Автор Тема: Новичок! Техника, Просьба проверить,Подсказать .  (Прочитано 468820 раз)

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

Онлайн robi11

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2013
  • Репутация: 719
Андрей, скажите, а какой период обращения планет лучше брать для сбора статистики и дальнейшего анализа, синодический или сидерический?
Похоже, все не случайно, а потому, что...

Оффлайн b-tribe

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 346
  • Репутация: 916
  • Каждый выбирает то, что объясняет ему рынок..
Формулу перевода зря забыли. Тут.. от цели, наверное зависит. Если с фазами, частями целого поработать - ессно синод. Сидерик чем плох - земля то движется. С другой стороны - период периодом (ну а мы ведь внутрь дня обязательно посмотрим - чего нам эти сутки дифферента солнца и остальные приятные мелочи), а реальные положения никто не отменял. Расчеты лучше точные использовать, без интерполяций (до минут).


С Уважением, Андрей.

Оффлайн eduard9898

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 198
  • Репутация: 7
извеняите если не в тему ----может перейдете на день idea idea

Оффлайн korol156

  • Глобальный модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1084
  • Репутация: 1334
сам гэп не является техническим сигналом для проведение анализа, так как он появляется из-за того что ваш поставшик котировок не работает в выходные дни, а межбанковские расчеты производятся в эти выходные дни, то есть в течении этих дней котировка далеко ушла от закрытия пятницы и открылась в понедельник с большим отрывом, грубо говоря в течении 2 х дней котировка прошла примерно 100 пунктов
«Ни здесь, ни в каком либо другом месте,  мы не получим лучшего понимания о вещах до тех пор,
пока мы не увидим реально, как все развивается с самого  начала»
Аристотель (322г. н.э.)

Оффлайн Vadim

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2541
  • Репутация: 1537
  • Skype:  hurox@mail-hub.info
Уважаемые коллеги новички!

Предлагаю совместными усилиями собрать торговую систему! Слишком много философии в последнее время. Оно конечно хорошо, я тоже люблю подумать о мироздании, но вот денег на счету от этого не прибавляется. Собственные исследования это прекрасно, но с деньгами таже хрень. На мой взгляд для того чтобы торговать нужно расчитать 2 следующих свинга в рамках таймфрейма. По моему техник и концепций только этого форума вполне достаточно, хотя Ганна нужно читать, да. Для примера, Ларри Вильямс в 1987 году, за год сделал миллион вечнозеленых из 10 000 (http://www.robbinstrading.com/worldcup/standings.asp). Правда потом про..ал, но это другая история :)

Мое мнение, нужно научится брать у рынка, скажем $500 каждый день. Это основа, а там уже можно и в исследования удариться.

Будут идеи, предложения, критика?

Спасибо!

Оффлайн eduard9898

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 198
  • Репутация: 7
наконец то здравые мысли !!!!!!!!! на счет гепа -----мои наблюдения ----к ганну отношения не имеет!!

на счет системы давайте пробывать!!  спасибо

Онлайн robi11

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2013
  • Репутация: 719
vxxxv, стремление, конечно, понятно - освободиться от ненавистной работы, чтобы больше времени уделять исследованиям. Но вся фишка в том, что если будет система приносящая $500, хотя бы, в месяц, то она сможет приносить и $5 000 и $50 000 в месяц путем простого увеличения лота в процентном соотношении от депозита, либо привлечения инвестиций. А, следовательно, потребность в исследовании отпадет, ну разве что для разнообразия.

Вообще, оценка прибыльности системы в денежном выражении не совсем корректна. Думаю, что торговая система должна оцениваться в процентах от вложенных средств и рисках.

Тогда Ваше предложение стало бы более логичным, типа: "Давайте, на известных нам, новичкам, методиках, соберем систему с прибыльностью, например, 1% в день и в процессе исследований доведем ее до прибыльности 10%."

Виктор (Ferro) где-то писал, что знание свойств углов уже позволяет построить прибыльную торговую систему. Можно попробовать оттолкнуться от этого.
Похоже, все не случайно, а потому, что...

Оффлайн SERPANTIN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2031
  • Репутация: 885
здравая идея про тс.
давайте начнем с простого, разберем на каких углах остановится движение, а какие углы движение не удержат. над этим вопросом я ломаю голову уже не один день. этот момент освящается в 4 и 5 частях лаборатории.
Знание - Сила! Незнание - рабочая сила.
Меньше пафоса, господа!
EVERY WALL IS A DOOR...

Онлайн robi11

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2013
  • Репутация: 719
Если отталкиваться от углов, то для начала надо определиться с парой, ТФ, размерностью коробки и нормой вибрации.
Сам предпочитаю мученицу евру (EUR/USD), Н1, размерность 144х144, 1 бар = 2 пункта.
Можно взять угол 1/4 с его свойством отталкивать цену.
Похоже, все не случайно, а потому, что...

Оффлайн SERPANTIN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2031
  • Репутация: 885
возьмём евробакс, с его "признанным" на форуме шагом угла 1-1 для часа как 6,19.
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2011, 14:35:53 от SERPANTIN »
Знание - Сила! Незнание - рабочая сила.
Меньше пафоса, господа!
EVERY WALL IS A DOOR...

Оффлайн Vadim

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2541
  • Репутация: 1537
  • Skype:  hurox@mail-hub.info
Ура, есть отклики :)

robi11

$500 я привел для примера. На самом деле размер позиции больше определяется психологическими факторами. Ими наверно лучше заниматся в другой ветке. Чтобы без психологии, размер позиции должен быть минимальным. Согласен с процентами. Проблема что Ганн не механическая система (хотя есть у него такая) и прогнать в программе проблематично.

Насчет шага 2 пункта на бар, Вы можете его обосновать? Я в том смысле что мы должне понимать что делаем

SERPANTIN

Давайте с самого простого. И самого начала, как я это вижу. В системе интересует расчет следущих 2 движений или точка входа и точка выхода + торговый сигнал, то есть некоторые условия, которые подтверждают что цена следует расчету.

Для того чтобы видеть работающие углы, нужен расчетный шаг цены, Как говорил пропавший Ферро, начните с правильного графика.

Далее нам нужно несколько техник для расчета времени и цены следующих двух колебаний, техники должны подтверждать результаты друг друга для достоверности прогноза.

Оффлайн SERPANTIN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2031
  • Репутация: 885
vxxxv, шаг этот опсосан и пересосан с графическими примерами в 4-й и 5-й частях лаборатории. повторив построения в мт4, можно увидеть связь тф и правильные масштабы.
Знание - Сила! Незнание - рабочая сила.
Меньше пафоса, господа!
EVERY WALL IS A DOOR...

Оффлайн Vadim

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2541
  • Репутация: 1537
  • Skype:  hurox@mail-hub.info
Согласен с Вами. Но я внимательно изучил графики Ферро, так вот, на некоторых шаг 2, на некоторых 2.5 и соответственно 4 и 5 (пара таже, таймфрейм тоже). Он писал про гармоничный и дисгармоничный шаги. Еще не разобрался с этим. Я не торгую на форексе, а на фондовом рынке вынужден искать шаг сам.

Пример, индекс СП500. Решил проверить тенику векторов, заодно и шаг подтвердить. Сделал расчет получил то что на картинке номер один, математически векторы равны, а вот на графике ну ни разу! Быть не может чтобы они были равны. А теперь скрин с другой программы, где можно масштабировать сам график, и оп, 2 вектора действительно равны.


Оффлайн SERPANTIN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2031
  • Репутация: 885
в таком случае, пойдем другим путем и построим правильный график через квадрирование цены. отмечу, до того, как я начал "повторять" графики Ферро, я провел работу с квадрированием цены, и на удивление обнаружил, что они работают не хуже Ферровских и углы отрабатывают касанием и без пробоя. Так же было обнаружено интересное свойство - допустим в одном месте цена не дошла до угла 5-10п, значит в другом месте она прошьет угол на теже 5-10п.
наиболее точные построения получались на недельном тф, видимо это связано с целостностью торговых и календарных дней.
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2011, 15:04:23 от SERPANTIN »
Знание - Сила! Незнание - рабочая сила.
Меньше пафоса, господа!
EVERY WALL IS A DOOR...

Онлайн robi11

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2013
  • Репутация: 719
в таком случае, пойдем другим путем и построим правильный график через квадрирование цены. отмечу, до того, как я начал "повторять" графики Ферро, я провел работу с квадрированием цены, и на удивление обнаружил, что они работают не хуже Ферровских и углы отрабатывают касанием и без пробоя. Так же было обнаружено интересное свойство - допустим в одном месте цена не дошла до угла 5-10п, значит в другом месте она прошьет угол на теже 5-10п.
наиболее точные построения получались на недельном тф, видимо это связано с целостностью торговых и календарных дней.

Использование квадратирования цены предполагает использование динамических углов. Откуда же взялся статический шаг 6,19? (просматриваю 4 и 5 лабы, надеюсь найду там такое число).

vxxxv, шаг в 2 пункта я тоже взял у Виктора.
Похоже, все не случайно, а потому, что...