ГОДОВОЙ ПРОГНОЗ ГАННА ДЛЯ РЫНКА АКЦИЙ 1929

[mscorlib]

ОК  Понял .  Почистил ненужное.  Но mscorlib - точно об абсолютной цене речь вел...   

Нашли козла отпущения. 

[Трейд]

Наконец и я сделал композит евра 2012. Уф! 
композит 1  года13 и 10
композит 2  года 2  и 10
композит 3  года 2 и 3

[mscorlib]

Модельки сберкассы.
Хотя смущает одна, самая бычья, пусть и корреляция большая, но как-то она кусками совпадает.

[ksv]

Коллеги, доброе утро!

Молодцы! У всех кто хотел получилось построить свой композит.
Теперь отвечаю на вопрос КВ относительно фазности и синфазности 10 летнего цикла.
Дело в том, что цикл 10 лет - в среднем 10 лет, он может быть немного больше и немного меньше.
Посмотрите на картинку. А вот, в остальном все как писал Ганн, даже по цене совпадает.
Почему такое непостоянство, а потому что цикл имеет неравномерную скорость (эллиптическая природа движения).
Это мое мнение!!!
Предлагаю обсудить количество моделей. Кто сколько моделей выявил?

С уважением, Сергей

[Ferro]

Доброго времени, Всем!

Серёжа (ksv), нашего полку прибыло , снимаю шляпу   

От себя лишь добавлю исходную логику для понимания того, почему разная волатильность схожих тенденций в разные годы, а разная она по причине того, что в разные годы разное значение цены, а это, в свою очередь,  разное место на/в механике небесной тверди, а это, в свою очередь, разные связи (количественные значения) с соответствующими астрофакторами.

Помните фразу Ганна о том, что "сами факторы вибрируют", для наглядности и лучшего понимания смысла данного утверждения Ганна, Вы можете сделать следующее, график цены представить в виде прямой линии, и тогда сами астрофакторы, линии, что их отражают/описывают примут весьма характерный вид, будет явно видно, даже визуально, что они действительно вибрируют. 


С Уважением,
Виктор (Ferro)

[ksv]

Витя, спасибо большое за поддержку !

Жду пока все закончат проработку моделей.

А я тем временем попробую автоматизировать расчет поиска паттернов (не годовых моделей, а именно паттернов).




С уважением, Сергей

[KB]

Помните фразу Ганна о том, что "сами факторы вибрируют", для наглядности и лучшего понимания смысла данного утверждения Ганна, Вы можете сделать следующее, график цены представить в виде прямой линии, и тогда сами астрофакторы, линии, что их отражают/описывают примут весьма характерный вид, будет явно видно, даже визуально, что они действительно вибрируют. 

Идея понятна и красива. 
А технически  - это как сделать ??

А я тем временем попробую автоматизировать расчет поиска паттернов (не годовых моделей, а именно паттернов).

М-м..  Вроде TS делает. Там было бы попроще и побыстрее, чем в Эксель.   Или там чего-то не хватает? Можно уточнить критерии?

Дело в том, что цикл 10 лет - в среднем 10 лет, он может быть немного больше и немного меньше.

Все мы никак не договоримся о терминах.   
Цикл - он цикл..  Туда - сюда...  Пусть даже со смещением  +\- ...    У вас на рис - да, цикл..  (11 лет.  Солнце?  )
А два раза туда, один сюда - это не цикл...   
В общем, уже не важно..  Все равно уже глубоко композитируем...   

[Трейд]

Композит индекс РТС
композит 1  года1 и 3
композит 2  года 4  и 3
композит 3  года 4 и 1

Сергей(ksv), как строить композит на 2013 год, если нет данных ?
С уважением, Руслан.

[Трейд]

 А здесь я поменял местами A и B в формуле месяц 2012(C)= месяц с пол.кор.(A) - месяц с отр.кор.(B), вот что получилось.

[ksv]

Композит индекс РТС
композит 1  года1 и 3
композит 2  года 4  и 3
композит 3  года 4 и 1

Сергей(ksv), как строить композит на 2013 год, если нет данных ?
С уважением, Руслан.

Руслан, вы выбрали такие инструменты у которых действительно нет большой истории.


С уважением, Сергей

[ksv]

Помните фразу Ганна о том, что "сами факторы вибрируют", для наглядности и лучшего понимания смысла данного утверждения Ганна, Вы можете сделать следующее, график цены представить в виде прямой линии, и тогда сами астрофакторы, линии, что их отражают/описывают примут весьма характерный вид, будет явно видно, даже визуально, что они действительно вибрируют. 

Идея понятна и красива. 
А технически  - это как сделать ??

А я тем временем попробую автоматизировать расчет поиска паттернов (не годовых моделей, а именно паттернов).

М-м..  Вроде TS делает. Там было бы попроще и побыстрее, чем в Эксель.   Или там чего-то не хватает? Можно уточнить критерии?

Дело в том, что цикл 10 лет - в среднем 10 лет, он может быть немного больше и немного меньше.

Все мы никак не договоримся о терминах.   
Цикл - он цикл..  Туда - сюда...  Пусть даже со смещением  +\- ...    У вас на рис - да, цикл..  (11 лет.  Солнце?  )
А два раза туда, один сюда - это не цикл...   
В общем, уже не важно..  Все равно уже глубоко композитируем...   

КВ, Да ТС делает, но для меня и для вас ТС - черный ящик (ну не доверяю я ему на 100%). Там зашиты алгоритмы, которых я не понимаю.
Поэтому лучше буду строить руками.
По поводу циклов я специально вставил картинку, где показал, что данный цикл ( 10 лет) есть , но он смещается в большую или меньшую сторону. И данный цикл как-раз поможет выявить поиск паттернов.

С уважением, Сергей.

[SERPANTIN]

Композит индекс РТС
композит 1  года1 и 3
композит 2  года 4  и 3
композит 3  года 4 и 1

Сергей(ksv), как строить композит на 2013 год, если нет данных ?
С уважением, Руслан.

Руслан, вы выбрали такие инструменты у которых действительно нет большой истории.


С увуажением, Сергей

В этом случае нужно обратиться к NYSE permanent chart и труду How to forecast - там освящаются моменты прогнозирования инструмента не имеющего истории.

[KB]

КВ, Да ТС делает, но для меня и для вас ТС - черный ящик (ну не доверяю я ему на 100%). Там зашиты алгоритмы, которых я не понимаю.

Согласен, но алгоритм корелляции - трудно испортить.  Тем более - она показывает кривые, можно глазами оценить.   И простые циклы, и астро - все легко проверяется выборочной проверкой. Не мы одни ее гоняли и не один год - сильно кривизны не найдено...
Вот что конкретно закрыто - расчеты нейросети.  Но это - святое право автора на ноу-хау ...
Ну и - композит мне непонятен.  Может, личное...  Для работы только по переломам - не мешает.
Не сочтите за рекламу, но в очередной раз озвучу: вообще нет ничего сравнимого по работе  с временными зависимостями. И пока - любое исследование по времени, которое смог придумать - при более глубоком изучении программы в ней оказывалось.
И - самое главное - она позволяет унифицировать наш с вами язык общения.  Ибо - Эксель у каждого свой, и что там написано - еще проверять надо. Хорошо - вы свое выложили. Но все же - не выложат. И все равно проверять..  Да и прикиньте - занести пяток инструментов даже в ваш Эксель?
А скрин из TS. подобно вами же приведенному - он будет показателен и однозначен у всех.

[ksv]

Добрый вечер, коллеги!

Написал программку (макрос) в экселе, который позволяет искать паттерны с корреляцией +0,75 или -0,75.
Программка еще сырая, так что если найдете ошибки прошу стучать в личку (чтобы не засорять данную ветку)
На листе1 базовые данные deviation - относительное отклонение от среднего значения года.
Для начала расчета - нажать кнопку расчет.
Результаты на листе 2

http://us.ua/966668/

http://us.ua/966716/


КВ, ТС такого делать не умеет

С уважением, Сергей

[Stayer]

Спасибо Сергей за помощь. Вижу я чуть отстал - пытаюсь всех догнать.
Я тут поимпровезировал с композитами из недельной статистики - получилось аж 4 схожих с 2012 годом.

С уважением, Эдуард.