Автор Тема: Новичок! Техника, Просьба проверить,Подсказать .  (Прочитано 468136 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн robi11

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2013
  • Репутация: 719
Спасибо, Андрей!
Сам много раз замечал про середину свинга, но думал, что это просто совпадение.
Похоже, все не случайно, а потому, что...

Оффлайн Svoresh

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 678
  • Репутация: 4445
  • Ekam Sat Vipra Bahudha Vadanti
   Доброго времени!

   Прежде чем выстраивать модели, необходимо решить, что именно будет моделироваться. Этот вопрос в достаточной степени освещал в самом начале ветки Nulla aetas ad discendum sera (в частности, посты 4 и 5).
   В любом случае начинаете работу со сбора стат. данных, которые будут включены в модель. Должно получиться нечто подобное, что отражено на скрине. Это недели евробакса за 12 лет + текущий 2011 год. Джае без какой-либо дальнейшей обработки имеем результат на данную неделю (5-11 сентября): в 7 из 12 лет 36 неделя была неделей снижения - выделения кругами. Данный момент дает нам небольшое стат.преимущество, но не более. Хотя уже сегодня направление поддержано.
   Дальнейшая обработка и составляет сам процесс моделирования, что показано Андреем на мелков ТФ.

  с уважением,
  Сергей
Lokah Samasta Sukhino Bhavantu

   Поддержка форума:  
   Карта МИР - 2204 2401 3214 0320
Подробнее

LIKE

apr73

DISLIKE

0 пользователей


Оффлайн Svoresh

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 678
  • Репутация: 4445
  • Ekam Sat Vipra Bahudha Vadanti
   Всё, выше означенное, относится к моделированию естественных периодов времени по календарным данным. Так же можно просто работать с универсальным шаблоном Ганна (12х12 или 144) и получить результаты для связок экстремумов. Здесь значения всегда повторяющиеся, т.к. являются кратностями от 144.  Что мы получаем в результате - "зоны особого внимания". На скрине отмечено не всё.

   с уважением,
   Сергей
Lokah Samasta Sukhino Bhavantu

   Поддержка форума:  
   Карта МИР - 2204 2401 3214 0320

Оффлайн alzn

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 15
  • Репутация: -15
...Сам много раз замечал про середину свинга, но думал, что это просто совпадение...

...Это просто совпадение с медианой т.н. "Вил Эндрюса"?  :)
Подробнее

LIKE

verst

DISLIKE

0 пользователей


Оффлайн robi11

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2013
  • Репутация: 719
...Сам много раз замечал про середину свинга, но думал, что это просто совпадение...

...Это просто совпадение с медианой т.н. "Вил Эндрюса"?  :)

В общем, да. Но, возможно, появление таких моделей может что-то означать... Будем посмотреть...
Похоже, все не случайно, а потому, что...

Оффлайн xudoy58142

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 453
  • Репутация: 52
Всем привет..

хочу сказать спасибо всем за объяснения и пояснения.. Сергей.. особенно за картиночки :D

после всего остался вопрос.. Вот Виктор(Ferro) к примеру в теме прошлое определяет прошлое выкладывал примеры с моделями...
они на первой карт.. Сергей Вы "нарисовали" то, что я видел в одной из книгуль Ганна..

как будет правильней смотреть на все это? рассматривать модели за последние 10 лет и выявлять похожие?, которые образуют  "графические модели" как у Виктора или же делать как Вы Сергей? Что лучше? (или лучше нет все одно хорошо? ???  )

Добавил: или еще как вариан... рассматривать каждую модель от импульс+восстановление до последущего импульс+восстановление? (картинку оставлю в следущем сообщении)

Сергей.. начало первой недели начинать с начала года или же с первого годового экстремума?

и еще вопрос.. а дневные модели и часовые.. они как то будут отличаться друг от друга? стоит ли вообще часы рассматривать и за какой период если стоит??

Заранее спасибо ;)

ЗЫ: попробовал сделать нечто похожее как Сергея..  АUDUSD период 1990-1995гг за начало года брал первые торговые дни.. (единственное скрин без обозначения дат.. на скорую руку делал)
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2011, 14:20:31 от xudoy58142 »
"Говоря о будущем, называй периоды, но не даты, и процессы, но не события."

Оффлайн xudoy58142

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 453
  • Репутация: 52
не получилось в предыдущее сообщение вложить :)
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2011, 14:19:51 от xudoy58142 »
"Говоря о будущем, называй периоды, но не даты, и процессы, но не события."

Оффлайн xudoy58142

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 453
  • Репутация: 52

спасибо за самый распространенный здесь ответ..

в каком именно ? картиночку бы какую нибудь приложили простенькую.. ???
Простенькую.. По одной точке работа алгоритма - старт - красная вертикальная линия - это первый экстремум азиатской сессии. Eur/usd - М5. Градусы М4. Желтая строка - номера моделей с учетом волатильности из двухлетней базы (1 день - одна модель), как наиболее актуальные (повтор цифр - совпадение моделей евро и фунта).
Результатом - порядка 20 дней в то же самое время образовали экстремум в период азиатской сессии на 30-м модельном градусе (это уже в квадратики прогуляться можно и не отображено), с фактическим значением 22.5. Ну а после азиатского экстремума что творилось спокойно можно увидеть. Аналогично недельки, месяцы, кварталки, года и кому что нравится. Далее - кому глубже интересно - проанализировать комплексно все дни, и обнаружить, что моделей развития по времени (здесь другие немного) совсем чуть-чуть. Унифицировать с учетом погрешности. Данный алгоритм неплох в основном для роботизированных систем, дающий "чувство направления". Всё это писалось открытым текстом кстати. Себя нужно винить, а не ответы.


С Уважением, Андрей.


Спасибо Андрей за ответ...

если я все правильно понял.. одна модель - один день.. это получается, что в течении дня больше 300-т моделей(направлений) движения цены от каждого экстремума?

для меня это просто головная боль.. это же очень много? или нет ???
"Говоря о будущем, называй периоды, но не даты, и процессы, но не события."

Оффлайн b-tribe

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 346
  • Репутация: 916
  • Каждый выбирает то, что объясняет ему рынок..
Далее - кому глубже интересно - проанализировать комплексно все дни, и обнаружить, что моделей развития по времени (здесь другие немного) совсем чуть-чуть. Унифицировать с учетом погрешности.

Не правильно поняли. Внимательность подарить? Или на картинке не видно что вариантов развития по времени (структуре) всего-то...? 


Оффлайн xudoy58142

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 453
  • Репутация: 52
не откажусь не только от внимательности.. но и от чужих знаний  ;D
Андрей.. а, что такое у Вас на скрине зеленые желтые и красные диагональные линии?

можно пожалуйста самым простым языком? (у меня три класса образования в сельской школе ;))
"Говоря о будущем, называй периоды, но не даты, и процессы, но не события."

Оффлайн b-tribe

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 346
  • Репутация: 916
  • Каждый выбирает то, что объясняет ему рынок..
не откажусь не только от внимательности.. но и от чужих знаний  ;D
Андрей.. а, что такое у Вас на скрине зеленые желтые и красные диагональные линии?



Это да.. "..только дай.." называется. Делаем как - открываете ветку. Прорабатываете. Описываете, проводите исследования. Вот в процессе работы и будут подсказаны нюансы при мелком мат.моделировании, точнее предметно, в практическом применении, в случае потери направления. ЗЖК - разная зональность в формате "идеал", "баланс", "отклонение-в->скорость". Вам это не нужно.


С Уважением, Андрей.

Оффлайн xudoy58142

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 453
  • Репутация: 52
не откажусь не только от внимательности.. но и от чужих знаний  ;D
Андрей.. а, что такое у Вас на скрине зеленые желтые и красные диагональные линии?



Это да.. "..только дай.." называется. Делаем как - открываете ветку. Прорабатываете. Описываете, проводите исследования. Вот в процессе работы и будут подсказаны нюансы при мелком мат.моделировании, точнее предметно, в практическом применении, в случае потери направления. ЗЖК - разная зональность в формате "идеал", "баланс", "отклонение-в->скорость". Вам это не нужно.


С Уважением, Андрей.

Спасибо..
"Говоря о будущем, называй периоды, но не даты, и процессы, но не события."

Оффлайн korol156

  • Глобальный модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1084
  • Репутация: 1334
начало годовой модели смотрим с начало года то есть с 21 марта, первая же неделя нового года также начинается с 21 марта остальное на самостоятельную проработку по аналогии с годом..... :)
«Ни здесь, ни в каком либо другом месте,  мы не получим лучшего понимания о вещах до тех пор,
пока мы не увидим реально, как все развивается с самого  начала»
Аристотель (322г. н.э.)

Оффлайн Svoresh

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 678
  • Репутация: 4445
  • Ekam Sat Vipra Bahudha Vadanti
   Доброго времени!

   xudoy58142
   То, что Вы видели нечто подобное у Ганна, о чем говорит?  ;D Не нужно изобретать велосипед - Дедушка все описал в полной мере.
    Вопросы... Еще раз повторю, какую модель Вы желаете построить? По календарным данным (тут точкой отсчета может быть начало года либо, как сказал Алексей, точка равноденствия)? По "шаблонным периодам", т.е. для недель это 52 или 144, как универсал? Какую точность Вы хотите получить - по размеру выборки и ее обработке? Ответьте для себя на эти вопросы и приступайте к работе.
   На скрине я приводил выборку по календарному году, т.е. с января месяца. Чем она нам может помочь? Элементарным графическим "костыликом" послужит, когда мы последуем совету Ганна посмотреть, что было в это время год, три, пять, семь и т.д. назад.
   А далее, исходя из ответов на выше указанные вопросы, Вы начинаете составлять модели с той или иной степенью детализации и обработки данных.
    ;D  Самым банальным будет провести усреднения... и получить, например, среднюю всей выборки и добавить к ней выборки по годам снижения и роста, т.е. где закрытие-открытие года соответственно отличается. Что получается, можно посмотреть на скрине.
   Опять же, это обработка без какой-либо формализации. Представленные Виктором модели - это уже результат формализации и универсализации.

   Добавление
   Еще одна обработка - данные по нечетным годам в зеркальном отражении. Второй скрин.

   с уважением,
   Сергей
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2011, 15:40:33 от Svoresh »
Lokah Samasta Sukhino Bhavantu

   Поддержка форума:  
   Карта МИР - 2204 2401 3214 0320

Оффлайн FMFX

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 26
  • Репутация: -2
Самым банальным будет провести усреднения... и получить, например, среднюю всей выборки и добавить к ней выборки по годам снижения и роста, т.е. где закрытие-открытие года соответственно отличается.

Сергей, b-tribe, спасибо за развитие темы по моделям!
Давно зрел вопрос как раз по способам дальнейшей обработки статистических данных.
Дело в том, что при построении моделей, не только календарных, но и с предварительной выборкой, в частности, моделей конкретного месяца (отдельно для января, февраля и т.д.) или дня недели (пн, вт, ср и т.д.), простое усреднение данных кажется не очень показательным. Гораздо лучший результат дают способы, менее чувствительные к большому ценовому разбросу. Простой вариант - для примера Сергея (годовые модели за 12 лет) – вместо сложения абсолютных ценовых значений понедельно за 12 лет, предварительно находим для каждого года отношение цены каждой недели к цене начала года, затем уже складываем. И некоторые другие способы, когда берется абсолютное или относительное отклонение от некой базы.   
Так как вы давно это прошли и автоматизировали, может, поделитесь, на каком методе расчетов вы остановились, как на наиболее приемлемом?
Подробнее

LIKE

verst

DISLIKE

0 пользователей