Автор Тема: ГОДОВОЙ ПРОГНОЗ ГАННА ДЛЯ РЫНКА АКЦИЙ 1929  (Прочитано 500032 раз)

0 Пользователей и 5 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн KB

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 877
  • Репутация: 222
Re: ГОДОВОЙ ПРОГНОЗ ГАННА ДЛЯ РЫНКА АКЦИЙ 1929
« Ответ #195 : 23 Ноября 2012, 01:38:11 »
Если не трудно, поясните  алгоритм. Это будет полезно для всех.
Так его-то я и пытаюсь понять. Т.е. - что вы задали нам получить? Корелляцию годов - по какому критерию?  По изломам?  По волатильности? По зонам тренда? По циклам планет? И т. д. 
Возможные вариации из 3\4\5 отрезков за год?
Вот и еще человек о том же спрашивает:
В чем наша задача? Найти все похожие друга на друга года? Есть ли какой-то принцип поиска, типа 10 лет назад, 20, 30 или все со всеми?

Давайте так - вы сформулируете алгоритм, а я постараюсь воспроизвести его в TS или еще где.

PS. Ну и - конкретные вопросы по TS - постараюсь рассказать, что знаю.  В ветке программы.

PPS.  Категорически настаиваю на индексе. Ведь потом все-таки будем связываться с планетами.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2012, 01:43:11 от KB »

Оффлайн ksv

  • Глобальный модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1075
  • Репутация: 2726
Re: ГОДОВОЙ ПРОГНОЗ ГАННА ДЛЯ РЫНКА АКЦИЙ 1929
« Ответ #196 : 23 Ноября 2012, 01:54:25 »
Если не трудно, поясните  алгоритм. Это будет полезно для всех.
Так его-то я и пытаюсь понять. Т.е. - что вы задали нам получить? Корелляцию годов - по какому критерию?  По изломам?  По волатильности? По зонам тренда? По циклам планет? И т. д. 
Возможные вариации из 3\4\5 отрезков за год?
Вот и еще человек о том же спрашивает:
В чем наша задача? Найти все похожие друга на друга года? Есть ли какой-то принцип поиска, типа 10 лет назад, 20, 30 или все со всеми?

Давайте так - вы сформулируете алгоритм, а я постараюсь воспроизвести его в TS или еще где.

PS. Ну и - конкретные вопросы по TS - постараюсь рассказать, что знаю.  В ветке программы.

PPS.  Категорически настаиваю на индексе. Ведь потом все-таки будем связываться с планетами.

КВ, необходимо выявить модели. Модель поведение цены-времени на естественном промежутке времени. Модель представляет график колебаний, базирующийся на основной тенденции (3 бара) и показывает переломы тенденций. Вот, так я представляю себе это.
Алгоритм довольно сложно наверное будет прикрутить в ТС. Но если возможно построить график основной тенденции в ТС, то я только за автоматизацию.

С уважением, Сергей
Cогласно козыреву ход времени вызывает пару противоположно направленных сил. В результате мы получаем картину распределения потоков энергии, которые и образуют стоячие волны.

Оффлайн KB

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 877
  • Репутация: 222
Re: ГОДОВОЙ ПРОГНОЗ ГАННА ДЛЯ РЫНКА АКЦИЙ 1929
« Ответ #197 : 23 Ноября 2012, 02:17:23 »
базирующийся на основной тенденции (3 бара)
На днях?  Т.е. 1 бар = 1 день?

Оффлайн Stayer

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 171
  • Репутация: 119
  • Время- скорость и структура движения материи в пр.
Re: ГОДОВОЙ ПРОГНОЗ ГАННА ДЛЯ РЫНКА АКЦИЙ 1929
« Ответ #198 : 23 Ноября 2012, 04:26:09 »

На днях?  Т.е. 1 бар = 1 день?
[/quote]
Отвечу за Сергея. Да на днях, 1 бар - 1 день; на месецах 1 бар - 1 месяц. Основная (например повышательная) тенденция - это когда как минимум каждый из трёх баров подряд имеет хай выше хая предыдущего бара. Как-то так.
С уважением, Эдуард.
С уважением, Эдуард.

Оффлайн fomzarius

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 505
  • Репутация: 121
Re: ГОДОВОЙ ПРОГНОЗ ГАННА ДЛЯ РЫНКА АКЦИЙ 1929
« Ответ #199 : 23 Ноября 2012, 08:32:28 »

PPS.  Категорически настаиваю на индексе. Ведь потом все-таки будем связываться с планетами.


Кстати, на сайте по моделям Ганна на 1929 год (http://www.webtrading.com/gannforecast.htm) наткнулся на такую фразу:

«Железнодорожные акции, как правило, следуют модели лучше, чем промышленные индексы, потому что они представляют собой лишь одну группу запасов, в то время как промышленные индексы представляют пятнадцать или двадцать различных групп».

Так что категоричность в нашем деле  следует унять  ;)

Оффлайн SERPANTIN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2050
  • Репутация: 898
Re: ГОДОВОЙ ПРОГНОЗ ГАННА ДЛЯ РЫНКА АКЦИЙ 1929
« Ответ #200 : 23 Ноября 2012, 08:49:33 »
Добавлю, что в этом прогнозе Ганна, он пишет "Should follow", а не "must follow" это говорит о том, что цена будет придерживаться, а не должна! Две большие разницы!
+ в его книжке "прогнозирование времени" он пишет, то же, что подметил  fomzarius - делайте прогноз для каждой отдельной акции, т.к. в индексе она может или отставать или идти на опережение.
Знание - Сила! Незнание - рабочая сила.
Меньше пафоса, господа!
EVERY WALL IS A DOOR...

Оффлайн KB

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 877
  • Репутация: 222
Re: ГОДОВОЙ ПРОГНОЗ ГАННА ДЛЯ РЫНКА АКЦИЙ 1929
« Ответ #201 : 23 Ноября 2012, 08:56:50 »
Так что категоричность в нашем деле  следует унять  ;)
По разнице самой сути Валют и Индексов - можно и нужно оставить  :)
А по разнице между индексами - трудно возразить.  Можно только добавить современности - индексы, наполненные воздухом, типа NASDAQ и товарными запасами, типа  CRB -  сильно по разному будут.
Ну и азбучное - "отслеживайте каждую акцию" - все читали. 
Кстати, по акциям - еще лучше было бы.

PS. Вот, наткнулся на интересное с 1450 :)  : http://goldenfront.ru/articles/view/tovarnyj-indeks-crb-s-1450-goda-po-godam

 
Отвечу за Сергея.
Не надо за Сергея.  Надо понять - что ему надо.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2012, 08:58:28 от KB »
Подробнее

LIKE

verst

DISLIKE

0 пользователей


Оффлайн Ferro

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 4276
  • Репутация: 3644
Re: ГОДОВОЙ ПРОГНОЗ ГАННА ДЛЯ РЫНКА АКЦИЙ 1929
« Ответ #202 : 23 Ноября 2012, 09:45:08 »
Доброго времени, Всем!

Серёжа (ksv)!

Помнишь наши разговоры, помнишь какие ошибки были в суждениях о моделях у ребят, всё повторяется  :D, всё то же непонимание значимости методологии, оно же определённая последовательность действий (осознанных  *!* действий, а не потому, что кто-то сказал так делать).

Попробую немного помочь.

Всем!

Попробую пояснить, у Вас есть факт цены, Вам нужно выявить малую тенденцию на сутках и малую тенденцию на неделях, в конечном итоге, малая тенденция на неделях и будет той общей *!* моделью конкретного года.
А уже затем сравнить года с позиции значимых в процессе моментов времени (а точнее периодов  *!* времени) изменения тенденции.
Зеркальные модели, так же стоит считать, как схожие (не путать с понятием идентичные, по причине того, что малое колесо в каждом году будет работать по разному, образуя даты отличные от дат схожего года).
И это, действительно, только лишь статистический метод, то есть, первый этап сбора информации в нашем случае.

Выявив модели, с точки зрения статистики, Вы только тогда сможете вывести унифицированные модели, их действительно будет немного, переломные моменты в рамках унифицированных моделей по времени уже будут обозначены как месяцы, например, "конец марта-середина апреля".

И только после этого Вы вновь возвращаетесь к выявленным, неунифицированным моделям конкретных лет и анализируете схожие модели уже с точки зрения причин (астро).

Не буду в очередной раз объяснять что такое малая тенденция по Ганну, это азы, которые каждый обязан знать ещё до прихода на данный форум.


С Уважением,
Виктор (Ferro)
"Все в этом мире, лишь круги на воде, от упавшей капли"  Ferro

Оффлайн ksv

  • Глобальный модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1075
  • Репутация: 2726
Re: ГОДОВОЙ ПРОГНОЗ ГАННА ДЛЯ РЫНКА АКЦИЙ 1929
« Ответ #203 : 23 Ноября 2012, 09:55:48 »
Витя, спасибо большое! Я бы лучше не написал!

http://www.mql5.com/ru/articles/219

С уважением, Сергей
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2012, 13:14:51 от ksv »
Cогласно козыреву ход времени вызывает пару противоположно направленных сил. В результате мы получаем картину распределения потоков энергии, которые и образуют стоячие волны.

Оффлайн ksv

  • Глобальный модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1075
  • Репутация: 2726
Re: ГОДОВОЙ ПРОГНОЗ ГАННА ДЛЯ РЫНКА АКЦИЙ 1929
« Ответ #204 : 23 Ноября 2012, 14:49:47 »
Друзья, проверил возможность использования формулы корреляции в экселе. Вывод: пользоваться можно и это облегчает анализ в разы.
Мое личное мнение, пусть я немного отступаюсь от теории ганна, но регулировать отбор моделей можно понижая или увеличивая коэфф. корреляции в фильтре.
Приложил файл с недельными данными. Внизу на листе 10 результат работы сравнения годов с помощью функции корреляция.
С помощью условного форматирования отфильтровал года с положительной и отрицательной корреляцией. В фильтр вставил значение +0,4 для положительной и -0,4 соответственно для отрицательной  корреляции.
Теперь необходимо провести анализ, т.е. выявить повторяемость годов.
И провести аналогичный анализ на дневных данных.

http://us.ua/964111/


С уважением, Сергей


« Последнее редактирование: 23 Ноября 2012, 14:53:48 от ksv »
Cогласно козыреву ход времени вызывает пару противоположно направленных сил. В результате мы получаем картину распределения потоков энергии, которые и образуют стоячие волны.

Оффлайн robi11

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2030
  • Репутация: 738
Re: ГОДОВОЙ ПРОГНОЗ ГАННА ДЛЯ РЫНКА АКЦИЙ 1929
« Ответ #205 : 23 Ноября 2012, 15:36:48 »
Друзья, проверил возможность использования формулы корреляции в экселе. Вывод: пользоваться можно и это облегчает анализ в разы.
Мое личное мнение, пусть я немного отступаюсь от теории ганна, но регулировать отбор моделей можно понижая или увеличивая коэфф. корреляции в фильтре.
Приложил файл с недельными данными. Внизу на листе 10 результат работы сравнения годов с помощью функции корреляция.
С помощью условного форматирования отфильтровал года с положительной и отрицательной корреляцией. В фильтр вставил значение +0,4 для положительной и -0,4 соответственно для отрицательной  корреляции.
Теперь необходимо провести анализ, т.е. выявить повторяемость годов.
И провести аналогичный анализ на дневных данных.

http://us.ua/964111/


С уважением, Сергей

То же самое делаю по месяцам. Чуть позже выложу.
Сергей, а не мало 0,4 ?
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2012, 15:40:49 от robi11 »
Похоже, все не случайно, а потому, что...

Оффлайн robi11

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2030
  • Репутация: 738
Re: ГОДОВОЙ ПРОГНОЗ ГАННА ДЛЯ РЫНКА АКЦИЙ 1929
« Ответ #206 : 23 Ноября 2012, 16:32:09 »
То же самое делаю по месяцам. Чуть позже выложу.

Ву а ля  :)
Похоже, все не случайно, а потому, что...

Оффлайн fomzarius

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 505
  • Репутация: 121
Re: ГОДОВОЙ ПРОГНОЗ ГАННА ДЛЯ РЫНКА АКЦИЙ 1929
« Ответ #207 : 23 Ноября 2012, 16:43:35 »
Роби, спасибо!

Коллеги, а Вас не смущает, что используя среднюю по цене (хай- лоу), - «затираются» экстремальные значения цен? получается игнорируется «факт» цены?


Оффлайн robi11

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2030
  • Репутация: 738
Re: ГОДОВОЙ ПРОГНОЗ ГАННА ДЛЯ РЫНКА АКЦИЙ 1929
« Ответ #208 : 23 Ноября 2012, 16:47:50 »
Роби, спасибо!

Коллеги, а Вас не смущает, что используя среднюю по цене (хай- лоу), - «затираются» экстремальные значения цен? получается игнорируется «факт» цены?

Надеюсь до цены мы еще дойдем  :)
Похоже, все не случайно, а потому, что...

Оффлайн ksv

  • Глобальный модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1075
  • Репутация: 2726
Re: ГОДОВОЙ ПРОГНОЗ ГАННА ДЛЯ РЫНКА АКЦИЙ 1929
« Ответ #209 : 23 Ноября 2012, 17:30:14 »
ну, что ж, сбор статистики на неделях закончен. Предлагаю ознакомиться.
Слева исследуемый год, в ячейках сколько лет назад был повтор модели.
+ - положительная корреляция, - отрицательная

Теперь предлагаю проделать занимательную вещь. Построить свой первый композит, используя статистику.
Он будет очень грубый, но зато собственной разработки :D ;)
Cогласно козыреву ход времени вызывает пару противоположно направленных сил. В результате мы получаем картину распределения потоков энергии, которые и образуют стоячие волны.