Продаем опционы (ОПАСНО!!!)

[D!m@n]

Как это нету?! Есть, на самой первой странице предлагают... По поводу расчета стоимости ставки -- видать по хитрым алгоритмам самого бетона, поэтому тут трудно что то сказать. По поводу направленности движения -- да кажется что это играет роль но это не совсем так, ибо для нас в конечном итоге не столь важно куда просто пойдет курс, сколь важно то -- взорвется ли рынок волатильностью. А вот этот взрыв волатильности практически не предсказуем. Я тут правда пытаюсь применять подход Л. Вильямса и считать в какие недели куда чаще были эти взрывы направлены. Открываться можно и по броску монетки либо смотря на то с какой стороны предлагают лучший контракт (с большим матожиданием для нас).

[SoloEGO]

ВОТ ЭТО СПАСИБО, А ТО Я ЧТО-ТО СОВСЕМ НА ГЛАВНУЮ НЕ ВЫХОДИЛ:)

[SoloEGO]

А цену продажи ставки я уже примерно логически предполагаю как они считают! Например беру я контракт (опцион быки,т.е. закрытие выше) 10_ти дневный с барьером 300 пунктов, если через два дня цена упала на 70 пунктов, то контракт будет стоить как 7_ми дневный с барьером 230 пунктов! Ну по крайней мере мне кажется это логичным!

[SoloEGO]

Кстати я тоже по Вильямсу пытался просчитывать взрывы, но потом пришел к такой мысли, что настроение рынка меняется и оно не повторяется в те же самые недели в разные годы. Тем более нельзя просчитать варианты 500-1500 лет. А 10-15 лет -  это маленькая выборка!

Мне кажется я не могу знать что вот 17 марта у меня хорошее настроение, а вот 4 сентября плохое!Оно меняется, причем плохое настроение может быть даже на праздничных днях!

[SoloEGO]

Открываться можно и по броску монетки либо смотря на то с какой стороны предлагают лучший контракт (с большим матожиданием для нас).

Почему-то лучшую прибыльность дают контракты на повышение!Причем намного лучше! Вообще не понимаю,почему если я ставлю что цена через месяц поднимется на 100 пунктов то прибыль= 410%, а вот если упадет на 200 пунктов, то всего 291%. Вообще не понимаю.

[D!m@n]

Вот вот ,в том то и оно... Так что это все просто прикидки. НА самом деле тут интересно то что в определенные недели месяца (1-я,2-я, 3-я, 4-я) выходят разные новости, и это повторяется месяц к месяцу... И интересно посмотреть реакцию рынка на это дело. Но это только предположения.

[D!m@n]

Дело в том что кривая распределения приращений рынка не симметрична... Евробакс падает сильней чем растет и ребята в бетоне (и не только там) это хорошо знают. Потому и дешевят, а может и автомат еще думает что скорей всего упадет...

[SoloEGO]

Вообщем на споте я пытаюсь бороться с мировым рынком, а на бетоне с самим бетоном!

[SoloEGO]

Дело в том что кривая распределения приращений рынка не симметрична... Евробакс падает сильней чем растет и ребята в бетоне (и не только там) это хорошо знают. Потому и дешевят, а может и автомат еще думает что скорей всего упадет...

Кстати,это не только по евробаку! На всех инструментах на повышение больше коэффициенты!Ну по-крайней мере на которых я смотрел! Если найдете инструмент на котором прибыль по ставке на падение больше, чем на рост - выложите,я буду крайне удивлен! Спасибо.

[SoloEGO]

Единственной причиной таких коэффициентов,которую я нашел является СВОП!Т.к. внутридневные опционы совсем не имеют такой разницы при росте/падение!А чем больше срок опциона с положительным свопом на длинную позицию тем больше Бетон компенсирует, т.к. на споте вы бы получили своп!

[D!m@n]

Нет нет на ставки своп не начисляется же Думаю тут все проще ,дело именно в том что падает сильней... Кстати например USDCAD симметричен в плане роста падения! (практически), т.е. там нет такого явного перекоса как на еввро

[SoloEGO]

Нет нет на ставки своп не начисляется же Думаю тут все проще ,дело именно в том что падает сильней... Кстати например USDCAD симметричен в плане роста падения! (практически), т.е. там нет такого явного перекоса как на еввро

Да я смотрел только что на ЮСДкАД и тоже заметил это! Но дело в том что на споте по этой паре маленькая разница между свопами на длинную и короткую позицию -0.3 и 0.2! На евре она больше, а вот на фунтоене вообще -3.15 и 2.85! Т.е. покупающий на споте фунтоену имеет перевес значительней чем покупающий кад!Поэтому на фунтоене на ставках тоже большая разница в коэффициентахъ прибыли по росту/падению!Я знаю что своп на ставки не начисляются - в этом то и дело - они же должны как-то компенсировать!

[D!m@n]

А зачем? Скорее дело в том что разница в ставках рождает спекуляции кэрри трейде, а они в свою очередь рождают страшные падения и вялый рост. Вот бетон и дает больше на рост чем на падение...

[D!m@n]

Хотя все может быть чего и как они считают нам неведомо...

[SoloEGO]

Это точно!Мало ли что может быть!
Вообщем я пришел в к выводу,что лучше брать опцион быки,больше % прибыли получается!Да и вообще я предпочитаю не шортить евру!Против бакса стараюсь быть!Может это и стереотип,что так и есть скорее всего!...