много точек внизу. Если предлагаете расчитать ПТВ то нет данных.

[b-tribe]

Ну просто лаконичнее нужно быть иногда. На лоу не смотрим - это то что не отключилось перед тем как запостить 

О расчете здесь разговор не идет - и вот что странно. Показываю в открытом эфире человеку, что ПТВ как то ну оочень интересно расположены - и между ними прослеживаются зависимости, позволяющие сократить вероятностный прогноз - а он говорит, что нет данных. Не в данных счастье. Хотя - кому как конечно..

[Vadim]

Встречный вопрос, как думаешь, сколько денег я сделал тут? На построения не смотри, это я баловался

[b-tribe]

Ухх...вот и еще одного потеряли...скачал программу Брэда и думает что она правильно все делает))

Вадим. Начнем отсюда http://elliottwave.ru/index.php?showtopic=2149&st=1080 - там я вкратце расписывал как что где и зачем. Пост 1100 особенно внимательно. Прогуляйся по ссылкам. Если останутся вопросы - возможно объясню. Хотя и так расписал больше чем нужно.

Сколько денег кто сделал мне не интересно. Я например не в деньгах "сделанных" измеряю. В 2004 так же думал, а в 2007 понял. С тех пор - нормально как-то.