Всем привет!
Зачем тухлыми помидорами кидаться? Это неаппетитно и некрасиво. Антисанитарно, я бы сказал. Да и резона особого нет. Лучше попробовать навести на резкость.
Вершина 305,00 образовалась ровно в 10:00 27 мая. Основание 290,25 образовалось тоже в 10:00, но уже 01 июня. Если принять в расчет, что в торговой сессии 9 часов (с десяти часов утра до почти семи часов вечера), то соответственно между экстремумами прошло (3х9) 27 часов или 3 торговых дня. При этом 5 к.д. сохраняется, разумеется. Кроме того, смотрите, вершина образовалась 27-го числа, а потом цена падала 27 торговых часов.
Вторая пара: вершина 305,00 и основание 291,00. Здесь пробег по времени составил не 51 торговый час, как показывает «линейка», а 46 торговых часов. Но вот если выразить торговые часы в торговых днях, то получается 5,11 т.д. Причем, 46 часов – это будет 27… торговых минут.
Я это все к чему, собственно? Просто графики на tradingview малость привирают, точнее, дают погрешность в 1 час торгового времени. Они стали рисовать на графиках лишнюю черточку, которую измерительный инструмент принимает за целый бар, т.е за торговый час. На минутном графике видно, что эта «черточка» равна одной минуте. И где тогда одна минута и где один час?
Есть, правда, одно смягчающее обстоятельство – это 9 часов торговой сессии. Истинное торговое время, выраженное в торговых днях, будет численно совпадать с торговыми часами с погрешностью. Например, основание 25 апреля (201,12) и вершина 27 мая (305,00). При измерении на графике «линейка» дает 199 т. часов, тогда как истинное торговое время составляет 179 часов, а в торговых днях – (179 : 9) 19,9 т.д.
Казалось бы, можно и забить, числа совпадают, а это ведь самое главное. Но, рано или поздно биржа все равно вернется к 14-ти или 17-ти часовой торговой сессии и тогда совпадения уже такого не будет.
С уважением,
Павел.
