Коллеги
Буду рад если выскажете
свои идеи (желательно обосновать) о том как склеивать фьючерсные контракты.
Дело такое. Во времена Ганна один контракт торговался менее года и между ним и следующим было 2 а то и больше месяцев. Во всяком случае так с соей и пщеницей. Склеивать такие контракты было одно удовольствие, например берем июльскую пщеницу и как только начинается следующий июльский контракт наносим его на график к прошлому июльскому. Само собой при таком подходе на графике образовывались отверстия. Но Ганна эти ничуть не смущало. Углы работали не смотря на отверстия. На картинке все видно.
Текущая ситуация иная. Сейчас существует очень много контрактов на определенный товар одновременно. То есть необходимо указывать и год, например ноябрьская соя 2016 года. Есть несколько методов когда осуществляется переход с одного контракта на другой.
Немного информации по теме.
http://shevelev-trade.ru/chto-takoe-ekspiraciya-perexod-na-novyj-kontrakthttps://www.quandl.com/collections/futures/continuousСамый очевидный способ перехода, который я придумал, это открытый интерес (общее количество коротких и длинных позиций на контракте). Как только в первый раз открытый интерес следующего контракта превысит открытый интерес текущего, делается переход. (Оказывается придумали уже до меня
)
Здесь можно найти несклеенные контракты
https://www.quandl.com/data/CME-Chicago-Mercantile-Exchange-Futures-DataМои выводы:1. Есть бесплатный источник несклееных контрактов.
2. Есть несколько способов перехода с контракта на контракт.
3. Можно купить подписку за $100 к базе контрактов, и скачать необходимую историю с возможностью выбора способа склейки
https://www.quandl.com/data/SCF-Continuous-Futures/pricing4. Можно скачать сами контракты и склеивать самому.
С уважением, Jinis
