Вопрос в том что почему он выбрал именно квадрат 4. Чем квадрат 9 не устроил? Тогда бы не было приблизительно а было бы точно.
А теперь непонятно какой квадрат брать например на фунте. Разные спирали,разные градусы, разные номера ячеек. Какому квадрату верить?
Кажись яйца неудачный пример. нету прибыли по сделке.
Надо брать там где есть прибыль. И уже ясно что скопление углов может привести к лосю.т.е. это не 100 процентный расчет будущего.
К сожалению пришлось разбить на три блока, т.к. внутринние настройки "мозгов", т.е. машинных кодов, или чего-го там ещё, не позволяли пропускать некоторые символы... пришлось их "вычислять". Поэтому изначально моё сообщение должно было быть таким:
Дружище, ну почитай про фьючерсы, опционы...
Опцион-это контракт, дающий право купить или продать базовый актив по заранее оговоренной цене в определенный срок. При этом продавец обязан выполнить условия контракта, а покупатель может отказаться от сделки, потеряв только премию.
Основные виды опционов:
Колл-опционы-дают право купить актив. Прибыль получается при росте цены базового актива
Пут-опционы-дают право продать актив. Прибыль формируется при падении цены
Способы получения прибыли.
Покупка колл-опциона:
Инвестор ожидает роста цены актива.
Покупает право купить актив по фиксированной цене.
При росте цены продает актив дороже.
Продажа колл-опциона:
Инвестор получает премию сразу.
Обязуется продать актив по оговоренной цене.
Прибыль-это полученная премия.
Покупка пут-опциона:
Инвестор ожидает падения цены.
Получает право продать актив по фиксированной цене.
При падении цены получает прибыль.
Стратегии заработка.
Спекулятивная торговля: покупка и продажа опционов в ожидании изменения цены.
Хеджирование рисков: использование опционов для защиты основного портфеля.
Комбинированная стратегия: одновременная покупка call и put опционов для минимизации рисков.
Важные особенности:
Прибыль потенциально неограниченна, а убытки ограничены размером премии.
Для торговли требуется только гарантийное обеспечение, а не полная стоимость контракта.
Можно заработать как на растущем, так и на падающем рынке.
Торговля осуществляется через брокера на бирже.
Риски:
Потеря премии при неверном прогнозе движения цены.
Необходимость точного прогнозирования движения рынка.
Влияние времени до истечения срока опциона на его стоимость.
Сложность в оценке правильного момента для входа и выхода из позиции.
Фьючерс-это контракт на покупку или продажу базового актива в будущем по заранее оговоренной цене.
Для торговли достаточно внести неполную стоимость, а только гарантийное обеспечение (ГО), которое составляет 10-40% процентов от стоимости контракта.
Спекуляция на росте: покупка фьючерса при ожидании роста цены, продажа контракта по более высокой цене, получение прибыли от разницы цен.
Спекуляция на падении: продажа фьючерса при ожидании снижения цены, выкуп контракта по более низкой цене, получение прибыли от разницы цен.
Вариационная маржа-это промежуточный финансовый результат, который начисляется дважды в день при клиринге.
При росте цены начисляется прибыль, при падении-списываются убытки.
Формула расчёта прибыли:
Прибыль=(Цена выхода–Цена входа)/Шаг цены*Стоимость шага цены.
Кредитное плечо: возможность торговать с меньшим капиталом, низкие комиссии по сравнению с торговлей акциями, высокая ликвидность популярных контрактов.
Двусторонняя торговля: можно зарабатывать как на росте, так и на падении.
Риски и важные моменты: эффект плеча работает в обе стороны-увеличивает как прибыль, так и убытки, гарантийное обеспечение (ГО) может меняться в зависимости от волатильности, необходимость управления рисками через стоп-лоссы.
Важность правильного расчета потенциальной прибыли и убытков и как пример расчета доходности: При ГО 19000 рублей и прибыли 3900 рублей доходность составит: доходность=3900/19000*100=20,5%
В 1939 году Чикагская товарная биржа работала по центральному стандартному времени с 9:30 до 15:00, то есть 5,5 часа в день (понедельник-пятница, кроме праздничных дней). То есть в принципе 5,5*5=27,5=30
Кроме того, Вильям Делбертович подбирал форму квадрата и размер шага, исходя из реального ценового диапазона инструмента и желаемого уровня фильтрации "шума". Для яичного фьючерса в 1938–1939 г:
1) Диапазон движения цен Яичный контракт в те годы обычно колебался в пределах 120–360 условных пунктов от минимума до максимума. Квадрат 4 (16х16) при шаге 30 пунктов на ячейку даёт максимальный охват до 7680 пунктов, то есть слегка больше фактического диапазона цен, но без избыточного "зашумления".
2) Ключевые градусы и углы Квадрат из 4 делений обеспечивает 4 основных "угла" (0, 90, 180, 270) и полный круг (360). При шаге 30 пунктов каждый шаг-это 1/12 круга (360/12=30), а 30 пунктов в цене соответствует этим градусам во временной шкале.
3) Выбирая соотношение цены и времени, Ганн стремился связать цену и календарное время через единый масштаб. Шаг в 30 пунктов позволял выверять значимые поворотные точки и на ценовом графике, и в хронике дат, причём без дробей и остаточных значений.
4) Если бы он применил квадрат 9 (очень много ячеек!!!), шаг расчёта неизбежно стал бы 10 пунктов, а то и 1, а это давало бы слишком много промежуточных уровней. Для носимого диапазона яичной торговли в те годы каждый пересчёт даже в 10 пунктов создавал бы "фальшивые"отскоки и ложные пробои, усложняя логику торговли, поэтому Ганн избежал таким образом избыточной детализации.
