ГОДОВОЙ ПРОГНОЗ ГАННА ДЛЯ РЫНКА АКЦИЙ 1929

[mscorlib]

Нарукоблудил по своему инструменту

Сергей (ksv), спасибо!

[ksv]

Нарукоблудил по своему инструменту

Сергей (ksv), спасибо!

mscorlib, было бы неплохо чтобы вы свою логику объясняли тоже. Это ведь обратная связь . Тем более я сберкассу не исследую и мне и всем  интересно какие года она (сберкасса) любит


С уважением, Сергей

[KB]

КВ, это связано с астроциклами. Но мы пока их не трогаем. Только статистика...

Ну дык..  А я о чем?  Разве может быть такой цикл, чтобы два подряд - одинаковы, а третий - противофаза? 
 

[mscorlib]

Композит построил по двум годам, с наибольшей корреляцией - 2000 (0,79) и обратной 2001 (-0,83).
Есть еще поменьше - 2008 (0,56), на кривую не сильно повлияла.
Еще у неё есть особенность - примерно на 57-60-й неделе делать заметное основание, затем 2-3 недели вверх и снова вниз.
В этот раз тоже повернула наверх неделю назад.

Что-то файл не загрузить сюда. Картинку покажу.

[ksv]

Задача добиться максимального соответствия по цене и времени.

Соответствия чему?
Цена - должна масштабироваться, иначе не соотнести. Правила масштабирования?
Время - это переломы. А их пока никто что-то не строит и не сравнивает.

КВ, вы где - нибудь в сети видели готовые алгоритмы Ганна или как заработать миллион?
Не спешите... Здесь очень много людей. У всех разный уровень подготовки.
Необходимо, чтобы каждый сам руками пробовал строить. Чтобы была дискуссия.
Чтобы все правильно понимали
Я не позиционирую себя в роли учителя. Я просто помогаю и все.
Постепенно мы придем  к месту где лежат деньги

С уважением, Сергей

[KB]

КВ, вы где - нибудь в сети видели готовые алгоритмы Ганна или как заработать миллион?

Ага..  Читал..  Покупать акцию на дне и пирамидиться по ходу тренда.
Без плеча.
PS.  Осталось дождаться следующего дна, лет через --цать и выйти на американскую биржу с суммой под миллион..

Не шутка... 

[ksv]

Задача добиться максимального соответствия по цене и времени.

Соответствия чему?
Цена - должна масштабироваться, иначе не соотнести. Правила масштабирования?
Время - это переломы. А их пока никто что-то не строит и не сравнивает.

КВ, правила масштабирования есть. И ганн их очень успешно применял. Он связал время и цену.
Вам готовый алгоритм расписать?


С уважением, Сергей

[robi11]

Задача добиться максимального соответствия по цене и времени.
Посмотрим потом, что у кого получится.
На следующей неделе будем на днях играться

А потом....


С уважением, Сергей

Попробовал подвинуть композит на шесть недель назад 

[mscorlib]

Кроме того вы можете добавить цену , а не отклонение и будете видеть прогнозую цену.

Подумал, что всё-таки цену не получим в данном случае.
Если EURUSD, то может быть, т.к. колебания от 0.5 до 1.6, а если цена за исследуемый период выросла в 100 раз или упала, тогда вряд ли.
Скорее, от моделей достаточно получения времени смены тренда и общего направления.

[ksv]

Кроме того вы можете добавить цену , а не отклонение и будете видеть прогнозую цену.

Подумал, что всё-таки цену не получим в данном случае.
Если EURUSD, то может быть, т.к. колебания от 0.5 до 1.6, а если цена за исследуемый период выросла в 100 раз или упала, тогда вряд ли.
Скорее, от моделей достаточно получения времени смены тренда и общего направления.

Евгений, цену тоже можно прогнозировать. Мы позже обсудим как этого можно достичь. Кроме того есть другие техники.


С уважением, Сергей

[ksv]

Доброе утро, коллеги!

Циклы времени - большие циклы времени, 84 летний цикл, 60 - летний цикл, 49 - летний цикл, 45 - летний цикл, 30 - летний цикл, 20 летний цикл минорный, 13 летний цикл, 10 - летний цикл, 7 летний цикл, 5 летний цикл, 3 летний цикл, 1 год.

W.D. Gann  4 декабря 1946

Прибавьте период - 10 лет к любому основанию, и это даст Вам
основание следующего 10-летнего цикла, и повториться тот же самый
вид года, примерно с тем же средним значением колебаний.


W.D. Gann  3 августа 1939

Т.е. то , что мы с вами делаем уже включает в себе цену, но во-первых мы не все циклы включили, во-вторых поиграйте со смещением композита. Обратите внимание на то, что ганн пишет про среднее колебание. В данной технике он имеет дело со средним параметром. Следовательно есть погрешность в ценовом прогнозировании равным среднеквадратическому отклонению.
Для более точного прогноза существуют другие техники - астрокарты например и структура время-цена.

С уважением, Сергей

[ksv]

КВ, правила масштабирования есть. И ганн их очень успешно применял. Он связал время и цену.
Вам готовый алгоритм расписать?

Я о масштабировании не времени и цены, а разных уровней и волатильностей цены при сравнении разных годов.  Например, TS в вами описанном варианте поиска это делает сама. 
А в экселе - надо вводить выравнивающий коэффициент.

PS. А алгоритм - да, расписать было бы хорошо.. 

КВ, мы позже дойдем до этого. Существет среднекватратическое отклонение, т.е. мера разброса от среднего. Можно например использовать это. Можно связать время и цену через градусы, через коэффициент на базе которого строятся углы.
Но очень точно не будет. Эта техника не для этого служит. Пока разговор не об этом. Мы еще не определили сколько базовых моделей существует на рынке.


С уважением, Сергей

[ksv]

Прибавьте период - 10 лет к любому основанию, и это даст Вам
основание следующего 10-летнего цикла, и повториться тот же самый
вид года, примерно с тем же средним значением колебаний.

W.D. Gann  3 августа 1939

Поправка - абсолютно справедливо при условии единого золотого стандарта.
А в наше время - пока не наступает финансовый коллапс и печатание бумажек
Иллюстрация - выложенный график волатильности по годам для валют.
Никакое среднеквадратичное тут не спасет   
Так что будем ждать вашего предложения описания техник по цене.  А пока - по времени все, по времени.     
Все! Наверное уже всех замучал этим.     Прекращаю   

PS.  C моим замечанием фаза-фаза-антифаза по 10 лет - не хорошо - еще надо от меня пояснения?

КВ, позвольте с вами поспорить. При чем здесь золотой стандарт. Если у меня 30 лет было бы 100 долларов я мог бы купит 10 акций, сейчас у меня 1000 долларов и я могу купить те же 10 акций. А психология толпы не изменилась. Как только цена поднялся до определенной вершины мы упадем например на 50% по цене или 25% от цены. При чем здесь золотой стандарт?
Файл эксель , где видно волатильность выкладывал ранее. Процентные изменения относительно среднего будут меняться?

С уважением, Сергей

[KB]

Процентные изменения относительно среднего будут меняться?

Процентные - нет, конечно.  Деление на 2 и 3 вечно.. 

PS.
 

Мы еще не определили сколько базовых моделей существует на рынке.

Математически - это двоичное число с соответствующим количеством разрядов.
Кварталы (4) = 14,  месяцы (12) = 4095,  недели (52) = 4503599627370495.   
На неделях явно нужны критерии отсева.   

[ksv]

Процентные изменения относительно среднего будут меняться?

Процентные - нет, конечно.  Деление на 2 и 3 вечно.. 
Насколько я понял - вопрос был об абсолютных значениях. Не так понял?
Когда начинается год - мы же не знаем его абсолютный диапазон.   А поиск процентных сотношений - вернулись к переломам.  Все, молчу.. 
Подтвердите , pls, так \ не так ?  И пойду тогда стирать про масштаб, раз не о том речь была..

PS.
 

Мы еще не определили сколько базовых моделей существует на рынке.

Математически - это двоичное число с соответствующим количеством разрядов.
Кварталы (4) = 14,  месяцы (12) = 4095,  недели (52) = 4503599627370495.   
На неделях явно нужны критерии отсева. 

Я именно о процентных отношениях и говорил и в файле у меня тоже процентные отношения.
По поводу количества моделей их гораздо меньше, на пальцах одной руки посчитаете.


С уважением, Сергей