ГОДОВОЙ ПРОГНОЗ ГАННА ДЛЯ РЫНКА АКЦИЙ 1929

[ksv]

Виктор, спасибо за алгоритм.  То, что нужно. 
Все-таки ищем паттерны на основе астро-циклов.  А то - просто поиск корелляций (сорри, кsv) - он бесконечен.

1. Берем исторические данные и строим правильные графики, где время и цена связаны между собой.
2. Ищем на исторических данных, похожие по динамике цены за определённый промежуток времени, отрезки динамики цены.
Делаем это помня слова Ганна о длительностях соответствующих циклов планетарных, то есть, оглядываемся в прошлое на энное количество единиц времени.
Можете осуществлять поиск, как визуально, так и с применением мат. методов.
3. Проводим унификацию выявленных моделей, тем самым получаем "типовую модель" на заданном отрезке времени.
4. Опять возвращаемся к факту выявленных фактических моделей и проводим их анализ на предмет установления сил-причин, что формировали, формируют и будут формировать исследуемый процесс.
Для этого динамику цены рассматриваем с позиций трех видов тенденций одновременно существующих в исследуемом процессе (малая, промежуточная и основная).
Причины устанавливаем для каждого вида тенденции.
5. Берем интересующий нас отрезок времени в будущее, например, 1 календарный год, берем "типовую модель" выявленную ранее, и начинаем её детализировать конкретными причинами/силами, что действуют на заданном отрезке времени, детализируем, конечно, все 3 вида тенденции.

Теперь - уточняющие вопросы (а как же без них ? )...  Ну, скажем, на примере фунта, если понадобятся конкретные цифры..

По п.1)  Берем файл котировок.  Время и цена в нем и так связаны.  О чем речь?  Отмасштабировать различные годы, чтобы можно было сравнивать в %% ?  Вычислить среднюю скорость инструмента и поделить на нее?
п.2) определенный промежуток времени - какой?  Тот же астро-цикл, на который сдвигаем назад? 
Или - календарные?  Год?  Или с квартала начать?  Или с месяца? 
Оглядываясь в прошлое - минимум какой ( т.е. - ближе чего - нет смысла) ?  5 лет?
Далее: нормально ли (на ваше ИМХО)  смотреть корелляцию по переломам тренда на данном этапе?  Или тут будут скрытые камни?  Есть ли краткий набор мат. критериев?  Например (точки перелома + дневная волатильность в %% к годовой и т.п.)  .   Хочется автоматизировать, а не просматривать глазами.  Иначе дальше евро никогда не уедем.  А еще хочется акций, а их много-много....
п.3) Унификация - имеется в виду усреднение (композит) по всем найденным?  или - Классификация - разделение найденных на группы?

Уф, пока хватит...     

PS.  Если туплю сегодня к вечеру - так прямо скажите...
Если с этой технической мелочевкой не сюда (личка? )  - то тоже скажите...

А то - просто поиск коррелляций

На первоначальном этапе да. поиск корреляций. Вы их уже нашли?
Кто-то нашел? Систематизировал?

Берем файл котировок.  Время и цена в нем и так связаны.
единица времени = единице цены. Для чего это необходимо писал ранее

Оглядываясь в прошлое - минимум какой
я уже отвечал на данный вопрос.

Есть ли краткий набор мат. критериев?

Регрессионный анализ. но это не мой метод.

КВ, поймите простую вещь, о которой Виктор здесь талдычит уже Энное количество лет. САМОЕ ГЛАВНОЕ - это системные знания (база, концепция, закон). Что вы хотите автоматизировать, если нет базы? (не в обиду)
Сделайте в ТС то о чем я сказал постройте цикл С_У 240 и выложите здесь, после обсудим.

С уважением, Сергей

[KB]

Берем файл котировок.  Время и цена в нем и так связаны.
единица времени = единице цены. Для чего это необходимо писал ранее

KSV,  наверное, с утра все пойму, но сейчас - вы про масштабирование при корелляции?

Оглядываясь в прошлое - минимум какой
я уже отвечал на данный вопрос.

Сорри, возможно пропустил - где?

[mscorlib]

Берем любой другой минимум и проектируем цикл С_У 240. Смотрим что получается?

Тоже минимумы.
Еще смотрел 90° и 120°, эти градусы на евре тоже работают.

[Prophet (Игорь)]

Если говорить про модели я уже выкладывал модель. Это не доработанная модель 

И помните Ганн сначала увидел (визуально).

[ksv]

Берем любой другой минимум и проектируем цикл С_У 240. Смотрим что получается?

Тоже минимумы.
Еще смотрел 90° и 120°, эти градусы на евре тоже работают.

Картинки в студию.

И еще я надеюсь все понимают, что С_У цикл более глобальный чем С_Ю

С уважением, Сергей

[mscorlib]

Картинки в студию.

И еще я надеюсь все понимают, что С_У цикл более глобальный чем С_Ю

С уважением, Сергей

Не, картинки не дам, лучше текстом: 
произвольно, любые промежуточные:
high, 14-12-1998 + 90° = 1-07-2008 (реально - 02.07.2008)
low, 13-07-1999 + 90° = 10-04-2009 (точно)
и т.д.
high, 8/10/1998 + 120° = 15-11-2011 (реально 14-11-2011)
low, 13-07-1999 + 120° = 15-12-2012 (скоро увидим) 30-09-2012 спать надо вовремя ложиться.
low, 15-09-1999 + 120° = 15-12-2012, проверим.

В целом, попадает, правда, с разной волатильностью.

всё, спать пора.

[KB]

Так, с 30 годами - затупил...  29 там...   
Прикольно получилось с прогнозом далее на 2012 - он инверсный.  но это - так , к слову...

[robi11]

low, 13-07-1999 + 90° = 10-04-2009 (точно)

mscorlib, как Вы технически смогли отсчитать 90* ? Какой-то программой пользовались?

[mscorlib]

mscorlib, как Вы технически смогли отсчитать 90* ? Какой-то программой пользовались?

Калькулятор:
http://open-forex.org/index.php/topic,759.msg25185.html#msg25185

[Stayer]

mscorlib, как Вы технически смогли отсчитать 90* ? Какой-то программой пользовались?

Калькулятор:
http://open-forex.org/index.php/topic,759.msg25185.html#msg25185

Классная штука, очень облегчает если знать что ищешь - спасибо Евгений.

[mscorlib]

Еще:
13-07-1999+90°=02-09-2009 (вчера показал)
13-07-1999+120°=30-09-2012 (смотрим и удивляемся)
Еще - убьюсь, не помню дату, но какое-то дно этого цикла дало дно пунктов в 200 промеж двух баров прямо на вершине.
Из чего осмелюсь сделать вывод, что эти главные циклы - вовсе не синусоида, а вот такая дребедень на картинке.

PS. или что-то другое.

ну вот опять:
26-10-2000 + 90° = 30-06-2010 точно дно.

[ksv]

Еще:
13-07-1999+90°=02-09-2009 (вчера показал)
13-07-1999+120°=30-09-2012 (смотрим и удивляемся)
Еще - убьюсь, не помню дату, но какое-то дно этого цикла дало дно пунктов в 200 промеж двух баров прямо на вершине.
Из чего осмелюсь сделать вывод, что эти главные циклы - вовсе не синусоида, а вот такая дребедень:

Доброе утро, коллеги!

Ну наконец-то 

Но детализировать пока рано. Сначала необходимо систематизировать один цикл.

Попробуйте разбить данный цикл С_У на гармоники 45 лет =360 гр
240 гр - ? лет
120 гр -? лет

...

Какие выводы можно из этого сделать?

С уважением, Сергей

[Ferro]

Доброго времени, Всем!

Серёжа (ksv), Игорь (Prophet), Евгений (mscorlib)!

Большая личная просьба взять по теме тайм-аут на недельку, эдак до 15-16 декабря 2012 года.
Надеюсь на Ваше понимание! 


alex1940!

В своём последнем сообщении Вы перешли на личности, позже в теме флуд распишу нюансы Вашего последнего сообщение с точки зрения психолога, потому как оно, сообщение Ваше, никакой информации по теме анализа процессов не несет, но отлично характеризует Ваше эго.

На счет "потешиться над Ferro", предлагаю очень простой и полезный для окружающих способ "потешиться" на до мной  . Впереди 2013 год, предлагаю Вам выложить на всеобщее обозрение рассчитанную Вами готовую модель любого финансового инструмента по Вашему выбору, или модель "схожую" с рассчитанной Вами годовой моделью на 2013 год конкретного финансового инструмента.
Так же предлагаю указать прямо или косвенно для какого именно финансового инструмента Вы рассчитали годовую модель.

В конце 2013 года каждый желающий сможет сделать для себя выводы о полноте и достаточности Вашего Знания о Законе, которые Вы так неустанно продвигаете и считаете единственно верными.
Я знаю сколько времени занимает расчет годовой модели, потому обоснованно считаю, что до 15-16 декабря 2012 года времени более чем предостаточно, мягко говоря  !!!

Когда у Вас появятся мысли отказать мне в моей просьбе (под любым предлогом), вспомните, что я уже совершил определённые действия(факт) - выложил годовую модель 1929 года, которая является "схожей" с расчетной годовой моделью на 2012 по моим любимым фин. инструментам!


С Уважением,
Виктор (Ferro)
p.s. видит бог, у меня остался только этот способ вразумить неразумного и дать остальным возможность сделать шаги к Знанию...

[KB]

ну вот опять:
26-10-2000 + 90° = 30-06-2010 точно дно.

Продолжим попытки формализации: 
Рис по вчерашнему вопросу kvs С_У 240гр.  На нем же - точки mscorlib (сегодняшние - уже лень доставлять) .  Большой цикл - большИе временные зазоры д.б.  А тут - не сильно главные зкстремумы.

Много вершин и оснований.
Много чего можно найти, например (EURUSD, примерно 8 переломов в год, 8-я гармоника (45 град) - по запросу  ksv):


Дальше - можно взять линеечку - и глазами, можно - дальше обсчитывать.  Но - изначальная формализация (критерий!) точек обсчета - нужна.
Также как изначальное задание списка циклов на основе других критериев (астро, философия, административное деление года), не связанных изначально с графиком. 
Иначе в ряд Фурье мы по любым другим сомножителям разложим с той же легкостью..

[Prophet (Игорь)]

Доброго времени, Всем!

Серёжа (ksv), Игорь (Prophet), Евгений (mscorlib)!

Большая личная просьба взять по теме тайм-аут на недельку, эдак до 15-16 декабря 2012 года.
Надеюсь на Ваше понимание! 



С Уважением,
Виктор (Ferro)
p.s. видит бог, у меня остался только этот способ вразумить неразумного и дать остальным возможность сделать шаги к Знанию...

   До 4 утра сидел и всю ночь дергалась рука расписать на графике (годовых) как циклы рисуют модели.