ГОДОВОЙ ПРОГНОЗ ГАННА ДЛЯ РЫНКА АКЦИЙ 1929

[ksv]

Спасибо Сергей за помощь. Вижу я чуть отстал - пытаюсь всех догнать.
Я тут поимпровезировал с композитами из недельной статистики - получилось аж 4 схожих с 2012 годом.

С уважением, Эдуард.

Эдуард, я искренне рад за вас. Просьба комментировать более развернуто!

Это композиты или похожие года?

Вопрос, который остался пока без ответа. Сколько базовых моделей выявлено?

С уважением, Сергей

[Vadim]

Сергей (ksv)

Вопрос! Почему при подсчете частоты повторяемости Вы остановились на 2000 году (сообщение 215 - http://open-forex.org/index.php/topic,766.msg25235.html#msg25235). Если продолжить подсчет, то результат будет другим.

В дополнение, функция корреляции в экселе (и в математике) производит вычисления через отклонение от средней, поэтому этот этап можно пропустить и сразу искать корреляцию по цене.

[ksv]

Сергей (ksv)

Вопрос! Почему при подсчете частоты повторяемости Вы остановились на 2000 году (сообщение 215 - http://open-forex.org/index.php/topic,766.msg25235.html#msg25235). Если продолжить подсчет, то результат будет другим.

В дополнение, функция корреляции в экселе (и в математике) производит вычисления через отклонение от средней, поэтому этот этап можно пропустить и сразу искать корреляцию по цене.

Вадим, спасибо за комментарий. Остановился на 2000, чтобы показать принцип как считаю я.

По поводу функции корреляции. Это интересное замечание.
Разве нельзя считать корреляцию относительных отклонений?


С уважением, Сергей

[ksv]

КВ, ТС такого делать не умеет

Раздел Price pattern finder ,  который вы для годов использовали - разве не тоже самое делает?
Задается отсечка по корреляции, даже растяжка - чего еще надо ?

Можете пример показать. Как это делаете вы?

Потому как мне не очень понравилось анализировать паттерны в ТС. Может что-то не так делаю

С уважением, Сергей

[ksv]

Коллеги, добрый вечер!

Выкладываю пример паттерна. Мнение которое сложилось у меня после изучения паттернов.
Паттерны можно лучше приспособить к прогнозированию, чем годовые модели.

Кто скажет, что они отличаются?

Это почти 30 летний цикл.


С уважением, Сергей

[fomzarius]

Нефть, 1999 год и 2009 год, недельный график. Смещение на 5 недель.
По совету Вадима (vxxxv) проводил корреляцию сразу по среднему значению цены (хай-лоу).
Корреляция получилась 0,93.

[ksv]

Нефть, 1999 год и 2009 год, недельный график. Смещение на 5 недель.
По совету Вадима (vxxxv) проводил корреляцию сразу по среднему значению цены (хай-лоу).
Корреляция получилась 0,93.

fomzarius, отлично!


Вадим, верно заметил корреляция будет одинакова.
Но при использовании относительных отклонений мы получаем единую шкалу.

С уважением, Сергей

[mscorlib]

Сберкасса.
0,8 вроде лучше.

Экселя нет.

[Ferro]

Доброго времени, Всем!

Когда сам думаешь головой и работаешь руками, только в этом случае действительно "открываются глаза", надеюсь, эту простую истину поняло ещё несколько человек на своём опыте! 

Конечно забегаю немного вперед, но тем не менее, ничего лучше/достовернее модели составленной на конкретный период времени, будь то день, год, месяц или 16-17 лет или 30 лет, ничего более точного нет, потому как Вы учтете причины, что действуют именно в этот период времени!!!

Паттерны хороши в качестве исходной общей информации, но, как уже писал ранее, модель учитывает в полной мере, и время, и что немаловажно цену, в том числе и в сочетании/единстве со временем.

Понимание этого, приходит с годами, с годами практики.


С Глубоким Уважением ко Всем, кто не ленится думать и делать,
Виктор (Ferro)
p.s.  скажите Спасибо Серёже, что водит за ручку! 

[ksv]

Витя, спасибо как всегда за поддержку!!!
Модели всегда рассматривал, учитывая только естественные циклы времени (год к году, неделя к неделе). Но эксперементируя с корреляцией
и сдвигая исследуемый промежуток времени относительно базового, пришел к выводу, что корреляция увеличивается. Т.е. пришла в голову мысль, что базовым
мы оставляем естественный промежуток времени, а сдвигаем только исследуемые промежутки.

Результаты исследования выложу

С уважением, Сергей

[Prophet (Игорь)]

Доброго времени, Всем!

Когда сам думаешь головой и работаешь руками, только в этом случае действительно "открываются глаза", надеюсь, эту простую истину поняло ещё несколько человек на своём опыте! 

Конечно забегаю немного вперед, но тем не менее, ничего лучше/достовернее модели составленной на конкретный период времени, будь то день, год, месяц или 16-17 лет или 30 лет, ничего более точного нет, потому как Вы учтете причины, что действуют именно в этот период времени!!!

Паттерны хороши в качестве исходной общей информации, но, как уже писал ранее, модель учитывает в полной мере, и время, и что немаловажно цену, в том числе и в сочетании/единстве со временем.

Понимание этого, приходит с годами, с годами практики.


С Глубоким Уважением ко Всем, кто не ленится думать и делать,
Виктор (Ferro)
p.s.  скажите Спасибо Серёже, что водит за ручку! 

Виктор как всегда в яблочко . Сережа спасибо 

        Все никак не могу добраться до внутри годовых моделей, застрял в 30 летних и 16-17 летний моделях . Много интересного, придет время разложу (особенно мою любимую модель фунта).

       И вот такой вопрос: Ганн оставил подсказку что ,,Предыдущий 10-летний цикл и 20-летний цикл оказывает наибольший эффект в будущем, но для завершения прогноза лучше иметь данные 30 лет для проверки, насколько важные изменения происходят в конце 30 летнего цикла.,, Я по практике нашел 16-17 летний повторяющиеся модели (конечно я учитывал и более крупные циклы) но Ганн именно говорил 10,20,30  т.е. он эти цифры он давал как пример т.е как скелет?? (по типу молитвы ,,Отче наш,, это ведь скелет). Из этого всего как бы нарушается порядок нумерологии к примеру 1999, 2009, 2019 как к этому относиться ? (я понимаю что рынок тупо не может ходить по типу 10лет вверх 10лет вниз и так всегда есть на то причины) Из этого всего сложнее становиться искать модели внутри годовые. Или может и брать не 10 лет а 16-17 лет назад для создания модели внутри года.

[ksv]

Игорь, мы постепенно дойдем до этого.
Для того чтобы это понять необходимо делать то, что я уже показывал ранее, т.е. собирать статистику и анализировать.
Астро пока вообще не трогать.
Все эти циклы они входят в базовый поэтому задача расчленить базовый цикл на частные.
Как это делать я уже написал. Определить долю каждого цикла в базовом цикле. (по сути вес)
Собрать базовый цикл из частных.

Вот, что думает по этому поводу Феррера

Я разговаривал со многими экспертами Ганна о Графике прогноза, и у
большинства не было информации, что это могло быть. Я никогда не видел фактический
оригинальный График прогноза от В.Д Ганна, и я не знаю кого-нибудь другого,
кто встречался с ним. Я слышал слухи и мнения, что прогноз– это
просто композит рынка 20 лет назад и 60 лет назад. Другие говорили, что в
действительности – это рынок 80 лет назад.
В терминах циклов, 80 лет могли бы иметь Меркурий и Солнце примерно на той же
долготе в тот же календарный день. Это также одно из правил Джорджа Байера для
прогнозирования. 60-летний и 20-летний циклы соотносятся с двумя наибольшими
планетами нашей солнечной системы, Юпитером и Сатурном, которые соединяются
каждые 20 лет. Третье соединение каждые 60 лет обычно происходит в том же
зодиакальном знаке.
В своем курсе прогнозирования Ганна говорит, что «предыдущий 10-летний цикл и
20-летний цикл оказывают наибольшее влияние в будущем». Ганн также называет 60-
летний цикл «Основным Периодом Времени» и «Великим Циклом» в этом отдельном
курсе. Ганн позже говорит, что он не мог бы спрогнозировать большое повышение в 1929
и определить, когда оно достигло бы кульминации без 60-летнего и 20-летнего циклов. В
следующем параграфе, Ганн говорит о прогнозе на 1935 и он смотрит на каждый 20-
летний период, возвращаясь на 80 лет назад, то есть 1855, 1875, 1905 и 1915. Если вы
пройдетесь по его прогнозу, и сравните прошлые годы, вы обнаружите, что он постоянно
пропускает наиболее недавний 10-летний цикл. Я нашел это странным, так как он
говорил, что предыдущие 10-ти и 20-летний циклы, оказывают наибольший эффект на
будущее. Еще один интересный момент, в том, что он постоянно смотрит на 80 лет назад,
но не говорит о 80-летнем цикле в начале курса, где он перечисляет различные Основные
Циклы, о которых вы должны знать.
Я не знаю достоверно, что представляет График проноза. Хотя у меня
есть собственная версия, способная воспроизвести многие из прогнозных графиков Ганна.
Я никогда не видел реальный График прогноза. Мое персональное убеждение, что это композит
последних 10, 20, 60 и 80 летних циклов.

С уважением, Сергей

[robi11]

...
Астро пока вообще не трогать.
...

А я думал, мы уже начинаем "астрить" 

[fomzarius]

Всем привет!

По вчерашнему примеру с нефтью за 1999 и 2009 год не сдержался и краем уха заглянул в астро.
Первое, что бросилось в глаза по этим двум годам:
08.02.1999 - дно. Юпитер был в 6°19` Овна. Реакция (точнее ее часть, наверно) продлилась до 17°52` Овна.
16.02.2009 - дно. Юпитер 6°22` Водолея. Реакция продлилась 17°57` Водолея.
Всё пока конечно косо-криво-грубо, но надо посмотреть, т.к. повторяемость то видна. 

[Vadim]

Уважаемые коллеги!

Не дают покоя мне вопросы. Все уже строят композиты, а мне не ясны основы.

1. Как мы выбираем фильтр? От него очень зависит какие года и как часто будут повторятся.
2. Как мы выбираем до какого года считать статистику? От это опять зависит все.

Специально для экспериментов прикрутил прогамму для автоматизации расчетов. В архиве: программа, файл с недельными данными по евре и картинка как пользовать. Инструкция:
1. Создаем папку
2. Кидаем туда программу и файл с данными. Файл данных получается из опции Ганналиста экспортировать данные в формате csv. Инструмент может быть любой, главное чтобы данные были недельные и формате csv.
3. Запускаем двойным кликом.
4. Вводим фильтр (0.1 - 1.0)
5. Вводим год до которого будем считать статистику. Нынешний год не считается так как он еще не закончен. Сейчас он может быть похож на один год, а в конце на другой, и это портит статистику.

А теперь внимание! Поэкспериментируйте с фильтром и годом до которого считаем. Вы увидете разные модели, соответственно и композиты будут другие!

П.С. Отдельное спасибо robi11! Он сделал большую таблицу и почти ни разу не ошибся По его таблице я проверял свой результат