Доброго времени,
Всем!
Insider(Андрей)!
Уже несколько раз писал - учитывайте
всю информацию!!!
А информация такова:
Ганн писал про стопы в размере определённом, а следовательно мы вправе говорить о допустимой погрешности по факту, по факту процесса, то есть, мы обязаны понимать, что погрешность между расчетом и фактом может иметь место.
Далее, та техника о которой я писал тогда, и что была описана Ганном, предусматривает сбор данных с факта цены, то есть, факт цены будет отличаться от идеального модельного расчета на величину допустимой погрешности.
Напомню, мы измеряем факт цены по принципу дно-дно, вершина-вершина, вершина-дно, дно-вершина, делаем это на торговых днях и иных единицах времени (месяцы, недели, часы).
Полученные данные обрабатываем и получаем общее для каждой ходки цены значение ед цены на единицу времени.
Вчера и сегодня же я показывал совершенно иную технику и иной подход - работу с шаблонными правильными графиками.
Обе техники имеют место быть, просто одна из них связана/использует только лишь
с фактом цены как таковым, вторая же основана на балансе цены и времени, на концептуальном понятии
единого пространства-времени.
Не путайте построение правильного графика и нахождение связей численных внутри процесса.
bit!
Это Вы к чему, удвоение по факту оцифровали?
Какая польза от этого позвольте узнать?
С Уважением,
Виктор (Ferro)