Автор Тема: Новичок! Техника, Просьба проверить,Подсказать .  (Прочитано 468578 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Svoresh

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 678
  • Репутация: 4445
  • Ekam Sat Vipra Bahudha Vadanti
Доброго времени, Денис!

Что именно не получается с перекидкой котировок?
Какие данные используете, в каком формате?

с уважением,
Сергей
Lokah Samasta Sukhino Bhavantu

   Поддержка форума:  
   Карта МИР - 2204 2401 3214 0320

Оффлайн Paha

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1034
  • Репутация: 1139
  • Подумать надо!
К сожалению, с программистами у нас туго ....... Это факт.
Бойся гнева терпеливого человека!

Оффлайн kaln82

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 61
  • Репутация: -138
ребята а вообще есть гденить литература или ещё чтото по торговли с поможью Коробки Гана
Подробнее

LIKE

sayends

DISLIKE

0 пользователей


Оффлайн Денис

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 267
  • Репутация: -16
Здравствуйте! Посмотрите в Лаборатория Ганна книги.
Подробнее

LIKE

sayends

DISLIKE

0 пользователей


Оффлайн Ferro

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 4276
  • Репутация: 3643
kaln82

Анализ ценового изменения во времени с помощью коробки есть в курсах и иных работах Ганна, и прямо, и косвенно. Частично описание анализа с помощью коробки на форуме выкладывал Серёжа (Svoresh).
А сами торговые приемы стандартные, или по тренду до расчетной цели, или против тренда от расчетной цели до другой расчетной цели.


С Уважением,
Виктор (Ferro)
p.s. правильно задать вопрос нужно тоже уметь
« Последнее редактирование: 12 Января 2011, 23:03:38 от Ferro »
"Все в этом мире, лишь круги на воде, от упавшей капли"  Ferro

Оффлайн Денис

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 267
  • Репутация: -16
Кто что думает куда евро пойдет вверх?

Оффлайн awk501

  • Глобальный модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2048
  • Репутация: 1925
Кто что думает куда евро пойдет вверх?
не надо думать  за евру , хочет идти вверх путь себе идет ,  вы главное  тенденцию на обратный ход  не пропустите   и все будет ок  ;)
Бойтесь своих желаний - они сбываются!

Оффлайн Денис

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 267
  • Репутация: -16
http://www.kp.ru/daily/24080/314795/, Здравствуйте как думаете есть программа способная переводить котировки в музыку, где то видел один кардиолог написал программу для
сердце биения, ритм сердца преобразовывается   в музыку и на основе звучания органа делает заключения о состоянии органа .

Оффлайн Денис

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 267
  • Репутация: -16
Привет всем!Решил Разместить в этой теме автор не я но интересная инфа с формулами и калькуляторами все выложу еще есть пару книг только Здесь ВИБРАЦИЯ  КАК Я ЕЕ ПОНИМАЮ ЭТО ВАЛОТИЛЬНОСТЬ. Уважаемые участники давайте разберемся все таки как банки и крупные фонды делают реальное бабло без риска.

В качестве вступления.

Сразу хочу предупредить, что всё нижесказанное не является каким-то мега-секретом загадочных опционных трейдеров. Никакого велосипеда изобретать я не собираюсь, все выводы основаны только на фактах.

Для начала, общие понятия.

Опцион – это контракт, означающий право, но не обязанность, на покупку или продажу определенной ценной бумаги по определенной цене.
Опцион колл (call) - это контракт на покупку определенной ценной бумаги по определенной цене.
Опцион пут (put) - это контракт на продажу определенной ценной бумаги по определенной цене.
Цена подлежащей ценной бумаги в опционе называется страйком.
Все опционы имеют определенный срок действия. Дата, когда заканчивается срок действия опциона, называется датой экспирации.
При совершении сделки с опционами существуют две стороны – покупатель и продавец. Естественно, что опцион, как и любая другая ценная бумага имеет свою стоимость. Покупатель платит определенную премию продавцу опциона.
Существует множество видов торгуемых опционов, но самые ликвидные – американские и европейские опционы.
Американский опцион – покупатель данного опциона имеет право исполнить опцион в любой момент до его экспирации.
Европейский опцион – покупатель данного опциона имеет право исполнить опцион в день его экспирации.
Около 80% всех торгуемых опционов – американские. Именно о них в дальнейшем и пойдет речь.
Изначально опционы созданы для целей хеджирования. Поэтому применять их можно различными методами. Например, они могут выступать как средство ограничения прибылей/убытков, отложенный ордер и т.д. Применяют и так называемые опционные спреды, т.е. покупка одного опциона и продажа другого. С помощью опциона можно также синтезировать и длинную/короткую позицию по подлежащей ценной бумаге (смысл состоит в том, что таким образом можно многократно повысить кредитное плечо, не нарушая требований биржи). Однако, я не буду уделять внимание сложным опционным конструкциям. Поговорим о простом.

Пример сделки с опционом.

Предположим, что мы владеем акциями компании АBC, купили мы их давно и держим в расчете на дальнейший рост. В настоящее время, они котируются по цене 100 рублей, а купили мы их за 50 рублей. Прибыль весьма значительная и терять мы её не хотим, т.к. появилась информация о возможной коррекции на рынке. Но и акции продавать не хочется – ведь это транзакционные издержки, да и кто знает, насколько может упасть рынок? В таком случае можно купить опцион put на акции компании ABC с ценой страйк 90. Премия за данный опцион – 5 рублей. Сразу оговорюсь. У опционов есть такое понятие, как множитель. Он зависит от количества подлежащих ценных бумаг в опционе. Для акций он, как правило, равен 100 (100 акций), а для фьючерсов 1 (1 фьючерс). Таким образом, мы платим 5х100=500 рублей за своеобразную страховку от рыночных передряг. Как итог, мы получаем право на короткую позицию по ценной бумаге по цене 90 рублей. Если цена будет оставаться выше 85 рублей, для нас это не имеет особого смысла, т.к. мы заплатили премию в размере 5 рублей и для получения прибыли по короткой позиции хотя бы в одну копейку нам необходимо снижение от цены страйк 90 рублей минус стоимость премии 5 рублей. При снижении ниже 85 рублей, мы начинаем получать прибыль от короткой позиции – акции еще у нас, но риск падения полностью захеджирован.
Пример для опциона колл будет полностью инверсным. Но смысл один и тот же.
Пример крайне примитивный и внимательный читатель уже догадался, как синтезировать опцион в MT4 – это банальный лок. Но на всех биржах локирование строжайше запрещено, поэтому тут выход только один – использование опционов.
Из примера можно сделать выводы и о рисках опционов. Покупатель опциона рискует только премией (цена может не дойти до страйка или оставаться в диапазоне страйк-премия), а продавец рискует получить неограниченные убытки при исполнении опциона (цена может уйти далеко за страйк).
В дальнейшем, все примеры будут основываться на EURUSD.

Опционные уровни.

Теперь о сути опционных уровней. У каждого участника рынка есть определенный взгляд на происходящее. Выражается это в формировании некоего диапазона движения цены в определенный период. Учитывая, что страйки по EURUSD идут с шагом 50 пунктов, диапазоны получаются весьма значительными.
В пределе, все участники опционного рынка делятся на покупателей и продавцов. Покупатели рассчитывают на пробой уровней, а продавцы на отбой. Покупатели платят опционные премии, а продавцы их получают.
Как итог, на рынке формируется мнение толпы о диапазоне движения EURUSD до экспирации опционов, выраженное в значительных цифрах открытого интереса на определенных уровнях. Открытый интерес – это количество открытых опционных позиций для определенного страйка. Из смысла опционов call получается, что их покупатели рассчитывают на повышение цены, в случае с опционами put – на падение. Таким образом, можно предположить, что формирование серьезного открытого интереса говорит о наличии определенных зон сопротивлений и поддержек (call и put соответственно).
Опцион – единственный инструмент, который позволяет торговать волатильностью, т.е. получать прибыль в независимости от направления движения цены. Существует два вида такой игры – покупка и продажа волатильности. Названия происходят из общего смысла действий (либо покупка, либо продажа опциона). Оба способа хороши, однако при покупке риски известны заранее, а при продаже – теоретически неограниченны. На рынке также бытует мнение, что любители волатильность покупают, а профессионалы её продают. И оно имеет под собой все основания – продажей опционов занимаются в основном крупные фонды и банки. Их задача – собрать премии и не допустить прорыва уровня до экспирации опциона. Как правило, им это удается. Способов защиты уровня много, самый простой – создание поддержек и сопротивлений на подлежащей ценной бумаге, в нашем случае – EURUSD.
В случае, если рыночные силы начинают двигать цену против продавцов опционов (и во благо покупателей соответственно), может произойти так называемый прорыв опционного уровня. Как определить критический момент для продавца опциона? На сайте биржи CME http://www.cme.com помимо открытого интереса можно увидеть и цены на опционы. По сути, это премии. В приведенном выше примере с акциями ABC я показал, как рассчитать уровень, когда опционная позиция может дать прибыль для покупателя опциона. Он же является началом паники для продавца опциона. Возьмем свежий пример. 25.02.08 опционы call 1.4850 EURUSD торговались с премией 71 пункт. То есть, для покупателя опциона цена выше 1.4921 даёт прибыль, а для продавца опциона – убыток. Для покрытия убытков, продавец опциона колл начинает открывать фьючерсные позиции по EURUSD в направлении движения, только усиливая рост. Собственно, что и произошло 26.02.08. В случае с опционом put всё наоборот. Единственный недостаток такого способа расчета критических уровней – из информации на сайте CME мы не можем со всей достоверностью знать, сколько опционов по какой цене были проданы. Мы видим только open, high, low, close.
Теперь, надеюсь, механизм работы опционных уровней вам понятен.

Анализ опционных уровней.

По сути, я всё уже объяснил. Метод анализа крайне прост и не требует каких-то сверхусилий. Для EURUSD используем ссылку http://www.cme.com/trading/dta/del/dela ... ctType=cur . Смотрим на текущую цену EURUSD. Берем 3-5 страйков call наверх и 3-5 страйков put вниз. Диапазона 150-250 пунктов вверх-вниз по-моему вполне достаточно для оценки ближайших перспектив. Смотрим открытый интерес. Если его значение около или больше 1000, то можно говорить о формировании опционного уровня. Чем больше интерес, тем сильнее уровень.
Смотреть нужно опционы на ближайший месяц, не забывая о том, что они истекают в первую пятницу этого месяца. Например, опционы MAR08 истекут в пятницу 7 марта. За неделю-две до экспирации начинайте изучать опционы на следующий месяц, чтобы понимать настроения участников рынка.
Да, и еще. Страйки опционов для EURUSD состоят из четырех цифр и означают первые четыре цифры котировки EURUSD. Например, страйк 1500 означает котировку EURUSD 1.5000, а 1495 – 1.4950.

Вот пример.
27.02.08 15-40 МСК.
EURUSD – 1.5040.

Опционы колл
Страйк/открытый интерес
1515 – 852
1510 – 1864 /сильный уровень
1505 - 415
1500 - 2233 /сильный уровень

Опционы put
Страйк/открытый интерес
1500 - 122
1495 - 96
1490 - 359
1485 – 135

Что мы видим? Евро забралась за сильное сопротивление 1.5000 и направилась к 1.5100. В то же время, судя по ценам на опционы call 1.5000, запас прочности в виде премии 72 пункта (по вчерашним торгам) преодолеть пока не смогли и вряд ли сможем. Слишком сильный уровень. Но опять же, ничего невозможного нет, и в случае его пробития последствия будут драматическими. В то же время, поддержки практически отсутствуют.
Ближайшая сильная – это уровень 1.4600 с открытым интересом в 1036. Можно сделать следующий вывод – пару ждёт либо консолидация, либо коррекция.

Есть еще один интересный способ анализа открытого интереса. Это соотношение открытого интереса по колл/пут опционам. Причем анализировать соотношение нужно также, как и уровни. 3-5 страйков в обе стороны. В нашем примере, открытый интерес по колл равен 5364, а по пут – 712. Среди опционных трейдеров бытует мнение, что значительное превышение одного открытого интереса над другим означает возможность пойти против толпы. Объясню по-другому. Если опционов колл значительно больше, чем пут (в два и более раза), существуют серьезные препятствия к росту. Если опционов пут значительно больше, чем колл (в два и более раза), существуют серьезные препятствия к падению. Сейчас евро растёт и нам следует подумать об открытии коротких позиций.

Недавно увидел на сайте одного ДЦ (скажу только с разрешения администрации форума, чтоб за рекламу не считали) увидел похожую методику анализа опционных уровней. Но, на мой взгляд, она, мягко говоря, не совсем корректна. Там идёт анализ соотношения открытого интереса сразу по всем страйкам колл и пут, а не с использованием нескольких вверх-вниз. Я раньше тоже так делал, но впоследствии оказалось, что никаких реальных данных такой анализ не даёт, а только запутывает. Плюс ко всему, уровни высчитываются на основании премий «вчерашнего дня». Я уже говорил, что этод метод очень неточный. Вывод очень прост: не усложняйте себе жизнь.

В качестве заключения, хочу сказать, что описанный выше метод необходимо применять в совокупности с другими методами технического анализа. Потому как непонимание направления текущего тренда способно породить множество ошибок в выводах.

Надеюсь, что всё изложенное более-менее понятно, т.к. я старался всё описывать максимально доступным языком. В качестве рекомендации: кто незнаком с опционным рынком, постарайтесь прочитать хотя бы курс лекций по данным инструментам. Лишними такие знания никогда не будут.

Естественно, если есть какие-то вопросы – задавайте.

Спасибо сказали:
Teen


 
Black swan?
   
 
   

 
    

 
Ответов    

 Benzin

 Mar 22 2008, 00:10
Сообщение #2

 
Бывалый
 

Группа: Специалисты
Сообщений: 201
Спасибо: 1 *
Регистрация: 30-November 07
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14,692



Репутация:    0   
Коррекция EURUSD пришлась как нельзя вовремя и сейчас можно озвучить первые результаты в плане создания профиля рынка при помощи опционов. Поковырявшись пару недель в Daily Bulletins (итоговые дневные данные биржи CME) начиная с 1 февраля 2008, я обнаружил крайне занятные вещи. Рассказываю по порядку.

Общая идея.

Опцион как таковой, имеет т. н. экспозицию по подлежащей ценной бумаге. Она называется Delta (далее - дельта ). Фактически, это количество ценных бумаг, содержащихся в данный момент в опционе (т.е. денежный эквивалент). В нашем случае с EUR FX, один опцион имеет в своей основе один фьючерс. И если, например, купленный опцион колл имеет дельту 0.851, то в нём содержится 0.851 long фьючерса. 100 таких опционов будут иметь дельту 85.1 (long фьючерсов). Дельта может принмать любые значения от 0 до 1 (значение 1 дельта принимает в момент экспирации).
Т.к. покупателями опционов в основном являются трейдеры, я решил проанализоровать их общий портфель, состоящий только из длинных позиций по опционам. Опционы колл, исходя из их смысла, будут показывать нам long positions, а опционы пут - short positions.

Процесс вычисления.

Выковыриваем значения дельты для всех опционов колл и пут из Daily Bulletin (надо сказать, это весьма гнусный процесс), т.к. эти значения есть только там. Складываем дельты для колл и пут соответственно. Умножаем общую дельту коллов на их общий открытый интерес. То же самое делаем с путами. Получаем количество длинных и коротких позиций. Вычитаем короткие из длинных и видим чистый результат - синтетическую нетто-позицию покупателей опционов.

Что получаем?

А получаем мы очень интересную картину. Таблица в приложении наглядно показывает происходящее на рынке. Обозначения столбцов таблицы:

FEB08, MAR08, APR08 - обозначение исследуемых опционов
CALL/PUT - тут, надеюсь, всё понятно
Date - дата
Deltas - сумма дельт
Total OI - суммарный открытый интерес
MARKET DIFF - моё авторское понятие , показывает синтетическую нетто-позицию рынка. В общем виде, если значения отрицательные, рынок короткий, если положительные - длинный.

Весь анализ сводится к отслеживанию динамики Market Diff. Если он стабильно растёт и положительный - тренд восходящий, если падает и отрицательный - тренд нисходящий. Крайне ценным сигналом является прохождение показателем отметки "0". Пока слишком мало данных для однозначных выводов, но кое-что уже можно сказать. Значения Market Diff близкие к +/-200 000 могут означать флэт или переходную стадию рынка - он может рвануть в любую сторону. Если значения колеблются изо дня в день в диапазоне +/-100 000 - это верный признак рэнджа, по крайней мере, так было в феврале. Превышение отметки в +/- 500 000 означает сильный тренд.
Но пока мне видится один верный способ интепретации - это наблюдение за динамикой и, при малейших намеках на её изменение, принимать соответствующие меры. Например, в рамках недавнего восходящего тренда, заметное сокращение этого показателя 17 марта должно было стать "первым звоночком" для подтягивания стопов.

Единственный недостаток - Daily Bulletins выходят с запазданием, примерно к 12-00 МСК следующего дня (т.е. за 19.03 они появляются в 12-00 20.03). Естественно, что и таймфрейм для такой работы - минимум H4 (а лучше D1), ну и стопы соответствующие (пунктов 150-200 минимум).

Есть несколько идей относительно повышения точности работы получившегося индикатора:
1. Использование опционных барьеров. Отличная вещь, на мой взгляд. Отбой от уровня или его прорыв будут опровержением или подтверждением тренда соответственно.
2. Парраллельное применение с EWA. Вот это, по-моему, создаст крайне точный инструмент анализа.
3. 1 и 2 идеи вместе взятые .

Я сейчас думаю, как можно расчитать дельты в реал-тайме (по delayed quotes, что находятся по ссылке, которую я давал ранее). Там не хватает одного параметра, но я в принципе уже догадываюсь как его самостоятельно вычислить.

Пока рано судить об успешности всей затеи в будущем, поэтому особо обнадёживаться не стоит. Нужно, как минимум, еще несколько месяцев статистики.

 Сдаётся мне, это лишь начало разговора, так как есть что обсудить.

Оффлайн Денис

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 267
  • Репутация: -16
http://forum.profiforex.biz/showthread.php?s=fa382dde90331b732b300ac4033e826c&t=7575
это ссылка на програмное обеспечение CME 2 недели потом переригистрация только на другой эмайл  http://www.cme-equotes.com/subscriptions/cme-equotes/trial.jsp стакан для форекс

Оффлайн Денис

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 267
  • Репутация: -16
Реал тайм по опционам  http://equivalentswdc.cme.com:443/index_6E.html

Оффлайн Денис

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 267
  • Репутация: -16
Модель Блэка-Шоулза
В октябре 1997 года профессорам Роберту Мертону (Гарвардский университет) Майрону Шоулзу (Стенфордский университет) была присуждена Нобелевская премия по экономике за их труд в области оценки опционов, впервые опубликованный в 1973 г. Шоулз работал совместно с Фишером Блэком, умершим в 1995 и их совместный результат известен под названием модели Блэка-Шоулза. Мертон сделал значительный вклад в модель и её расширения и был награжден Нобелевской премией наравне с Шоулзом. (Нобелевский Фонд вручает премии только живым ученым).
В кратце формула Блэка-Шоулза оценивает "справедливую стоимость" опциона. Учитывая прошедшую историю акции (актива) и вычисляя вероятность будущей цены опциона, можно вычислить текущее "справедливое" значение цены на опцион. Модель очень полезна при принятии инвестиционных решений, но не гарантирует прибыль на опционных торгах. Заметим, что модель вычисляет "справедливую" рыночную стоимость, которая может как совпадать, так и не совпадать с текущим значением цены.
Концептуально модель Блэка-Шоулза - это формула, которая может быть объяснена следующим образом:
Цена опциона "кол" = [Ожидаемая будущая цена за акцию] - [ожидаемая стоимость исполнения опциона]


Блэк и Шоулз добавляют следующее в это уравнение:
поправка на вероятность разброса будущей цены акции
поправка на чистое значение стоимости исполнения
поправка на вероятность того, что цена исполнения может быть выше, чем цена базисного актива
поправка на тот факт, что часть любого полученного платежа может быть получена по безрисковой ставке.
Математически формула выглядит так:
С = S N(d1) - Ke- rt N(d2)

C - теоретическая цена опциона "кол" (которую также называют премией)
S - текущая цена акции
t - время до экспирации (конца действия) опциона (в годах)
K - страйк опциона
r - безрисковая процентная ставка
e - основание натурального логарифма (2.71828)
d1 =[ ln (S/K) + (r + ??/2)*t] / [? * sqr (t)].

d2 = d1 - ? * sqr (t)

? - сигма, среднее квадратичное отклонение курса акции (корень из суммы квадратов отклонений)
ln - натуральный логарифм
sqr (t) - корень квадратный от t

Но помойму у наймана написано что опционы валютные расчитываются по другой формуле не помню там фамиллии двух мужиков фигурируют

Оффлайн Да Винчи

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
  • Репутация: -9
здравствуйте, я не могу разобраться, можно или нет в програме Gannalist Pro 5.0 перевести бары в ганн-формат!мне так удобнее. Скачал программу ganntreider ! но там мне выдет ошибку. помогите мне разобраться!
Подробнее

LIKE

sayends

DISLIKE

0 пользователей


Оффлайн b-tribe

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 346
  • Репутация: 916
  • Каждый выбирает то, что объясняет ему рынок..

Конкретнее вопрос сформулируйте в чём необходима помощь. Такой формат необходим? Или более расширенный? Где скачали, какая ошибка, в чём разобраться?

С Уважением, Андрей.
                      ( b-tribe )
Подробнее

LIKE

verst, sayends

DISLIKE

0 пользователей


Оффлайн Alex (2112)

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 249
  • Репутация: 45
  • Возьму, пока никто не взял!!!

Конкретнее вопрос сформулируйте в чём необходима помощь. Такой формат необходим? Или более расширенный? Где скачали, какая ошибка, в чём разобраться?

С Уважением, Андрей.
                      ( b-tribe )

В какой программе сделан скрин?
Подробнее

LIKE

verst

DISLIKE

0 пользователей