Ну, а я - пока уточняю техзадание.
1)
Модель представляет график колебаний, базирующийся на основной тенденции (3 бара) и показывает переломы тенденций.
Ответа не было про единицу времени, поэтому пока считаю - дни. Т.е. - основная (3-баровая) на днях.
2)
Вам нужно выявить малую тенденцию на сутках и малую тенденцию на неделях, в конечном итоге, малая тенденция на неделях и будет той общей 
моделью конкретного года.
Второе - нравится больше. Только просится дополнить техзадание. Малая (1-баровая) на неделях - очень много переломов в течении года, соответственно, очень много разновидностей годовых моделей будет. Глядя на прогноз Ганна 1929 - четко видно три (можно разглядеть 5) крупных перелома, на которые уже нанизаны недельные. Предлагаю начать с крупных. 3-4 перелома в год. Тогда будет весьма обозримое количество вариантов годовых моделей. А уж потом на них накладывать недели.
Что для этого лучше - основная (3-х баровая) недельная? Или малая (1-баровая) месячная? Вопрос к Виктору. Нужен ваш опыт. Пожалуйста.
Технически построить переломы - это зигзаг. Для MT по Ганну - есть. В TS - только обычный и ничего не подцепить снаружи. Видимо, проще перевести файл котировок в массив точек переломов прямо в экселе по алгоритму, тупо взятому из индикатора для MT. А с полученным массивом точек переломов уже работать по поиску корелляции. Хоть в TS его взять, хоть тоже в экселе.
Будет нормальная ломанная кривая, как у Ганна. Все гораздо лучше видно будет.
PS. Поиск корелляции в TS по обычному зигзагу - будет весьма близок. ИМХО.
Но если хочется строго - то надо будет сделать как описал в этом посте.
