ГОДОВОЙ ПРОГНОЗ ГАННА ДЛЯ РЫНКА АКЦИЙ 1929

[Трейд]

Приветствую всех!
AlexanderL, посмотри на эти модели на недельках и сразу захочешь все переделать.
С уважением, Руслан.

[mscorlib]

Приветствую всех!
AlexanderL, посмотри на эти модели на недельках и сразу захочешь все переделать.
С уважением, Руслан.

А такая мысль была.
Однако. Если месяцы - это большое колесо, а недели - среднее, то и среднее имеет право на личную жизнь, а посему внутри отличия будут.
Таким образом, на неделях, видимо, ищем куски по 30-40 недель.

[ksv]

Коллеги, я за вами не успеваю (столько вопросов) 
Давайте по порядку.
Во-первых модели необходимо искать на разных масштабах и идентифицировать соответственно тоже.
Во-вторых закон больших чисел знаете? http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB

Например, вы все видели , наверное, что 20 - летний цикл например для одних годов четко проявляется, а для других не очень.
Я имею ввиду модель. Это связано, с тем что мы имеем влияние нескольких колес, а во-вторых циклы все и маленькие и большие идут со смещениями относительно начала года.(в ТС есть функция искать похожий паттерн, а не год) Но поскольку мы пока ничего не знаем об этих циклах , то рассматриваем с начала года процесс и берем календарный год (солнце), а не год сатурна или юпитера. И согласно закона больших чисел, мы все-таки увидим в конечном итоге, проделав множество измерений (сравнений) , эту саму составляющую 20 лет.
Кроме того мы идентифицируем модели их количество.


С уважением, Сергей

[ksv]

Здравствуйте Все!
Вот мои модели, которые смог идентифицировать.

Саша, Все правильно сделали!

[ksv]

Коллеги, еще раз пишу задача на сейчас выявить и идентифицировать модели месяцы и недели.
Файлы месяцев и недель отправил. Показал как я собираю статистику. Необходимо набрать статистику.
И все пока...
Не трогайте пока астро

С уважением, Сергей

Сергей, клянусь, я всю ночь готов собирать эту статистику! Но каким образом оценивать степень похожести? У Вас в таблице есть столбики "пол. корр" и "отр. корр", "корр" - это корреляция?

robi11, да это корреляция. Кстати в экселе ее легко вычислить с помощью функции . Сравнив просто 2 ряда данных. В ТС тоже есть корреляция. Кстати, роби, вы меня натолкнули на мысль, что ведь в экселе можно сравнивать не графически, а просто используя корреляцию. Надо будет попробовать

С уважением, Сергей

[ksv]

Андрей, посмотрите внимательно на указанные мной недели.Что случилось на небе в эти недели в обоих годах?
Высвобождение энергии было мощное. И почему в 2012 это произошло раньше?
Но мы опять спешим еще не было обсуждения моделей...

http://rghost.ru/41734802
С уважением, Сергей

Сергей

А почему Вы отметили разные экстремумы? Я бы взял третий хай в 2012 году, во первых с него началось падение, до этого было распределение, во вторых третий хай находится как раз по хаем 1993 года.

Вадим, если вы рассуждаете с точки зрения астроциклов, то давайте пока это оставим на потом.
Поймите, очень необходимо пройти эту стадию поиска моделей.
Это очень важная стадия
Хотя понимаю, что хочется дойти сразу до очень вкусного


С уважением, Сергей

[Vadim]

Андрей, посмотрите внимательно на указанные мной недели.Что случилось на небе в эти недели в обоих годах?
Высвобождение энергии было мощное. И почему в 2012 это произошло раньше?
Но мы опять спешим еще не было обсуждения моделей...

http://rghost.ru/41734802
С уважением, Сергей

Сергей

А почему Вы отметили разные экстремумы? Я бы взял третий хай в 2012 году, во первых с него началось падение, до этого было распределение, во вторых третий хай находится как раз по хаем 1993 года.

Вадим, если вы рассуждаете с точки зрения астроциклов, то давайте пока это оставим на потом.

С уважением, Сергей

 Как раз нет. На стадии сбора статистики я бы записал два одинаковых экстремума в мае. Только поэтому и спросил. Что бы анализ дал результат надо правильно собрать данные. А у  меня и на этой стадии тараканы

[ksv]

Вадим, сделайте как Александр  (AlexanderL). Он четко идентифицировал модели.
Правда, я не увидел статистики. связки  Исследуемый год - похожий год 1, похожий год2, ..., похожий год Н. ИГ2 - пх 1, ...пхН
Упрощайте все, чем проще тем лучше. Можете вообще на глаз определять похожи модели или нет.
Похожа -  в копилочку, нет - отбрасываем. ЗБЧ вас поправит.

С уважением, Сергей

[AlexanderL]

Доброго всем времени!
Сергей, спасибо, старался, к сожалению времени на всё нет, работа!!!
Да и не все модели я выявил, "зеркальные" и недельные оставил на выходные.
Исследуемый год так-же как у Вас (синия линия), остальные цвета - похожие годы, статистику напишу в Сб. Вс. чтоб было всем понятно (в основном форум просматриваю с телефона, так что сори).
Сергей, ещё раз спасибо за наставления и развитие темы!
P.S. Ещё, удобно сделать скрин-шоты моделей, и просматривать их в обычном windows проводнике, в режиме просмотра эскизов, тогда похожие модели быстрее видно ИМХО.
С уважением, Александр.

[Трейд]

Сергей, в графу положительная корреляция, это понятно записываем года схожие по модели, а в отрицательную что заводить (все остальные года)?!
С уважением, Руслан.

[ksv]

Сергей, в графу положительная корреляция, это понятно записываем года схожие по модели, а в отрицательную что заводить (все остальные года)?!
С уважением, Руслан.

Цитата из Вики

Некоторые виды коэффициентов корреляции могут быть положительными или отрицательными. В первом случае предполагается, что мы можем определить только наличие или отсутствие связи, а во втором — также и ее направление. Если предполагается, что на значениях переменных задано отношение строгого порядка, то отрицательная корреляция — корреляция, при которой увеличение одной переменной связано с уменьшением другой. При этом коэффициент корреляции будет отрицательным. Положительная корреляция в таких условиях — это такая связь, при которой увеличение одной переменной связано с увеличением другой переменной. Возможна также ситуация отсутствия статистической взаимосвязи — например, для независимых случайных величин.

Грубо говоря, корреляция варьируется от -1 до 1 . 1  Когда  это 100 % совпадение. -1 - 100% зеркалка. 0 - отсутствие зависимости.
Например 0,85 корреляция больше, чем 0,5.

С уважением, Сергей

[mscorlib]

Картинки недельных графиков. Визуально проще будет искать.

http://depositfiles.com/files/2mfk4r3bd

[Трейд]

robi11, да это корреляция. Кстати в экселе ее легко вычислить с помощью функции . Сравнив просто 2 ряда данных. В ТС тоже есть корреляция. Кстати, роби, вы меня натолкнули на мысль, что ведь в экселе можно сравнивать не графически, а просто используя корреляцию. Надо будет попробовать

С уважением, Сергей

[KB]

Пришел, почитал, запутался...
Неясна задача.  Давайте формализовывать наши упрощения и аппроксимации.  До скольких переломов в течении года упрощаем? 3?  4? Пришли к эмблеме.  Количество комбинаций из 4-х отрезков - обозримо, можно нарисовать.  Здесь это уже делали для дней и недель.
Задаем зиг-заг, подбирая процентность, чтобы число переломов было равно  X*кол.лет и смотрим корелляцию уже по зигу.

Технически в ТС - Price Pattern Finder. Настройки (пример) :

Варьируйте критерии - корреляция, вариация и т.д.
,
С полученными годами можно поиграться графически глазами:


PS.  Мы не первые на этом пути. Многое уже автоматизировано.

PPS. Да, и - главное - давайте на индекс перейдем.  Там все правдивее.  А то валюты - периодически меняют кореллляцию со страхом и жадностью.  А индекс - всегда строго им соответствует.

[ksv]

Пришел, почитал, запутался...
Неясна задача.  Давайте формализовывать наши упрощения и аппроксимации.  До скольких переломов в течении года упрощаем? 3?  4? Пришли к эмблеме.  Количество комбинаций из 4-х отрезков - обозримо, можно нарисовать.  Здесь это уже делали для дней и недель.
Задаем зиг-заг, подбирая процентность, чтобы число переломов было равно  X*кол.лет и смотрим корелляцию уже по зигу.

Технически в ТС - Price Pattern Finder. Настройки (пример) :

Варьируйте критерии - корреляция, вариация и т.д.
,
С полученными годами можно поиграться графически глазами:


PS.  Мы не первые на этом пути. Многое уже автоматизировано.

KB, я вижу, что вы в ТС хорошо разбираетесь. Если не трудно, поясните  алгоритм. Это будет полезно для всех.



Спасибо.
С уважением, Сергей