я так понимаю моделирование нам не светит. 
Доброго времени, kaizer!
Ваш вывод верен лишь отчасти. Да, прямая конкуренция с институциональными алгоритмами в прогнозировании цен - дело почти безнадёжное. Но это не значит, что моделирование бесполезно. Вопрос в том,
как и для чего вы его используете.
Ищите "свои" паттерны - но не мифические, а механические.Крупные игроки (маркет-мейкеры, хедж-фонды) действительно действуют шаблонно, но не потому, что они "умные", а потому, что их стратегии ограничены:
Им нужно хеджировать риски -> появляются повторяющиеся кластеры ликвидности.
Они работают с крупными объёмами -> оставляют следы в стакане (например, "стоп-ханты" или накопление позиций).
Их алгоритмы реагируют на одни и те же триггеры -> например, уровни VWAP или опционные гаммы.
Что делать:
- Анализируйте не цену, а структуру рынка (свинги, стакан, объёмы).
- Ищите повторяющиеся сценарии (например, как цена ведёт себя после пробоя).
- Тестируйте не "предсказание", а реакцию (например, как часто отскок от уровня 50% Fibo приводит к движению к 61.8%).
Это механика рынка, которую можно наблюдать и систематизировать.
Далее.
Моделирование не для "предсказаний", а для фильтрации шума.Да, LSTM не даст вам "секретный сигнал". Но:
Статистические модели (например, кластеризация объёмов) помогут отделить аномалии от рыночного шума.
Простые ML-модели (типа Random Forest) могут автоматизировать проверку ваших гипотез (например, "После такого паттерна в 70% случаев следует коррекция").
Пример:
Вы заметили, что перед резким движением часто возникает сжатие волатильности + рост объёмов в стакане. Напишите скрипт, который фильтрует такие моменты и подаёт вам алерт - это уже "модель", но не для прогноза, а для поиска точек интереса.
Моделирование - это инструмент, а не "священный грааль"Вам
не нужно предсказывать рынок, а
нужно находить места, где наиболее вероятна реализация вашего сценария.
Используйте модели для анализа рыночных данных, а не для "гадания".
Крупные игроки ограничены в манёврах, поэтому их действия оставляют следы.
Ищите не их "планы", а их вынужденные шаги. Есть некоторые "секреты", но тогда нужно разбираться в опционах, а это доступно не для всех и не для всех рынков применимо.
Может кое-что показаться из вышесказанного. Поэтому сразу даю критику концепции "Smart Money".
1. Концепция Smart Money - это удобная сказка для тех, кто хочет верить в "тайное знание" (как и, к сожалению, многое в методах Ганна). Реальность проще: рынок движется не из-за манипуляций, а из-за конкуренции участников с разными целями и горизонтами. Вместо поиска "следов умных денег" изучайте реальную структуру рынка.
2. Идея, что существует каста "умных денег", которые всегда входят в рынок вовремя и манипулируют ценой, - это упрощение. Даже хедж-фонды и институциональные трейдеры часто ошибаются (вспомним крах LTCM, потери Melvin Capital или коллапс Archegos).
3. Крупные игроки действительно влияют на рынок, но они не едины - они конкурируют между собой, а их действия часто взаимно нивелируются. В условиях высокой ликвидности (например, на фьючерсах S&P 500) даже крупные ордера растворяются в общем потоке - никакие "кукловоды" не могут диктовать цену безнаказанно.
4. Сторонники Smart Money (да и любой иной концепции, включая методы Ганна - да простят меня приверженцы) часто выдергивают отдельные примеры "идеальных входов", игнорируя тысячи случаев, когда крупные игроки теряли деньги.
5. Если после роста цены кто-то находит "скрытое накопление" - это постфактумная рационализация, а не доказательство манипуляции.
6. Институционалы не могут быстро войти/выйти из позиции - их ордера исполняются постепенно, оставляя следы. Их главная задача - минимизировать проскальзывание, а не "заманить ритейл в ловушку".
7. Объёмы бывают хеджированием, арбитражем или паникой, а не "гениальным планом".
Альтернатива:
Смотрите не на "намерения", а на последствия их действий: Как цена реагирует на зоны ликвидности?
Где чаще всего происходят ложные пробои (ловушки для розничных трейдеров)?
Понимание механики экспирации опционов (gamma-эффекты, пин-риски).
Отслеживание изменений в открытом интересе (фьючерсы) и ликвидности.
Цена — это итог борьбы интересов.
Паттерны — это статистические аномалии, а не "магия".
Индикаторы — это фильтры рыночного шума.Почему это не противоречит идее конкуренции крупных игроков? Даже если одни хедж-фонды покупают, а другие продают, их совокупные действия создают уровни, где цена чаще разворачивается или ускоряется. Технический анализ просто помогает заметить эти уровни - не потому, что они "запрограммированы", а потому, что они статистически значимы.
Где и когда?
-
В ликвидных рынках (акции, фьючерсы, Forex), где влияние отдельных игроков рассредоточено.
-
В ситуациях с четкими уровнями (например, перед экспирацией опционов или при выходе важных новостей).
-
В руках трейдера, который понимает логику, а не слепо следует индикаторам, расчётам, углам.Рынок - это не заговор "умных денег", а постоянный аукцион, где цена определяется последней сделкой. Технический анализ - это язык, на котором говорят все участники, осознанно или нет. Крупные игроки не диктуют цену единолично, но их конкуренция оставляет следы в виде уровней и паттернов.
Учитесь не пророчеству, а практике фильтрования информации для принятия решений.с уважением, Остап
